2024年大學試題(經濟學)-經濟計量學筆試考試歷年高頻考點試題摘選含答案

2024年大學試題(經濟學)-經濟計量學筆試考試歷年高頻考點試題摘選含答案第1卷一.參考題庫(共75題)1.有一個參數個數k=4的線性回歸模型，用一個容量為n=20個時序數據樣本進行普通最小二乘估計，得到如下資料： 試根據這些資料計算DW統(tǒng)計量。2.有關對變量取對數的經驗法則下列說法正確的為（）A、對于大于0的數量變量，通常均可取對數；B、以年度量的變量，如年齡等以其原有形式出現(xiàn)；C、比例或百分比數，可使用原形式也可使用對數形式；D、使用對數時，變量不能取負值；E、數值較大時取對數形式。3.在分布滯后模型的估計中，使用時間序列資料可能存在的序列相關問題就表現(xiàn)為（）A、異方差問題B、自相關問題C、多重共線性問題D、隨機解釋變量問題4.下面模型中 C=消費，Y=收入，S=儲蓄，C，Y為內生變量，S為外生變量。已知邊際消費傾向β1=0.75。? 要求：計算S增加一個單位對Y和C產生的總影響（計算結果保留二位小數）。5.對于截距項β1，即使是不顯著的，也可不理會，除非（）A、模型用于結構分析B、模型用于經濟預測C、模型用于政策評價D、β1有理論上的特別意義E、以上說法都對6.在一個包含截距項的回歸模型Yi=β0+β1D+β2Xi+ui中，如果一個具有m個特征的質的因素引入m個虛擬變量，則會產生的問題為（）A、異方差B、序列相關C、不完全多重線性相關D、完全多重線性相關7.在建立經濟計量模型時，虛擬變量（）A、只能做解釋變量B、可以做解釋變量，也可以做被解釋變量C、只能做被解釋變量D、既不能做解釋變量，也不能做被解釋變量8.產生滯后的原因有哪些？9.自相關情況下將導致（）A、參數估計量不再是最小方差線性無偏估計量B、均方差MSE可能嚴重低估誤差項的方差C、常用的F檢驗和t檢驗失效D、參數估計量是無偏的E、利用回歸模型進行預測的結果會存在較大的誤差10.截距和斜率同時變動模型為Yi=β0+β1D+β2X+β3（DX）+ui下面那種情況成立，該模型為截距變動模型（）A、AB、BC、CD、D11.下列哪些模型屬于無限分布滯后模型（）A、阿爾蒙多項式滯后模型B、部分調整模型C、自適應預期模型D、幾何分布滯后模型E、庫伊克（Koyck）變換模型12.經濟計量學模型的被解釋變量一定是（）A、控制變量B、政策變量C、內生變量D、外生變量13.DW檢驗的原假設為（）A、DW=0B、ρ=0C、DW=1D、ρ=114.經驗權數法估計步驟是什么？15.簡述等級相關系數法的檢驗步驟。16.考慮下述模型 其中，C=消費支出，D=收入，I=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內生變量。寫出消費方程的簡化式方程17.簡述經濟計量分析的研究步驟。18.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）A、殘差圖分析法B、等級相關系數法C、樣本分段比檢驗D、DW檢驗法19.使用30年的年度數據樣本，得到某地區(qū)生產函數模型回歸結果如下： 其中，Y=地區(qū)生產總值（億元），L=勞動投入（億元），K=資本存量（億元）。（計算結果保留三位小數）。檢驗各回歸系數的顯著性20.判定系數R2的取值范圍為（）A、0≤R2≤2B、0≤R2≤1C、0≤R2≤4D、1≤R2≤421.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近1，則表明模型中存在（）A、異方差B、自相關C、多重共線性D、設定誤差22.假定某需求函數Yt=β0+β1Xt+ut，且需求量與季節(jié)有關，季節(jié)分為春、夏、秋、冬四季，引入4個虛擬變量得到虛擬變量模型，則模型參數估計量為（）A、有效估計量B、有偏估計量C、非一致估計量D、無法估計23.簡化式模型中的簡化式參數表示（）A、內生解釋變量對被解釋變量的總影響B(tài)、內生解釋變量對被解釋變量的直接影響C、前定變量對被解釋變量的直接影響D、前定變量對被解釋變量的總影響24.