專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)發(fā)展路徑考核試卷

專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)發(fā)展路徑考核試卷考生姓名：__________答題日期：__________得分：__________判卷人：__________

一、單項(xiàng)選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.下列哪項(xiàng)不屬于專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的基本職責(zé)？（）

A.評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)

B.設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案

C.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)投資決策

D.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管理效果

2.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)道德主要包括以下哪幾點(diǎn)？（）

A.客觀公正、保守機(jī)密、勤勉盡責(zé)

B.主動(dòng)創(chuàng)新、積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作

C.注重實(shí)效、追求利潤(rùn)、敢于承擔(dān)

D.獨(dú)立自主、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠(chéng)實(shí)守信

3.以下哪個(gè)證書是全球公認(rèn)的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理資格證書？（）

A.CFA

B.FRM

C.CPA

D.CIA

4.下列哪個(gè)模型不是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中常用的模型？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣

B.沃爾評(píng)分法

C.蒙特卡洛模擬

D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

5.以下哪個(gè)行業(yè)不屬于專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的就業(yè)方向？（）

A.金融行業(yè)

B.保險(xiǎn)行業(yè)

C.醫(yī)療行業(yè)

D.娛樂行業(yè)

6.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵步驟？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

7.下列哪個(gè)方法不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

8.在風(fēng)險(xiǎn)管理人員職業(yè)生涯初期，以下哪個(gè)能力最重要？（）

A.專業(yè)技能

B.溝通能力

C.團(tuán)隊(duì)協(xié)作

D.領(lǐng)導(dǎo)力

9.以下哪個(gè)因素不是影響專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員薪酬的主要因素？（）

A.工作經(jīng)驗(yàn)

B.教育背景

C.地域差異

D.個(gè)人興趣愛好

10.下列哪個(gè)組織不是國(guó)際知名的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)組織？（）

A.GARP

B.PRMIA

C.AICPA

D.IRM

11.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)原則是最基本的原則？（）

A.全面性原則

B.系統(tǒng)性原則

C.動(dòng)態(tài)性原則

D.重要性原則

12.下列哪個(gè)崗位不屬于專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的典型崗位？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理師

B.內(nèi)部審計(jì)師

C.信用評(píng)估師

D.投資顧問

13.以下哪個(gè)模型是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的常用模型？（）

A.Var

B.CVaR

C.Greeks

D.以上都是

14.下列哪個(gè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理在我國(guó)發(fā)展較晚？（）

A.金融行業(yè)

B.保險(xiǎn)行業(yè)

C.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

15.在專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)發(fā)展過程中，以下哪個(gè)階段是關(guān)鍵階段？（）

A.初級(jí)階段

B.中級(jí)階段

C.高級(jí)階段

D.退休階段

16.以下哪個(gè)因素不是影響專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員職業(yè)發(fā)展的因素？（）

A.個(gè)人能力

B.行業(yè)發(fā)展

C.家庭背景

D.政策環(huán)境

17.下列哪個(gè)證書在我國(guó)金融領(lǐng)域具有較高的認(rèn)可度？（）

A.CFA

B.FRM

C.ACCA

D.AIA

18.以下哪個(gè)概念不是風(fēng)險(xiǎn)度量中的概念？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Var）

B.條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（CVaR）

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.夏普比率

19.下列哪個(gè)行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面具有較大的挑戰(zhàn)性？（）

A.制造業(yè)

B.金融行業(yè)

C.服務(wù)業(yè)

D.教育行業(yè)

20.以下哪個(gè)組織不是我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)組織？（）

A.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)

D.國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)（IRM）

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員在職業(yè)生涯發(fā)展中需要具備的技能包括哪些？（）

A.數(shù)量分析能力

B.市場(chǎng)分析能力

C.溝通協(xié)調(diào)能力

D.法律法規(guī)知識(shí)

2.以下哪些是專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的職業(yè)道德要求？（）

A.尊重客戶隱私

B.維護(hù)市場(chǎng)秩序

C.不斷提升自身專業(yè)水平

D.嚴(yán)格遵守法律法規(guī)

3.常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括哪些？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)保留

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

4.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法？（）

A.檢查表法

B.故障樹分析

C.情景分析法

D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法

5.以下哪些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理較為復(fù)雜？（）

A.金融行業(yè)

B.石油化工行業(yè)

C.信息技術(shù)行業(yè)

D.零售行業(yè)

6.以下哪些是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)？（）

A.信用評(píng)分

B.信用評(píng)級(jí)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.信用利差

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，以下哪些方法可以用于風(fēng)險(xiǎn)量化？（）

