2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺

模擬試卷B卷含答案

單選題（共50題）

1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的

原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)

營(yíng)管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)

務(wù)模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展

的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】C

2、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)說法正確的是（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部

事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭

寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法及時(shí)獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償

付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

3、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的表述，不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型

B.信用評(píng)分模型對(duì)金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

【答案】D

4、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價(jià)格分析

【答案】A

5、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議，則首先造成的是

()損失。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

6、()是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損

失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

7、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取

（）年前實(shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030,2050

B.2020,2060

C.2030,2060

D.2020,2050

【答案】C

8、下列關(guān)于效率比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]

B.存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率

C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款）/2]

D.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=360/[（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）/2]

【答案】D

9、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭

150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來的總外匯敞口頭寸

是（）。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】c

10、外部人員的故意欺詐屬于0

A.內(nèi)部流程

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

【答案】D

11、()負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體

的操作規(guī)程，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層

【答案】D

12、以下哪個(gè)不屬于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的主要環(huán)節(jié)0

A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對(duì)分

行進(jìn)行初次分配

B.分行按照自身的經(jīng)營(yíng)狀況自行確立經(jīng)濟(jì)資本總量和增量額度

C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略

性分配

【答案】B

13、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方

法。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.流程分析法

【答案】C

14、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，并請(qǐng)附近一家學(xué)校為其擔(dān)保，該學(xué)

校（）。

A.資產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模即可提供擔(dān)保

B.不能提供擔(dān)保

C.可以有條件地提供擔(dān)保

D.經(jīng)上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)可以提供擔(dān)保

【答案】B

15、（）通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

16、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后收到1000萬

美元的貨款，假如當(dāng)前匯率為1美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)3

個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商（），以對(duì)

沖匯率。

A.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

C.在93價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D.在90價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

17、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

的基礎(chǔ)上,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品（）、的過

程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果

C.風(fēng)險(xiǎn)類型

D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

【答案】D

18、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入

1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子

行業(yè)資本分配的限度為0億元。

A.30

B.300

C.250

D.50

【答案】B

19、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

【答案】C

20、點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器安裝的基本規(guī)定是，探測(cè)器至墻壁、梁邊的水平距離不應(yīng)

小于（）D1。

A.2

B.1.5

C.1

D.0.5

【答案】D

21、良好的（）是商業(yè)銀行生存之本。

A.聲譽(yù)

B.財(cái)務(wù)狀況

C.人員素質(zhì)

D.組織結(jié)構(gòu)

【答案】A

22、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。

A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降

B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升

C.資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

D.負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大

【答案】B

23、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是0。

A.時(shí)間

B.成本

C.資金數(shù)量

D.資產(chǎn)總額

【答案】D

24、（2018年真題）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的是（）。

A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,

其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

25、（）是影響工程質(zhì)量的主要因素。

A.自然因素

B.人的因素

C.設(shè)計(jì)因素

D.方法因素

【答案】B

26、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

27、采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，公司金融這類業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)

資本要求P系數(shù)為（）。

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

28、邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布密i39.財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較

大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

29、()是商業(yè)銀行對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避

和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

【答案】D

30、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，

最不恰當(dāng)?shù)氖?)0

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率

C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交

易員核對(duì)交易明細(xì)

【答案】D

31、如果銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，

貸款的利息收入是()，存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而()，從而使

銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

A.減少的，減少

B.增加的，減少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

【答案】C

32、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

C.法人客戶和個(gè)人客戶

D.集體客戶和個(gè)人客戶

【答案】C

33、假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為：GBPI=USD2.0000,美元年利率為3%,英鎊

年利率為4%,則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（）。

A.GBP1=USD1.9702

B.GBP1=USD1.9808

C.GBPI=USD2.0000

D.GBPI=USD2.0194

【答案】D

34、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)的是（）。

A.正常類貸款遷徙率

B.次級(jí)類貸款遷徙率

C.凈資產(chǎn)收益率

D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

【答案】C

35、持續(xù)期缺口等于（）0

A.總資產(chǎn)持續(xù)期-總負(fù)債持續(xù)期

B.總資產(chǎn)持續(xù)期-（總資產(chǎn)/總負(fù)債）X總負(fù)債持續(xù)期

C.總負(fù)債持續(xù)期-總資產(chǎn)持續(xù)期

D.總資產(chǎn)持續(xù)期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）義總負(fù)債持續(xù)期

【答案】D

36、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法

的缺點(diǎn)。

A.過分依賴于外部評(píng)級(jí)