在聯(lián)立方程模型中，下列關于工具變量的表述，錯誤的是（）A、工具變量必須與將要替代的內生解釋變量高度相關。B、工具變量必須是模型中的前定變量，與結構方程中的隨機誤差項不相關。C、工具變量與所要估計的結構方程中的前定變量之間的相關性必須很弱，以避免多重共線性。D、若引入多個工具變量，即使工具變量之間存在多重共線性，也不影響估計結果。25.在對數線性模型LnYi=α+βXi+u中，β度量了（）A、X變動1%時，Y變動的百分比。B、Y變動1%時，X變動的百分比。C、X變動一個單位時，Y變動的數量。D、Y變動一個單位時，X變動的數量。26.已知下述模型：Yt=α1t+α2tXt+ut，如果參數α1t，α2t都是隨時間變化而線性變化的，應如何對以上模型進行變換？27.下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（）A、簡化式方程的解釋變量都是前定變量。B、在同一個簡化式模型中，所有簡化式方程的解釋變量都完全一樣。C、如果一個結構式方程包含一個內生變量和模型系統(tǒng)中的全部前定變量，這個結構式方程就等同于簡化式方程。D、簡化式參數是結構式參數的線性函數。28.考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型 其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。用階條件檢查方程組的可識別性29.當模型存在一階自相關情況下，常用的估計方法是（）A、加權最小二乘法B、廣義差分法C、工具變量法D、普通最小二乘法30.結構式方程過度識別是指（）A、結構式參數有唯一數值B、簡化式參數具有唯一數值C、結構式參數具有多個數值D、簡化式參數具有多個數值31.多元回歸分析中為何要使用調整的判定系數。32.試述經典線性回歸模型的經典假定。33.簡述回歸分析與相關分析的關系。34.在線性到對數模型，LnYt=β1+β2t+ut中，Yt代表國內生產總值，t代表時間變量，則斜率系數β2代表（）A、經濟發(fā)展速度B、平均增長量C、總增長量D、經濟增長率35.對回歸系數進行顯著性檢驗時的t統(tǒng)計量為（） A、AB、BC、CD、D36.若計算的DW統(tǒng)計量為2，則表明該模型（）A、不存在一階序列相關B、存在一階正序列相關C、存在一階負序列相關D、存在高階序列相關37.序列相關情況下，常用的參數估計方法有（）A、一階差分法B、廣義差分法C、工具變量法D、加權最小二乘法E、廣義最小二乘法38.產生滯后的原因包括（）A、心理因素B、技術因素C、制度因素D、模型設計原因E、估計參數原因39.多重共線性補救方法有哪幾種？40.設消費函數為Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，Yi=第i個居民的消費水平，Xi=第i個居民的收入水平，D為虛擬變量，該模型為（）A、截距、斜率同時變動模型B、系統(tǒng)變參數模型的特殊情況。C、截距變動模型D、斜率變動模型E、分段回歸41.在X與Y的相關分析中（）A、X是隨機變量，Y是非隨機變量B、Y是隨機變量，X是非隨機變量C、X和Y都是隨機變量D、X和Y均為非隨機變量42.按照經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應為非隨機變量，且（）A、與被解釋變量Yi不相關B、與隨機誤差項ui不相關C、與回歸值不相關D、以上說法均不對43.敘述高斯一馬爾可夫定理，并簡要說明之。44.簡述間接最小二乘法的假設條件及操作步驟。45.舉例說明截距和斜率同時變動模型的應用。46.對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個偏回歸系數進行是否為0的t檢驗。47.阿爾蒙多項式滯后模型的原理及優(yōu)缺點。48.設Yt=β0+β1D1+β2D2+β4Xt+ut，其中，Y=大學教師收入，X=教學年份， β1,β2的含義是什么？49.