銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試

風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷（四）

一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，惟獨(dú)一

項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

1假設(shè)隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布B（10,0?1）,則隨機(jī)變量X的均值為（）,方差為（）。

A1,0.9

B0.9,1

C1,1

D0.9,0.9

2股票A的價(jià)格為38元/股，某投資者花6.8元購得股票A的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可

以在12個(gè)月后以每股40元的價(jià)格購買1股A股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為

50元，則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。

A-1.8

B0

C5

D10

3某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的

無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概

率為（）。

A0.05

B0.10

C0.15

D0.20

4下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是（）。

A連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

B抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價(jià)或者以拍

賣、變賣該動產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

5在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10萬元，則表明

該銀行的資產(chǎn)組合（）。

A在10天中的收益有99%的可能性不會超過10萬元

B在10天中的收益有99%的可能性會超過10萬元

C在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元

D在10天中的損失有99%的可能性會超過10萬元

6下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是（）?

A是一種定性分析的方法

B要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

C要進(jìn)行不同時(shí)期的對照分析

D要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警

7下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。

A信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)摹擬的基礎(chǔ)上

B信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D信用評分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

8下列對于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（）。

A當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

B隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

C隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)減少

D當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會相應(yīng)增加

9某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%,市場利率

為10%,則該債券的麥考利久期為（）年。

A1

B1.5

C1.91

D2

10巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括（）。

A置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間

B持有期為10個(gè)營業(yè)日

C市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年

D至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

11下列關(guān)于高級計(jì)量法的說法，正確的是（）。

A使用高級計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

B一旦商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法

C巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1億美元的銀行必須使用高級計(jì)量法

D高級計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法

12在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的B值

代表（）。

A特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

13內(nèi)部欺詐是指（）。

A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作

或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或者交易行為以及超越授權(quán)的

活動

B員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或者違反監(jiān)管規(guī)章、法律或者公司政策導(dǎo)致的

損失C商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

D違反就業(yè)、健康或者安全方面的法律或者協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個(gè)人工傷

賠付或者因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

14下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加之非利息收入平均值之比

B撥備覆蓋率=（普通準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）+貸款余額

C關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額?。ㄆ诔蹶P(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類

貸款期間減少金額）X100%

D市值敏感度為修正持續(xù)期缺口X1%+年

15下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。

A資本金收益率=稅后凈收入+資本金總額

B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入小資產(chǎn)總額

C凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）+資產(chǎn)總額

D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）+（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）

16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，催促商業(yè)銀行建立全面

涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系

B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線

C建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)摹擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管

理報(bào)告制度相吻合

17商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為（）。

A市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子xVaR

B市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）XVaR

C市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）/VaR

D市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VaR/（附加因子+最低乘數(shù)數(shù)因子）

18銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A利益原則B公開原則C公正原則D效率原則

19銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。

A管法人B管風(fēng)險(xiǎn)C管內(nèi)控D管存款

20下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。

A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍

B屬于靜態(tài)指標(biāo)

C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D包括流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

21失職違規(guī)不包括以下哪種情形？（）

A濫用職權(quán)的情形B從事未授權(quán)交易的情形

C盜用資產(chǎn)的情形D支配超出權(quán)限資金額度的情形

22在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

23全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級

24下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失普通小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)

險(xiǎn)可以忽稍不計(jì)

D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

25根據(jù)巴塞爾委員會，允許銀行采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，

這種要求不包括（）o

A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損

失事件

B商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)

的方法

C銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相

關(guān)的程序和活動提供整體性的檢查

D銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施

26下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）的公司管理觀點(diǎn)的說法，不正確的是（）。

A管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B公司管理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的

待遇

C如果股東權(quán)利受到傷害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

D管理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工

作機(jī)會以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

27假定股票市場一年后可能浮現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益

率為（）.

