計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試答案章節(jié)答案2024年

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí),選擇變量時(shí)無需考慮其可觀測(cè)性。

答案:錯(cuò)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化,而內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量。

答案:對(duì)建立理論模型是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起點(diǎn),也是整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析過程中最關(guān)鍵的一步。

答案:對(duì)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者克萊因認(rèn)為:“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代?！?/p>

答案:錯(cuò)參數(shù)反映計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量聯(lián)系,通常具有不穩(wěn)定性。

答案:錯(cuò)選擇變量和確定變量之間聯(lián)系的數(shù)學(xué)形式是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定的主要內(nèi)容。

答案:對(duì)面板數(shù)據(jù)是指時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)相結(jié)合的數(shù)據(jù)。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)核心內(nèi)容,并且在不斷的豐富與發(fā)展。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中包括解釋變量和被解釋變量。建立理論模型時(shí),主要是確定模型中的被解釋變量。

答案:錯(cuò)沒有隨機(jī)誤差項(xiàng)的模型不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。(

)

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)形式可以是單一方程,也可以是聯(lián)立方程組,視研究的目的和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的復(fù)雜程度而定。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型反映各種因素之間的理論關(guān)系,必須用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。

答案:錯(cuò)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中,模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來,就可直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。

答案:錯(cuò)行為方程都是隨機(jī)方程。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)僅包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)。

答案:錯(cuò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科,是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉性學(xué)科。

答案:對(duì)模型的經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn),即檢驗(yàn)求得的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與大小是否符合經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐的要求。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系有兩個(gè)基本特征:隨機(jī)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系。(

)

答案:錯(cuò)(_)檢驗(yàn)主要是利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的統(tǒng)計(jì)推斷方法,對(duì)估計(jì)結(jié)果的可靠進(jìn)行檢驗(yàn)。

答案:統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)推斷經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值的(_)和(_)在經(jīng)濟(jì)意義上是否合理。

答案:符號(hào);取值范圍;大小所謂(_)就是要對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判,判定在理論上是否有合理,在統(tǒng)計(jì)上是否有足夠的可靠性。

答案:模型檢驗(yàn)(_)是運(yùn)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的工具,研究經(jīng)濟(jì)學(xué)中某些特定領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)數(shù)量問題。

答案:應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究?jī)?nèi)容側(cè)重點(diǎn)的不同可分為(_)和(_)。

答案:理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所謂(_)是指對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬。

答案:經(jīng)濟(jì)模型；數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科,經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希將其定義為經(jīng)濟(jì)理論、(_)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。

答案:統(tǒng)計(jì)學(xué)常用的三類樣本數(shù)據(jù)是(_)、截面數(shù)據(jù)和面板數(shù)據(jù)

答案:時(shí)序數(shù)據(jù);時(shí)間序列數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用前必須通過的檢驗(yàn)分別是(_)檢驗(yàn)、(_)檢驗(yàn)、(_)檢驗(yàn)和(_)檢驗(yàn)。

答案:經(jīng)濟(jì);經(jīng)濟(jì)意義;統(tǒng)計(jì);統(tǒng)計(jì)推斷;計(jì)量經(jīng)濟(jì);計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);預(yù)測(cè)性能;模型預(yù)測(cè)(_)主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定。

答案:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn);計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)可以利用來建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的關(guān)系包括(

)

答案:行為關(guān)系

;技術(shù)(工藝)關(guān)系;制度關(guān)系;定義關(guān)系經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)包括(

)

答案:動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè);空間預(yù)測(cè)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn),包括(

)

答案:擬合優(yōu)度檢驗(yàn);模型的顯著性檢驗(yàn);解釋變量的顯著性檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系具有的特征(

)

答案:因果關(guān)系;隨機(jī)關(guān)系一般來說,一個(gè)合理的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,主要應(yīng)注意哪些問題(

)

答案:要有科學(xué)的理論根據(jù)

;模型要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式;方程中的變量要具有可觀測(cè)性;以上三者都是常用的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析方法有(

)

答案:邊際分析;彈性分析;乘數(shù)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中使用的數(shù)據(jù)主要有(

)

答案:各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù);人工加工整理的數(shù)據(jù)

;python爬取數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠穹嫌?jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定。檢驗(yàn)內(nèi)容包括(

)

答案:自相關(guān)性檢驗(yàn)

;異方差檢驗(yàn);多重共線性檢驗(yàn)

正確地選擇解釋變量的原則包括(

)

答案:需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律;確定納入模型中的變量的性質(zhì);一般將影響研究對(duì)象最主要的、經(jīng)常發(fā)生作用的,有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)支持的因素納入模型。;慎重使用虛擬變量下列屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的有(

)

答案:1980—2019年某省的人口數(shù)

;1990—2019年某行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值;1990—2019年某行業(yè)職工人數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于(

)

答案:結(jié)構(gòu)分析;經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

;政策評(píng)價(jià)

;檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可以作為解釋變量的有(

)

答案:內(nèi)生變量;外生變量

;滯后變量;虛擬變量一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成(

)

答案:變量;參數(shù);隨機(jī)誤差項(xiàng);方程式使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí),要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的(

)

答案:對(duì)象及范圍可比;時(shí)間可比;口徑可比;計(jì)算方法可比從變量的性質(zhì)看,經(jīng)濟(jì)變量可分為(

)

答案:內(nèi)生變量;外生變量從變量的因果關(guān)系看,經(jīng)濟(jì)變量可分為(

)

答案:解釋變量;被解釋變量從內(nèi)容角度看,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為(

)

答案:理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué);應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科(

)

答案:統(tǒng)計(jì)學(xué)

;數(shù)學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué)(

)側(cè)重于研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的設(shè)定和應(yīng)用方法。

答案:應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在(

)中,為了全面描述經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系,合理構(gòu)造模型體系,有時(shí)需要引入一些非隨機(jī)的恒等方程。

答案:聯(lián)立方程模型(

)是建立和評(píng)價(jià)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的事實(shí)依據(jù)

答案:統(tǒng)計(jì)資料

人工構(gòu)造的數(shù)據(jù)是指(

)

答案:虛擬變量數(shù)據(jù)

(

)側(cè)重于研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法

答案:理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指(

)

答案:包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型

下列各種數(shù)據(jù)中,以下不應(yīng)該作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用數(shù)據(jù)的是(

)

答案:計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和(

)

答案:聯(lián)立方程模型(

)是具有一定概率分布的隨機(jī)變量,它的數(shù)值由模型本身決定。

答案:內(nèi)生變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析工作的基本步驟是(

)

答案:模型設(shè)定、模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是(

)

答案:2009年某地區(qū)30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是(

)

答案:內(nèi)生變量同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo),同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是(

)

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)

橫截面數(shù)據(jù)是指()

答案:同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是()的一個(gè)分支學(xué)科

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)EViews操作題：

我國(guó)1993-2016年的財(cái)政收入(y)和國(guó)民生產(chǎn)總值(x)的數(shù)據(jù)資料如下表所示（單位：億元）：

obsxyobsxy199335599.24348.952005185998.931649.29199448548.25218.102006219028.538760.20199560356.66242.202007270704.051321.78199670779.67407.992008321229.561330.35199778802.98651.142009347934.968518.30199883817.69875.952010410354.183101.51199989366.511444.082011483392.8103847.43200099066.113395.232012537329.0117253.522001109276.216386.042013588141.2129209.642002120480.418903.642014644380.2140370.032003136576.321715.252015686255.7152269.232004161415.426396.472016743408.3159604.97根據(jù)EViews

9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）1.利用OLS估計(jì)建立線性回歸模型，寫出對(duì)應(yīng)的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=a+bX）

2.所建回歸模型的擬合優(yōu)度是多少？3.所建回歸方程的F統(tǒng)計(jì)量是多少？4.解釋變量x回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？5.解釋變量x回歸參數(shù)對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量是多少？6.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？7.回歸方程的殘差平方和是多少？8.如果2017年國(guó)民生產(chǎn)總值能夠達(dá)到831380億元，利用所估計(jì)的模型預(yù)測(cè)2017年財(cái)政收入的點(diǎn)預(yù)測(cè)值能夠達(dá)到多少億元（請(qǐng)利用Eviews方程窗口Forecast菜單，答案只填數(shù)字）？

答案:Y=-9107.7640+0.2305X；Y=-9107.764+0.2305X；Y=-9107.7637+0.2305X;0.9981;11796.23；11796.2300；11796.2346;0.0021;108.6105;2317.419；2317.4190；2317.4193;1.18E+08;182541.3;182541.3000；182541.3391相關(guān)分析可以表明變量間相關(guān)關(guān)系的性質(zhì)和程度,只有當(dāng)變量間存在一定程度的相關(guān)關(guān)系時(shí),進(jìn)行回歸分析去尋求相關(guān)的具體數(shù)學(xué)形式才有實(shí)際意義