設有貨幣需求和供給模型 如果給供給函數添加解釋變量Yt-1和Mt-1，模型兩方程識別性會發(fā)生什么變化？用什么方法估計參數？50.以下關于DW檢驗的說法，不正確的有（）A、要求樣本容量較大B、-1≤DW≤1C、可用于檢驗高階序列相關D、能夠判定所有情況E、只適合一階線性序列相關51.以1978~1997年中國某地區(qū)進口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區(qū)生產總值X（億元）為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下： 如何解釋系數0.2453和系數-261.09；52.根據判定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時，有（）A、F=1B、F=-1C、F=0D、F=∞53.設自回歸模型為Yt=αXt+λYt-1+vt式中vt=ut-λut-1為滿足經典假設隨機誤差項，應該采用什么方法估計參數？寫出估計該模型參數的正規(guī)方程組。54.下列哪種情況說明存在異方差（）A、AB、BC、CD、D55.對于自適應預期模型，采用什么方法估計參數比較合適（）A、普通最小二乘法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義差分法56.設個人消費函數Yi=β1+β2Xi+ui中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成有關，年齡構成可以分為老、中、青三個層次，假定邊際消費傾向不變，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）A、1個B、2個C、3個D、4個57.舉例說明如何建立斜率變動模型。58.虛擬變量取值為0和1分別代表某種屬性是否存在，其中（）A、0表示存在這種屬性B、0表示不存在這種屬性C、1表示存在這種屬性D、1表示不存在這種屬性E、0和1所代表的內容可以隨意設定59.使用30年的年度數據樣本，得到某地區(qū)生產函數模型回歸結果如下： 其中，Y=地區(qū)生產總值（億元），L=勞動投入（億元），K=資本存量（億元）。（計算結果保留三位小數）。 檢驗回歸模型的整體顯著性； 60.以1978~1997年中國某地區(qū)進口總額Y（億元）為被解釋變量，以地區(qū)生產總值X（億元）為解釋變量進行回歸，得到回歸結果如下： 檢驗斜率系數的顯著性。（計算結果保留三位小數）61.用間接最小二乘法估計結構式方程參數時必須滿足的條件有（）A、結構方程為恰好識別B、結構方程為過度識別C、簡化式方程的擾動項滿足經典假定D、前定變量之間無完全的多重共線性E、結構方程中解釋變量間無嚴重多重共線性62.有關虛擬變量的表述正確的為（）A、用來代表質的因素，有時候也可以代表數量因素B、只能用來代表質的因素C、只能用來代表數量因素D、以上都不正確63.設個人消費函數Yi=β1+β2Xi+ui中，消費支出Y不僅與收入X有關，而且與消費者的性別、年齡構成有關，年齡構成可以分為老、中、青三個層次，假定邊際消費傾向不變，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）A、1個B、2個C、3個D、4個64.對于有限分布滯后模型，通常采用什么方法估計參數（）A、經驗權數法B、阿爾蒙多項式變換法C、普通最小二乘法D、工具變量法E、廣義最小二乘法65.如果一個回歸模型不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數為（）A、mB、（m－1）C、（m－2）D、（m+1）66.虛擬變量陷阱是指（）A、引進虛擬變量后造成多重共線性問題B、引進虛擬變量后造成異方差問題C、引進虛擬變量造成序列相關問題D、引進虛擬變量后造成設定誤差問題67.對于有限分布滯后模型，對它應用最小二乘法估計時存在以下困難（）A、產生多重線性B、產生異方差C、產生自相關D、損失自由度E、最大滯后期k較難確定68.