A18.25%

B27.25%

C11.25%

D11.75%

28下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對沖D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

29在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A每日股票價(jià)格B每日股票指數(shù)

C股票價(jià)格每日變動值D股票價(jià)格每日收益率

30假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則一

個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A（1%,3%）

B（0,4%）

C（1.99%,2.01%）

D（1.98%,2.02%）

31下列哪一項(xiàng)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制？（）

A交叉核對B雙人簽字C雙人控制資產(chǎn)D對賬

32內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。

A風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、監(jiān)控程序的合用性和有效性

B會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C內(nèi)部控制的健全性和有效性

D適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變

化。

A每月參照市場定價(jià)B每日參照市場定價(jià)

C每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)

34《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A監(jiān)管資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化B經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化

C會計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D注冊資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析

35商業(yè)銀行識別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是（）。

A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C制作風(fēng)險(xiǎn)清單D情景分析法

36在客戶信用評級中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前

景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)

CCAMEL分析系統(tǒng)D51ts系統(tǒng)

37死亡率模型是根據(jù)貸款或者債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用

等級的貸款或者債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死

亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率挨次為0.17%、

0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為（）,

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

38根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%,

E=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

39某公司2022年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2022年期初存貨為450萬

元，2022年期末存貨為550萬元，則該公司2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A198B180C160D225

40下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是（）。

A普通來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動，應(yīng)賦予較大的容忍度

B對單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)

C商業(yè)銀行對單一借款人或者交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

41下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法？（）

A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B必須直接估計(jì)每一個(gè)敞口之間的相關(guān)性

CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布

DCreditMetrics模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

42（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A原始損失數(shù)據(jù)B誘因及對策

C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D資本金水平

43在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

44某企業(yè)2022年凈利潤為0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2022年

末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2022年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A5.00%

B4.00%

C3.33%

D3.00%

45下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

B累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

46信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行合約或者償還債務(wù)而可能浮現(xiàn)損失的交易

金額，普通而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是（）。

A住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

C企業(yè)/機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

47下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）=

A交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或者推算出交易頭寸的價(jià)

值C存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

48商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，（）o

A包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級

B董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任

D承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門

49下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法不正確的是（）。

A股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性

緊張

B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或者每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備對付現(xiàn)

金的巨額需求

C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常

的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)

50投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或者徹底負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或者金融

衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)對沖C風(fēng)險(xiǎn)分散D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

51下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）的表達(dá)式，不正確的是（）。

A￡丫人=稅后凈利潤-資本成本

B￡丫人=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本X資本預(yù)期收益率

CEVA=（資本金收益率-資本預(yù)期收益率）X經(jīng)濟(jì)資本

DEVA=（經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率）X經(jīng)濟(jì)資本

52國際量佳操作實(shí)踐中的法定流動資產(chǎn)的比率應(yīng)為（

A10%B15%C25%D40%

53每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中

的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對應(yīng)的控制措施，初步評估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一

步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估工作流程的（）階段。

A控制活動識別與評估B全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告

C作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估D制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

54（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)

濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。

A資金交易業(yè)務(wù)B柜臺業(yè)務(wù)C個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D代理業(yè)務(wù)

55下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是（）o

A減少在不熟悉市場的交易B強(qiáng)化交易員限額交易制度

C購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金

56（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部

分。

A個(gè)人存款B公司存款C機(jī)構(gòu)存款D大額存款

57下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。

A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常

的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)

B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或者每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備對付現(xiàn)

金的巨額需求

C商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性

緊張

58如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均

額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那末該銀行的融資需求等于（）億元。

A400B300C200D-100

59下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是（）。

A確保及時(shí)處理投訴和批評B增強(qiáng)對客戶的透明度

C增強(qiáng)對公眾的透明度D明確董事會和高級管理層的責(zé)任

60與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B連環(huán)擔(dān)保普遍

C風(fēng)險(xiǎn)識別難度大D貸后監(jiān)督難度大

61根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00%,第一年的邊際死

亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死亡率為（）。

A3.50%

B3.59%

C3.69%

D6.00%

62某銀行2022年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類

貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則

該銀行不良貸款率為（）.

A1.33%

B2.33%

C3.00%

D3.67%

63商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是（）。

A難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

B對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，

分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

C現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

64下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

65下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。

A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/p>

B公正原則是指銀行業(yè)市場的參預(yù)者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平

等對待所有參預(yù)者

C對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

D效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

66下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或者否認(rèn)”的對抗策略

C聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情

況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南

D危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

67國家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括（）。

A銀團(tuán)貸款B共同投資C國別限額D以上都是

68（）是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融

機(jī)構(gòu)、企業(yè)或者政府為其提供擔(dān)保。

A保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C兩者都是D兩者都不是

69對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國際投

資者根本或者大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是（）。

A風(fēng)險(xiǎn)自留B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)抑制D以上都是

70（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A會計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本

71商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或者上級部門的文件和（）。

A國際結(jié)算系統(tǒng)B儲蓄系統(tǒng)

C信用卡系統(tǒng)D互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

72下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）o

A在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層

級的法律規(guī)范構(gòu)成

B行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，

其效力等同于法律

C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)

法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部份

73（）風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

74（）是指在對商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯

率變動而蒙受賬面損失的可能性。

A交易風(fēng)險(xiǎn)B市場風(fēng)險(xiǎn)C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D折算風(fēng)險(xiǎn)

75計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。

A商譽(yù)

B商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

C附屬資本

D商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

76關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）?

