風(fēng)險(xiǎn)管理真題及答案

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國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。A改善公司治理結(jié)構(gòu)B推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案:D18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:C[解析]本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?9.()是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A會(huì)計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本答案:A[解析]本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。A董事會(huì)B監(jiān)事會(huì)C股東大會(huì)D高層管理者答案:A[解析]商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A非預(yù)期損失B預(yù)期損失C大規(guī)模損失D普通性損失答案:A[解析]經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。22.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指()。A文件檔案的制訂、管理不善B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案:D[解析]本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。23.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)?)。A下級(jí)的業(yè)務(wù)種類(lèi)少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中答案:C[解析]本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷(xiāo)售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售，屬于()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A人員因素B外部事件C內(nèi)部流程D系統(tǒng)缺陷答案:C[解析]本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A久期缺口B現(xiàn)金缺口C融資缺口D信貸缺口答案:C[解析]本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。26.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A小于B大于C等于D以上都不對(duì)答案:B27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A8B7C6D3答案:A[解析]本題考核的是對(duì)基本事件的理解。28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指()。A每天B每月C每周D每年答案:B[解析]商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C[解析]20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A健全的內(nèi)部控制機(jī)制B完善的公司治理機(jī)構(gòu)C先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略答案:C31.在對(duì)外幣的管理中，銀行()實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A必須B不需要C可以用也可以不用D以上都不對(duì)答案:A[解析]在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。32.()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A操作風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)答案:C[解析]本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。33.()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》B《巴塞爾新資本協(xié)議》C《巴塞爾資本協(xié)議》D以上都不是答案:B[解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A固定資產(chǎn)B非流動(dòng)資產(chǎn)C金融資產(chǎn)D無(wú)形資產(chǎn)答案:C[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35.銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括()。A到期不還風(fēng)險(xiǎn)B間接風(fēng)險(xiǎn)C債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D以上都是答案:D[解析]以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A市場(chǎng)信心B市場(chǎng)穩(wěn)定C政府政策D貸款數(shù)量答案:A[解析]市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。37.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C貸款業(yè)務(wù)D證券業(yè)務(wù)答案:A[解析]資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法答案:C39.最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致答案:A[解析]最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)()。A增強(qiáng)B減弱C不變D無(wú)關(guān)答案:B[解析]當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41.()對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A監(jiān)事會(huì)B股東大會(huì)C公司治理層D董事會(huì)答案:D[解析]董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A勞資關(guān)系B安全/環(huán)境C未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D性別、種族歧視答案:C[解析]未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟(jì)資本B會(huì)計(jì)資本C監(jiān)管資本D實(shí)收資本答案:A[解析]本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是()。A從業(yè)年限B系統(tǒng)數(shù)量C反洗錢(qián)警報(bào)數(shù)占比D系統(tǒng)故障時(shí)間答案:C[解析]A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。45.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)分散答案:C[解析]本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。46.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是()。A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案:B47.某銀行2008年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為()。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案:B48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A①②③④⑤⑥B⑥⑤③②④①C①②⑤③⑥④D①③⑥⑤④②答案:D49.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者答案:A50.某企業(yè)2008年銷(xiāo)售收入10億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案:C51.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為()億元人民幣。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:B52.下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)C評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶(hù)違約后特定債項(xiàng)損失大小答案:D53.在客戶(hù)信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是()。A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)D4Cs系統(tǒng)答案:B54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為()。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案:C55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A0.05B0.10C0.15D0.20答案:B56.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是()。A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案:B57.按照()不同，個(gè)人客戶(hù)評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A評(píng)分的階段B評(píng)分的方法C評(píng)分的對(duì)象D評(píng)分的結(jié)果答案:A58.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A動(dòng)產(chǎn)留置B不動(dòng)產(chǎn)抵押C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D支票、匯票、本票等的抵押答案:A59.世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B資產(chǎn)支付證券C知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D住房抵押貸款證券答案:D60.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于()。A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C匯率風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:C61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。A1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易B1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易C1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易D1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案:D62.()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A股東大會(huì)B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D董事長(zhǎng)答案:B63.我國(guó)要求資本充足率不得低于()。A6%B7%C8%D9%答案:C64.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括()。A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C內(nèi)部管理模式D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C65.