答案:對(duì)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,通常是就參數(shù)而言判斷是否為線性回歸模型,而對(duì)解釋變量X則可以是線性的也可以是非線性的

答案:對(duì)相關(guān)分析和回歸分析只是從數(shù)據(jù)出發(fā)定量地分析經(jīng)濟(jì)變量間相互聯(lián)系的手段,并不能決定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的本質(zhì)聯(lián)系

答案:對(duì)回歸分析的目的是要用樣本回歸函數(shù)去盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)總體回歸函數(shù)

答案:對(duì)在一元回歸中,可決系數(shù)是就估計(jì)的回歸模型而言的,而相關(guān)系數(shù)是就兩個(gè)變量而言的

答案:對(duì)系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差只是反映了估計(jì)量與真值的相對(duì)偏離程度

答案:對(duì)可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣,而且有直觀的經(jīng)濟(jì)含義:它定量地描述了Y的變化中可以用回歸模型來說明的部分,即模型的可解釋程度

答案:對(duì)在對(duì)參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計(jì)之前,沒有必要對(duì)模型提出古典假定

答案:錯(cuò)在實(shí)際中,一元回歸幾乎沒什么用,因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡苡梢粋€(gè)解釋變量來解釋

答案:錯(cuò)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中,隨機(jī)誤差項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別

答案:錯(cuò)如果模型對(duì)樣本有較高的擬合優(yōu)度,F檢驗(yàn)一般都能通過

答案:對(duì)系數(shù)的置信區(qū)間越小,對(duì)回歸系數(shù)的估計(jì)精度就越高

答案:對(duì)相關(guān)系數(shù)只能反映變量間的線性相關(guān)程度,不能說明非線性相關(guān)關(guān)系

答案:對(duì)可決系數(shù)是解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)

答案:對(duì)在簡(jiǎn)單線性回歸中,相關(guān)系數(shù)在數(shù)值上是可決系數(shù)的平方

答案:錯(cuò)在簡(jiǎn)單線性回歸中,擬合優(yōu)度R2檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是沒有區(qū)別的

答案:錯(cuò)殘差可以作為隨機(jī)誤差項(xiàng)的估計(jì)

答案:對(duì)具有因果關(guān)系的變量之間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系,具有相關(guān)關(guān)系的變量之間一定具有因果關(guān)系

答案:錯(cuò)樣本容量n越小,殘差平方和RSS就越小,模型擬合優(yōu)度越高

答案:錯(cuò)簡(jiǎn)單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的

答案:錯(cuò)在簡(jiǎn)單線性回過模型中,F檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)是等價(jià)的

答案:對(duì)所謂OLS估計(jì)量的無偏性就是估計(jì)值正好等于被估計(jì)值

答案:錯(cuò)只有滿足基本假設(shè)條件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量才具有無偏性和有效性

答案:對(duì)用Eviews軟件繪制相關(guān)圖的命令是(_)

答案:SCAT;scat；SCATXY；scatxy;scat變量1變量2；SCAT

變量1變量2用Eviews軟件繪制趨勢(shì)圖的命令是(_)

答案:PLOT;plot；PLOT變量1

變量2

…變量K；plot變量1

變量2…變量K若參數(shù)估計(jì)量既滿足無偏性,又滿足有效性,則我們稱這個(gè)估計(jì)量為(_)

答案:最佳無偏估計(jì)量(_)是建立在變量因果關(guān)系分析的基礎(chǔ)上,分析中必須明確劃分解釋變量與被解釋變量

答案:回歸分析(_)對(duì)稱地對(duì)待相關(guān)聯(lián)系的變量,不考慮二者的因果關(guān)系,也就是不區(qū)分解釋變量和被解釋變量,且均視為隨機(jī)變量

答案:相關(guān)分析對(duì)簡(jiǎn)單線性回歸模型的基本假定有兩個(gè)方面:一是(_);二是(_)

答案:對(duì)變量和模型的假定；對(duì)模型和變量的假定;對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假定;對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的假定;對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分布的假定;對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)ui統(tǒng)計(jì)分布的假定所謂“擬合優(yōu)度”,即模型對(duì)(_)的近似程度

答案:樣本數(shù)據(jù);樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)建立我國(guó)1985—2009年期間稅收收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的簡(jiǎn)單線性回歸模型的工作文件的命令格式為(_)

答案:CREATE

A

1985

2009;createa19852009普通最小二乘法是指所選擇的回歸模型應(yīng)該使所有觀察值的(_)達(dá)到最小

答案:殘差平方和/star3/origin/8acd25a8d8010ad071a1fd44bececc23.gif

答案:正態(tài)分布/star3/origin/48cc10fff04967aef627d44e3ae3e07e.gif

答案:隨機(jī)誤差項(xiàng);隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng);殘差;擬合誤差;剩余項(xiàng)各種經(jīng)濟(jì)變量相互之間的依存關(guān)系有兩種不同的類型:一種是確定性的函數(shù)關(guān)系;另一種是不確定的統(tǒng)計(jì)關(guān)系,也稱為(_)

答案:相關(guān)關(guān)系只有兩個(gè)變量的相關(guān)關(guān)系,稱為(_)。三個(gè)或三個(gè)以上變量的相關(guān)關(guān)系,稱為(_)。

答案:簡(jiǎn)單相關(guān);簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系;多重相關(guān)或復(fù)相關(guān);多重相關(guān);復(fù)相關(guān)若參數(shù)估計(jì)量屬于最佳無偏估計(jì)量,則其要同時(shí)滿足(

)

答案:無偏性;有效性可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系表述不正確的有(

)

答案:相關(guān)系數(shù)在數(shù)值上是可決系數(shù)的平方;相關(guān)系數(shù)是就回歸模型而言的,可決系數(shù)是就變量而言的;相關(guān)系數(shù)度量的是X和Y之間不對(duì)稱的因果關(guān)系;兩者的取值范圍都是[-1,1]在總體回歸函數(shù)中引進(jìn)隨機(jī)誤差項(xiàng)的原因有(

)

答案:作為未知因素的代表;作為無法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表;作為眾多細(xì)小因素的綜合代表;模型的設(shè)定誤差相關(guān)系數(shù)的特點(diǎn)有(

)

答案:取值范圍為[-1,1];當(dāng)r=0時(shí),表明X與Y沒有線性相關(guān)關(guān)系;當(dāng)r>0,表明X與Y為正相關(guān);r<0,表明X與Y為負(fù)相關(guān);當(dāng),X與Y完全線性相關(guān)/star3/origin/7febcac57fa7d38db74dd160ada87bd8.gif

答案:回歸模型中省略的變量;人們的隨機(jī)行為;建立的數(shù)學(xué)模型的形式不夠完善;經(jīng)濟(jì)變量之間的合并誤差計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)有(

)

答案:擬合優(yōu)度檢驗(yàn);模型顯著性的F檢驗(yàn);解釋變量的顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)可決系數(shù)的特點(diǎn)有(

)

答案:是非負(fù)的統(tǒng)計(jì)量;取值范圍是[0,1]

;可決系數(shù)是樣本觀測(cè)值的函數(shù);可決系數(shù)是隨機(jī)變量使用相關(guān)系數(shù)分析相關(guān)關(guān)系時(shí)應(yīng)當(dāng)注意(

)

答案:X和Y都是相互對(duì)稱的隨機(jī)變量;相關(guān)系數(shù)只反映變量間線性相關(guān)程度,不能說明非線性相關(guān)關(guān)系;相關(guān)系數(shù)只能反映變量間線性相關(guān)的程度,并不能確定變量的因果關(guān)系,也不能說明相關(guān)關(guān)系具體具體接近于哪條直線;樣本相關(guān)系數(shù)不是確定的值,而是隨抽樣而變動(dòng)的隨機(jī)變量在證明最小二乘估計(jì)量的無偏性和有效性的過程中,哪些基本假設(shè)起了作用(

)

答案:零均值假定;同方差假定;無自相關(guān)假定;隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)假定隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因有(

)

答案:模型中被忽略因素的影響;模型函數(shù)形式設(shè)定誤差;數(shù)據(jù)的測(cè)量與歸并誤差;隨機(jī)因素的影響回歸分析的主要內(nèi)容包括(

)

答案:根據(jù)樣本觀察值確定樣本回歸方程;檢驗(yàn)樣本回歸方程對(duì)總體回歸方程的近似程度;利用樣本回歸方程分析總體的平均變化規(guī)律;以上三者都是/star3/origin/75ea31e5cefa084eb2e523ac70e90ddd.gif

答案:通過樣本均值點(diǎn)指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系(

)

答案:家庭消費(fèi)支出與收入;商品銷售額和銷售量、銷售價(jià)格;物價(jià)水平與商品需求量;小麥畝產(chǎn)量與施肥量解釋變量顯著性檢驗(yàn)(t檢驗(yàn))沒有檢驗(yàn)通過的原因可能在于(

)