當模型存在異方差時，加權最小二乘估計量具有（）A、線性性B、無偏性C、有效性D、一致性E、不是最小方差無偏估計量69.使用普通最小二乘法在對自回歸模型進行估計時，若隨機誤差項滿足經典線性回歸模型的所有假定，則估計量是一致估計量的模型是（）A、Koyck變換模型B、部分調整模型C、自適應預期模型D、自適應預期和部分調整混合模型70.考慮以下擴展的凱恩斯收入決定模型 其中，C=消費支出，Y=收入，I=投資，T=稅收。模型中的內生變量是C，I，T和Y，而前定變量是C，G（政府支出）和Yt-1。如果將外生變量利率Rt列入投資函數的解釋變量中，整個模型的識別狀況如何？71.當質的因素引進到經濟計量模型時，需要使用（）A、外生變量B、前定變量C、內生變量D、虛擬變量72.舉例說明如何建立分段線性回歸模型。73.設有貨幣需求和供給模型 需求函數、供給函數是可識別的嗎？74.使用普通最小二乘法直接估計聯(lián)立方程中有內生解釋變量方程的結構參數時，會使該估計量（）A、無效的B、無偏C、有偏D、一致E、非一致75.在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量的有（）A、內生變量B、外生變量C、控制變量D、政策變量E、滯后變量第2卷一.參考題庫(共75題)1.采用一階差分法估計一階自相關模型，適合于（）A、ρ≈0B、ρ≈1C、-1＜ρ＜0D、0＜ρ＜12.設Yt=α0+α1X1t+α2X2t+ut，Yt=羊毛衫銷售量，X1t=羊毛衫價格，X2t=居民收入。D為虛擬變量，D=1代表春秋季，D=0代表冬夏季，則（）A、AB、BC、CD、DE、E3.簡述多元回歸模型的整體顯著性檢驗決策規(guī)則。4.回歸分析的目的為（）A、研究解釋變量對被解釋變量的依賴關系B、研究解釋變量和被解釋變量的相關關系C、研究被解釋變量對解釋變量的依賴關系D、以上說法都不對5.如果一個回歸模型包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素需要引入的虛擬變量個數為（）A、mB、（m－1）C、（m－2）D、（m+1）6.考慮下述模型 其中，C=消費支出，D=收入，I=投資，Z=自發(fā)支出；C、I和D為內生變量。用階條件研究各方程的識別問題7.已知某公司1998年至2003年庫存商品額Y與銷售額X的季度數據資料，假定最大滯后長度k=3，多項式的階數m=2。試建立庫存商品額Y與銷售額X的分布滯后模型。并利用阿爾蒙多項式進行變換。8.多元經典回歸模型中，影響偏回歸系數βj的最小二乘估計量方差的因素有哪些？9.下列哪種方法不是檢驗序列相關的方法（）A、殘差圖分析法B、自相關系數法C、方差擴大因子法D、DW檢驗法10.對經濟計量模型驗證的準則有（）A、最小二乘準則B、經濟理論準則C、統(tǒng)計準則D、數學準則E、經濟計量準則11.在回歸分析中，有關被解釋變量Y和解釋變量X的說法正確的為（）A、Y為隨機變量，X為非隨機變量B、Y為非隨機變量，X為隨機變量C、X、Y均為隨機變量D、X、Y均為非隨機變量12.設定某商品的需求模型為 其中，Y=商品銷售量，X1＝居民可支配收入，X2=該商品的價格指數，X3=該商品的社會擁有量，X4=其它商品價格指數。搜集到10個年份的年度數據，得到如下兩個樣本回歸模型： 模型式下括號中的數字為相應回歸系數估計量的標準誤。?? 試對所給出的兩個模型進行檢驗，并選擇出一個合適的模型。 13.當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法為（）A、普通最小二乘法B、廣義差分法C、間接最小二乘法D、二階段最小二乘法E、加權最小二乘法14.用12對觀測值估計出的消費函數為Y=10.0+0.9X，且已知試預測當X0=250時，Y的均值Y0的值，并求Ｙ0的95%置信區(qū)間[t0.025（10）=2.228，?計算結果保留二位小數]。15.存在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質（）A、線性性B、無偏性C、最小方差性D、有偏性E、無效性16.簡述工具變量法的應用規(guī)則及局限性。