國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征的比較及影響因素分析V1

國(guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征的比較及影響因素分析報(bào)告提綱選題的背景、目的及意義1文獻(xiàn)綜述2論文結(jié)構(gòu)3研究方法與技術(shù)路線4可行性分析56研究進(jìn)度安排78主要參考文獻(xiàn)9論文的新意及預(yù)期研究成果大宗商品的界定根據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局2003-7-8發(fā)布的《大宗商品電子交易規(guī)范》：

大宗商品是可進(jìn)入流通領(lǐng)域，但非零售環(huán)節(jié)，具有商品屬性用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)使用的大批量買賣的物質(zhì)商品。

大宗商品包括3個(gè)類別

——能源商品：原油、天然氣、煤炭

——基礎(chǔ)原材料：銅、鉛、錫、鋁、鐵礦石

——大宗農(nóng)產(chǎn)品：大豆、玉米、小麥、棉花一.選題背景21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)際大宗商品的價(jià)格波動(dòng)劇烈，成為世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)的一個(gè)新特點(diǎn)：數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index選題背景伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，中國(guó)已成為石油、銅、鐵礦石、大豆等大宗商品的消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)。這將加深中國(guó)對(duì)外部市場(chǎng)的依賴。大宗商品價(jià)格的劇烈波動(dòng)，將加劇中國(guó)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)，嚴(yán)重危及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的安全。

—2008年中石化煉油板塊由于油價(jià)的劇烈波動(dòng)實(shí)際虧損達(dá)到1144億元（中石化《2008年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》）選題背景數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index選題背景數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index三種能源的價(jià)格具有較高的相關(guān)性。天然氣波動(dòng)性最強(qiáng)，原油次之。選題背景數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index選題背景基礎(chǔ)原材料價(jià)格同比變化對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index有色金屬價(jià)格具有較高的相關(guān)性。其中，銅與其他金屬的相關(guān)性均較強(qiáng)。選題背景數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index選題背景數(shù)據(jù)來(lái)源：www.crbtrade.index農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)具有很強(qiáng)的相關(guān)性，05年以前，大豆波動(dòng)最大之后是小麥。選題背景價(jià)格波動(dòng)特征：大宗商品價(jià)格波動(dòng)具有一定相關(guān)性，特別是同類別內(nèi)的商品相關(guān)性更強(qiáng)。差異也是很明顯的。研究的必要性：大部分大宗商品的單種商品價(jià)格波動(dòng)有較多的研究。但是比較分析，及其差異的影響因素研究較少。選題目的和意義選題目的：

—大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征的比較分析波動(dòng)幅度、周期、與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系、同步性、相關(guān)性

