銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷1（共1300題）

銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷1（共9套）（共1300題）銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第1套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、()是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。A、銷(xiāo)售理論B、預(yù)期收入理論C、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D、真實(shí)票據(jù)理論標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析2、以下具體流程不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)所承擔(dān)的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析3、以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、稅制改革B、財(cái)產(chǎn)征用C、洗錢(qián)D、行業(yè)政策的改變標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析4、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是()。A、收益率與價(jià)格反向變動(dòng)B、價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)C、久期越長(zhǎng)，價(jià)格的變動(dòng)幅度越大D、久期公式中的D為修正久期標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析5、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：A中錯(cuò)誤很明顯，經(jīng)理是沒(méi)有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督。6、某一年期零息債券的年收益率為17.8%，假設(shè)由于債權(quán)人違約后的債權(quán)回收率為20%，若一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債權(quán)在一年內(nèi)的違約概率為()。A、4%.B、10%.C、14%.D、20%.標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。因此KPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的原理就是，等級(jí)為B的債權(quán)期望收益與零息國(guó)債的期望收益是相等的。公式為：P(1+K)+(1-P)(1+K)=1+i，而題目要求是計(jì)算違約概率，所以公式為1-P，P為一年期的零息債權(quán)的非違約概率，P可以公式P(1+K)+(1-P)(1+K)θ=1+i算出，帶入題干數(shù)字，K=17.8%，θ=20%，i=5%，可得答案為C。7、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型。如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10％，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15％，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A、O．04B、0.05C、0.95D、0.96標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析8、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說(shuō)法，不正確的是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是在實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的基礎(chǔ)上消除風(fēng)險(xiǎn)B、風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力C、風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D、商業(yè)銀行對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析9、某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零。若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到』：述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A、0.05B、0.10C、0.15D、0.20標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析10、假設(shè)當(dāng)前市場(chǎng)收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則理性投資者首選()。A、買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品C、賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、賣(mài)出期限較短的金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析11、期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的市場(chǎng)體現(xiàn)為()。A、即期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)費(fèi)的差額B、即期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額C、遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)費(fèi)的差額D、遠(yuǎn)期市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析12、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為3000億元，法定儲(chǔ)備率為8%，提取流動(dòng)資金比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲(chǔ)備率為5%，提取流動(dòng)資金比例為30%；核心存款為4000億元，法定儲(chǔ)備率為3%，提取流動(dòng)資金比例為15%，新增貸款為120億元，提取流動(dòng)資金比例為100%。該銀行的流動(dòng)性需求為()。A、3622.5億元B、367.5億元C、3870億元D、3750億元標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：8×3000×(1-8%)+0.3×2500×(1-5%)+0.15×4000×(1-3%)+120×1=3622.5。13、2007年銀行的正常類(lèi)貸款遷徙率為()。A、10.8%B、11.7%C、13.8%D、16.1%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析14、銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A、間接風(fēng)險(xiǎn)．B、到期不還風(fēng)險(xiǎn)C、債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析15、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格這種貴金屬的波動(dòng)一般被納入()進(jìn)行管理。A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析16、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括()。A、違反貸款“三查”制度B、地方政府行政干預(yù)C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D、銀行員千違法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析17、情景分析是一種單因素分析方法。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：與敏感性分析和壓力測(cè)試對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。18、()也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析19、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要措施中，不包括()。A、進(jìn)入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查B、詢(xún)問(wèn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)做出說(shuō)明C、由銀行向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送資料D、檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析20、某銀行2006年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2000億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億元，可疑類(lèi)貸款余額為1000億元，損失類(lèi)貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。A、1.33%.B、2.33%.C、3.00%.D、3.67%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析21、進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析22、在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中，()是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。A、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B、政治風(fēng)險(xiǎn)C、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)D、以上都不是標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析23、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以劃分為()。A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D、個(gè)人客戶(hù)、單一法人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析24、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A、即期凈敞口頭寸B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C、總敞口頭寸D、期權(quán)敞口頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。25、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。A、400B、300C、200D、-100標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析26、以下()屬于個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。A、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與客戶(hù)串通，騙取個(gè)人住房貸款B、為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶(hù)發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款C、抵押物未進(jìn)行抵押登記D、未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析27、針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。