答案:解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系;解釋變量與被解釋變量之間不存在任何關(guān)系;解釋變量之間存在線性相關(guān)關(guān)系,即模型中存在多重共線性模型顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))沒有通過檢驗(yàn)的原因可能在于(

)

答案:解釋變量選取不當(dāng)或遺漏重要解釋變量;解釋變量與被解釋變量之間不存在線性相關(guān)關(guān)系;樣本容量n比較小;回歸模型存在序列相關(guān)(時(shí)間序列中,不同時(shí)期)在簡(jiǎn)單線性回歸模型中對(duì)變量和模型的假定有(

)

答案:解釋變量X是確定的,非隨機(jī)的;X雖然是隨機(jī)的,但與隨機(jī)誤差項(xiàng)也是不相關(guān);模型中的變量沒有測(cè)量誤差;模型對(duì)變量和函數(shù)形式的設(shè)定是正確的,即不存在設(shè)定誤差經(jīng)典線性回歸模型運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),下列哪些假定是正確的(

)

答案:隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差不相關(guān)/star3/origin/d6df63462cef5a9807f6441a0061ad4c.gif

答案:必然通過點(diǎn)();殘差的均值為0;的平均值與的平均值相等/star3/origin/5b1b18f3e205eed5f7a257b8b477b3db.gif

答案:≠0,=0;=0,≠0

;≠0,≠0對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型,回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量具有的優(yōu)良性有(

)

答案:無偏性;線性性;方差最小性(

)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要工具,也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法的主要內(nèi)容

答案:回歸分析對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn),哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值(

)

答案:(商品需求)(收入)(價(jià)格)/star3/origin/8e87113a9fcbc0f2ee853ebe816bd142.gif

答案:線性/star3/origin/5a6908385fba5583c50e7223bad1f034.jpg

答案:殘差/star3/origin/55926920e4b0ec35e2d38de7.gif

答案:產(chǎn)量每增加一件,單位產(chǎn)品成本平均減少0.6元反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是(

)

答案:回歸平方和最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、解釋變量顯著性檢驗(yàn)和()

答案:方程顯著性檢驗(yàn)已知含有截距項(xiàng)的簡(jiǎn)單線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和RSS=300,用于模型估計(jì)的樣本容量為n=22,則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為(

)

答案:15回歸分析中定義(

)

答案:被解釋變量是隨機(jī)變量,解釋變量是非隨機(jī)變量下列說法正確的有(

)

答案:總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的在簡(jiǎn)單線性回歸模型中,認(rèn)為具有一定概率分布的變量是(

)

答案:內(nèi)生變量/star3/origin/e1d56224759b53b7295263a6e460160f.gif

答案:增加60元回歸分析中,用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為(

)

答案:可決系數(shù)對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論錯(cuò)誤的是(

)

答案:︱r︱越接近0,X與Y之間線性相關(guān)程度高

在X與Y的相關(guān)分析中(

)

答案:X和Y都是隨機(jī)變量根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知,當(dāng)R2=1時(shí)有(

)

答案:F=∞EViews操作題：經(jīng)過研究，發(fā)現(xiàn)家庭書刊消費(fèi)水平受家庭收入及戶主受教育年數(shù)的影響。現(xiàn)對(duì)某地區(qū)的家庭進(jìn)行抽樣調(diào)查，得到樣本數(shù)據(jù)如表所示，其中y表示家庭書刊消費(fèi)水平(元/年)，x表示家庭收入(元／月)，T表示戶主受教育年數(shù)。某地區(qū)家庭書刊消費(fèi)水平及影響因素的調(diào)查數(shù)據(jù)表家庭書刊消費(fèi)y家庭收入x戶主受教育年數(shù)T450.01027.28507.71045.29613.91225.812563.41312.29501.51316.47781.51442.415541.81641.09611.11768.8101222.11981.218793.21998.614660.82196.010792.72105.412580.82147.48612.72154.010890.82231.4141121.02611.8181094.23143.4161253.03624.620根據(jù)EViews

9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）1.利用OLS估計(jì)建立多元線性回歸模型，寫出對(duì)應(yīng)的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=a+bX+cT）2.所建回歸模型的擬合優(yōu)度是多少？3.所建回歸方程的F統(tǒng)計(jì)量是多少？4.所建回歸方程總體是否顯著？（回答:是或否）5.解釋變量X回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差是多少？6.解釋變量X回歸參數(shù)t統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的臨界概率是多少？7.解釋變量T回歸參數(shù)對(duì)應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量是多少？8.所有解釋變量對(duì)被解釋變量影響是否顯著？（回答:是或否）

答案:Y=-50.0164+0.0865X+52.3703T;0.9512;146.2974;是;0.0294;0.0101;10.067；10.0670;是/star3/origin/56d3e11ee4b0dfadae77cd52.gif

答案:錯(cuò)總體平方和由殘差平方和和回歸平方和組成

答案:對(duì)當(dāng)回歸模型中解釋變量彼此正交時(shí),多元回歸估計(jì)量與一元回歸模型的估計(jì)量相同

答案:對(duì)隨機(jī)解釋變量是指在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中,解釋變量是不可控的,解釋變量的觀測(cè)值具有隨機(jī)性,并且與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)可能有相關(guān)關(guān)系

答案:對(duì)一旦模型中的解釋變量是隨機(jī)變量,則違背了基本假定,使得模型的普通最小二乘估計(jì)量有偏且不一致

答案:錯(cuò)/star3/origin/998e817e8d6c7114520c73dd3d01d98c.gif

答案:錯(cuò)總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的

答案:對(duì)/star3/origin/56d3e118e4b0dfadae77cd3c.gif

答案:對(duì)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中,模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來,就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

答案:錯(cuò)在多元線性回歸模型中,對(duì)回歸模型整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的

答案:錯(cuò)線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

答案:錯(cuò)/star3/origin/670566f23a3d2284fc40fcaccda7d4d1.gif

答案:錯(cuò)在模型中增加解釋變量的個(gè)數(shù)會(huì)使得判定系數(shù)增大,但調(diào)整的判定系數(shù)不一定增大

答案:對(duì)調(diào)整后的判定系數(shù)是關(guān)于解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)

答案:錯(cuò)若建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的目的是用于預(yù)測(cè),則要求模型的遠(yuǎn)期擬合誤差較小。

答案:錯(cuò)使用普通最小二乘法估計(jì)模型時(shí),所選擇的回歸模型使得所有觀測(cè)值的殘差和達(dá)到最小

答案:錯(cuò)解釋變量X為非隨機(jī)變量,則解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)

答案:錯(cuò)/star3/origin/7fbe33bdc4caf4dcfb6894b9c6e0fdf5.gif

答案:錯(cuò)/star3/origin/f9eade4f11aad362779bcab3e1c5176a.gif

答案:2%;4%當(dāng)以樣本來估計(jì)總體的參數(shù)時(shí),樣本中獨(dú)立或能自由變化的個(gè)數(shù)稱為樣本的()

答案:自由度多元線性回歸模型中,采用()來檢驗(yàn)每個(gè)解釋變量的顯著性

答案:t檢驗(yàn)多元線性回歸模型中,采用()來檢驗(yàn)被解釋變量與所有解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立

答案:F檢驗(yàn)在古典假定都滿足的條件下,多元線性回歸模型的最小二乘估計(jì)式是(_____)[注:請(qǐng)用文字表述]

答案:最佳線性無偏估計(jì)式;最佳無偏估計(jì)式多元線性回歸模型中,各個(gè)參數(shù)的最小二乘估計(jì)式是隨樣本而變動(dòng)的隨機(jī)變量,服從()分布

答案:正態(tài)在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中,計(jì)算得到判定系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的判定系數(shù)為()

答案:0.8327/star3/origin/9f3582d39c9c9b9e5873fc1f71fe4d8d.gif

答案:偏回歸系數(shù)回歸分析中解釋變量為非隨機(jī)變量,被解釋變量為()

答案:隨機(jī)變量/star3/origin/55a0b189e4b04cd76d4aa7bb.gif

答案:低;差/star3/origin/d5dbd4813883f86c1c330a6d6b3535fe.gif

答案:回歸平方和不滿足OLS基本假定的情況,主要包括(

)

答案:隨機(jī)誤差項(xiàng)不是同方差,而是異方差;隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān);解釋變量是隨機(jī)變量,且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān);解釋變量之間相關(guān),存在多重共線性/star3/origin/287f5234de92cd23edc8dd17264ddbfc.gif

答案:與是非線性的;與是非線性的;與是線性的;與是線性的/star3/origin/4b70053ab08988796666a0785fce38f0.gif

答案:參數(shù)A反映了廣義的技術(shù)進(jìn)步水平;資本要素的產(chǎn)出彈性;勞動(dòng)要素的產(chǎn)出彈性;不一定等于1下列選項(xiàng)哪些屬于模型設(shè)定偏誤(

)