A中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不

發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下令市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀

況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引

導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

B《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之

一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息

披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)

披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動會計(jì)制度

的國際化，提高會計(jì)信息的一致性和可比性

C巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。普通性的信

息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以催促，對

于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型

時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的催促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

D目前，上市股分制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方

面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短期內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求77

在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括（）。

A貸款金額B回收率

C回收率的波動性D貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

78在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括（）。

A存貨周轉(zhuǎn)率

B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D資產(chǎn)負(fù)債率

79CreditMetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是（）。

A解析法與歷史摹擬法

B歷史摹擬法與蒙特卡洛摹擬法

C蒙特卡洛摹擬法與情景摹擬法

D解析法與蒙特卡洛摹擬法

80關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或者其他組織，下列表述不正確的是（）。

A商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或者可施加重大

影響的法人或者其他組織

B與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或者其他組織

C商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或者控制商業(yè)銀行10%以

上股分或者表決權(quán)的非自然人股東

D不包括商業(yè)銀行

81（）不是市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。

A商品風(fēng)險(xiǎn)B股票風(fēng)險(xiǎn)C外匯風(fēng)險(xiǎn)D期貨風(fēng)險(xiǎn)

82系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括（）。

A系統(tǒng)開辟的風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)

C系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)

83在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸入

參數(shù)是（）。

A股權(quán)收益率/RORACBVaR總體最新狀況

C限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況D集中度

84下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合

B積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，而且也包括積極地改變風(fēng)險(xiǎn)

C積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)，而且還需要分析單個(gè)管理工

具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的

D積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

85市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格至少每（）更新一次數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價(jià)格變化時(shí)需要即將更新。

A一年B半年C一季度D二年

86下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯(cuò)誤的是（）。

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或者現(xiàn)金兩種方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

87下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是（

A風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

D商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對不了解或者無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的

業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

88商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）o

A事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

89如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，

負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那末久期缺口等于（）。

A-1

B1

C-0.1

D0.1

90下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。

A資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額

C凈業(yè)務(wù)收益率=（營業(yè)收入總額-營業(yè)支出總額）/資產(chǎn)總額

D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（營業(yè)收入-營業(yè)支出）

二、多項(xiàng)選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有

兩項(xiàng)或者兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。

1下列方法中，（）被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值

CKS檢驗(yàn)D二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

E擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

2審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。

A總資產(chǎn)凈回報(bào)率B資本充足率

C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率

E成本收入比

3利率靈敏度可分為（）。

A利率損失敏感性B利率收益敏感性

C資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D利差靈敏度

E期望利率敏感性

4下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。

A未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動情況

B銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈便性

C如果實(shí)際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失

D資產(chǎn)利率收入的變化普通快于負(fù)債利率支出的變化

E未考慮到利率變動的兩面性

5下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有（）。

A利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

C股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D股指期貨不涉及股票本身的交割

E股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

6下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有（）。

A買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利

B賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

C美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約

D買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)

E平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格

7內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面？（）

A財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤B文件/合同錯(cuò)誤

C產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤D交易/定價(jià)錯(cuò)誤

E錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

8巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控

制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括

的要素是（）。

A內(nèi)部控制環(huán)境B風(fēng)險(xiǎn)識別與評估

C內(nèi)部控制措施D監(jiān)督與評價(jià)

E改進(jìn)

9記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。

A設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

C交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)

D按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層

E根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

10“9?11”事件給不少銀行及企業(yè)造成為了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)

當(dāng)注意（）o

A災(zāi)難備份B強(qiáng)制員工休假

C審慎選擇經(jīng)營地址D制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E購買保險(xiǎn)