—分析大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征的影響因素選題意義：

—通過(guò)分析大宗商品價(jià)格波動(dòng)的特征以及價(jià)格波動(dòng)差異的影響因素，來(lái)更好地預(yù)測(cè)大宗商品的價(jià)格走勢(shì)，為相關(guān)部門、相關(guān)企業(yè)、期貨投資者做出決策提供實(shí)證支持。二.文獻(xiàn)綜述相關(guān)論文搜索：來(lái)源于中國(guó)知網(wǎng)有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品只列出了其中的一種，屬于數(shù)量較多的，其它商品的論文數(shù)量不及這兩種。文獻(xiàn)綜述—能源類作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論NamitSharma（1998）比較了不同模型預(yù)測(cè)原油價(jià)格波動(dòng)的效果基于GED（廣義差分分布）的GARCH模型1986.11-1997.3原油期貨市場(chǎng)日價(jià)格數(shù)據(jù)基于GED的GARCH模型比基于正態(tài)分布能夠更好地描述石油市場(chǎng)價(jià)格收益率的“尖峰厚尾”特征Hamilton（2000）石油價(jià)格波動(dòng)與GDP增長(zhǎng)的關(guān)系非線性模型證實(shí)了石油價(jià)格波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)間的非線性關(guān)系，石油價(jià)格的大幅波動(dòng)破壞了經(jīng)濟(jì)體核心部門的生產(chǎn)和消費(fèi)關(guān)系，并且石油價(jià)格上漲比石油價(jià)格下跌更為重要。馮春山等（2003）對(duì)國(guó)際石油價(jià)格進(jìn)行波動(dòng)性檢驗(yàn)ARCH模型1986年1月至2002年4月的阿拉伯輕油月均價(jià)格國(guó)際石油價(jià)格呈現(xiàn)較為明顯的ARCH效應(yīng)。余煒彬等（2004）Brent原油期貨市場(chǎng)的協(xié)整性分析單位根檢驗(yàn)、協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)、向量誤差修正1999年7月到2003年6月Brent原油期貨價(jià)格驗(yàn)證了Brent原油期貨市場(chǎng)的有效范圍，發(fā)現(xiàn)其在5個(gè)月內(nèi)是有效的，在此范圍內(nèi)的期貨價(jià)格具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能,能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)示未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格走向。文獻(xiàn)綜述—能源類作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論王明照，郭冰（2005）金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)特征金融資產(chǎn)波動(dòng)性特征研究回顧表明金融時(shí)間序列價(jià)格波動(dòng)常表現(xiàn)出如下主要特征:（l）收益率的分布的尖峰厚尾性;（2）波動(dòng)的集聚性;（3）不同資產(chǎn)或者不同的市場(chǎng)之間的波動(dòng)存在溢出效應(yīng);（5）杠桿效應(yīng)。潘慧峰，周建，張金水（2005）紐約和新加坡市場(chǎng)石油價(jià)格波動(dòng)的關(guān)系GARCH模型和基于CCF的（即標(biāo)準(zhǔn)殘差的互相關(guān)函數(shù)）Granger因果檢驗(yàn)方法紐約、新加坡兩個(gè)石油市場(chǎng)1992年至2003年的價(jià)格日度數(shù)據(jù)表明紐約市場(chǎng)對(duì)新加坡市場(chǎng)產(chǎn)生了顯著的單向波動(dòng)溢出，在此基礎(chǔ)上，對(duì)新加坡和我國(guó)油價(jià)數(shù)據(jù)的分析表明，油價(jià)波動(dòng)的信息傳遞途徑是:紐約—新加坡—我國(guó)。Sadorsky（2006）對(duì)石油、天然氣價(jià)格波動(dòng)建立模型TGARCH、GARCH研究發(fā)現(xiàn)，TGARCH模型更適合于天然氣的波動(dòng)研究，而GARCH模型更適合原油的波動(dòng)性研究。文獻(xiàn)綜述—能源類作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論焦建玲（2004）國(guó)內(nèi)外油價(jià)的互動(dòng)關(guān)系協(xié)整檢驗(yàn)等1997年1月—2003年6月期間大慶和英國(guó)Brent原油現(xiàn)貨價(jià)格認(rèn)為國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系,存在雙向因果關(guān)系,但國(guó)際油價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)油價(jià)影響迅速而長(zhǎng)遠(yuǎn),國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)際的影響相對(duì)遲緩和短暫。