答案:錯(cuò)誤的函數(shù)關(guān)系;遺漏了重要的解釋變量;隨機(jī)誤差項(xiàng)的設(shè)定誤差;以上幾項(xiàng)都屬于一個(gè)好的計(jì)量模型應(yīng)具備的條件包括(

)

答案:盡可能少的解釋變量個(gè)數(shù);能得到模型中參數(shù)的唯一估計(jì)值;所得到的參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)與理論預(yù)期相符;有較強(qiáng)的預(yù)測(cè)能力/star3/origin/51f1e1ddab047d89a273966465d74849.gif

答案:隨機(jī)誤差項(xiàng)的期望為零;不同的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間相互獨(dú)立;隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差為一個(gè)常數(shù);隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)常見的非線性回歸模型主要有(

)

答案:對(duì)數(shù)模型;半對(duì)數(shù)模型;倒數(shù)模型;多項(xiàng)式模型回歸變差(或回歸平方和)是指(

)

答案:被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和;被解釋變量的總變差與剩余變差之差;解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差在多元線性回歸分析中,定義(

)

答案:被解釋變量是隨機(jī)變量;解釋變量是非隨機(jī)變量對(duì)于線性回歸模型,各回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)具有的優(yōu)良特性有(

)

答案:無偏性

;有效性;一致性/star3/origin/15bfc2af98f13dddd85484554946959e.gif

答案:由于模型中自變量個(gè)數(shù)的增加而越來越接近于1

在多元回歸分析中,F檢驗(yàn)是用來檢驗(yàn)(

)

答案:回歸模型的總體線性關(guān)系是否顯著在古典假定成立的條件下用普通最小二乘估計(jì),得到的參數(shù)估計(jì)量具有(

)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)

答案:最小方差特性如果回歸模型違背了無自相關(guān)性的假定,則普通最小二乘估計(jì)量是(

)

答案:無偏的,非有效的多元線性回歸分析中RSS反映了(

)

答案:因變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的總變差在多元線性回歸模型中,回歸平方和與總離差平方和的比值稱為(

)

答案:判定系數(shù)/star3/origin/3e315f6daee7e4c4d02a96c07dc39db0.gif

答案:20/star3/origin/f1cb78d3815756bcb398c97d4f6f1e84.gif

答案:應(yīng)為正值,應(yīng)為負(fù)值下列說法中正確的是(

)

答案:如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn),我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因,正確的說法是(

)

答案:既有隨機(jī)因素,又有系統(tǒng)因素在估計(jì)線性回歸模型時(shí),可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和,其中回歸平方和表示(

)

答案:被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的部分在古典回歸模型的假定中,要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間(

)

答案:互不相關(guān)在回歸分析中,用來檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿M合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量是(

)

答案:判定系數(shù)/star3/origin/55927b46e4b0ec35e2d39c07.gif

答案:為最小(

)表示由解釋變量所解釋的部分,表示x對(duì)y的線性影響

答案:回歸平方和/ananas/latex/p/943999

答案:Y=-274.3773+0.0131X1+5.4382X2+3.2718X3+12.9862X4-563.1077X5;0.9897;是;X5;存在;0.9480;20;Y=-2441.1612+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4;Y=-2441.161+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4;Y=-2441.1610+4.2159X2+3.2220X3+13.6291X4隨著多重共線性嚴(yán)重程度的加大，OLS估計(jì)量的方差將成倍地增長(zhǎng)，直至趨于無窮大。

答案:對(duì)/star3/origin/43423d86d587f7277e8baa06d02eee0c.gif

答案:錯(cuò)完全多重共線性和不完全多重共線性都是多重共線性，它們之間沒有本質(zhì)的區(qū)別。

答案:對(duì)模型存在多重共線性時(shí)，模型參數(shù)無法估計(jì)。

答案:錯(cuò)隨著多重共線性程度的增強(qiáng)，方差膨脹因子以及系數(shù)估計(jì)誤差都在增大。

答案:對(duì)模型中的解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)容易引起多重共線性。

答案:錯(cuò)多重共線性問題是隨機(jī)誤差項(xiàng)違背古典假定引起的。

答案:錯(cuò)/star3/origin/c40eb023c70d3b8f507b6d37e7d9ee51.gif

答案:錯(cuò)逐步回歸就是先將解釋變量全部引入模型，再逐個(gè)檢驗(yàn)每個(gè)解釋變量的顯著性，并將不顯著的解釋變量予以剔除，直至模型中的解釋變量都顯著為止。

答案:錯(cuò)利用參數(shù)之間的關(guān)系式，代入模型，減少要估計(jì)的參數(shù)的個(gè)數(shù)，可以避免多重共線性。

答案:對(duì)存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

答案:對(duì)存在多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義。

答案:錯(cuò)多重共線性問題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。

答案:對(duì)多重共線性的存在會(huì)降低普通最小二乘估計(jì)的方差。

答案:錯(cuò)方差膨脹因子檢測(cè)法可以用于檢測(cè)模型是否存在多重共線性。

答案:對(duì)雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。

答案:對(duì)在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量。

答案:對(duì)多重共線性是指被解釋變量與解釋變量之間存在線性關(guān)系。

答案:錯(cuò)多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。

答案:對(duì)較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在的_____條件。

答案:充分;充分而非必要;充分不必要;充分非必要模型估計(jì)后，一些重要的解釋變量的回歸系數(shù)的_____較大，在回歸方程中沒有通過顯著性檢驗(yàn)時(shí)，可初步判斷模型可能存在嚴(yán)重的多重共線性。

答案:標(biāo)準(zhǔn)誤差構(gòu)建模型時(shí)，解釋變量相關(guān)系數(shù)矩陣中的多數(shù)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)比較高，一般情況下其值大于_____時(shí)則可認(rèn)為模型存在嚴(yán)重的多重共線性。

答案:0.8/star3/origin/c561cc172e586d4f6dbb6a796182dcca.gif

答案:1在多元回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的回歸模型的判定系數(shù)接近1，則表明原模型存在_____。

答案:多重共線性;嚴(yán)重的多重共線性輔助回歸方程的擬合程度越_____，模型的多重共線性越嚴(yán)重。

答案:高;好;大在存在嚴(yán)重多重共線性時(shí)，假設(shè)檢驗(yàn)容易作出_____的判斷。

答案:錯(cuò)誤有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號(hào)與定性分析結(jié)果相違背時(shí)，很可能存在_____。

答案:多重共線性模型中若存在多重共線性，則難以區(qū)分每個(gè)_____的單獨(dú)影響。

答案:解釋變量;解釋變量對(duì)被解釋變量/star3/origin/55a0af5ae4b04cd76d4aa407.gif

答案:多重共線性;完全多重共線性方差膨脹因子越大，表明解釋變量之間的多重共線性越_____。

答案:嚴(yán)重方差膨脹因子檢驗(yàn)法可以用于檢測(cè)模型的_____。

答案:多重共線性方差膨脹因子的倒數(shù)稱為_____。

答案:容許度模型存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差是_____。

答案:無限大模型存在完全多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)值是_____。

答案:不確定;不確定的在回歸模型中，如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱模型存在______、。

答案:多重共線性下列屬于多重共線性產(chǎn)生的背景的有（

）

答案:遺漏了重要解釋變量;樣本數(shù)據(jù)自身的原因;經(jīng)濟(jì)變量間存在共同的變化趨勢(shì);認(rèn)識(shí)上的局限造成選擇變量不當(dāng)多重共線性包括（

）

答案:完全的多重共線性;不完全的多重共線性;解釋變量間精確的線性關(guān)系;解釋變量間近似的線性關(guān)系當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，可能會(huì)（

）

答案:各個(gè)參數(shù)的t檢驗(yàn)顯著較低;多重可決系數(shù)較高;F檢驗(yàn)的參數(shù)聯(lián)合顯著性較高下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)矩陣檢驗(yàn)的說法中正確的有（

）

答案:較高的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)只是多重共線性存在的充分條件，而非必要條件;利用簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)多重共線性，只適用于兩個(gè)解釋變量之間存在線性相關(guān)檢驗(yàn);解釋變量間相關(guān)系數(shù)很大則必然存在多重共線性;解釋變量間較低的相關(guān)系數(shù)也可能存在多重共線性下列關(guān)于完全多重共線性的說法中正確的有（

）

答案:無法估計(jì);無法單獨(dú)考慮解釋變量對(duì)被解釋變量的影響;;參數(shù)估計(jì)值的方差無限大當(dāng)模型中存在完全多重共線性時(shí)，下列說法正確的有（

）

答案:不存在下列哪些情況可以判斷出模型可能存在多重共線性（

）

答案:增加或剔除一個(gè)解釋變量回歸參數(shù)的估計(jì)值發(fā)生較大變化;改變一個(gè)觀測(cè)值，回歸參數(shù)的估計(jì)值發(fā)生較大變化;一些重要的解釋變量的回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差較大，在回歸方程中沒有通過顯著性檢驗(yàn);有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號(hào)與定性分析結(jié)果相違背下列說法中正確的有（