A、企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款B、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力C、企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息D、企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：①對(duì)于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款；②對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息。但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息。28、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為()。A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析29、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A、流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B、核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)C、流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D、計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析30、下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法不正確的是()。A、正常貸款遷徙率=(期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)/(期初正常類(lèi)貸款余額-期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額)×100%B、期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款C、次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類(lèi)貸款余額-期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少金額)×100%D、期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)的貸款余額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析31、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設(shè)計(jì)專(zhuān)家，因?yàn)樵摲椒ㄋx取的指標(biāo)和每項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重都靠專(zhuān)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定，有比較強(qiáng)的主觀性和隨意性，這是對(duì)()的評(píng)價(jià)。A、內(nèi)部衡量法B、基本指標(biāo)法C、積分卡法D、標(biāo)準(zhǔn)法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析32、巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。A、置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B、持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D、至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析33、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是()。A、交易限額B、風(fēng)險(xiǎn)限額C、止損限額D、單一客戶(hù)限額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析34、風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是()。A、風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B、風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C、風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D、風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：考查風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系。35、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為2萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A、在2天中的收益有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元B、在2天中的收益有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元、C、在2天中的損失有98%的可能性不會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元D、在2天中的損失有98%的可能性會(huì)超過(guò)2萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是潛在的最大損失。36、某銀行2006年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2000億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億元，可疑類(lèi)貸款余額為1000億元，損失類(lèi)貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。A、1.33%B、2.33%C、3.00%D、3.67%標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：不良貸款包括次級(jí)、可疑、損失類(lèi)貸款。不良貸款率=(不良貸款包括次級(jí)+可疑+損失類(lèi)貸款)/各項(xiàng)貸款余額總額。37、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A、提供融資B、使銀行免受損失C、維持市場(chǎng)信心D、限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析38、()指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A、歐式期權(quán)B、平價(jià)期權(quán)C、美式期權(quán)D、買(mǎi)入期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。39、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項(xiàng)收入如下表所示：固定比例α為重15%，則按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險(xiǎn)本為()。A、5B、10.5C、13.5D、7.5標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)基本指標(biāo)法下的資本計(jì)算公式可算得。40、以下不是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)的是()。A、資產(chǎn)質(zhì)量下降B、融資成本上升C、盈利水平下降D、資產(chǎn)過(guò)于集中標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：融資成本上升屬于融資指標(biāo)／信號(hào)。41、為了有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行需要另外開(kāi)展的工作是()。A、情景分析工作B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集D、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：為有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集、風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)等操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具，實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的銀行還需開(kāi)展情景分析工作。42、銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括()A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估是第二支柱的核心內(nèi)容，銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。43、商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。A、包括董事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)部門(mén)三個(gè)層級(jí)B、董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、高級(jí)管理層承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：排除法：B項(xiàng)是高管層的職責(zé)；C項(xiàng)是董事會(huì)的職責(zé)，D項(xiàng)中業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)不能同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)是獨(dú)立的。故選A。44、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品B、買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C、買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則理性投資者可以買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。45、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A、及時(shí)性假設(shè)B、相關(guān)性假設(shè)C、準(zhǔn)確性假設(shè)D、全部性假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但商業(yè)銀行必須驗(yàn)證其相關(guān)性假設(shè)，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面計(jì)算準(zhǔn)確，實(shí)施合理有效，考慮到了此類(lèi)相關(guān)性估計(jì)的不確定性(尤其是在壓力情況出現(xiàn)時(shí))，且高度可信，符合監(jiān)管當(dāng)局要求。46、在距長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為()。A、10％B、20％C、30％D、40％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：在距長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)到期日前最后5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為20％。47、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括()。A、經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)B、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D、商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括：經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。故本題選D。48、重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會(huì)報(bào)告。A、每天B、每月C、每季度D、每年度標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。49、()方法是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。A、盯市B、情景分析C、模擬D、盯模標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：盯模就是指按照模型計(jì)值。當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。具體來(lái)說(shuō)，就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。