時間序列分析試卷及答案

第1頁共7頁P(yáng)AGE時間序列分析試卷1填空題（每小題2分，共計20分）ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。設(shè)時間序列，則其一階差分為_________________________。設(shè)ARMA(2,1)：則所對應(yīng)的特征方程為_______________________。對于一階自回歸模型AR(1):，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。設(shè)ARMA(2,1):，當(dāng)a滿足_________時，模型平穩(wěn)。對于一階自回歸模型MA(1):，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。對于二階自回歸模型AR(2):則模型所滿足的Yule-Walker方程是______________________。設(shè)時間序列為來自ARMA(p,q)模型：則預(yù)測方差為___________________。對于時間序列，如果___________________，則。設(shè)時間序列為來自GARCH(p，q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。得分（10分）設(shè)時間序列來自過程，滿足,其中是白噪聲序列，并且。判斷模型的平穩(wěn)性。（5分）利用遞推法計算前三個格林函數(shù)。（5分）得分（20分）某國1961年1月—2002年8月的16~19歲失業(yè)女性的月度數(shù)據(jù)經(jīng)過一階差分后平穩(wěn)（N＝500），經(jīng)過計算樣本其樣本自相關(guān)系數(shù)及樣本偏相關(guān)系數(shù)的前10個數(shù)值如下表k12345678910-0.470.06-0.070.040.000.04-0.040.06-0.050.01-0.47-0.21-0.18-0.10-0.050.02-0.01-0.060.010.00求利用所學(xué)知識，對所屬的模型進(jìn)行初步的模型識別。（10分）對所識別的模型參數(shù)和白噪聲方差給出其矩估計。（10分）得分（20分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：其中。給出未來3期的預(yù)測值；（10分）給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。（10分）得分（10分）設(shè)時間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲序列，，為來自上述模型的樣本觀測值，試求模型參數(shù)的極大似然估計。得分（20分）證明下列兩題：設(shè)時間序列來自過程，滿足,其中,證明其自相關(guān)系數(shù)為（10分）若，，且和不相關(guān)，即。試證明對于任意非零實數(shù)與，有。（10分）時間序列分析試卷2填空題（每小題2分，共計20分）設(shè)時間序列，當(dāng)__________________________序列為嚴(yán)平穩(wěn)。AR(p)模型為_____________________________，其中自回歸參數(shù)為______________。ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。設(shè)時間序列，則其一階差分為_________________________。一階自回歸模型AR(1)所對應(yīng)的特征方程為_______________________。對于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。對于一階自回歸模型MA(1)，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。對于二階自回歸模型AR(2):,其模型所滿足的Yule-Walker方程是___________________________。設(shè)時間序列為來自ARMA(p,q)模型：，則預(yù)測方差為___________________。設(shè)時間序列為來自GARCH(p,q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。得分（20分）設(shè)是二階移動平均模型MA(2)，即滿足, 其中是白噪聲序列，并且當(dāng)=0.8時，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。當(dāng)=0.8時，計算樣本均值的方差。得分（20分）設(shè)的長度為10的樣本值為0.8，0.2，0.9，0.74，0.82，0.92，0.78，0.86，0.72，0.84，試求樣本均值。樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關(guān)函數(shù)值。對AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計，并且寫出模型的表達(dá)式。得分（20分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：其中。給出未來3期的預(yù)測值；給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間。得分（20分）設(shè)平穩(wěn)時間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲，，證明：時間序列分析試卷3單項選擇題（每小題4分，共計20分）的d階差分為（a）（b）（c）（d）記B是延遲算子，則下列錯誤的是（a）（b）（c）（d）關(guān)于差分方程，其通解形式為（a）（b）（c）（d）下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)（a）（b）（c）（d）上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識別（a）MA（1）（b）ARMA（1,1） （c）AR（2）（d）ARMA（2,1）得分填空題（每小題2分，共計20分）在下列表中填上選擇的的模型類別時間序列模型建立后，將要對模型進(jìn)行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為___________，檢驗的假設(shè)是___________。時間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗的目的是____________________。根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評判兩個模型的相對優(yōu)劣，你認(rèn)為______模型優(yōu)于______模型。時間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗，即為_______檢驗和_______檢驗。