高輝（2005）國(guó)內(nèi)外燃料油價(jià)格關(guān)聯(lián)性及動(dòng)態(tài)走勢(shì)預(yù)測(cè)做建模研究協(xié)整理論、基于向量自回歸(VAR)的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)以及沖擊響應(yīng)函數(shù)選取時(shí)段2004.8.26-2005.11.18，WTI連續(xù)日數(shù)據(jù)WTI期貨價(jià)格、新加坡180燃料油現(xiàn)貨價(jià)格、美元對(duì)歐元匯率與上海燃料油現(xiàn)貨價(jià)構(gòu)成長(zhǎng)期顯著的均衡關(guān)系。張意翔（2007）國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格之間的相互作用機(jī)制和影響程度協(xié)整檢驗(yàn)等2000年1月—2006年12月國(guó)內(nèi)和國(guó)際原油FOB月價(jià)格證明這2個(gè)變量間存在均衡關(guān)系;分析了國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格之間的相互作用機(jī)制和影響程度文獻(xiàn)綜述—能源類作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論陸鳳彬，汪壽陽(yáng)（2008）全球石油市場(chǎng)信息溢出研究Hong方法與ECM兩種方法2003年1月2日至2006年8月25日倫敦國(guó)際石油交易所Brent、紐約商品交易所WTI原油期現(xiàn)貨，Dubai、Tapis與Minas原油現(xiàn)貨日收盤價(jià)紐約（WTI）與倫敦（Brent）原油期貨交易在信息溢出方面較東南亞、波斯灣、倫敦和紐約原油現(xiàn)貨市場(chǎng)占優(yōu)勢(shì)。何小明（2008）國(guó)際油價(jià)影響因素的綜合分析基本面分析、短期因素分析供給因素（全球原油儲(chǔ)采比、OPEC產(chǎn)量在世界原油市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)中的地位、勘探開(kāi)發(fā)投資及石油生產(chǎn)成本）、需求因素（經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化、替代能源的發(fā)展、節(jié)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用）、短期因素（重大政治事件、石油庫(kù)存變化、OPEC和IEA的市場(chǎng)干預(yù)、國(guó)際資本市場(chǎng)資金的短期流向、匯率變動(dòng)、異常氣候、利率變動(dòng)、稅收政策）對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響。文獻(xiàn)綜述—基礎(chǔ)原材料作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論高輝（2005）中國(guó)上海與英國(guó)倫敦的期貨價(jià)格及收益率和波動(dòng)性做了實(shí)證分析協(xié)整模型、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、ECM模型及GARCH模型族1998.2.04-2004.12.31LME3月期銅、鋁和上海交易所期銅、鋁收盤價(jià)發(fā)現(xiàn)兩市期貨價(jià)格之間存在雙向的Granger因果關(guān)系和顯著的協(xié)整關(guān)系。建立的GARCH類模型發(fā)現(xiàn)，兩市在波動(dòng)性的傳導(dǎo)和影響上存在一定程度的非對(duì)稱性。黃春松（2007）經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與金屬價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性研究時(shí)間序列分析LME1970年-2006年銅月度價(jià)格研究表明經(jīng)濟(jì)周期決定了金屬價(jià)格周期，金屬價(jià)格周期反映了經(jīng)濟(jì)周期，金屬價(jià)格的波動(dòng)與全球生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率的波動(dòng)幾乎完全同步。吳文鋒（2007）上海與倫敦期銅市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究Garch模型1997.7.172004.6.30.SHFE和LME3月期銅的每日收盤價(jià)序列2001年前兩個(gè)市場(chǎng)間,僅存在倫敦期銅市場(chǎng)對(duì)上海期銅市場(chǎng)的單向波動(dòng)溢出;而2001年后,兩個(gè)市場(chǎng)的聯(lián)系加強(qiáng),存在雙向的波動(dòng)溢出效應(yīng)。文獻(xiàn)綜述—基礎(chǔ)原材料作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論韓立巖(2008)倫敦和上海銅期貨市場(chǎng)之間的收益均值、波動(dòng)信息傳遞關(guān)系GARCH模型2003年3月7日至2006年3月31日期間SHFE和LME3個(gè)月期銅收盤價(jià)倫敦市場(chǎng)交易信息影響上海交易收益的波動(dòng),上海交易信息對(duì)倫敦開(kāi)盤價(jià)的影響小于倫敦對(duì)上海開(kāi)盤價(jià)的影響。