50、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。A、以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B、以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C、以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D、以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要的最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就因定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)之間所存在的差異。如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使銀行的未來(lái)收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。所以，選項(xiàng)B符合題意。51、現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是()。A、化簡(jiǎn)為繁B、四眼原則C、化敵為友D、辯護(hù)或否認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對(duì)抗行動(dòng)，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對(duì)暫時(shí)性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問(wèn)題，以緩解利益持有者的持續(xù)對(duì)抗。因此，聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。52、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法中，不正確的是（）A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理D、全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方銀行應(yīng)該是由被動(dòng)負(fù)債變?yōu)橹鲃?dòng)負(fù)債。選B。53、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)中，一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比是指()。A、外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值B、償債比例C、應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D、國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：償債比例是一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比。54、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()。A、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C、內(nèi)部控制的健全性和有效性D、適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容除了A、B、C三項(xiàng)之外，還有四項(xiàng)，分別是：(1)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和合規(guī)部門(mén)工作情況；(2)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況；(3)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況；(4)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)績(jī)效和管理人員履職情況。55、()，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿比率D、流動(dòng)比率標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)比率，用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。56、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是()。A、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算D、授信集中度限額變化標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：在下列情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額：經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化。故本題選D。57、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類(lèi)中的()類(lèi)貸款。A、關(guān)注B、可疑C、次級(jí)D、損失標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對(duì)關(guān)注類(lèi)貸款的詮釋。58、下列關(guān)于久期分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的唯一方法B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：久期分析只是衡量利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的其中一種方法，A項(xiàng)錯(cuò)誤；久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)以及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，B、C項(xiàng)正確；對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，D項(xiàng)正確。故本題選A。59、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素不包括()。A、宏觀經(jīng)濟(jì)周期B、財(cái)政貨幣政策C、產(chǎn)業(yè)政策D、產(chǎn)業(yè)成熟度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素。60、商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決()關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。A、利益一風(fēng)險(xiǎn)B、權(quán)利一責(zé)任C、權(quán)利一義務(wù)D、委托一代理標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決“委托一代理”關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。61、下列指標(biāo)中屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)的是()。A、凈資產(chǎn)負(fù)債率B、流動(dòng)比率C、管理層素質(zhì)D、現(xiàn)金比率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：統(tǒng)觀本題四個(gè)選項(xiàng)中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以確定只有C是基本面，其他三個(gè)指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。62、商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)B、建立多層次的流動(dòng)性屏障C、提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性D、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)一收益平衡點(diǎn)。63、假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開(kāi)發(fā)商自有資金3．5億元，銀行貸款6．5億元。在不利的市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開(kāi)發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比()。A、賣(mài)出一份看跌期權(quán)B、賣(mài)出一份看漲期權(quán)C、買(mǎi)入一份看跌期權(quán)D、買(mǎi)入一份看漲期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：看跌期權(quán)是指有以約定的價(jià)格向期權(quán)的賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，但不負(fù)擔(dān)必須賣(mài)出的義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了6．5億元貸款，相當(dāng)于賣(mài)出一份看跌期權(quán)，而開(kāi)發(fā)商則買(mǎi)入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值降低帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6．5億元，開(kāi)發(fā)商將選擇讓項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。64、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金B(yǎng)、簽訂書(shū)面委托代理合同C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)再納入銀行大賬核算D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷(xiāo)售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入。65、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是（）A、100％B、50%C、20％D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析66、某商業(yè)銀行2009年的銀行資本為5000億元，計(jì)劃2010年注入1000億元資本，若紡織行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為3％，則以資本表示的紡織行業(yè)限額為（）億元。A、150B、300C、500D、180標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析67、從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可以分為（）A、綜合報(bào)告和外部報(bào)告B、內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C、專(zhuān)題報(bào)告和內(nèi)部報(bào)告D、綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析68、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因?？梢越Y(jié)合現(xiàn)實(shí)情況來(lái)作答，用人們提款的行為來(lái)代表流動(dòng)性需求，用人們存款的行為代表流動(dòng)性來(lái)源，當(dāng)銀行發(fā)生人們擠提的狀況時(shí)，即流動(dòng)性需求大于流動(dòng)性來(lái)源的時(shí)候，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。69、某部門(mén)的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門(mén)的投資組合百分比收益率是()。A、35％B、33％C、34％D、23％標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：可以很容易地通過(guò)該部門(mén)的期初資產(chǎn)價(jià)值和期末資產(chǎn)價(jià)值來(lái)計(jì)算該部門(mén)的總收益率。期初資產(chǎn)分別為：P01＝4萬(wàn)元，P02＝8萬(wàn)元，P03＝2萬(wàn)元，則P0＝P01+P02+P03＝14(萬(wàn)元)期末資產(chǎn)分別為：P1＝4×(1+20％)＝4×1．2＝4．8(萬(wàn)元)，P2＝8×(1+44％)＝8×1．44＝11．52(萬(wàn)元)，P3＝2×(1+15％)＝2×1．15＝2．3(萬(wàn)元)，P＝P1+P2+P3＝4．8+11．