得分（10分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，，時間序列來自問模型是否平穩(wěn)？為什么？得分（20分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：其中。給出未來3期的預(yù)測值；（10分）給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。（10分）得分（20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)序列樣本量為500計算得到的（樣本方差為2.997）ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估計，要求寫出計算過程。得分（10分）設(shè)服從AR(2)模型：其中為正態(tài)白噪聲序列，，假設(shè)模型是平穩(wěn)的，證明其偏自相關(guān)系數(shù)滿足七年級英語期末考試質(zhì)量分析一、試卷分析：本次試卷的難易程度定位在面向大多數(shù)學(xué)生。該份試卷緊扣教材，突出重點(diǎn)，注重對基礎(chǔ)知識和基本技能的考查。二、題型分析：1．單項選擇單項選擇題共15道小題，知識覆蓋面較廣，重點(diǎn)、難點(diǎn)和疑點(diǎn)比較突出，注重能力考查。考查以動詞為主，兼顧其它詞類，并考查句法和語言點(diǎn)?？疾榈姆绞酵怀隽苏Z境。2．完形填空文章對學(xué)生的語言理解能力和綜合運(yùn)用能力提出了較高的要求，重點(diǎn)突出了對單復(fù)數(shù)和語言點(diǎn)的考查。3．閱讀理解本大題包括五篇文章，安排較合理，難度適中，既有日常生活的題材，又有表格圖片解說，符合新課程的要求，體現(xiàn)新課程的理念。根據(jù)《新課程標(biāo)準(zhǔn)》五級有關(guān)讀的目標(biāo)描述，問題符合“能找出文章中的主題，理解故事的情節(jié)…”等目標(biāo)描述。閱讀體現(xiàn)新課標(biāo)所倡導(dǎo)的任務(wù)型教學(xué)的理念。通過閱讀短文，主要考查學(xué)生根據(jù)所獲取的信息解決實際問題的能力。閱讀的難度不很大，完成任務(wù)的環(huán)節(jié)也比較簡潔。4．書面表達(dá)書面表達(dá)中仿寫與課本內(nèi)容有著極大的相似之處，是對教材的深加工，做到了學(xué)以致用。創(chuàng)新寫作緊扣《課程標(biāo)準(zhǔn)》要求，結(jié)合《課程標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)寫的目標(biāo)描述，考查了學(xué)生綜合應(yīng)用語言的能力。三、典型錯誤分析第一大題單項填空中，錯誤率較高。主要問題是對單詞沒理解透，平時講過的語法沒記住，不能靈活應(yīng)用。交際運(yùn)用失分較多，主要是課文掌握不到位。書面表達(dá)中考生的主要錯誤有：1）在完成句子時不尊重原句的中文意思，改變了句意；2）不會用英語思考，用英語表達(dá)的能力較差；3）思路不清晰。4）語言的基本功不扎實，病句較多；（5）書寫習(xí)慣不好，卷面不整潔。書面表達(dá)部分中常見錯誤形式：1．時態(tài)錯誤。a.時態(tài)混淆b.時態(tài)前后不一致c.主謂不一致2.句子結(jié)構(gòu)錯誤。3．單詞錯誤如：make寫成mate等。四、問題及對策（一）主要問題1、學(xué)校兩極分化明顯。因此如何有效地抑制兩極分化，對學(xué)有困難的學(xué)生的轉(zhuǎn)化提高，大面積提高英語教學(xué)質(zhì)量，對大多數(shù)學(xué)校來說，任務(wù)依然艱巨。2、基礎(chǔ)知識和基本技能不扎實，學(xué)生對一些基本詞匯、語法、句型的掌握不夠熟練，也就談不上運(yùn)用了。因此，課堂教學(xué)中如何注重基礎(chǔ)知識和基本技能的合理、有效地訓(xùn)練，應(yīng)引起教師的高度重視。3、學(xué)生綜合運(yùn)用語言的能力不強(qiáng)，試卷中有許多試題要求學(xué)生在一定的語境中靈活運(yùn)用知識獨(dú)立解決。但考查的結(jié)果卻暴露教學(xué)中的一個薄弱環(huán)節(jié)。因此，在平時教學(xué)中如何培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用語言的能力應(yīng)引起教師的高度重視，而不是單純地教師講語法，學(xué)生背語法。4、學(xué)生的書面表達(dá)中中國式的英語較多，拼寫錯誤也較多，在日常教學(xué)中如何對學(xué)生進(jìn)行有效的寫的訓(xùn)練仍是教師需要考慮的問題。（二）對策及建議英語老師要更好地把握《英語課程標(biāo)準(zhǔn)》對日常教學(xué)的指導(dǎo)。英語測試強(qiáng)化“突出語篇，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用，注重交際”這一原則，基礎(chǔ)知識的考查從注重語言形式轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅卣Z言意義，并要求在特定的語境中理解其特定的含義，在情景設(shè)計上更加靈活和實用。因此教師要提高教學(xué)質(zhì)量，必須要在注重語法知識教學(xué)的同時，更應(yīng)該注重增加綜合性與語境化的因素。這就要求在平時的教學(xué)中，注重語言的應(yīng)用價值。1、抓好聽力訓(xùn)練關(guān)。注重培養(yǎng)學(xué)生良好的聽、說、讀、寫的習(xí)慣，把習(xí)慣變成能力。按《課程標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的有關(guān)五級聽的要求，加大聽力訓(xùn)練量。在教學(xué)中不僅要培養(yǎng)學(xué)生的聽力技能技巧,還要擴(kuò)大聽力資源，使學(xué)生能盡可能多的獲取語言輸入量，使其聽力水平逐步提高。2、要求教師在平時教學(xué)中積極創(chuàng)設(shè)情景，促進(jìn)口語交流。學(xué)習(xí)語言的目的在于正確使用語言。因此，在教學(xué)中要結(jié)合學(xué)生的實際，編寫有助于開展口語交流活動的材料，要設(shè)法創(chuàng)設(shè)交流活動情景，以激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，引導(dǎo)學(xué)生積極參與語言實踐活動，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的能力。3、強(qiáng)化閱讀，正確引導(dǎo)，開闊視野。隨著《課程標(biāo)準(zhǔn)》的實行，對學(xué)生在閱讀方面的要求越來越高。而中考對考生閱讀理解能力的考查，已由過去五個W的淺層考題過渡到找出短文主旨、推斷深層涵義、文中細(xì)節(jié)和猜詞解義，特別要注重語篇和應(yīng)用。為此，在初中階段必須適應(yīng)這一要求，加大閱讀量，提高閱讀速度，提高考生的閱讀理解水平，而且要幫助