）

答案:方差膨脹因子大于10時(shí)，說明解釋變量與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性;方差膨脹因子越接近于1，多重共線性越弱;容許度小于0.1時(shí)，認(rèn)為模型存在較嚴(yán)重的多重共線性存在不完全多重共線性的實(shí)際后果有（

）

答案:OLS參數(shù)估計(jì)值的方差偏大;使得參數(shù)的置信區(qū)間變大;可能導(dǎo)致參數(shù)的t檢驗(yàn)值變?yōu)榉秋@著;高擬合優(yōu)度但很少有顯著的t檢驗(yàn)值如果模型中解釋變量之間存在多重共線性，則會(huì)引起如下后果（

）

答案:參數(shù)估計(jì)值不確定;參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無限大;參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確下面屬于多重共線性導(dǎo)致的直接后果是（

）

答案:回歸系數(shù)參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差變大;置信區(qū)間變寬;接受備擇假設(shè)犯錯(cuò)的概率增大;估計(jì)值的穩(wěn)定性降低當(dāng)模型中解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)（

）

答案:各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別;估計(jì)量的精度將大幅度下降;估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感多重共線性的解決方法主要有（

）

答案:保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量;利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式;變換模型的形式;綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)檢驗(yàn)多重共線性的方法有（

）

答案:簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)法;輔助回歸模型檢驗(yàn);逐步回歸法;方差膨脹因子法模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（

）

答案:參數(shù)無法估計(jì);只能估計(jì)參數(shù)的線性組合多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（

）

答案:經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì);經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián);在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性;在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（

）

答案:資本投入與勞動(dòng)投入兩個(gè)變量同時(shí)作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量;本期收入和前期收入同時(shí)作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)在多重共線性不嚴(yán)重的情況下（其它條件不變），則仍可用模型進(jìn)行（

）

答案:經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方差膨脹因子越（

），表明多重共線性越弱。

答案:接近于1完全的多重共線性是指解釋變量的數(shù)據(jù)矩陣的秩（

）

答案:小于k無多重共線性是指數(shù)據(jù)矩陣的秩（

）

答案:等于k簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗(yàn)（

）

答案:多重共線性在不完全多重共線性下，對(duì)參數(shù)區(qū)間估計(jì)時(shí)，置信區(qū)間趨于（

）

答案:變大在下列產(chǎn)生多重共線性的原因中，不正確的是（

）

答案:解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)完全多重共線性產(chǎn)生的后果包括參數(shù)估計(jì)量的方差（

）

答案:無窮大存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（

）

答案:變大逐步回歸法既檢驗(yàn)又修正了模型的（

）

答案:多重共線性模型中引入實(shí)際上與其他解釋變量線性相關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（

）

答案:增大如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量的值為（

）

答案:不確定，方差無限大若某個(gè)解釋變量的VIF（），則一般認(rèn)為這個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在多重共線性

答案:大于10EViews操作題：某地區(qū)2016年主要制造工業(yè)銷售收入與銷售利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下表所示。某地區(qū)制造工業(yè)2016年銷售利潤(rùn)與銷售收入情況

單位：億元行業(yè)名稱銷售利潤(rùn)y銷售收入x行業(yè)名稱銷售利潤(rùn)y銷售收入x食品加工業(yè)187.253180.44醫(yī)約制造業(yè)238.711264.10食品制造業(yè)111.421119.88化學(xué)纖維制造81.57779.46飲料制造業(yè)205.421489.89橡膠制品業(yè)77.84692.08煙草加工業(yè)183.871328.59塑料制品業(yè)144.341345.00紡織業(yè)316.793862.90非金屬礦制品339.262866.14服裝制品業(yè)157.701779.10黑色金屬冶煉367.473868.28皮革羽絨制品81.701081.77有色金屬冶煉144.291535.16木材加工業(yè)35.67443.74金屬制品業(yè)201.421948.12家具制造業(yè)31.06226.78普通機(jī)械制造354.692351.68造紙及紙制品134.401124.94專用設(shè)備制造238.161714.73印刷業(yè)90.12499.83交通運(yùn)精設(shè)備511.944011.53文教體育用品54.40504.44電子機(jī)械制造409.833286.15石油加工業(yè)194.452363.80電子通訊設(shè)備508.154499.19化學(xué)原料制品502.614195.22儀器儀表設(shè)備72.46663.68根據(jù)EViews9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）1.利用OLS估計(jì)建立線性回歸模型，寫出對(duì)應(yīng)的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=b0+b1X）2.所建回歸模型的判定系數(shù)是多少？3.解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是否顯著？（回答:是或否）4.

請(qǐng)用White方法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚裕?jì)算出來的nR2值所對(duì)應(yīng)的臨界概率是多少？5.

請(qǐng)用Park方法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，?jì)算出來的nR2值是多少？6.

用WLS法且選擇權(quán)數(shù)變量為1/sqr（x）對(duì)模型修正后（若用菜單操作應(yīng)在Weights中選擇加權(quán)類型Inversestd.dev.），寫出其回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=a+bX）7.

修正后的回歸方程標(biāo)準(zhǔn)差是多少？8.

修正后的回歸方程再用White方法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚?，?jì)算出來的nR2值是多少？

答案:Y=12.0335+0.1044X;0.8547;是;0.0435;13.0329;Y=8.6393+0.1062X;42.6378;1.5529ARCH檢驗(yàn)只能判斷模型中是否存在異方差,而不能診斷出是哪一個(gè)變量引起的異方差。

答案:對(duì)利用時(shí)序數(shù)據(jù)建立模型不會(huì)產(chǎn)生異方差性。

答案:錯(cuò)Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)有助于探測(cè)異方差的具體形式。

答案:對(duì)進(jìn)行戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)時(shí),需要將樣本觀察值按解釋變量大小排序。

答案:對(duì)對(duì)于不同的樣本點(diǎn),隨機(jī)誤差項(xiàng)的離散程度相同,則稱模型出現(xiàn)了異方差性。

答案:錯(cuò)加權(quán)最小二乘法中,所選取權(quán)數(shù)變量序列的變動(dòng)趨勢(shì)與異方差變動(dòng)趨勢(shì)相同。

答案:錯(cuò)如果存在異方差,通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無效的。

答案:對(duì)在White檢驗(yàn)中,n與輔助回歸模型的判定系數(shù)R2的乘積為6.27,給定顯著水平下的卡方臨界值為5.99,則所建立的模型不存在異方差性。

答案:錯(cuò)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)的結(jié)果受操作過程中數(shù)據(jù)剔除的個(gè)數(shù)影響。

答案:對(duì)戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)適用于樣本容量較大、異方差性呈遞增或遞減的情況。

答案:對(duì)通過戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)可以確定異方差的具體形式。

答案:錯(cuò)通過相關(guān)圖、殘差分布圖等圖示檢驗(yàn)方法可以大體判斷異方差性。

答案:對(duì)當(dāng)模型存在異方差性,仍然可以用t檢驗(yàn)來判斷解釋變量影響的顯著性。

答案:錯(cuò)當(dāng)模型存在異方差性,回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差難以正確估計(jì)。

答案:對(duì)當(dāng)模型存在異方差性時(shí),OLS估計(jì)仍然是有效估計(jì)。

答案:錯(cuò)在異方差情況下采用的普通最小二乘估計(jì)是無偏估計(jì)。

答案:對(duì)利用時(shí)序數(shù)據(jù)建模更容易產(chǎn)生異方差性。

答案:錯(cuò)模型函數(shù)形式的設(shè)定與模型的異方差性無關(guān)。

答案:錯(cuò)模型中遺漏了影響逐漸增大的因素可能會(huì)產(chǎn)生異方差性。

答案:對(duì)/star3/origin/167d64020d91455ebc4787e8c62f41eb.gif

答案:較大加權(quán)最小二乘法中,參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得________最小。

答案:加權(quán)殘差平方和;加權(quán)的殘差平方和對(duì)原模型變換的方法與加權(quán)最小二乘法實(shí)際上是_______。

答案:等價(jià);等價(jià)的恩格爾于1982年提出在時(shí)間序列背景下也有可能出現(xiàn)異方差性,并從理論上提出了一種觀測(cè)時(shí)間序列方差變動(dòng)的方法,這就是________檢驗(yàn)方法。

答案:ARCH;自回歸條件異方差戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)中,利用兩個(gè)子樣本建立回歸模型,其殘差平方和分別為RSS1(較小)和RSS2(較大),則所構(gòu)建的F統(tǒng)計(jì)量公式為________。

答案:F=RSS2/RSS1;RSS2/RSS1戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)是利用____統(tǒng)計(jì)量判斷模型是否存在異方差性。

答案:FEviews軟件中,將數(shù)據(jù)關(guān)于解釋變量X排序的命令為____。

答案:SORT

X;sortx若所建模型的殘差分布呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì),則表明模型可能存在____。