11如果浮現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

A同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)B減少非核心貸款

C加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系D尋求央行的緊急支援

E維持良好的公共關(guān)系

12流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號中的融資信號包括（）。

A快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

B所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升

C所發(fā)行股票價(jià)格下跌

D債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力浮現(xiàn)不足

E存款大量流失

13下列哪些情形能使銀行失去流動性？（）

A提高準(zhǔn)備金比率B存款額下降

C經(jīng)營管理失當(dāng)D衍生品交易中遭受巨額損失

E公眾對銀行體系失去信心

14新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

A違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B企業(yè)經(jīng)營管理不善或者破產(chǎn)倒閉

C企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D企業(yè)違法違規(guī)

E地方政府行政干預(yù)

15下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有（）。

A敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他

B即期凈敝口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

C即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債

D遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入

E遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括（）。

A能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

B能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D能夠持久、有效地匡助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

E能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

17商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信

息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（）。

A支持風(fēng)險(xiǎn)評估B建立損失數(shù)據(jù)庫

C生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案D預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率

E建立資本模型

18下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）。

A商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款（特別是長期貸款）和其他投資的資金來源之一

B在市場經(jīng)濟(jì)的投資者利益保護(hù)基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的最后資金來

源

C在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張的重要經(jīng)濟(jì)職能

D在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護(hù)貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)

揮關(guān)鍵作用

E現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，風(fēng)險(xiǎn)管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董

事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

19貸款定價(jià)通常由（）等因素決定。

A資本成本B經(jīng)營成本

C風(fēng)險(xiǎn)成本D債務(wù)成本

E股權(quán)成本

20個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（

A借款人虛假購房，身份和住址不明

B開辟商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

C以個(gè)人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

D開辟商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E經(jīng)濟(jì)狀況很好的個(gè)人也申請個(gè)人按揭貸款購房

21下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有（）0

A是審慎銀行監(jiān)管的核心

B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張

C有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力

D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

E是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

22影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括（

A標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格B期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

C期權(quán)的到期期限D(zhuǎn)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動率、貨幣利率

E標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率

23以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用

分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）?

A控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為對付緊急融資

的儲備

C制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的

穩(wěn)定性與多樣化

D制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這種性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來

源更加分散

24商業(yè)銀行進(jìn)行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號包括（）等指標(biāo)的變化。

A銀行的資產(chǎn)質(zhì)量B銀行的盈利能力

C第三方評級D銀行發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平

25（）是銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。

A快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資

B市場上浮現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/p>

C銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小

E融資交易對手開始要求抵（質(zhì)）押物且不愿提供中長期融資

262004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的

信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有（）,.

A商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)

B資本充足率的信息披露，主要包括四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、資本、資本充

足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

C商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每一個(gè)會計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊原因不能按

時(shí)披露的，應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會申請延遲

D商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會

E對于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目

無法披露的原因

27風(fēng)險(xiǎn)評級的原則包括（）。

A全面性原則B保密性原則

C系統(tǒng)性原則D持續(xù)性原則

E審慎性原則

28下列關(guān)于CAMELS評級的說法，正確的有（）。

ACAMELS評級結(jié)果以1~5級表示，數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高

BCAMELS評級包括五大類要素評級和一個(gè)綜合評級

CCAMELS評級的要素“C”是指“成本”

DCAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價(jià)銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營管理狀況的一個(gè)

方法體系

ECAMELS評級內(nèi)容包括評價(jià)董事會和管理層的能力和效率

29中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行交易賬戶包括哪

幾項(xiàng)內(nèi)容？（）

A商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù)

B商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)

C商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或者計(jì)劃從買賣的實(shí)際或者取其價(jià)差、其

他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸

D為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

E為避免交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

30市場風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A場內(nèi)（交易所）交易的期權(quán)B場外的期權(quán)合同

C債券或者存款的提前兌付D貸款的提前償還等選擇性條款

E貸款利率由借款人自主選擇的條款

31下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)

B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)

C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部份持有的債券，這反映了

銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)

險(xiǎn)

E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

32以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（）。

A資產(chǎn)負(fù)債率B有形凈值債務(wù)率

C利息償付比率D總資產(chǎn)收益率

E權(quán)益收益率

33運(yùn)用信用評分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本流程包括（）。

A根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)變量，摹擬出特定形

式的函數(shù)

B利用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影

響程度

C將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)

D在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行修正

E不斷利用數(shù)字摹擬對模型進(jìn)行壓力測試和修正

342022年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分

數(shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了

極限，大量違約客戶浮現(xiàn)，再也不償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用

衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步導(dǎo)致銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多

全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象

大打折扣。上述信息包含了（）等風(fēng)險(xiǎn)。

A市場風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動性風(fēng)險(xiǎn)