許?。?009）國(guó)內(nèi)鎳價(jià)與國(guó)際鎳價(jià)的互動(dòng)關(guān)系研究協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)、方差分解2005年1月到2008年5月這段鎳價(jià)波動(dòng)最大的LME現(xiàn)貨及長(zhǎng)江市場(chǎng)現(xiàn)貨日價(jià)格我國(guó)鎳價(jià)已基本上與國(guó)際鎳價(jià)接軌,它們之間存在著長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系,從國(guó)內(nèi)外鎳價(jià)動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系來(lái)看,國(guó)際鎳價(jià)在短期和長(zhǎng)期中都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)鎳價(jià)產(chǎn)生影響,且影響十分顯著、增長(zhǎng)速度快、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng);而國(guó)內(nèi)鎳價(jià)卻沒(méi)有什么影響力,處于被動(dòng)接受的地位。王海鴻(2009)LME鎳、銅期貨價(jià)格變動(dòng)的時(shí)間序列分析時(shí)間序列分析倫敦金屬交易所（LME）的鎳、銅3月份期貨價(jià)格的日線數(shù)據(jù)，時(shí)間段為2003.1.1-2008.6.30LME鎳、銅期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不是隨機(jī)游動(dòng)，是典型的有偏隨機(jī)游動(dòng)，期貨市場(chǎng)收益率時(shí)間序列存在狀態(tài)持續(xù)性。文獻(xiàn)綜述—大宗農(nóng)產(chǎn)品作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論徐劍剛（1997）期貨報(bào)酬時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)特性ARCH模型鄭州商品交易所最先上市的玉米、大豆和綠豆年月份的期貨合約每個(gè)交易日收盤價(jià)。期貨報(bào)酬時(shí)間序列的分布非正態(tài)的,較正態(tài)分布具有厚尾巴。期貨報(bào)酬呈現(xiàn)波動(dòng)集群性:較大幅度的波動(dòng)后面一般緊接著較大波動(dòng),較小幅度的波動(dòng)后面一般連著較小波動(dòng)。周應(yīng)恒（2007）中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究向量自回歸模型(VAR),格蘭杰檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)2001年1月至2005年6月中、美、日大豆期貨日收盤價(jià)格我國(guó)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)之間存在著市場(chǎng)整合關(guān)系;在國(guó)際大豆期貨價(jià)格形成中,CBOT占據(jù)著主導(dǎo)地位,DCE（大連）和TGE（東京）對(duì)全球大豆期貨價(jià)格形成的影響有限羅鋒（2009）國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的傳遞效應(yīng)協(xié)整檢驗(yàn)；VAR模型2003年1月到2008年6月的月度數(shù)據(jù)長(zhǎng)期而言，國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格存在協(xié)整關(guān)系，國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格影響較為顯著文獻(xiàn)綜述—大宗農(nóng)產(chǎn)品作者(年份)研究問(wèn)題所用方法樣本區(qū)間主要結(jié)論趙榮（2008）中美棉花期貨與現(xiàn)貨價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系比較分析協(xié)整檢驗(yàn)、誤差修正檢驗(yàn)、格蘭杰因果分析鄭州商品交易所和紐交所2004.2.062007.2.12棉花期貨日收盤價(jià)中美兩國(guó)國(guó)內(nèi)棉花期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間均存在雙向引導(dǎo)關(guān)系和長(zhǎng)期均衡關(guān)系;中美棉花期貨市場(chǎng)在發(fā)現(xiàn)價(jià)格功能中均處于主導(dǎo)地位;在棉花市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期變化中,我國(guó)期貨市場(chǎng)的信息份額為79%,略大于美國(guó)的信息份額(73%)。傅曉（2009）國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)、規(guī)律與趨勢(shì)比較分析大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)與原油價(jià)格走勢(shì)接近，但是有一定的滯后性。當(dāng)全球GDP年增長(zhǎng)率上升（下跌）時(shí)，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格趨于上漲（下降）。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)與美元指數(shù)走勢(shì)基本相反，與世界糧食庫(kù)存與消費(fèi)量的百分比走勢(shì)相反。影響農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的原因主要有：供求、生產(chǎn)成本、世界糧食庫(kù)存、石油價(jià)格的變化、投機(jī)因素以及天氣的變化、美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)報(bào)告等。文獻(xiàn)綜述——小結(jié)協(xié)整檢驗(yàn)向量自回歸模型