17.如果∣ei∣與√Xi之間存在線性關系，則認為異方差形式為（）A、AB、BC、CD、D18.據1950—1969年的年度數據得到某國的勞動力薪金模型 其中，W=勞動力平均薪金，PF=生產成本，U=失業(yè)率（%）。（計算結果保留三位小數）對模型回歸系數進行顯著性檢驗。[α=0.05，t0.025(16)=2.12]19.簡述識別的階條件與秩條件。20.設Yi=β0+βiXi+ui，Yi=居民消費支出，Xi=居民收入，D=1代表城鎮(zhèn)居民，D=0代表農村居民，則截距變動模型為（）A、AB、BC、CD、D21.據1950—1969年的年度數據得到某國的勞動力薪金模型 其中，W=勞動力平均薪金，PF=生產成本，U=失業(yè)率（%）。（計算結果保留三位小數）引進變量(PF)t-1合理嗎？22.簡述部分調整模型的經濟理論假定。23.虛擬變量的賦值原則是（）A、給定某一質量變量的某屬性出現(xiàn)為1，未出現(xiàn)為0。B、給定某一質量變量的某屬性出現(xiàn)為1，另一屬性出現(xiàn)為0。C、不用賦值D、按照某一質量變量屬性種類編號賦值24.理論經濟計量學的主要目的為（）A、研究經濟變量之間的依存關系B、研究經濟規(guī)律C、測度由經濟計量學模型設定的經濟關系式D、進行經濟預測25.簡述聯(lián)立方程模型的形式。26.在多元線性回歸模型中，調整后的判定系數與判定系數R2的關系為（）A、AB、BC、CD、D27.回歸模型中不可使用的模型為（） A、AB、BC、CD、D28.下列哪種情況屬于存在序列相關（）A、AB、BC、CD、D29.若假定t期解釋變量觀測值與同期被解釋變量希望達到水平之間存在線性關系，則這種理論假定屬于（）A、Koyck變換模型B、幾何分布滯后模型C、自適應預期模型D、部分調整模型30.設某地區(qū)職工工資的收入模型為Yi=β1+β2Xi+ui，式中，Y=職工工資收入，X=工齡，考慮職工收入受受教育程度（高中以下、高中、大專以上）的影響，請引入合適的虛擬變量，并對上述模型加以改進。31.判定系數R2可表示為（）A、AB、BC、CD、DE、E32.在線性回歸模型Yi=β1+β2X2i+β2X3i+ui中，β2表示（）A、X3i，ui保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。B、任意情況下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。C、X3i保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。D、ui保持不變條件下，X2每變化一單位時，Y的均值的變化。33.如果普通最小二乘法估計殘差ei與Xi有顯著的形式為∣ei∣=0.2875Xi+vi的關系，則加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（）A、AB、BC、CD、D34.據20年的年度樣本資料，得到如下的勞動力薪金模型 其中，Wt=勞動力人均薪金，V=崗位空缺率，X=就業(yè)人員人均國內生產總值，Mt=出口額，Mt-1=上年出口額（括號內的數字為標準誤，計算結果保留三位小數）。哪些變量可從模型中刪去。[t0.025（15）=2.131]35.如果∣ei∣與Xi之間存在線性關系，則認為異方差的形式為（）A、AB、BC、CD、D36.簡述二階段最小二乘法的假設條件及操作步驟。37.當一個線性回歸模型的隨機誤差項存在序列相關時，直接用普通最小二乘法估計參數，則參數估計量為（）A、有偏估計量B、有效估計量C、無效估計量D、漸近有效估計量38.多重共線性直觀判定法包括哪些主要方法？39.舉例說明異方差的概念。40.設Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+β3Xt-3+ut 要求：用2階有限多項式對模型進行阿爾蒙變換。41.產生序列相關的原因有哪些？42.10家自行車廠的自行車定價與評定質量的名次比較如下： 試計算質量名次與價格的等級相關系數。