E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

35銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股分制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括

經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括（）。

A資本充足率B股本凈回報(bào)率

C不良貸款率D大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

E不良貸款撥備覆蓋率

36某公司2022年銷售收入為2億元,銷售成本為1.5億元，2022年期初應(yīng)收賬款為7500

萬元，2022年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，則下列財(cái)務(wù)比率計(jì)算正確的有（）。

A銷售毛利率為25%

B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

C銷售毛利率為75%

D應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35

E應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

37操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A外部欺詐B失職違規(guī)

C員工的知識/技能匱乏D內(nèi)部欺詐

E核心員工流失

38巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）o

A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

39關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是（）。

A資金投入巨大

B并不適合所有的商業(yè)銀行

C涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面

D不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

E無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價(jià)能力

40風(fēng)險(xiǎn)文化普通由（）三個(gè)層次組成。

A風(fēng)險(xiǎn)管理理念B風(fēng)險(xiǎn)模型

C制度D知識

E內(nèi)部控制

三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選A,

錯(cuò)誤選Bo

1風(fēng)險(xiǎn)信息在各業(yè)務(wù)單元的流動是單向循環(huán)的。（）

A對B錯(cuò)

2如果某機(jī)構(gòu)美元的敝口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。（）

A對B錯(cuò)

3貸款五級分類主要用于貸前審批。（）

A對B錯(cuò)

4商業(yè)銀行對新增貸款通常持有100%的現(xiàn)金。（）

A對B錯(cuò)

5連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同

糾紛未經(jīng)審判或者仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。（）

A對B錯(cuò)

62022年，由中國銀監(jiān)會組織開辟的全國銀行業(yè)非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)開始正式運(yùn)行。（）

A對B錯(cuò)

7資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)

資本的前提和基礎(chǔ)。（）

A對B錯(cuò)

8積累加總所獲得的資產(chǎn)組合層面的經(jīng)濟(jì)資本大于各業(yè)務(wù)單位經(jīng)濟(jì)資本的簡單加總。（）

A對B錯(cuò)

9個(gè)人客戶評分的階段可以分為信用局評分、申請?jiān)u分和行為評分。（）

A對B錯(cuò)

10一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評分結(jié)果將長期有效。（）

A對B錯(cuò)

11在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。（）

A對B錯(cuò)

12有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束。（）

A對B錯(cuò)

13交易賬戶內(nèi)的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場價(jià)格計(jì)價(jià)。（）

A對B錯(cuò)

14流動性對銀行很重要，可以說它是銀行的一種資產(chǎn)。（）

A對B錯(cuò)

15馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于I,分散投

資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。（）

A對B錯(cuò)

銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷(四)答案

一、單選題

1A【解析】隨機(jī)變量X服從二項(xiàng)分布寫做：X-B(n,p),均值公式為np,方差公式為np(1-p)o

本題中，X-B(10,0.1).n=10,p=0.1均值為np=1,方差=np(1-p)=0.9。

2D【解析】內(nèi)在價(jià)值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或者利潤。

6個(gè)月后，股票A的價(jià)格上漲為50元，此時(shí)投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得10元(50-40)的

收益，故期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為10元。

3C【解析】KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型的原理就是，零息國債的期望收益與該等級為B的

債券的期望收益是相等的,即：P1(1+K1)+(1-P1)(1+K1)0=1+i1,式中P1為期限1年的零息

債券的非違約概率，等于1-該債券的違約概率；K1為零息債券承諾的利息，即零息債券年

收益率；。為零息債券的回收率，等于1-違約損失率；口為期限1年的零息國債的收益率，

普通就是無風(fēng)險(xiǎn)收益率。把本題中的數(shù)值代入，K1=18.2%,i1=4%,8=20%,求出P1,

然后1-P1即我們所求答案。

4B【解析】A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時(shí)，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人

承擔(dān)責(zé)任；B抵押不要求債務(wù)人將財(cái)產(chǎn)抵押給債權(quán)人。聯(lián)系現(xiàn)實(shí)情況即可作答，現(xiàn)實(shí)中的房

貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，惟獨(dú)在貸款人無法還貸

時(shí)，抵押財(cái)產(chǎn)才進(jìn)行移交；C質(zhì)押方式下，動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，

債權(quán)人就可以依法變賣動產(chǎn)，獲得受償。

5C【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要

素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、