對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱(chēng)的“底線”系數(shù)。A0.75B0.5C0.25D0.15答案:D66.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%答案:D67.假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為()。A18%B0C-2%D2%答案:B68.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A0.09B0.08C0.07D0.06答案:A69.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是()。A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類(lèi)方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱答案:C70.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是()。A信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案:D71.下列屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是()。A流動(dòng)比率B公司治理結(jié)構(gòu)C資金實(shí)力D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境答案:A72.某銀行2008年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為()。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案:C73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案:C74.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是()。A成本收入比B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率答案:A75.某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A880B1375C1100D1000答案:A76.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是()。A國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中答案:D77.某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于()。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案:A78.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，()通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。AAltmanZ計(jì)分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型答案:C79.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A1B3C5D2答案:C80.橫軸、()為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。A違約客戶(hù)累計(jì)百分比B違約客戶(hù)數(shù)量C正常客戶(hù)累計(jì)百分比D正?？蛻?hù)數(shù)量答案:A81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類(lèi)資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()、35%的權(quán)重。A100%B75%C65%D50%答案:B82.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A3B5C7D1答案:C83.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型答案:B84.Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是()。A流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C(流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)D流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)答案:C85.某公司2008年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元，2008年期初存貨為450萬(wàn)元，2008年期未存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()。A19.8B18.0C16.0D22.5答案:D86.在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于()。A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)答案:D87.在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是()。A長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B同業(yè)拆入C出售流動(dòng)資產(chǎn)D外部融資答案:B88.以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案:A89.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與核心存款的比率D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高答案:C90.關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法，不正確的是()。A短期內(nèi)被提取的可能性較小B對(duì)利率變動(dòng)不敏感C季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小D不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高答案:D二、多選題以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)。1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的是()。A在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROB在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷E使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式答案:A,B,C,E2.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括()。A結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D違約風(fēng)險(xiǎn)E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:A,D[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)。3.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。A出口信貸保險(xiǎn)B擔(dān)保C備用信用證D市場(chǎng)對(duì)沖E自我對(duì)沖答案:A,B,C[解析]DE屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于()的支出。A人員工資B風(fēng)險(xiǎn)分析C經(jīng)濟(jì)資本配置D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:B,C[解析]風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于風(fēng)險(xiǎn)分析和經(jīng)濟(jì)資本配置方面的支出。5.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。A核心員工的知識(shí)/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機(jī)制E核心員工失職違規(guī)答案:B,C,D[解析]核心員工流失體現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在BCD。6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件()。A完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E雄厚的研發(fā)實(shí)力答案:A,B,C,D7.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)答案:B,C[解析]本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。8.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容()。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B有明確記載的危機(jī)/決策流程C深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織答案:A,B,C,D,E[解析]以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容。9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是()。A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法答案:C,D,E[解析]AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。10.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。A可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性B可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平CRAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本D使銀行不再注重盈利性E放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)答案:A,B,C11.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。A提供融資B使銀行免受損失C維持市場(chǎng)信心D限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張E保護(hù)客戶(hù)利益答案:A,C,D12.以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是()。A會(huì)計(jì)資本也稱(chēng)為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無(wú)關(guān)系B會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本D會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分E會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本答案:B,C,D[解析]會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本。13.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行()”。A自主經(jīng)營(yíng)B自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C自負(fù)盈虧D自我約束E自我發(fā)展答案:A,B,C,D14.依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即()。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段C資產(chǎn)負(fù)債管理階段D全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段E市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段答案:A,B,C,D[解析]本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段。