43.真實模型為Yi=β1+β2X2i+β3X3i+ui時，如果使用模型Yi=α1+α2X2i+ui中，則遺漏了重要解釋變量X3，此時對參數的最小二乘估計有較大影響，下列說法正確的為（）A、AB、BC、CD、DE、E44.回歸系數β2通過了t檢驗，表示（）A、AB、BC、CD、D45.對于自回歸模型，檢驗是否存在序列相關的方法是（）A、DW檢驗B、方差比檢驗C、自相關系數檢驗D、h檢驗法46.對回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）A、AB、BC、CD、DE、E47.對于無限分布滯后模型，庫伊克（Koyck）提出的假定是（）A、參數符號要相同B、參數符號不同C、參數按幾何數列衰減D、參數按幾何數列遞增E、參數變化沒有規(guī)律性48.已知某公司1998年至2003年庫存商品額Y與銷售額X的季度數據資料，假定最大滯后長度k=3，多項式的階數m=2。 假定用最小二乘法得到阿爾蒙多項式變換模型的估計式為 寫出分布滯后模型的估計式。49.在研究生產函數時，我們得到如下兩個模型 其中，θ=產量，K=資本，L=勞動時數，t=時間，n=樣本容量，模型下括號內為參數估計的標準誤。說明模型Ⅰ中所有系數在統(tǒng)計上都是顯著的50.對于二階段最小二乘法，下列說法正確的是（）A、二階段最小二乘法對樣本容量沒有嚴格要求B、二階段最小二乘法僅適合于過度識別方程C、二隊段最小二乘法要求模型的結構式隨機干擾項滿足經典假定D、二階段最小二乘法要求模型中所有前定變量之間無高度多重共線性E、二階段最小二乘法估計量不具有一致性51.經濟學家提出假設，能源價格上升導致資本產出率下降。據30年的季度數據，得到如下回歸模型： 其中，Y=產出，K=資本流量，L=勞動投入，Pt=能源價格，t=時間。括號內的數字為t統(tǒng)計量。（計算結果保留二位小數）回歸分析的結果是否支持經濟學家的假設；52.如果模型Yt=β0+β1Xt+ut存在序列相關則（）A、AB、BC、CD、D53.關于聯(lián)立方程模型，下列說法不正確的有（）A、聯(lián)立方程偏倚實質是內生變量與前定變量的高度相關；B、只有當模型中所有方程均可識別時，模型才可識別；C、結構式方程中解釋變量必須是外生變量或滯后內生變量；D、簡化式模型中簡化式參數反映了解釋變量對被解釋變量的間接影響；E、滿足經典假定時，簡化式參數的最小二乘估計量具有無偏、一致性。54.什么是無限分布滯后模型？簡述庫伊克（Koyck）所提出兩個假設的內容。55.結構式方程恰好識別是指（）A、結構式參數有唯一數值B、簡化式參數具有唯一數值C、結構式參數具有多個數值D、簡化式參數具有多個數值56.對于經典線性回歸模型，回歸系數的普通最小二乘估計量具有的優(yōu)良特性有（）A、無偏性B、線性性C、有效性D、確定性E、誤差最小性57.家庭消費支出C除了依賴于家庭收入X之外，還同下列因素有關：? （1）家庭所屬民族：有漢、蒙、滿、回；? （2）家庭所在地域：有南方，北方；? （3）戶主的文化程度：有大專以下、本科、研究生。試根據以上資料分析確定家庭消費支出的線性回歸模型。58.如果聯(lián)立方程模型中兩個結構方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結論成立的是（）A、二者之一可以識別B、二者均可識別C、二者均不可識別D、不確定59.在研究生產函數時，我們得到如下兩個模型 其中，θ=產量，K=資本，L=勞動時數，t=時間，n=樣本容量，模型下括號內為參數估計的標準誤。說明模型Ⅱ哪些參數的系數在統(tǒng)計上是不顯著的。60.在下列宏觀經濟模型中，前定變量包括（） 其中，C=總消費，I=總投資，Y=總收入，R=利率A、CtB、Ct-1C、YtD、RtE、Yt-161.什么是回歸模型的設定偏誤？簡要說明其后果。62.DW統(tǒng)計量的取值范圍是（）A、-1≤DW≤0B、-1≤DW≤1C、-2≤DW≤2D、0≤DW≤463.考察下面的模型 要求：用間接最小二乘法估計消費函數。（計算結果保留二位小數）64.