答案:異方差性;異方差戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)(GQ)適用于檢驗(yàn)________異方差、且樣本容量較大的情況。

答案:遞增或遞減;遞增性或遞減性用截面數(shù)據(jù)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在____。

答案:異方差性;異方差若模型出現(xiàn)了異方差性,則t檢驗(yàn)可靠性____。

答案:降低;破壞;不再成立;下降古典回歸模型假定中的隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差等于常數(shù)的假定被破壞,則稱模型出現(xiàn)了____。

答案:異方差性;異方差關(guān)于ARCH檢驗(yàn),說法正確的是(

)

答案:ARCH檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)時(shí)間序列模型中的異方差性;ARCH檢驗(yàn)適用的異方差類型是自回歸條件異方差模型;Eviews軟件可以直接進(jìn)行ARCH檢驗(yàn);ARCH模型是金融時(shí)間序列分析中的一類重要模型下列哪些情況可能導(dǎo)致異方差(

)

答案:利用截面數(shù)據(jù)構(gòu)建消費(fèi)函數(shù)時(shí),遺漏了家庭財(cái)產(chǎn)、消費(fèi)心理等影響因素;構(gòu)建模型時(shí),誤將指數(shù)曲線模型設(shè)成線性模型;自然災(zāi)害、金融危機(jī)等因素的影響關(guān)于異方差性的圖示檢驗(yàn)法,說法正確的是(

)

答案:圖示檢驗(yàn)法只能粗略地判定模型是否存在異方差;圖示檢驗(yàn)法主要有相關(guān)圖、殘差分布圖;對(duì)于原模型,可以在進(jìn)行OLS估計(jì)后,繪制對(duì)的散點(diǎn)圖判斷異方差關(guān)于模型對(duì)數(shù)變換,說法正確的是(

)

答案:經(jīng)濟(jì)意義成立時(shí),對(duì)模型作對(duì)數(shù)變換通常可以降低異方差性的影響;如果變量之間在經(jīng)濟(jì)意義上并非呈雙對(duì)數(shù)模型關(guān)系,則不能簡(jiǎn)單地對(duì)變量取對(duì)數(shù);運(yùn)用對(duì)數(shù)變換能使測(cè)定變量值的尺度縮小;經(jīng)過對(duì)數(shù)變換后的線性模型,其殘差

表示相對(duì)誤差當(dāng)模型存在異方差性時(shí),WLS估計(jì)量具備(

)

答案:線性;無偏性;有效性;一致性在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)(

)

答案:線性;無偏性下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中哪些很可能存在異方差問題(

)

答案:用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型;用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型;以金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)建立外匯匯率預(yù)測(cè)模型異方差性的檢驗(yàn)方法有(

)

答案:圖示檢驗(yàn)法;戈里瑟檢驗(yàn);帕克檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷膶?duì)數(shù)變換有以下特點(diǎn)(

)

答案:能使測(cè)定變量值的尺度縮小;模型的殘差為相對(duì)誤差;相對(duì)誤差往往有較小的差異能夠修正異方差的方法有(

)

答案:加權(quán)最小二乘法;對(duì)原模型變換法;對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換通過建立殘差序列對(duì)解釋變量的輔助回歸模型來檢驗(yàn)異方差性的方法有(

)

答案:Park檢驗(yàn);懷特檢驗(yàn);戈里瑟檢驗(yàn)?zāi)Ｐ统霈F(xiàn)異方差性帶來的影響有(

)

答案:OLS估計(jì)不再是有效估計(jì);t檢驗(yàn)可靠性降低;增大模型的預(yù)測(cè)誤差模型產(chǎn)生異方差性的主要原因有(

)

答案:模型中遺漏了影響逐漸增大的因素;模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差;隨機(jī)因素影響常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有(

)

答案:戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn);懷特檢驗(yàn);戈里瑟檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)過對(duì)數(shù)變換后,異方差性通常(

)

答案:減小加權(quán)最小二乘法中,參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該使得(

)最小

答案:加權(quán)殘差平方和建立回歸模型后,如果殘差分布的離散程度有明顯擴(kuò)大的趨勢(shì),則模型存在(

)

答案:異方差性更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為(

)

答案:橫截面數(shù)據(jù)ARCH

檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)(

)

答案:異方差性當(dāng)回歸模型存在異方差性時(shí),t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)(

)

答案:降低下列說法不正確的是(

)

答案:檢驗(yàn)異方差的方法有

F

檢驗(yàn)下列說法正確的是(

)

答案:異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān)在修正異方差的方法中,不正確的是(

)

答案:兩階段最小二乘法對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換可以緩解異方差性的程度,其原因是(

)

答案:能使誤差轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)誤差下列哪項(xiàng)不是產(chǎn)生異方差的原因(

)

答案:模型的多重共線性在異方差情況下,參數(shù)的OLS估計(jì)仍然具有無偏性的原因是(

)

答案:零均值假定成立下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法(

)

答案:方差膨脹因子檢驗(yàn)White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)(

)

答案:異方差性若模型具有異方差性,常用的估計(jì)方法是(

)

答案:加權(quán)最小二乘法若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差,則參數(shù)的OLS估計(jì)量(

)

答案:無偏但非有效EViews操作題：某地區(qū)1996-2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額與地區(qū)GDP統(tǒng)計(jì)資料如下表所示。某地區(qū)1996-2016年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額與地區(qū)GDP

單位：億元年份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資x地區(qū)GDPy年份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資x地區(qū)GDPy1996910.91996.520075594.58087.11997961.02048.420088080.110284.519981230.42162.3200913072.314143.819991430.12375.6201017042.119359.620001832.92789.0201120019.324718.320012543.23448.7201222913.529082.620023120.63967.0201324941.132412.120033791.74585.8201428406.233387.920044753.85777.2201529854.7135087.2120054410.46484.0201632917.7339570.320064517.06858.0根據(jù)EViews

9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）1.利用OLS估計(jì)建立線性回歸模型，寫出對(duì)應(yīng)的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=b0+b1X）2.該模型對(duì)應(yīng)的DW統(tǒng)計(jì)量的值是多少？3.對(duì)模型進(jìn)行BG檢驗(yàn)（選擇滯后期為2），則nR2的值是多少？4.對(duì)模型進(jìn)行BG檢驗(yàn)（選擇滯后期為2），則nR2的值所對(duì)應(yīng)的臨界概率是多少？5.用PAC檢驗(yàn)?zāi)Ｐ痛嬖趲纂A自相關(guān)性？（只填寫數(shù)字）6.

根據(jù)BG檢驗(yàn)的結(jié)果確定自相關(guān)性的類型，用廣義差分法(選擇等價(jià)的GLS)對(duì)模型進(jìn)行修正后，DW的值是多少？7.該模型估計(jì)過程經(jīng)過多少次迭代后收斂？8.寫出修正后的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=a+bX）

答案:Y=668.0134+1.1819X;1.2823;9.2274;0.0099;2;2.5936;5；4;Y=609.5774+1.1890X；Y=609.5774+1.1890X當(dāng)模型存在自相關(guān)時(shí),廣義最小二乘估計(jì)是最佳線性無偏估計(jì)。

答案:對(duì)/star3/origin/372ff54bd010be87f4c9894ba3264dd2.gif

答案:對(duì)/star3/origin/9d4389618eab5aa11441c990533db3a4.gif

答案:錯(cuò)利用Durbin估計(jì)法得到的自相關(guān)系數(shù)是有偏估計(jì)。

答案:對(duì)對(duì)廣義差分變換后的模型進(jìn)行OLS估計(jì),得到的OLS估計(jì)量有偏。

答案:錯(cuò)布羅斯-戈弗雷檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型不存在自相關(guān)性。

答案:對(duì)布羅斯-戈弗雷檢驗(yàn)通過建立殘差項(xiàng)關(guān)于所有解釋變量的輔助回歸模型來判斷原模型是否存在自相關(guān)性。

答案:錯(cuò)增大樣本容量,DW檢驗(yàn)的無法判定區(qū)域也會(huì)擴(kuò)大。

答案:錯(cuò)模型解釋變量中含有滯后的被解釋變量時(shí),可以用DW檢驗(yàn)判斷模型的自相關(guān)性。

答案:錯(cuò)DW檢驗(yàn)不能判斷模型是否存在高階自相關(guān)。

答案:對(duì)用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1。

答案:對(duì)自相關(guān)性對(duì)模型的預(yù)測(cè)精度不會(huì)產(chǎn)生影響。

答案:錯(cuò)利用截面數(shù)據(jù)建立模型不會(huì)產(chǎn)生自相關(guān)性。

答案:錯(cuò)當(dāng)模型存在自相關(guān)性,仍然可以用t檢驗(yàn)來判斷解釋變量影響的顯著性。

答案:錯(cuò)當(dāng)模型存在自相關(guān)性,一般會(huì)高估OLS估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差。