15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是()。A內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級(jí)計(jì)量法D內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法E內(nèi)部模型法答案:A,C,D[解析]對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。16.以—下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)()。A代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)C代理證券業(yè)務(wù)D代收代付業(yè)務(wù)E代理政策性業(yè)務(wù)答案:A,B,C,D,E[解析]以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。17.操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括()。A人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)答案:A,B,D,E18.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括()。A財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B電子保險(xiǎn)C計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)D錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)E營(yíng)業(yè)中斷保險(xiǎn)答案:A,B,C,D,E19.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A利率風(fēng)險(xiǎn)B股票風(fēng)險(xiǎn)C匯率風(fēng)險(xiǎn)D商品風(fēng)險(xiǎn)E操作風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,C,D[解析]本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。20.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自()。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)C為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷D為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證答案:A,C,D,E21.國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有()。A傳統(tǒng)方法B評(píng)級(jí)方法C信用評(píng)分方法D統(tǒng)汁模型E黑色預(yù)警法答案:A,B,C,D22.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括哪幾種情況()。A有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化C區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素D國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策答案:A,B,C23.目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括()。A個(gè)人因素B資金用途因素C還款來(lái)源因素D保障因素E企業(yè)前景因素答案:A,B,C,D,E24.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征()。A全面性B相關(guān)性C及時(shí)性D可靠性E可比性答案:A,C,E25.以下屬于金融衍生品的是()。A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán)D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換答案:B,D26.以下屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是()。A庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng)超額準(zhǔn)備金C一個(gè)月內(nèi)到期的正常類(lèi)貸款D一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)E長(zhǎng)期公司債答案:A,C[解析]考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。27.信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中，存在的突出問(wèn)題是()。A信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化B信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況D信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶(hù)違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴(lài)于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素答案:A,D28.針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括()。A資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D盈利水平E流動(dòng)性答案:A,B,C,D,E29.商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面()。A保證人的資格B保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力C保證人的意愿D保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系E保證人的法律責(zé)任答案:A,C,E30.財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類(lèi)()。A盈利能力比率B負(fù)債比重比率C效率比率D杠桿比率E流動(dòng)比率答案:A,C,D,E31.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括()。A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖答案:A,B,C,D32.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有()。A保證B抵押C質(zhì)押D留置E定金答案:A,B,C33.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括()。A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,D34.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有()。A現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類(lèi)C貨幣期貨可以用來(lái)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格答案:A,B,C,E35.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。A當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口答案:A,C36.利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為()。A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A,B,C37.期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括()。A平價(jià)期權(quán)B價(jià)內(nèi)期權(quán)C價(jià)外期權(quán)D買(mǎi)入期權(quán)E賣(mài)出期權(quán)答案:B,D,E38.在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣(mài)出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是()。A到期時(shí)間延長(zhǎng)B利率降低C標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高D標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高E合約的執(zhí)行價(jià)格提高答案:A,B,C,D39.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。A當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案:B,C,E40.以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶(hù)中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是()。A外幣存款B外幣貸款C外幣債券投資D外匯遠(yuǎn)期的買(mǎi)賣(mài)E跨境投資答案:A,B,C,E三、判斷題1.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。2.基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。()A.對(duì)D.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤4.通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤5.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。()A.對(duì)D.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤6.商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)是比較大的。7.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:正確[解析]這是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的理解。8.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是可以分散掉的。9.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]通過(guò)壓力測(cè)試是為了能估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對(duì)銀行所造成的潛在損失。10.CreditRisk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤[解析]CreditRisk+模型的假設(shè)不是針對(duì)貸款組合，而是針對(duì)每筆貸款，其假設(shè)是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。11.商業(yè)銀行交易賬戶(hù)的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤12.大多數(shù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，而且能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤13.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:錯(cuò)誤14.資產(chǎn)分類(lèi)是商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:正確15.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。()A.對(duì)B.錯(cuò)答案:正確風(fēng)險(xiǎn)管理真題2009年（總分100，考試時(shí)間90分鐘）一、單選題以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是（）。