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

【答案】D

37、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億

元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

38、超額準(zhǔn)備金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪一項(xiàng)？（）

A.保證金

B.活期存款

C.應(yīng)解匯款

D.財(cái)政性存款

【答案】D

39、下列土地登記事項(xiàng)中，不可能發(fā)生的是（）。

A.原始登記文件可能出錯(cuò)

B.原始登記文件不會(huì)出錯(cuò)

C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯(cuò)誤

D.登記申請(qǐng)人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準(zhǔn)土地登記引發(fā)的錯(cuò)誤

【答案】B

40、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯(cuò)誤的是0。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)

C.資本充足率和杠桿率是重要的資本監(jiān)管工具

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對(duì)降低銀行之間

的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒有作用

【答案】D

41、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200,歐元多頭150,

英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞口頭寸法為（）。

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

42、銀行資產(chǎn)的應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡價(jià)格EP的關(guān)系是（）

A.FP高于EP

B.FP低于EP

C.FP等于EP

D.無特定關(guān)系

【答案】B

43、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)

收益率為30%、50%、10%、T0%或-30%的概率分別為0.25、0.15、

0.15、0.25和0.20,則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.50%

【答案】B

44、（）是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到

有效管理

【答案】D

45、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流

入

C.分得股利、利潤(rùn)或取得債券利息收入屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動(dòng)現(xiàn)金流流出

【答案】D

46、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給

承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于（）。

A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.自我轉(zhuǎn)移

C.市場(chǎng)轉(zhuǎn)移

D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】A

47、（2019年真題）商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長(zhǎng)期貸款最有可能產(chǎn)生

（）O

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

48、利率互換發(fā)生的前提是（）。

A.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)

B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方

C.存在二級(jí)交易市場(chǎng)

D.存在利率差異

【答案】A

49、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690,英鎊多頭560,美元空頭

470,港元空頭380,則凈總敞口頭寸為（）。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

50、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)善惡化、

違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。

A.減少負(fù)債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本

【答案】C

多選題（共20題）

1、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。

A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

B.危機(jī)處理方案

C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

E.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BC

2、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（）。

A.綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確

保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求

B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)

境相適應(yīng)，兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求，并考慮各種資本補(bǔ)充來源的長(zhǎng)期可持續(xù)

性

C.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性，充分考慮對(duì)銀行資本水

平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險(xiǎn)暴露，嚴(yán)重且長(zhǎng)期的市場(chǎng)衰

退，以及突破風(fēng)險(xiǎn)承受能力的其他事件

D.優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高

資本質(zhì)量

E.通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲

得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計(jì)劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本

應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)條件變化

【答案】ABCD

3、下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說法正確的有（）。

A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

【答案】ABC

4、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念的說法，不正確的是（?）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

【答案】BCD

5、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)的有（）。

A.客戶身份識(shí)別

B.客戶身份資料和交易記錄保存

C.大額交易和可疑交易報(bào)告

D.反洗錢內(nèi)部控制

E.反洗錢培訓(xùn)

【答案】ABCD

6、施工組織設(shè)計(jì)的編制的流程（）。

A.組織編制組，明確負(fù)責(zé)人

B.收集整理編制依據(jù)，并鑒別其完整性和真實(shí)性

C.編制組分工，并明確初稿完成時(shí)間

D.工程施工合同、招標(biāo)投標(biāo)文件或相關(guān)協(xié)議

E.工程施工合同、招標(biāo)投標(biāo)文件或相關(guān)協(xié)議

【答案】ABC

7、內(nèi)部信息科技審計(jì)的責(zé)任包括（）。

A.制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃

B.檢查和評(píng)估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性

C.提出整改意見

D.檢查整改意見是否得到落實(shí)

E.執(zhí)行信息科技專項(xiàng)審計(jì)

【答案】ABCD

8、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要。變量。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D期限

E.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)

【答案】ABC

9、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說法，正確的有（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

B.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)

整的資本收益率（RAROC）

C.在單筆業(yè)務(wù)層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商

業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，

可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，

從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

【答案】BCD

10、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）。

A.多項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力下降

C.負(fù)債過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.外部評(píng)級(jí)下降

【答案】ABCD

11、進(jìn)行注銷異議登記時(shí)，對(duì)異議登記申請(qǐng)人的起訴不予受理或請(qǐng)求不予支持

的材料應(yīng)為（）出具。

A.人民政府

B.人民法院

C.土地資源管理部門

D.土地權(quán)利人

【答案】B

12、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

A.企業(yè)違法違規(guī)

B.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

C.地方政府行政干預(yù)

D.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

E.企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉

【答案】ABC

13、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括（）。

A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都會(huì)給流動(dòng)性

造成影響

B.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能