答案:錯(cuò)當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),OLS估計(jì)仍然是有效估計(jì)。

答案:錯(cuò)存在自相關(guān)情況下采用的普通最小二乘估計(jì)是無偏估計(jì)。

答案:對(duì)利用截面數(shù)據(jù)建模更容易產(chǎn)生自相關(guān)性。

答案:錯(cuò)模型函數(shù)形式的設(shè)定與模型的自相關(guān)性無關(guān)。

答案:錯(cuò)/star3/origin/55927b23e4b0ec35e2d39bd3.gif

答案:;1-DW/2;1-0.5DW;1-0.5*DW消除自相關(guān)性常用的方法是___。

答案:廣義差分法/ananas/latex/p/73915

答案:存在/star3/origin/a29d00bbf4b588ff8ec897d369563e06.gif

答案:負(fù)自相關(guān);負(fù)自相關(guān)性當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),OLS估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差一般會(huì)___。

答案:低估當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),模型的預(yù)測(cè)精度___。

答案:降低當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),t檢驗(yàn)的可靠性___。

答案:降低以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在___。

答案:自相關(guān)性;自相關(guān)對(duì)于線性回歸模型,如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的各期值之間存在相關(guān)關(guān)系,則稱模型出現(xiàn)了______。

答案:自相關(guān)性;自相關(guān)下列關(guān)于BG檢驗(yàn)說法正確的是(

)

答案:BG檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型不存在自相關(guān)性;BG檢驗(yàn)是通過輔助回歸模型的構(gòu)建來判斷自相關(guān)性;BG檢驗(yàn)所使用的統(tǒng)計(jì)量服從卡方分布;BG檢驗(yàn)需要人為確定滯后期長(zhǎng)度關(guān)于自相關(guān)性的圖示檢驗(yàn)法,說法正確的是(

)

答案:圖示檢驗(yàn)法只能粗略地判定模型是否存在自相關(guān);對(duì)于原模型,可以在進(jìn)行OLS估計(jì)后,繪制,的散點(diǎn)圖來判斷自相關(guān)性;對(duì)于原模型,可以在進(jìn)行OLS估計(jì)后,按照時(shí)間順序繪制殘差的圖形來判斷自相關(guān)性下列哪些情況可能導(dǎo)致自相關(guān)(

)

答案:利用年度數(shù)據(jù)構(gòu)建消費(fèi)函數(shù)時(shí),遺漏了家庭財(cái)產(chǎn)、消費(fèi)心理等因素;建立平均成本函數(shù)時(shí),將二次多項(xiàng)式模型設(shè)成線性模型;構(gòu)建模型時(shí),解釋變量中含有滯后變量;自然災(zāi)害、金融危機(jī)等因素的影響檢驗(yàn)自相關(guān)的方法是(

)

答案:圖示法;DW

檢驗(yàn)法如果模型存在自相關(guān)性,則會(huì)引起的后果有(

)

答案:參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定;變量的顯著性檢驗(yàn)失效;預(yù)測(cè)精度降低;參數(shù)估計(jì)值仍是無偏的自相關(guān)產(chǎn)生的原因有(

)

答案:設(shè)定誤差;經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用;蛛網(wǎng)現(xiàn)象;經(jīng)濟(jì)行為的滯后性DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)(

)

答案:遞增型異方差的檢驗(yàn);=形式的自相關(guān)檢驗(yàn);形式的多重共線性檢驗(yàn);的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)/star3/origin/3926c0876a9019f8ccf3a3b0aac254d6.gif

答案:線性;無偏性下述哪些方法可用于存在自相關(guān)現(xiàn)象的模型的估計(jì)(

)

答案:一階差分法;廣義差分法;Durbin兩步法下列哪些情況不適于用DW法檢驗(yàn)自相關(guān)(

)

答案:模型含有隨機(jī)解釋變量;樣本容量太小;非一階自回歸模型;含有滯后的被解釋變量以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布,du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布,則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是(

)

答案:4-du≤DW≤4-dl;dl≤DW≤du可用于高階自相關(guān)檢驗(yàn)的方法有(

)

答案:BG檢驗(yàn);偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ统霈F(xiàn)自相關(guān)性帶來的影響有(

)

答案:t檢驗(yàn)可靠性降低;增大模型的預(yù)測(cè)誤差模型產(chǎn)生自相關(guān)性的主要原因有(

)

答案:模型中遺漏了重要解釋變量;經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng);模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差;經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的慣性下列說法正確的是(

)

答案:DW檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān);偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān);拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)在修正自相關(guān)的方法中,不正確的是(

)

答案:普通最小二乘法假定某企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量與價(jià)格的關(guān)系可表示為模型St=b0+b1Pt+εt,其中St為產(chǎn)量,Pt為價(jià)格。又知,如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩,經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在(

)

答案:自相關(guān)問題采用一階差分模型消除一階自相關(guān)問題適用于下列哪種情況(

)

答案:ρ≈1下列方法屬于高階自相關(guān)檢驗(yàn)方法的有(

)

答案:BG檢驗(yàn)?zāi)Ｐ痛嬖谧韵嚓P(guān)性時(shí),OLS估計(jì)量仍是無偏的,其原因是(

)

答案:零均值假定成立/star3/origin/2613c39cd29c49cf2483ac1c6b242b6a.gif

答案:=在下列引起自相關(guān)的原因中,不正確的是(

)

答案:解釋變量之間的共線性下列不屬于DW檢驗(yàn)的前提條件的是(

)

答案:線性回歸模型為一元回歸形式根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)一元線性回歸模型后,計(jì)算得DW=1.4,已知在5%的置信度下,dL=1.35,dU

=1.49,則原模型(

)

答案:無法判斷是否存在一階自相關(guān)當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),有效的參數(shù)估計(jì)方法是(

)

答案:廣義差分法DW檢驗(yàn)方法用于檢驗(yàn)(

)

答案:自相關(guān)性根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果,一元線性回歸模型的DW=2.28。在樣本容量n=20,解釋變量個(gè)數(shù)k=1,顯著水平為0.05時(shí),查得dL=1.2,dU=1.41,則可以判斷模型的自相關(guān)情況為(

)

答案:不存在一階自相關(guān)當(dāng)DW=4時(shí),說明模型(

)

答案:存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)DW的取值范圍是(

)

答案:0≤DW≤4對(duì)于大樣本,

DW統(tǒng)計(jì)量的近似計(jì)算公式為(

)

答案:DW≈2(1-

)下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)(

)

答案:DW檢驗(yàn)當(dāng)殘差分布呈現(xiàn)何種變化時(shí)說明模型很可能存在自相關(guān)性(

)

答案:周期性變化當(dāng)模型存在自相關(guān)性時(shí),t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)(

)

答案:降低如果模型存在自相關(guān)性,則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量(

)

答案:無偏但非有效EViews操作題：某地區(qū)制造業(yè)部門1955-1974年期間的資本存量y和銷售額x的統(tǒng)計(jì)資料如下表(單位：百萬元)，試建立分布滯后模型。某地區(qū)制造業(yè)部門資本存量和銷售額資料年份yx年份yx1955450.69264.801965682.21410.031956506.42277.401966779.65448.691957518.70287.361967846.65464.491958500.70272.801968908.75502.821959527.07302.191969970.74535.551960538.14307.9619701016.45528.91961549.39308.96197l1024.45559.171962582.13331.1319721077.19620.171963600.43350.3219731208.70713.981964633.83373.3519741471.35820.98根據(jù)EViews9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）1.使用互相關(guān)分析命令，初步判斷滯后期的長(zhǎng)度S=?（只填寫數(shù)字）2.假定回歸系數(shù)bi可以用一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近，對(duì)參數(shù)分布不作任何限制，利用阿爾蒙法估計(jì)模型所得到的R2值是多少？3.

當(dāng)增加1百萬元銷售額對(duì)資本存量的短期作用為幾百萬元（只填數(shù)字）？4.

當(dāng)增加1百萬元銷售額對(duì)資本存量的長(zhǎng)期作用為幾百萬元（只填數(shù)字）？5.根據(jù)阿爾蒙法估計(jì)所得到的方程，滯后變量Xt-1的系數(shù)是多少？6.