A按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)B按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)答案：A［解析］按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案：D［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實(shí)力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案：D［解析］60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式；60年代后→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級(jí)答案：A［解析］考生可形象化記憶這三個(gè)維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各個(gè)部門(mén)角落的是風(fēng)險(xiǎn)管理要素。5.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（）。A金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移答案：C［解析］商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營(yíng)中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6.風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A損失的大小B損失的分布C未來(lái)結(jié)果的不確定性D收益的分布答案：C［解析］本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的定義。7.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C低風(fēng)險(xiǎn)高收益D高風(fēng)險(xiǎn)低收益答案：B8.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案：B［解析］本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)特征。9.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為（）。A0.1B0.2C0.3D0.4答案：D［解析］本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。10.下列可能會(huì)對(duì)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A恐怖襲擊B監(jiān)管規(guī)定C聲譽(yù)受損D黑客攻擊答案：C［解析］C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是答案：A［解析］本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12.廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B法律風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D13.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）。A強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善激勵(lì)約束機(jī)制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是答案：D［解析］本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14.商業(yè)銀行過(guò)度依賴(lài)于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)（）。A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)答案：D15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小答案：A［解析］本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。16.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：D［解析］本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。17.國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A改善公司治理結(jié)構(gòu)B推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案：D18.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶(hù)的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：C［解析］本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?9.（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A會(huì)計(jì)資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟(jì)資本D實(shí)收資本答案：A［解析］本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。A董事會(huì)B監(jiān)事會(huì)C股東大會(huì)D高層管理者答案：A［解析］商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。21.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A非預(yù)期損失B預(yù)期損失C大規(guī)模損失D普通性損失答案：A［解析］經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。22.在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。A文件檔案的制訂、管理不善B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤答案：D［解析］本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。23.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)椋ǎ?。A下級(jí)的業(yè)務(wù)種類(lèi)少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估B自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范C操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中答案：C［解析］本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類(lèi)，指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷(xiāo)售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷(xiāo)售，屬于（）操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A人員因素B外部事件C內(nèi)部流程D系統(tǒng)缺陷答案：C［解析］本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。A久期缺口B現(xiàn)金缺口C融資缺口D信貸缺口答案：C［解析］本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。26.如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A小于B大于C等于D以上都不對(duì)答案：B27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A8B7C6D3答案：A［解析］本題考核的是對(duì)基本事件的理解。28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指（）。A每天B每月C每周D每年答案：B［解析］商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案：C［解析］20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。A健全的內(nèi)部控制機(jī)制B完善的公司治理機(jī)構(gòu)C先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略答案：C31.在對(duì)外幣的管理中，銀行（）實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。A必須B不需要C可以用也可以不用D以上都不對(duì)答案：A［解析］在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。32.（）是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A操作風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)答案：C［解析］本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。33.（）的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。A《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》B《巴塞爾新資本協(xié)議》C《巴塞爾資本協(xié)議》D以上都不是答案：B［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A固定資產(chǎn)B非流動(dòng)資產(chǎn)C金融資產(chǎn)D無(wú)形資產(chǎn)答案：C［解析］商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35.銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A到期不還風(fēng)險(xiǎn)B間接風(fēng)險(xiǎn)C債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D以上都是答案：D［解析］以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。36.（）是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A市場(chǎng)信心B市場(chǎng)穩(wěn)定C政府政策D貸款數(shù)量答案：A［解析］市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。37.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C貸款業(yè)務(wù)D證券業(yè)務(wù)答案：A［解析］資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38.（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程D全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法答案：C39.最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指（）。A將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)B將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致答案：A［解析］最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)（）。A增強(qiáng)B減弱C不變D無(wú)關(guān)答案：B［解析］當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱；如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。41.（）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A監(jiān)事會(huì)B股東大會(huì)C公司治理層D董事會(huì)答案：D［解析］董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A勞資關(guān)系B安全/環(huán)境C未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D性別、種族歧視答案：C［解析］未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43.