52+2．3＝18．62(萬(wàn)元)?？偸找媛蔙＝(P－P0)／P0＝(18．62－14)÷14×100％＝33％。70、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，不可以采用的計(jì)算方法是()。A、標(biāo)準(zhǔn)法B、基本指標(biāo)法C、內(nèi)部模型法D、高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)可以采取的方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。71、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法中，不正確的是()。A、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放B、原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序C、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量D、在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時(shí)，就要相應(yīng)做出調(diào)整。原有貸款的展期需要再次經(jīng)過(guò)審批。72、商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A、商業(yè)銀行B、專(zhuān)家C、債務(wù)人D、客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。73、甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請(qǐng)()。A、合理，可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款B、合理，可以給銀行帶來(lái)利息收入C、不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D、不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即“借短貸長(zhǎng)”，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。74、在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A、貸款金額B、回收率C、回收率的波動(dòng)性D、貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：回收率的波動(dòng)性不是重要輸入?yún)?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。75、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是()。A、風(fēng)險(xiǎn)管理文化B、風(fēng)險(xiǎn)管理策略C、公司治理結(jié)構(gòu)D、內(nèi)部控制系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理文化是主導(dǎo)，是靈魂。風(fēng)險(xiǎn)管理策略是管理風(fēng)險(xiǎn)的具體技術(shù)和措施：公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排；內(nèi)控系統(tǒng)就是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。B、C、D三項(xiàng)都與具體的制度安排或者管理措施有關(guān)，與“靈魂”關(guān)系更近的是風(fēng)險(xiǎn)管理文化，它是一種風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。76、在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來(lái)看的、可用來(lái)監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸入?yún)?shù)是()。A、股權(quán)收益率/RORACB、VAR總體最新?tīng)顩rC、限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況D、集中度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：所給選項(xiàng)中，B、C、D都是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的，只有A是盈利性指標(biāo)。盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括資本金收益率，資產(chǎn)收益率，凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。77、在各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，損失程度高的是()。A、外部欺詐B、就業(yè)政策與工作場(chǎng)所安全性C、內(nèi)部欺詐D、實(shí)體資產(chǎn)損壞標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：外部欺詐，損失概率高。內(nèi)部欺詐，損失程度高。78、下列關(guān)于流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的是()。A、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高B、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低C、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低D、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。故選項(xiàng)B說(shuō)法正確。79、()指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A、代理業(yè)務(wù)B、柜面業(yè)務(wù)C、資金業(yè)務(wù)D、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。80、下列效率比率公式中正確的是()。A、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360×存貨周轉(zhuǎn)率B、權(quán)益收益率=稅后損益／平均股東權(quán)益凈額C、資產(chǎn)回報(bào)率=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1+稅率)]／平均資產(chǎn)總額D、存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本／(期初存貨+期末存貨)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)A，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率。選項(xiàng)C，資產(chǎn)回報(bào)率=[稅后損益+利息費(fèi)用×(1-稅率)]／平均資產(chǎn)總額。選項(xiàng)D，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]。81、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是()。A、制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性C、通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D、建立多層次的流動(dòng)性屏障標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門(mén)溝通或傳遞信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債處置的措施；二是彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來(lái)源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。82、()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略B、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理C、商業(yè)銀行公司治理D、商業(yè)銀行內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。83、下列選項(xiàng)中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A、片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額B、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)C、管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束D、社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：①片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額；②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制；③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)；④客戶(hù)監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全；⑤社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境等。選項(xiàng)C屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。84、“5Cs”方法屬于()評(píng)級(jí)方法。A、信用評(píng)分法B、專(zhuān)家判斷法C、歷史模型法D、壓力測(cè)試法標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：“5Cs”方法屬于專(zhuān)家判斷法評(píng)級(jí)方法。85、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動(dòng)性的描述，錯(cuò)誤的是()。A、借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠桿B、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C、借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷、低風(fēng)險(xiǎn)的方法D、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，然而因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)，以滿(mǎn)足客戶(hù)提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。86、近年由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略被廣泛應(yīng)用于()管理領(lǐng)域。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：近年由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。87、企業(yè)建立的內(nèi)部控制體系中，不涉及的要素是()。A、控制環(huán)境B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C、資本監(jiān)測(cè)D、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系。88、在對(duì)信息科技進(jìn)行外部審計(jì)方面，商業(yè)銀行的責(zé)任不包括()。A、應(yīng)確保外部審計(jì)機(jī)構(gòu)能夠?qū)Ρ俱y行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查B、委托具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息科技外部審計(jì)C、在實(shí)施外部審計(jì)前應(yīng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，詳細(xì)確定審計(jì)范圍D、應(yīng)出示委托授權(quán)書(shū)，并依照委托授權(quán)書(shū)上規(guī)定的范圍進(jìn)行審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)方面，商業(yè)銀行可以在符合法律、法規(guī)和監(jiān)管要求的情況下，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息科技外部審計(jì)。