研究?jī)?nèi)容單種大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征分析單種大宗商品價(jià)格的影響因素國(guó)外期貨市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的傳導(dǎo)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與單種大宗商品的關(guān)系關(guān)于大宗商品價(jià)格波動(dòng)的研究主要集中在同類別內(nèi)的研究，對(duì)各類別之間的對(duì)比研究比較少。ARCH模型格蘭杰因果檢驗(yàn)三.論文結(jié)構(gòu)第一章引言1.1研究背景1.2研究的目的與意義1.3文獻(xiàn)綜述

1.3.1國(guó)內(nèi)外研究綜述

1.3.2研究狀況總結(jié)1.4研究方法與技術(shù)路線1.4.1研究方法與模型1.4.2基本思路及技術(shù)路線1.5論文的新意

第二章大宗商品價(jià)格決定的理論模型和定價(jià)機(jī)制2.1價(jià)格形成理論2.1.1供需均衡價(jià)格論2.1.2馬克思的勞動(dòng)價(jià)值論2.1.3邊際機(jī)會(huì)成本理論2.1.4壟斷價(jià)格論2.1.5效用價(jià)格論論文結(jié)構(gòu)2.2大宗商品市場(chǎng)的特點(diǎn)與定價(jià)機(jī)制2.2.1能源類大宗商品市場(chǎng)的特點(diǎn)與定價(jià)機(jī)制2.2.2基礎(chǔ)原材料類大宗商品市場(chǎng)的特點(diǎn)與定價(jià)機(jī)制2.2.3大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的特點(diǎn)與定價(jià)機(jī)制2.3大宗商品的金融屬性2.3.1大宗商品期貨交易顯現(xiàn)金融特性2.3.2金融資本參與大宗商品期貨交易的原因2.3.3金融資本對(duì)大宗商品期貨市場(chǎng)的影響第三章大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征的比較分析3.1價(jià)格測(cè)度指標(biāo)以及樣本的選取3.2大宗商品價(jià)格波動(dòng)幅度的比較3.3大宗商品價(jià)格波動(dòng)的同步性的比較3.4大宗商品價(jià)格波動(dòng)的周期性3.5大宗商品價(jià)格波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系論文結(jié)構(gòu)第四章大宗商品價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性4.1基于聚類分析法對(duì)大宗商品的重新分類4.2價(jià)格波動(dòng)的長(zhǎng)期關(guān)系：協(xié)整分析4.3價(jià)格波動(dòng)的因果關(guān)系分析4.4價(jià)格波動(dòng)的短期關(guān)系：誤差修正模型分析4.5價(jià)格波動(dòng)的動(dòng)態(tài)影響分析第五章大宗商品價(jià)格波動(dòng)差異的影響因素分析5.1大宗商品的供需差異5.2大宗商品本身的特性5.3投機(jī)因素5.4突發(fā)事件5.5其他因素第六章結(jié)論與政策建議6.1主要結(jié)論6.2研究的局限性及展望6.3政策建議四.研究方法文獻(xiàn)研究定性分析實(shí)證分析通過(guò)多種渠道，查閱國(guó)內(nèi)外的有關(guān)大宗商品價(jià)格波動(dòng)的理論研究和實(shí)證研究的文獻(xiàn)，進(jìn)行系統(tǒng)全面地分析。