（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟(jì)資本B會(huì)計(jì)資本C監(jiān)管資本D實(shí)收資本答案：A［解析］本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。44.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A從業(yè)年限B系統(tǒng)數(shù)量C反洗錢(qián)警報(bào)數(shù)占比D系統(tǒng)故障時(shí)間答案：C［解析］A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。45.（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)分散答案：C［解析］本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。46.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案：B47.某銀行2008年初可疑類(lèi)貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類(lèi)貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷(xiāo)等原因可疑類(lèi)貸款減少了150億元，則該銀行可疑類(lèi)貸款遷徙率為（）。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案：B48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是（）。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議；⑤雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格；⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A①②③④⑤⑥B⑥⑤③②④①C①②⑤③⑥④D①③⑥⑤④②答案：D49.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以?xún)?nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以?xún)?nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者B直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者C直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者D直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者答案：A50.某企業(yè)2008年銷(xiāo)售收入10億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案：C51.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣。A0.1B0.2C0.3D0.4答案：B52.下列關(guān)于客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)C評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶(hù)違約后特定債項(xiàng)損失大小答案：D53.在客戶(hù)信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專(zhuān)家系統(tǒng)是（）。A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)D4Cs系統(tǒng)答案：B54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為（）。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案：C55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A0.05B0.10C0.15D0.20答案：B56.下列關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是（）。A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶(hù)已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率B客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶(hù)的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)C在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)D在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)答案：B57.按照（）不同，個(gè)人客戶(hù)評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A評(píng)分的階段B評(píng)分的方法C評(píng)分的對(duì)象D評(píng)分的結(jié)果答案：A58.對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。A動(dòng)產(chǎn)留置B不動(dòng)產(chǎn)抵押C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D支票、匯票、本票等的抵押答案：A59.世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B資產(chǎn)支付證券C知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D住房抵押貸款證券答案：D60.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于（）。A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C匯率風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C

61.（），標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。A1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易B1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易C1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易D1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案：D62.（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A股東大會(huì)B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D董事長(zhǎng)答案：B63.我國(guó)要求資本充足率不得低于（）。A6%B7%C8%D9%答案：C64.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式C內(nèi)部管理模式D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案：C65.對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱(chēng)的“底線”系數(shù)。A0.75B0.5C0.25D0.15答案：D66.采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%答案：D67.假設(shè)違約損失率（LGD）為8%，商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求（K）為（）。A18%B0C-2%D2%答案：B68.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A0.09B0.08C0.07D0.06答案：A69.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是（）。A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類(lèi)方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱答案：C70.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。A信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案：D71.下列屬于客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是（）。A流動(dòng)比率B公司治理結(jié)構(gòu)C資金實(shí)力D市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境答案：A72.某銀行2008年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案：C73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)B必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性CCreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性答案：C74.下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是（）。A成本收入比B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率答案：A75.某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。A880B1375C1100D1000答案：A76.下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是（）。A國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方（包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)C轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)D商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中答案：D77.某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于（）。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案：A78.在法人客戶(hù)評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。AAltmanZ計(jì)分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型答案：C79.違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。A1B3C5D2答案：C80.橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。A違約客戶(hù)累計(jì)百分比B違約客戶(hù)數(shù)量C正?？蛻?hù)累計(jì)百分比D正?？蛻?hù)數(shù)量答案：A81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類(lèi)資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。A100%B75%C65%D50%答案：B82.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A3B5C7D1答案：C83.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型答案：B84.Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。A流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)C（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)答案：C85.某公司2008年銷(xiāo)售收入為1億元，銷(xiāo)售成本為8000萬(wàn)元，2008年期初存貨為450萬(wàn)元，2008年期未存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。A19.8B18.0C16.0D22.5答案：D86.在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于（）