計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試卷-(1)上海金融學(xué)院《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程非集中考試考試形式：閉卷考試用時(shí):100分鐘考試時(shí)只能使用簡(jiǎn)單計(jì)算器(無(wú)存儲(chǔ)功能)試題紙一、判斷題（共4題，每題1分，共計(jì)4分）1、一元線(xiàn)性回歸模型與多元線(xiàn)性回歸模型的基本假定是相同的。（）2、工具變量技術(shù)是處理異方差問(wèn)題的。（）3、在模型中引入解釋變量的多個(gè)滯后項(xiàng)容易產(chǎn)生多重共線(xiàn)性。（）4、通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。（）二、名詞解釋?zhuān)ü?題，每題3分，共計(jì)6分）1、BLUE估計(jì)2、方差膨脹因子三、單項(xiàng)選擇題（共13題，每題2分，共計(jì)26分）1、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱(chēng)為（）。A、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù)D、時(shí)間數(shù)據(jù)2、在回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)所用的統(tǒng)計(jì)量服從的分布為（）。A、χ2(n-2)B、t(n-1)C、χ2(n-1)D、t(n-2)3、為了分析隨著解釋變量變動(dòng)一個(gè)單位，因變量的增長(zhǎng)率變化的情況，模型應(yīng)該設(shè)定為()。A、B、C、D、4、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（k包含截距項(xiàng)），n為樣本容量，則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（）。A、F=

B、F=1-C、F= D、F=

5、用一組有30個(gè)觀(guān)測(cè)值的樣本估計(jì)模型，并在0.05的顯著性水平下對(duì)總體顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)，則檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)的條件是統(tǒng)計(jì)量F大于(

)。A、

F0.05(3,26)

B、t0.025(3,30)

C、

F0.05(3,30)

D、

t0.025(2,26)6、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為0時(shí)，表明（）。A、存在完全的正自相關(guān)

B、存在完全的負(fù)自相關(guān)C、不存在自相關(guān)

D、不能判定7、下列方法中不是用來(lái)檢驗(yàn)異方差的是（

）。A、戈德-夸特檢驗(yàn)

B、鄒檢驗(yàn)C、格里瑟檢驗(yàn)

D、懷特檢驗(yàn)8、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗(yàn)（）。A、異方差性

B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量

D、多重共線(xiàn)性9、對(duì)于一個(gè)無(wú)限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號(hào)都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為（

）。A、部分調(diào)整模型B、自適應(yīng)預(yù)期模型C、Koyck變換模型D、有限多項(xiàng)式滯后模型10、若⊿Y為平穩(wěn)時(shí)間序列，則非平穩(wěn)時(shí)間序列Y為（）。A、1階單整B、2階單整

C、3階單整

D、以上答案均不正確11、設(shè)為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線(xiàn)性自相關(guān)是指（）。A、B、

C、

D、

12、設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出Y不僅同收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個(gè)層次，假（6分）2、哪些情況可能引起線(xiàn)性回歸模型誤差項(xiàng)均值非零？該如何處理（9分）

上海金融學(xué)院《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程非集中考試考試形式：閉卷考試用時(shí):__100_分鐘注：本課程所用教材，教材名：___《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》__主編：_謝識(shí)予_出版社：__高等教育出版社_版次：__第二版____答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)一、判斷題（共4題，每題1分，共計(jì)4分）1、×2、×3、×4、√二、名詞解釋?zhuān)ü?題，每題3分，共計(jì)6分）1、BLUE：在滿(mǎn)足古典線(xiàn)性回歸模型基本假設(shè)的前提下，最小二乘估計(jì)是參數(shù)真實(shí)值的最小方差線(xiàn)性無(wú)偏估計(jì)，也稱(chēng)作BLUE估計(jì)。2、方差膨脹因子：由于某一解釋變量與其它解釋變量存在共線(xiàn)性導(dǎo)致其參數(shù)估計(jì)的方差被擴(kuò)大的倍數(shù)。三、單項(xiàng)選擇題（共13題，每題2分，共計(jì)26分）1、B2、D3、C4、A5、A6、A7、B8、D9、C10、A11、B12、B13、C四、多項(xiàng)選擇題（共3題，每題3分，共計(jì)9分）1、ABCD2、CDE3、ABCE五、計(jì)算和分析題（共4題，12分+10分+8分+10分，共計(jì)40分）1、（1）①1.8；②19（2）2；20（3）.（4）可以利用統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)和對(duì)的聯(lián)合影響。（或）因?yàn)?，所以和?duì)的聯(lián)合影響是顯著的。2、（1）從整理的回歸模型中看出，美國(guó)工作中婦女受到歧視，同等條件下，婦女工資比男性少2.76美元。（5分）（2）（美元）（5分）3、因?yàn)?，所以取，用乘給定模型兩端，得（5分）上述模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為一固定常數(shù)，即（3分）4、（1）如果對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在相關(guān)關(guān)系，即i≠j，i,j=1,2,…,n則認(rèn)為出現(xiàn)了自相關(guān)性。（3分）（2）DW=0.9<DL=1.26，所以模型殘差存在一階正自相關(guān)。＝1－DW/2=0.55（3分）（3）；（4分）六、簡(jiǎn)答題（共2題，6分+9分，共計(jì)15分）1、分布滯后模型是含有解釋變量滯后變量，研究經(jīng)濟(jì)中滯后效應(yīng)的多元回歸模型。（2分）分布滯后模型主要用來(lái)研究經(jīng)濟(jì)變量作用的時(shí)間滯后效應(yīng)、長(zhǎng)期影響、以及經(jīng)濟(jì)變量之間的動(dòng)態(tài)影響關(guān)系，可用于評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策的中長(zhǎng)期效果。研究分布滯后模型，對(duì)于進(jìn)一步討論自回歸、移動(dòng)平均模型和因果關(guān)系分析都有一定的幫助。（1分）主要用現(xiàn)式估計(jì)法、阿爾蒙多項(xiàng)式法、考伊克方法進(jìn)行估計(jì)。（3分）2、變量關(guān)系非線(xiàn)性（1分），可