修改國際金融計算題練習

國際金融計算題學習目的與要求熟練掌握國際金融知識體系中的計算題類型及解答方式。

1、美國某公司因業(yè)務需要，以美元購買1萬英鎊存放于倫敦英國銀行，期限1個月，1個月后再將英鎊換回美元。已知紐約外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.4500/10，1個月遠期匯水30/20，1個月后的即期匯率為GBP/USD=1.4420/30。（1）請問該美國公司在將美元換成英鎊，1個月后再換回美元的外匯交易中實際損失多少？（2）該公司為減少損失，采用了掉期交易保值法，試問該公司的實際損失又是多少Logo2.遠期匯率GBP/USD=1.4470/90（1)購買1萬英鎊需美元：1*1.4510=1.4510萬元一個月后所得美元：1*1.4420=1.4420萬元損失：1.4510-1.4420=0.009萬元(2)一個月后所得美元：1*1.4470=1.4470萬元損失：1.4510-1.4470=0.004萬元

（1）該國該年BOP差額是多少?（2）請簡要分析一下該國的國際收支平衡狀況（3）外匯儲備是增加了還是減少了？貸方借方凈值商品出口194716進口-158509服務輸出23778服務輸入-31288收益（+）10571收益（-）-28545經(jīng)常轉移（+）5368經(jīng)常轉移（-）-424資本賬戶-26直接投資-36978證券投資-11234其他投資-18077儲備和相關項目—8652錯誤與遺漏-146564.匯率折算套算類型及方式1、某日倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：￡1=US$1.8370—1.8385，六個月后美元發(fā)生升水，升水幅度為177/172點，威廉公司賣出六月期遠期美元3000，問折算成英鎊是多少?2、假定某日外匯市場上，美元與加元、法國法郎的匯率分別為：US$1=CAN$1.1565，US$1=FFr5.3275，請根據(jù)上述數(shù)字，計算出加元與法郎之間的套算匯率。5.基準貨幣相同，標價貨幣不同，求標價貨幣之間的比價：交叉相除國際金融市場某日匯率：1美元=1.2310/1.2320瑞郎，1美元=115.20/116.20日元，求：瑞郎兌日元的匯率瑞郎兌日元的銀行買入價=美元對日元的買入價/美元對瑞郎的賣出價6.基準貨幣不同，標價貨幣相同，求基準貨幣之間的比價：交叉相除

1澳元=美元0.7506/0.7526，1新元=美元0.6150/0.6170，求：澳元1=新元澳元/新元買入價=澳元對美元買入價/新元兌美元的賣出價7.非美元標價法與美元標價法下，求某一基準貨幣與另一標價貨幣的比價：兩邊相乘

1美元=丹麥克朗6.3171/6.3191，1英鎊=美元1.7575/1.7595求：英鎊=丹麥克朗買入價/賣出價買入價=英鎊兌美元的買入價*美元對丹麥克朗的買入價賣出價=英鎊兌美元的賣出價*美元兌丹麥克朗的賣出價8.套匯：在價格低的市場買入（用賣出匯率）某種貨幣的同時，在價格高的市場賣出（用買入?yún)R率）同幣種同數(shù)量的貨幣。9.實際貸款期限的計算：

實際貸款期限=寬限期+名義貸款期限-寬限期/210.承擔費的計算：

承擔費=為提款數(shù)額*承擔費率*剩余期限

11、某日香港市場的匯價是US$1=HK$7.7550/7.7584，3個月遠期40/45，分析說明6個月遠期港元匯率的變動及美元匯率的變動。解：直接標價法下，遠期匯率=即期匯率+升水數(shù)，由此可知：（1）6個月后的匯率為US$1=HK$（2）6個月遠期港幣。。。美元。。。12、國際金融市場某日匯率是US$1=RMB￥8.3000/8.3010，US$1=CHF2.6070/2.6080，求瑞郎兌人民幣的匯率是多少？解：在標準貨幣為同一種貨幣（美元）時，采用交叉相除法，由此可知：買入價：8.3000/2.60