根據(jù)阿爾蒙法估計(jì)所得到的方程，滯后變量Xt-2的系數(shù)是多少？7.根據(jù)阿爾蒙法估計(jì)所得到模型的赤池信息準(zhǔn)則是多少？8.根據(jù)阿爾蒙法估計(jì)所得到模型的施瓦茨信息準(zhǔn)則是多少？9.請(qǐng)寫出EVIWS軟件中判斷滯后期長(zhǎng)度的互相關(guān)命令10.若參數(shù)分布施加近端限制，其他條件不變，請(qǐng)寫出阿爾蒙法估計(jì)EVIEWS命令

答案:3;0.9968;0.6636;2.0055;1.1315;0.7354;8.7694;8.9654;CROSSYX;crossyx;(10)LSYCPDL(X,3,2,1);lsycpdl(x,3,2,1)/star3/origin/30ff03d09b66370560ceffb2a7438dbd.gif

答案:對(duì)AIC和SC是用于衡量回歸模型優(yōu)良性的兩種準(zhǔn)則。

答案:對(duì)若直接應(yīng)用最小二乘法估計(jì)有限分布滯后模型,則所得估計(jì)量無偏

答案:對(duì)在估計(jì)分布滯后模型中,互相關(guān)分析一般用于初步判斷滯后期長(zhǎng)度

答案:對(duì)無限分布滯后模型無法直接應(yīng)用最小二乘法

答案:對(duì)有限分布滯后模型無法應(yīng)用最小二乘法

答案:錯(cuò)一般應(yīng)用阿爾蒙法估計(jì)自回歸模型

答案:錯(cuò)/star3/origin/985a7bd73547ce493ccfa020b2f20a73.gif

答案:0.323;10.735在估計(jì)分布滯后模型之前,最好使用EViews的______命令,初步判斷滯后期長(zhǎng)度。

答案:CROSS;cross;互相關(guān)分析;互相關(guān)分析或CROSS有限分布滯后模型估計(jì)方法有______和阿爾蒙估計(jì)法。

答案:經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法;經(jīng)驗(yàn)加權(quán)估計(jì)法經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法最主要缺點(diǎn)是設(shè)置___的主觀隨意性較大。

答案:權(quán)數(shù)經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法權(quán)數(shù)的滯后結(jié)構(gòu)一般分為遞減滯后結(jié)構(gòu)、______結(jié)構(gòu)和倒V型滯后結(jié)構(gòu)。

答案:不變滯后;常數(shù)型滯后;常數(shù)型;常數(shù)對(duì)于有限分布滯后模型,解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期,可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì)________。

答案:減少一期;減少;變小;減少一個(gè)；減少1個(gè)如果模型中包含解釋變量x的本期值及其滯后值則稱該模型為____________。

答案:分布滯后模型/star3/origin/157420d7e2ba6a21f7548cd8e884cfaa.gif

答案:自回歸模型如果模型中的滯后變量只是解釋變量x的過去各期值,則稱該模型為________。

答案:分布滯后模型;分布滯后變量模型過去時(shí)期的、對(duì)當(dāng)前被解釋變量產(chǎn)生影響的變量稱為________。

答案:滯后變量滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因一般包括心理因素、技術(shù)因素、______因素。

答案:制度被解釋變量受自身或其它經(jīng)濟(jì)變量過去值或前期值影響的現(xiàn)象稱為_________。

答案:滯后效應(yīng)或滯后現(xiàn)象;滯后效應(yīng);滯后現(xiàn)象阿爾蒙估計(jì)法具有(

)特點(diǎn)

答案:原理巧妙、簡(jiǎn)單;減少估計(jì)參數(shù)個(gè)數(shù);緩減多重共線性;滯后期長(zhǎng)度和多項(xiàng)式次數(shù)易受主觀影響應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法估計(jì)有限分布滯后模型具有(

)特點(diǎn)

答案:簡(jiǎn)單易行;不損失自由度;避免多重共線性;權(quán)數(shù)設(shè)置的主觀隨意性較大對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),會(huì)遇到的困難有(

)

答案:無法估計(jì)無限分布滯后模型參數(shù);難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度;滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度;解釋變量間存在多重共線性問題阿爾蒙估計(jì)法中滯后期長(zhǎng)度可通過(

)確定

答案:經(jīng)濟(jì)理論或經(jīng)驗(yàn);相關(guān)系數(shù);最大的調(diào)整判定系數(shù);最小的施瓦茲準(zhǔn)則引入滯后變量的模型可以(

)

答案:全面、客觀描述經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象;有效提高模型的擬合優(yōu)度;將靜態(tài)分析轉(zhuǎn)化為動(dòng)態(tài)分析;反映過去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)期經(jīng)濟(jì)行為的影響分布滯后模型中的滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因有(

)

答案:心理因素;技術(shù)因素;制度因素/star3/origin/1f12fa250f735619eaeb6cd64d576c6b.gif

答案:0.95單位/star3/origin/47c2f5e852aeccbca8c63cd96d10e156.gif

答案:滯后期的適當(dāng)次多項(xiàng)式/star3/origin/5592b7c7e4b0ec35e2d3af87.gif

答案:多重共線性問題對(duì)于有限分布滯后模型,解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期,有效的樣本容量就會(huì)(

)

答案:減少1個(gè)對(duì)有限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),會(huì)產(chǎn)生(

)困難

答案:多重共線性問題對(duì)無限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí),會(huì)遇到的最主要困難為(

)

答案:無法估計(jì)無限分布滯后模型參數(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法估計(jì)有限分布滯后模型的缺點(diǎn)為(

)

答案:難以客觀確定權(quán)數(shù)下表給出了1965-1970年美國(guó)制造業(yè)利潤(rùn)和銷售額的季度數(shù)據(jù)。

1965-1970年美國(guó)制造業(yè)利潤(rùn)和銷售額的季度數(shù)據(jù)年份季度利潤(rùn)(y)銷售額（x）年份季度利潤(rùn)(y)售額（x）1965-1105031148621968-1125391488622120921239682148491539133108341235453132031557274122011319174149471684091966-1122451299111969-1141511627812140011409762159491760573122131378283140241724194128201454654143151833271967-1113491369891970-112381170415212615145126213991181313311014141536312174176712412730151776410985180370根據(jù)EViews9.0版本軟件操作過程回答下列問題，并將結(jié)果填入對(duì)應(yīng)的空白位置。（注意：數(shù)據(jù)四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后4位，輸入模型公式時(shí)中間不得有空格）

1.

為了反映季度因素對(duì)利潤(rùn)函數(shù)的影響，按加法方式引入虛擬變量D2、D3、D4得到利潤(rùn)函數(shù)的回歸模型如下：

yt=b0+b1xt+α1D2T+α2D3T+α3D4T+ut式中，D2=1表示第二季度；D3=1表示第三季度；D4=1表示第四季度。請(qǐng)寫出對(duì)應(yīng)的回歸方程。（填寫格式用大寫字母表示變量名：Y=b0+b1X+b2D2+b3D3+b4D4）2.

上述回歸方程去掉不顯著的虛擬變量，并消除1階、2階自相關(guān)后，根據(jù)所得到的回歸方程，表明第二季度比其他季度的基礎(chǔ)利潤(rùn)額平均高出多少？(顯著性水平取0.1）3.

上述回歸方程估計(jì)過程經(jīng)過多少次迭代后收斂？4.

如果季度因素對(duì)利潤(rùn)額產(chǎn)生影響，則可按乘法方式引入虛擬變量：

yt=b0+b1xt+α1D2T*xt

+α2D3T*xt

+α3D4T*xt

+ut

請(qǐng)用OLS估計(jì)建立該回歸模型，并去掉不顯著的虛擬變量，消除1階、2階自相關(guān)后，根據(jù)所得到的回歸方程可知，其他季度的邊際利潤(rùn)是多少？（顯著性水平0.1）5.

由上述回歸方程可知，第二季度邊際利潤(rùn)增加到多少？6.

上述回歸方程估計(jì)過程經(jīng)過多少次迭代后收斂？7.

如果對(duì)利潤(rùn)函數(shù)按加法方式和乘法方式同時(shí)引入虛擬變量：

yt=b0+b1xt+α1D2T+α2D3T+α3D4T+α4D2T*xt

+α5D3T*xt

+α6D4T*xt

+ut

則所得到的回歸方程，除解釋變量xt回歸系數(shù)顯著外，其余回歸系數(shù)均不顯著是嗎？（顯著性水平0.1，回答:是或否）8.

上述回歸結(jié)果說明只能按照一種方式引入，即按加法方式或乘法方式引入虛擬變量，選擇哪一個(gè)都可以嗎？（回答:是或否）

答案:Y=6722.7170+0.0380X+1357.0520D2-229.3864D3+187.7317D4;Y=6722.7169+0.0380X+1357.0518D2-229.3864D3+187.7317D4;1105.257；1105.2570;27;0.0992;0.1063;29;是;是若干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù),假定一年有2月、3月、10月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng),則應(yīng)引入4個(gè)虛擬變量。

答案:錯(cuò)/star3/origin/243591578e5e5201eb9bfd1bac77b668.gif

答案:對(duì)計(jì)量模型中引入虛擬變量可以提高模型的精度。

答案:對(duì)計(jì)量模型中引入虛擬變量可以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

答案:對(duì)一個(gè)定性因素有m個(gè)屬性,在有截距項(xiàng)的模型中應(yīng)設(shè)置m-1個(gè)虛擬變量。

答案:對(duì)如果兩個(gè)回歸模型的斜率相等,截距相等，則稱之為重合回歸。

答案:對(duì)虛擬變量只能代表質(zhì)的因