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易部分，在這里您將學習到：當進行垂直價差交易時的盈利與風險特征；垂直價差策略在交易中的考慮。看跌期權(quán)價差策略。漲期權(quán)價差策略的定義漲，漲到接近或稍超過最高行權(quán)價格。(72.8*100=7280)(21.2*100=2120)市看漲期權(quán)價差策略收益/損失圖(點(點)牛市看漲期權(quán)價差策略的潛在盈利與損失(-72.8+21.2)*100=-5160元最大收益：盈利4300元發(fā)生于：當滬深300指數(shù)在2150點及以上時：(21.2+(點(點)用這種策略。(小幅度上漲到，或略微超過行權(quán)價)略：行權(quán)價格更低的一份看跌期看跌期權(quán)價差策略的盈利與風險圖(點(點)看跌期權(quán)價差策略的潛在風險與收益((點)跌時(下跌到，或者略微超過略低的期權(quán)行權(quán)價)，您可以使用該策略。1)買入一個短期看漲期權(quán)，賣出一個長期看漲期權(quán)2)買入一個高行權(quán)價的看漲期權(quán)，賣出一個低行權(quán)價的看跌期權(quán)3)買入一個低行權(quán)價的看漲期權(quán)，賣出一個高行權(quán)價的看漲期權(quán)假設(shè)您買入如下牛市看漲期權(quán)價差元假設(shè)您買入如下牛市看漲期權(quán)價差：垂直價差期權(quán)策略在交易中的考慮。交易所對本文字材料內(nèi)容及相關(guān)信息的準確性、可靠性不做任何保證?；蜷g接損失(包括但不限于因有關(guān)內(nèi)容不準確、不完整而導致的損失)，中國金融期貨交易所不承擔任其他損失，中國金融期貨交易所不承擔任
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