在委托審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)確保外部審計(jì)機(jī)構(gòu)能夠?qū)Ρ俱y行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，以發(fā)現(xiàn)信息科技存在的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的重要商業(yè)、技術(shù)保密信息除外。在實(shí)施外部審計(jì)前應(yīng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，詳細(xì)確定審計(jì)范圍。不應(yīng)故意隱瞞事實(shí)或阻撓審計(jì)檢查。選項(xiàng)D屬于外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任。89、()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、市場(chǎng)價(jià)值C、公允價(jià)值D、市值重估價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。90、負(fù)責(zé)對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是()。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)和信息／技術(shù)部門(mén)保持密切聯(lián)系，隨時(shí)獲取相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，并定期對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估。二、多項(xiàng)選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、下列屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)的選項(xiàng)是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析92、對(duì)貸款的債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要是通過(guò)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說(shuō)法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析93、監(jiān)管資本可以區(qū)分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析94、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析95、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容主要包括業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。故A、B、C、D、E選項(xiàng)均符合題意。96、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析97、下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析98、巴塞爾委員會(huì)提出，為具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿(mǎn)足的條件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析99、在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析100、自我評(píng)估法評(píng)估商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)主要從()兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析101、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括()等方而。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求等方面。102、根據(jù)2001年我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,E知識(shí)點(diǎn)解析：題目中所說(shuō)的是可疑類(lèi)貸款，同時(shí)它又屬于不良貸款。103、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括()標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有如下三方面特征：(1)債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人。(2)筆數(shù)多，單筆金額小。(3)按照組合方式進(jìn)行管理。104、利率互換的主要作用是()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：利率互換主要有以下作用：(1)轉(zhuǎn)移利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。(2)交易雙方利用自身在不同種類(lèi)利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效地降低各自的融資成本。105、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》在下列哪些方面有助于引導(dǎo)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：本題中ABCDE選項(xiàng)表述均正確。106、風(fēng)險(xiǎn)文化一般由（）三個(gè)層次組成。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識(shí)點(diǎn)解析：選項(xiàng)B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，選項(xiàng)E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識(shí)三個(gè)層次構(gòu)成，選ACD。107、在標(biāo)準(zhǔn)法下計(jì)量商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類(lèi)業(yè)務(wù)條線，包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析108、比例指標(biāo)反映一國(guó)的對(duì)外清償能力，包括()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析109、下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)／信號(hào)包括：①內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)(表現(xiàn)為盈利水平下降等)；②外部指標(biāo)／信號(hào)(表現(xiàn)為所發(fā)行的股票價(jià)格下跌等)；③融資指標(biāo)／信號(hào)(表現(xiàn)為存款大量流失、債權(quán)人提前要求兌付，造成支付能力不足、銀行被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等)。A、D、E三項(xiàng)屬于融資指標(biāo)／信號(hào)；C項(xiàng)屬于外部指標(biāo)/信號(hào)。B項(xiàng)，客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間較長(zhǎng)可能是由于工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，辦理業(yè)務(wù)效率低，并不一定是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào)。110、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：A、B、C、D、E五個(gè)選項(xiàng)均符合運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)可以選擇的情景。111、下列銀行活動(dòng)中，存在匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：以上都與匯率有關(guān)。112、金融期貨主要包括()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識(shí)點(diǎn)解析：金融期貨主要有三大類(lèi)：(1)利率期貨。(2)貨幣期貨。(3)指數(shù)期貨。113、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，E知識(shí)點(diǎn)解析：客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩大類(lèi)：基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。基本面指標(biāo)又分為：①品質(zhì)類(lèi)指標(biāo)；②實(shí)力類(lèi)指標(biāo)；③環(huán)境類(lèi)指標(biāo)。財(cái)務(wù)指標(biāo)又分為：①償債能力指標(biāo)；②盈利能力指標(biāo)；③營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)；④增長(zhǎng)能力指標(biāo)。114、遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。115、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于市場(chǎng)內(nèi)部模型最重要的缺陷就是E所述的問(wèn)題，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充?？忌粢膺@句話，經(jīng)常出各種類(lèi)型考題。116、對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)指標(biāo)包括（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析117、金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C，D，E知識(shí)點(diǎn)解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中強(qiáng)調(diào)，有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架應(yīng)能夠確保有效的傳導(dǎo)和信息共享機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)偏好可以有效地傳遞到集團(tuán)內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)條線和各法人機(jī)構(gòu)；董事會(huì)自上而下推動(dòng)，各管理層級(jí)自下而上參與，能夠被銀行全體人員充分理解；風(fēng)險(xiǎn)偏好應(yīng)融入集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)文化；在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，評(píng)估銀行需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，防止過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)條件變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)條線或法律實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)限額，并且確保金融機(jī)構(gòu)總體風(fēng)險(xiǎn)偏好不變；涵蓋子公司、第三方外包供應(yīng)商等在風(fēng)險(xiǎn)地圖內(nèi)但不受銀行直接控制的活動(dòng)、運(yùn)營(yíng)和體系。118、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：①正向收益率曲線；②反向收益率曲線；③水平收益率曲線；④波動(dòng)收益率曲線。119、下列屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。故本題選ABE。120、對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)()的評(píng)估。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：①對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，其中主要是對(duì)公司治理、風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評(píng)估；②實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。