存在嚴重共線性時，估計參數產生的后果有哪些？65.使用30年的年度數據樣本，得到某地區(qū)生產函數模型回歸結果如下： 其中，Y=地區(qū)生產總值（億元），L=勞動投入（億元），K=資本存量（億元）。（計算結果保留三位小數）。利用回歸結果分析該地區(qū)的投入產出狀況。66.根據樣本資料建立的消費函數如下： 其中，C為消費，X為收入，虛擬變量D=1城鎮(zhèn)家庭，?D=0農村家庭，所有參數均檢驗顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費函數為（）A、AB、BC、CD、D67.在同一時點或時期上，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數據是（）A、時期數據B、時點數據C、時序數據D、截面數據68.下列說法中不是應用經濟計量學的研究目的為（）A、測度經濟系統(tǒng)的發(fā)展水平B、經濟系統(tǒng)結構分析C、經濟指標預測D、經濟政策評價69.下列哪個模型的一階線性自相關問題可用DW檢驗（）A、有限多項式分布滯后模型B、自適應預期模型C、庫伊克變換模型D、部分調整模型70.異方差情況下將導致（）A、參數估計量是無偏的，但不是最小方差無偏估計B、參數顯著性檢驗失效C、模型預測失效D、參數估計量是有偏的，且方差不是最小的E、模型預測有效71.據1950—1969年的年度數據得到某國的勞動力薪金模型 其中，W=勞動力平均薪金，PF=生產成本，U=失業(yè)率（%）。（計算結果保留三位小數）如要估計勞動力薪金對失業(yè)率的彈性應如何處理？72.用最小二乘法對分布滯后模型進行參數估計時存在什么困難？73.簡述自適應預期模型的經濟理論基礎74.阿爾蒙估計法的優(yōu)點是（）A、克服了自由度不足的問題B、阿爾蒙變換具有充分的柔順性C、解決了滯后階數問題D、多項式的階數是固定的E、可以克服多重共線性問題75.經濟學家提出假設，能源價格上升導致資本產出率下降。據30年的季度數據，得到如下回歸模型： 其中，Y=產出，K=資本流量，L=勞動投入，Pt=能源價格，t=時間。括號內的數字為t統(tǒng)計量。（計算結果保留二位小數）除了（L/K）和P的影響，樣本期內的資本產出率趨勢增長率如何？第1卷參考答案一.參考題庫1.參考答案： 2.參考答案：A,B,C,D3.參考答案：C4.參考答案： 聯(lián)立方程的簡化式為5.參考答案：B,D6.參考答案：D7.參考答案：B8.參考答案： （1）心理上的原因?。 因為人們要改變習慣以適應新的情況往往需要一段時間，這種心理因素會造成出現(xiàn)滯后效應。 （2）技術上的原因?。 產品的生產周期有長有短，但都需要一定的周期，?造成出現(xiàn)滯后效應。 （3）制度上的原因。 某些規(guī)章制度的約束使人們對某些外部變化不能立即做出反應，從而出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。9.參考答案：A,B,C,D,E10.參考答案：D11.參考答案：B,C,D,E12.參考答案：C13.參考答案：B14.參考答案： 15.參考答案： 16.參考答案： 17.參考答案： 用經濟計量方法研究社會經濟問題是以經濟計量模型的建立和應用為基礎的，其過程可分為四個連續(xù)的步驟：建立模型、估計參數、驗證模型和使用模型。 建立模型是根據經濟理論和某些假設條件，區(qū)分各種不同的經濟變量，建立單一方程式或方程體系，來表明經濟變量之間的相互依存關系。 模型建立后，必須對模型的參數進行估計；就是獲得模型參數的具體數值。 模型估計之后，必須驗證模型參數估計值在經濟上是否有意義，在統(tǒng)計上是否令人滿意。?對經濟現(xiàn)象的計量研究是為了使用經濟計量模型。經濟計量模型的使用主要是用于進行經濟結構分析、預測未來和制定或評價經濟政策。18.參考答案：D19.參考答案： 20.參考答案：B21.參考答案：A22.參考答案：D23.參考答案：D24.參考答案：D25.參考答案：A26.參考答案： 27.參考答案：D28.