根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)及理論，定性地分析大宗商品價(jià)格波動(dòng)的特征和影響大宗商品價(jià)格波動(dòng)差異的因素。采用模型：描述統(tǒng)計(jì)、協(xié)整模型、聚類分析，定量地分析大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征以及波動(dòng)差異的影響因素。技術(shù)路線五.論文的新意及預(yù)期成果論文的新意：在國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論研究和實(shí)證研究的基礎(chǔ)上，采用描述統(tǒng)計(jì)、協(xié)整模型、聚類分析等模型對(duì)大宗商品價(jià)格波動(dòng)特征進(jìn)行比較分析，再進(jìn)一步探索引起價(jià)格波動(dòng)差異的原因。預(yù)期研究成果：按期完成畢業(yè)論文六.可行性分析1、數(shù)據(jù)及方法宏觀數(shù)據(jù)可從國(guó)家外管局網(wǎng)站、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局或中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)還有國(guó)外網(wǎng)站中獲得；論文將理論分析和實(shí)證分析相結(jié)合，采用文獻(xiàn)分析法、定性分析法、實(shí)證分析法等研究方法，開(kāi)展系統(tǒng)分析和研究。2、技術(shù)及支持

—許多軟件例如Eviews，可以幫助實(shí)現(xiàn)建模和完成大量的運(yùn)算；

—導(dǎo)師在理論和方法上給與指導(dǎo)。七.進(jìn)度安排時(shí)間任務(wù)確定選題、閱讀文獻(xiàn)開(kāi)題報(bào)告、文獻(xiàn)綜述數(shù)據(jù)資料收集、撰寫(xiě)論文理論模型部分模型完善及實(shí)證研究完成初稿中期報(bào)告、初稿修改最終定稿論文答辯八.參考文獻(xiàn)—中文[1]馮春山,吳家春,蔣馥.國(guó)際石油市場(chǎng)的ARCH效應(yīng)分析[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2003,(4)[2]余煒彬,范英,魏一鳴,焦建玲.Brent原油期貨市場(chǎng)的協(xié)整性分析[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理,2004,(9)[3]王明照,郭冰.金融資產(chǎn)波動(dòng)性特征研究回顧[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài),2005,(l)[4]潘慧峰,周建,張金水.石油市場(chǎng)波動(dòng)溢出模型研究[J].中國(guó)軟科學(xué),2005,(8)[5]汪壽陽(yáng)，余樂(lè)安，房勇，王鈺，陸鳳彬.國(guó)際油價(jià)波動(dòng)分析與預(yù)測(cè)[M].北京：湖南大學(xué)出版社，2008.[6]高輝.中國(guó)上海與英國(guó)倫敦期貨價(jià)格收益率及波動(dòng)性實(shí)證分析.2005中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展與金融工程創(chuàng)新論文集.2005.[7]華仁海.現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系[J].世界經(jīng)濟(jì),2005,(8)[8]王駿,張宗成.金屬鋁期貨與現(xiàn)貨價(jià)格動(dòng)態(tài)關(guān)系的實(shí)證研究[J].華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)，2005,(5)[9]吳沖鋒.倫敦金屬交易所與上海期貨交易所銅價(jià)格發(fā)現(xiàn)過(guò)程[J].系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用,2004,(6)[10]華仁海，陳百助.我國(guó)期貨市場(chǎng)期貨價(jià)格收益及波動(dòng)方差的長(zhǎng)記憶性研究[J].金融研究，2004,(2)[11]華仁海，仲偉俊.我國(guó)期貨市場(chǎng)期貨價(jià)格波動(dòng)與成交量和空盤量動(dòng)態(tài)關(guān)系的實(shí)證分析[J].數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2004,(7)[12]黃春松,劉建華.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與金屬價(jià)格波動(dòng)的相關(guān)性研究[J],漳州師范學(xué)院學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版).2007,(4)[14]劉慶富，仲偉俊。我國(guó)金屬期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)格發(fā)現(xiàn)與波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[J].東南大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2007年5月第九卷第三期[14]徐劍剛.期貨報(bào)酬時(shí)間序列統(tǒng)計(jì)特性[J].統(tǒng)計(jì)研究,1997,(3)[15]周應(yīng)恒,鄒林剛.