121、利率互換的主要類(lèi)型有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：利率互換有三種類(lèi)型：(1)息票利率互換，指同種貨幣的固定利率同浮動(dòng)利率相交換；(2)基礎(chǔ)利率互換，指用不同種參考利率的浮動(dòng)利率相交換；(3)交叉貨幣利率互換。指不同種貨幣的固定利率和浮動(dòng)利率相交換。122、下列屬于可以質(zhì)押的權(quán)利有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍：匯票、支票、本票、債券、存款單等；倉(cāng)單、提單等與貨權(quán)相關(guān)的票據(jù)；依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票；依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)；依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。故本題選ABCDE。123、有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：該體系是監(jiān)測(cè)體系，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是最基礎(chǔ)的工作，而不是監(jiān)測(cè)體系要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)還包括識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類(lèi)。124、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，即當(dāng)原風(fēng)險(xiǎn)敞口出現(xiàn)虧損時(shí)，新風(fēng)險(xiǎn)敞口產(chǎn)生盈利，并適當(dāng)?shù)盅a(bǔ)虧損；③經(jīng)濟(jì)資本配置，經(jīng)濟(jì)資本配置通常采用自上而下法和自下而上法。故本題選BCD。125、銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：除了以上正確選項(xiàng)外，還包括：鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)，反對(duì)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問(wèn)責(zé)制。126、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：本題歸納了風(fēng)險(xiǎn)分散化的幾種情形，考生簡(jiǎn)單記為：相關(guān)性越小，分散效果越好。127、商業(yè)銀行在反洗錢(qián)管理方面的職責(zé)有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)人民銀行、原銀監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢(qián)管理方面主要有以下職責(zé)：①建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。②建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。③通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢(qián)法，要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施；第三方未采取符合《反洗錢(qián)法》要求的客戶(hù)身份識(shí)別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。④進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，必要時(shí)可以向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。⑤應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。⑥應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度。⑦建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。⑧應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。128、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的作用，說(shuō)法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識(shí)點(diǎn)解析：在有限資源的約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管無(wú)疑是一種最具成本效益的選擇，它代表著國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì)和方向，并且在實(shí)踐中發(fā)揮著以下重要作用：①通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性。②通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性和針對(duì)性。③明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，同時(shí)也提高管理層對(duì)監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識(shí)和良性互動(dòng)，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解。④根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對(duì)性地進(jìn)行檢查。并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。⑤把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上。明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)，對(duì)銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求。⑥明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密。129、從資產(chǎn)負(fù)債的角度看，中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的內(nèi)容有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識(shí)點(diǎn)解析：長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析的管理內(nèi)容包括穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配處于合理范圍。從資產(chǎn)負(fù)債的角度看，中長(zhǎng)期流動(dòng)性指標(biāo)關(guān)注的是穩(wěn)定負(fù)債和非流動(dòng)性資產(chǎn)部分。130、從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識(shí)點(diǎn)解析：從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告兩種類(lèi)型。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析132、資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量會(huì)受到直接影響。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析133、持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因賣(mài)出期權(quán)而可能需要買(mǎi)人或賣(mài)出的每種外匯的總額。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析134、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交叉存在、相互作用。所以它產(chǎn)生的原因是多種多樣的。135、對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任，與前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行所有部門(mén)的責(zé)任。136、商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)樗梢詾樯虡I(yè)銀行帶來(lái)額外收益。（）A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析137、歐式期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣(mài)方履行期權(quán)合約。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析138、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析139、違約概率是事后反饋的結(jié)果。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：違約概率是事前估計(jì)的結(jié)果。140、季節(jié)性貸款申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)生顯著變化屬于財(cái)務(wù)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析141、銀行監(jiān)管的法律框架中法律的效力等級(jí)最高。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，銀行監(jiān)管法律框架應(yīng)由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成，法律的效力等級(jí)最高。142、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。故本題選B。143、ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)中國(guó)的國(guó)有銀行。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：ROCA評(píng)級(jí)法主要針對(duì)外資銀行。144、在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為單一客戶(hù)或一個(gè)集團(tuán)客戶(hù)的敞口不能超過(guò)銀行監(jiān)管資本的25%。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析145、商業(yè)銀行外包業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括外包服務(wù)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及違約責(zé)任等內(nèi)容。()A、正確B、錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行開(kāi)展外包活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)簽訂書(shū)面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。合同或協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：①外包服務(wù)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；②外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；③外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性的安排；④外包服務(wù)的審計(jì)和檢查；⑤外包爭(zhēng)端的解決機(jī)制；⑥合同或協(xié)議變更或終止的過(guò)渡安排；⑦違約責(zé)任。對(duì)于具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)性的外包活動(dòng)，可簽訂服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。銀行業(yè)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷第2套一、單項(xiàng)選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的()就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。