參考答案： 29.參考答案：B30.參考答案：C31.參考答案： 32.參考答案： 33.參考答案： 相關分析主要測度兩個變量之間的線性關聯(lián)度，相關系數就是用來測度兩個變量之間的線性關聯(lián)程度的。而在回歸分析中，我們的主要目的在于根據其它變量的給定值來估計或預測某一變量的平均值。例如，我們想知道能否從一個學生的數學成績去預測他的統(tǒng)計學平均成績。 在回歸分析中，被解釋變量Y被當作是隨機變量，而解釋變量X則被看作非隨機變量。而在相關分析中，我們把兩個變量都看作是隨機變量。34.參考答案：D35.參考答案：D36.參考答案：A37.參考答案：A,B,E38.參考答案：A,B,C39.參考答案： 處理多重共線性問題的方法很多，常用的有下面幾種。 （1）使用非樣本先驗信息 如果據先前的經濟計量分析或經濟理論分析已知模型中的共線性解釋變量的參數間具有某種線性關系，則可利用此條件消除解釋變量間的多重共線性。 （2）橫截面與時間序列數據并用 就是先利用橫截面數據估計某一參數，將結果代入原方程后，再利用時間序列數據估計另一參數。 （3）剔除一些不重要的共線性解釋變量 （4）增大樣本容量 （5）使用有偏估計40.參考答案：B,C41.參考答案：C42.參考答案：B43.參考答案： 44.參考答案： 簡化式方程的解釋變量均為前定變量，無聯(lián)立性偏誤問題，可以使用普通最小二乘法估計簡化式參數，從而導出結構式參數，這就是間接最小二乘法。 間接最小二乘法有以下三條假設條件： （1）被估計的結構方程必須是恰好識別的。 （2）簡化式方程的隨機干擾項必須滿足最小二乘法的假定。 （3）前定變量之間不存在完全的多重共線性。?間接最小二乘法包括以下三個步驟： 第一步，將結構式模型化為簡化式模型。也就是把每一個內生變量表示為前定變量和隨機干擾項的函數。 第二步，對簡化式模型的各方程用最小二乘法估計參數，從而得到簡化式參數估計值。 第三步，把簡化式參數的估計值代入結構式參數與簡化式參數的關系式，求得結構式參數的估計值。45.參考答案： 46.參考答案： 47.參考答案： 48.參考答案： 49.參考答案： 50.參考答案：B,C,D51.參考答案：斜率參數0.2453表示地區(qū)生產總值增加１億元，進口需求增加0.2453億元。截距系數-261.09無實際意義。52.參考答案：D53.參考答案： 54.參考答案：D55.參考答案：C56.參考答案：C57.參考答案： 斜率變動指的是改變了變動的速率或彈性。例如城鎮(zhèn)居民家庭與農村居民家庭的消58.參考答案：B,C,E59.參考答案： 60.參考答案：斜率系數的t統(tǒng)計量為16.616，遠大于臨界水平，據t檢驗應拒絕真實斜率系數為零的假設。61.參考答案：A,C,D62.參考答案：A63.參考答案：C64.參考答案：A,B65.參考答案：A66.參考答案：A67.參考答案：A,C,D,E68.參考答案：A,B,C,D69.參考答案：B70.參考答案： 71.參考答案：D72.參考答案： 73.參考答案： 74.參考答案：C,E75.參考答案：A,B,C,D,E第2卷參考答案一.參考題庫1.參考答案：B2.參考答案：A,C,D,E3.參考答案： 4.參考答案：C5.參考答案：B6.參考答案： 7.參考答案： 8.參考答案： 9.參考答案：C10.參考答案：B,C,E11.參考答案：A12.參考答案： 13.參考答案：C,D14.參考答案： 15.參考答案：A,B,E16.參考答案： 17.參考答案：A18.參考答案： 19.參考答案： 20.參考答案：A21.參考答案：理論上上期成本對本期工資水平有影響，但回歸結果表明偏回歸系數不顯著，引入該變量不合理。22.參考答案： 23.參考答案：A24.參考答案：C25.參考答案： 聯(lián)立方程模型按方程的形式可分為結構式模型和簡化式模型。 每一個方程都把內生變量表示為其他內生變量、前定變量和隨機干擾項的函數，描述經濟變量關系結構的聯(lián)立方程組稱為結構式模型。 結構式模型中的參數稱為結構式參數，它表示每個解釋變量對被解釋變量的直接