中國(guó)大豆期貨市場(chǎng)與國(guó)際大豆期貨市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系研究--基于模型的實(shí)證分析[J].農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì),2007,(1)參考文獻(xiàn)—中文[16]范英，焦建玲.石油價(jià)格：理論與實(shí)證[M].北京：科學(xué)出版社.2008.[17]趙榮,喬娟.中美棉花期貨與現(xiàn)貨價(jià)格傳導(dǎo)關(guān)系比較分析[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2008,(13)[18]羅鋒，牛寶俊.國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的傳遞效應(yīng)——基于VAR模型的實(shí)證研究.經(jīng)貿(mào)論壇,2009,(6)[19]王曉英,祁春節(jié).國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)互動(dòng)及其價(jià)格波動(dòng)關(guān)系的實(shí)證研究[J].中國(guó)物價(jià),2009,(6)[20]張小艷，張宗成.關(guān)于我國(guó)期貨市場(chǎng)弱式有效性的研究[J].管理工程學(xué)報(bào)，2007,(1)[21]王立杰，茍三權(quán).上海燃料油期貨市場(chǎng)有效性的隨機(jī)游走檢驗(yàn)[J].煤炭經(jīng)濟(jì)研究，2006,(10)[22]劉鳳軍，劉勇.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)關(guān)系的實(shí)證研究—以農(nóng)產(chǎn)品大豆為例[J].財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)，2006(8)[23]張金清，劉慶富.中國(guó)金屬期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)性關(guān)系研究[J].金融研究，2006,(7)[24]劉曉星.中國(guó)期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的引導(dǎo)關(guān)系研究[J].南方經(jīng)濟(jì)，2006,(6)[25]胡懷國(guó).石油價(jià)格波動(dòng)及其宏觀經(jīng)濟(jì)影響——兼論供求沖擊的不同結(jié)果.中國(guó)社會(huì)科學(xué)院博士后研究工作報(bào)告.2008.[26]李藝、汪壽陽(yáng).大宗商品國(guó)際定價(jià)權(quán)研究[M].北京：科學(xué)出版社.2007.[27]潘輝等.WTO對(duì)世界農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)的影響[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì).2002,(2).[28]傅曉，牛寶俊.國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的特點(diǎn)、規(guī)律與趨勢(shì)[J].中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì).2009,(5)[29]張曉桐.EViews使用指南與案例[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2008.[30]吳文鋒.上海與倫敦期銅市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究[J].管理工程學(xué)報(bào),2007,(3）參考文獻(xiàn)—中文[31]焦建玲,范英.中國(guó)原油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格的互動(dòng)關(guān)系研究[J].管理評(píng)論,2004,(7)[32]高輝.國(guó)內(nèi)外燃料油價(jià)格關(guān)聯(lián)度及動(dòng)態(tài)滾動(dòng)預(yù)測(cè)的模型研究--基于日數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J].國(guó)際石油經(jīng)濟(jì),2005(12)[33]韓立巖,鄭葵方.銅期貨市場(chǎng)信息的國(guó)際傳遞[J].管理評(píng)論,2008,(1)[34]張意翔,孫涵,成金華.國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格關(guān)系的動(dòng)態(tài)分析[J].管理學(xué)報(bào),2007,(7)[35]王海鴻,齊飛.LME鎳、銅期貨價(jià)格變動(dòng)的時(shí)間序列分析[J].財(cái)務(wù)與金融，2009,(3)[36]許健,楊佳惠,徐丹.國(guó)內(nèi)鎳價(jià)與國(guó)際鎳價(jià)的互動(dòng)關(guān)系研究[J].中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2009,(7)[37]朱險(xiǎn)峰.銅鋅大幅下跌,錫鎳再創(chuàng)新高[J].中國(guó)有色金屬，2007,(3)[38]張苺.2010年前全球鎳礦開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)價(jià)格[J].中國(guó)金屬通報(bào)，2007,(18)[39]徐團(tuán)團(tuán),霍學(xué)喜,高志杰.中美大豆期貨價(jià)格波動(dòng)特征比較[J].安徽