A、識(shí)別B、計(jì)量C、監(jiān)測(cè)D、控制標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。3、銀行對(duì)業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，評(píng)估事件發(fā)生的可能性和造成的影響并采取相應(yīng)的控制措施的方法，是操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具中的()。A、損失數(shù)據(jù)收集B、情景分析工作C、風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：情景分析是銀行對(duì)業(yè)務(wù)中潛在的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行分析，評(píng)估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應(yīng)的控制措施的方法。4、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容的是()。A、決策過(guò)程B、行業(yè)的成本及盈利性分析C、總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)D、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期分析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴(lài)性分析；⑥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。5、從是否按期還款的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險(xiǎn)程度的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)是()。A、不良貸款率B、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率C、逾期貸款率D、預(yù)期損失率標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：逾期貸款率從是否按期還款的角度反映貸款使用效益情況和信用風(fēng)險(xiǎn)程度，促進(jìn)銀行對(duì)逾期貸款盡快妥善處理。6、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，耐用消費(fèi)品行業(yè)的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約B、在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)，耐用消費(fèi)品行業(yè)的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)更高C、政府限制發(fā)展的行業(yè)，信用風(fēng)險(xiǎn)較高D、在高利率水平下，企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)降低標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。7、巴塞爾委員會(huì)于()年公布了第四版《銀行公司治理原則》。A、2013B、2014C、2015D、2016標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：2015年7月，巴塞爾委員會(huì)公布了第四版《銀行公司治理原則》。8、商業(yè)銀行通常將()看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。9、風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程是()。A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。10、銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的外包活動(dòng)監(jiān)管形式是()。A、現(xiàn)場(chǎng)檢查B、非現(xiàn)場(chǎng)檢查C、約談內(nèi)部人員D、客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，采集外包活動(dòng)過(guò)程中數(shù)據(jù)信息和相關(guān)資料，并將檢查結(jié)果納入對(duì)該機(jī)構(gòu)的監(jiān)管評(píng)級(jí)。11、借款人在與商業(yè)銀行的歷史借貸關(guān)系中反映出來(lái)的是()。A、借款人的杠桿B、借款人的資本結(jié)構(gòu)C、借款人的聲譽(yù)D、借款人收益的波動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：借款人的聲譽(yù)是在其與商業(yè)銀行的歷史借貸關(guān)系中反映出來(lái)的，如果該借款人過(guò)去總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就具有良好盼聲譽(yù)，也就能較容易或以較低的利率從商業(yè)銀行獲得貸款。12、設(shè)計(jì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系時(shí)，()原則要求監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，且保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控。A、整體性B、動(dòng)態(tài)性C、客觀性D、可靠性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿(mǎn)足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門(mén)檻值、報(bào)告路徑等要素。其中，可靠性是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來(lái)源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制。13、下列不能作為借款人的第一還款來(lái)源的是()。A、工資B、租金C、利息收入D、違法所得收入標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：借款人的第一還款來(lái)源：主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷；主要收入來(lái)源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價(jià)值的保單等)。14、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是()。A、存取款B、會(huì)計(jì)核算C、銀行承兌匯票D、票據(jù)憑證審核標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：柜面業(yè)務(wù)范圍廣泛，包括賬戶(hù)管理、存取款、現(xiàn)金庫(kù)箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理等各項(xiàng)操作。選項(xiàng)C屬于法人信貸業(yè)務(wù)。15、在操作風(fēng)險(xiǎn)損失中，資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤所帶來(lái)的損失屬于()。A、監(jiān)管罰沒(méi)B、追索失敗C、賬面減值D、資產(chǎn)損失標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：追索失敗是由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無(wú)法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。如資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤、相關(guān)文件要素缺失、跟蹤監(jiān)測(cè)不及時(shí)所帶來(lái)的損失等。16、直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)的是()級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。A、一B、二C、三D、四標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性?xún)?chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性?xún)?chǔ)備就分為三級(jí)：①一級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。②二級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。建立專(zhuān)門(mén)的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶(hù)。主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。③三級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備。銀行將全部交易賬戶(hù)，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級(jí)流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。同時(shí)，流動(dòng)性管理團(tuán)隊(duì)對(duì)這部分組合的期限、信用等級(jí)、產(chǎn)品類(lèi)型等可以提出相應(yīng)的配置要求。17、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的做法不包括()。A、招募和保留最佳雇員B、保持周?chē)h(huán)境清潔C、確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平D、減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括：①招募和保留最佳雇員；②確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平；③減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙；④維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度；⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；⑥增進(jìn)和投資者的關(guān)系；⑦強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心；⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力；⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。18、()主要分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。A、比例分析B、合規(guī)性分析C、結(jié)構(gòu)分析D、總量分析標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：①結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性；②總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿(mǎn)足未來(lái)一定期限內(nèi)的流動(dòng)性要求。19、對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，()是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。A、信用擔(dān)保B、期貨投資C、債券投資D、貸款標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。20、流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為()。A、各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％B、合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％C、流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100％D、流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性比例的計(jì)算公式為：流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％。選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A，存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％。選項(xiàng)B，流動(dòng)性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％。21、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向()報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況。A、董事會(huì)和股東大會(huì)B、董事會(huì)和高級(jí)管理層C、股東大會(huì)和高級(jí)管理層D、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測(cè)試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。22、內(nèi)部審計(jì)職能應(yīng)向()提供獨(dú)立保證，并支持其及高級(jí)管理層推動(dòng)有效的治理流程及銀行的長(zhǎng)期穩(wěn)健。A、監(jiān)事會(huì)B、董事會(huì)C、股東大會(huì)D、高級(jí)管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部審計(jì)職能應(yīng)向董事會(huì)提供獨(dú)立保證，并支持董事會(huì)及高級(jí)管理層推動(dòng)有效的治理流程及銀行的長(zhǎng)期穩(wěn)健。該職能向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨(dú)立保證，從而幫助董事會(huì)及高級(jí)管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及其聲譽(yù)。23、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)中，反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平的指標(biāo)是()。A、收益類(lèi)指標(biāo)B、資本類(lèi)指標(biāo)C、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)指標(biāo)D、零容忍度類(lèi)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資本類(lèi)指標(biāo)反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的資本水平，主要有：一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率、杠桿率等。24、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露原則不包括()。A、完整披露總量指標(biāo)B、側(cè)重披露總量指標(biāo)C、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)D、暫不披露機(jī)密指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀行機(jī)構(gòu)的信息披露應(yīng)與其經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量指標(biāo)，謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)，暫不披露機(jī)密指標(biāo)。而具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定。銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營(yíng)透明度，有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理，提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。25、實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”是()。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過(guò)一定的技術(shù)手段，對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)“防患于未然”的一種“防錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制”。26、在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、充足計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的()，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。A、資本充足率B、風(fēng)險(xiǎn)損失率C、流動(dòng)比率D、杠桿比率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、充足計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程。也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。在各類(lèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系中，資本充足率都占有相當(dāng)大的比重。隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍逐步擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)成因和表現(xiàn)更加復(fù)雜，作為綜合反映商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、盈利水平和管理能力的資本充足率在銀行監(jiān)管中的重要性還將進(jìn)一步提升。27、在外包管理工作中，負(fù)責(zé)制定外包業(yè)務(wù)范圍的是()。A、董事會(huì)B、外包管理團(tuán)隊(duì)C、高級(jí)管理層D、股東大會(huì)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識(shí)點(diǎn)解析：在外包管理的組織中，高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度；確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排；確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督。28、戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的關(guān)系是()。A、戰(zhàn)略決定偏好，偏好約束戰(zhàn)略B、偏好決定戰(zhàn)略，戰(zhàn)略約束偏好C、偏好和戰(zhàn)略相互約束D、偏好和戰(zhàn)略相互決定標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好是戰(zhàn)略規(guī)劃的重要內(nèi)容，其制定本身就是一種戰(zhàn)略管理行為。同時(shí)，商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)偏好，保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致，在全行層面對(duì)資源進(jìn)行整合和配置。因此，戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)偏好的關(guān)系可以概括為“戰(zhàn)略決定偏好，偏好約束戰(zhàn)略”。29、下列指標(biāo)主要用于征兆信息的定量分析的是()。A、潛在指標(biāo)B、顯現(xiàn)指標(biāo)C、動(dòng)態(tài)指標(biāo)D、靜態(tài)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類(lèi)，前者主要用于對(duì)潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化。30、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額，體現(xiàn)了()原則。A、重要性B、及時(shí)性C、統(tǒng)一性D、謹(jǐn)慎性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作中，要堅(jiān)持以下原則：①重要性；②及時(shí)性；③統(tǒng)一性；④謹(jǐn)慎性，即對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要謹(jǐn)慎、客觀、公允地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額。31、下列屬于商業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中盈利能力指標(biāo)的是()。A、利息保障倍數(shù)B、股利發(fā)放率C、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、權(quán)益增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：盈利能力指標(biāo)包括：總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、總收入利潤(rùn)率、銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率、銷(xiāo)售息稅前利潤(rùn)率、資本收益率、銷(xiāo)售成本利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率、總成本費(fèi)用凈利潤(rùn)率，以及上市公司的每股收益率、普通股權(quán)益報(bào)酬率、股利發(fā)放率、價(jià)格與收益比率等指標(biāo)。32、()被稱(chēng)為銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)。幾乎所有摧毀銀行的風(fēng)險(xiǎn)都是以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)來(lái)為銀行畫(huà)上句號(hào)的。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也被稱(chēng)為銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”。33、債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保的是()。A、抵押B、保證C、質(zhì)押D、留置標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人，提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)為抵押物。34、風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取的()。A、重要性B、穩(wěn)定性C、合規(guī)性D、全面性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。全面性是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。35、下列關(guān)于流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的是()。A、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高B、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低C、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低D、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越好，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越高標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。故選項(xiàng)B說(shuō)法正確。36、傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱(chēng)為()。A、違約風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱(chēng)為違約風(fēng)險(xiǎn)。37、下列能夠體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力的是()。A、杠桿比率B、盈利能力比率C、流動(dòng)比率D、效率比率標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識(shí)點(diǎn)解析：盈利能力比率，用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。38、績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是()。A、綜合平衡B、激勵(lì)性C、可靠性D、安全與收益平衡標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識(shí)點(diǎn)解析：銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)