A.敏感性分析

B.模擬分析

C.蒙特卡洛模擬

D.概率分析

8.以下哪些因素可能導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.利率變動(dòng)

B.匯率變動(dòng)

C.股票價(jià)格波動(dòng)

D.商品價(jià)格波動(dòng)

9.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員在應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，以下哪些措施是有效的？（）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制

B.提高員工素質(zhì)

C.采用先進(jìn)的信息技術(shù)

D.定期進(jìn)行審計(jì)

10.以下哪些證書是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的國(guó)際認(rèn)證？（）

A.CFA

B.FRM

C.PRM

D.ACCA

11.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的三大支柱？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

12.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)中的常見部門？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.內(nèi)部審計(jì)部門

C.合規(guī)部門

D.財(cái)務(wù)部門

13.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的主要功能？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)收集

B.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告生成

D.風(fēng)險(xiǎn)控制決策

14.以下哪些因素可能影響企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.資產(chǎn)負(fù)債期限不匹配

B.資本充足率不足

C.市場(chǎng)聲譽(yù)不佳

D.外部融資成本上升

15.在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)時(shí)，以下哪些策略可以采取？（）

A.減少風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.分散投資

C.利用保險(xiǎn)工具

D.增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力

16.以下哪些是影響專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員薪酬的因素？（）

A.教育背景

B.工作經(jīng)驗(yàn)

C.職業(yè)資格證書

D.企業(yè)規(guī)模

17.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理人員在職業(yè)生涯發(fā)展中需要關(guān)注的問題？（）

A.個(gè)人品牌建設(shè)

B.職業(yè)技能提升

C.人際關(guān)系拓展

D.工作與生活平衡

18.以下哪些是新興風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域？（）

A.互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理

C.網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)管理

D.環(huán)境社會(huì)及治理（ESG）風(fēng)險(xiǎn)管理

19.以下哪些是衡量企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Var）

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

20.以下哪些是我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)？（）

A.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

B.銀行資本充足率管理辦法

C.保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管辦法

D.證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和______。

2.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力是決定風(fēng)險(xiǎn)______的關(guān)鍵因素。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)是因借款人或?qū)κ址竭`約而導(dǎo)致的潛在損失，其衡量指標(biāo)主要包括違約概率、______和違約損失率。

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的潛在損失，其中包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和______。

5.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括______。

6.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的核心能力之一是定量分析，這通常需要掌握的技能包括統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論和______。

7.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益（Risk-AdjustedReturn）是一種考慮了風(fēng)險(xiǎn)因素的績(jī)效評(píng)估方法，常用的指標(biāo)是______。

8.企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)遵循的原則之一是______原則，即風(fēng)險(xiǎn)管理的措施應(yīng)當(dāng)與風(fēng)險(xiǎn)的大小相匹配。

9.風(fēng)險(xiǎn)管理人員在應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)關(guān)注的核心指標(biāo)是______。

10.在國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，______被認(rèn)為是衡量風(fēng)險(xiǎn)的首選指標(biāo)之一。

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.所有風(fēng)險(xiǎn)都可以通過保險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是一種積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（）

4.專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員通常需要具備良好的經(jīng)濟(jì)學(xué)背景。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Var）可以準(zhǔn)確衡量投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理人員只需要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，不需要考慮外部風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇應(yīng)基于企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（）

8.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)該完全獨(dú)立于其他部門。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)管理人員在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，只需要考慮概率和潛在的損失大小。（）

10.在所有類型的風(fēng)險(xiǎn)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是最難以控制和預(yù)測(cè)的。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題10分，共40分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員在職業(yè)生涯初期應(yīng)如何規(guī)劃自己的職業(yè)發(fā)展路徑。

2.描述風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)階段的主要任務(wù)和關(guān)鍵點(diǎn)。

3.結(jié)合實(shí)際案例，分析專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員在面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)如何采取措施進(jìn)行有效管理和控制。

4.請(qǐng)闡述在風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何平衡風(fēng)險(xiǎn)控制和企業(yè)盈利目標(biāo)之間的關(guān)系，并提出你的建議。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.C

2.A

3.B

4.B

5.D

6.B

7.C

8.A

9.D

10.D

11.A

12.D

13.A

14.C

15.C

16.C

17.B

18.D

19.B

20.D

二、多選題

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABCD

5.ABC

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABC

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

2.管理策略

3.違約損失率

4.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

5.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

6.金融工程

7.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）

8.成本效益

9.流動(dòng)性覆蓋率

10.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（Var）

四、判斷題

1.×

2.×

3.×

4.√

5.×

6.×

7.√

8.×

9.×

10.√

五、主觀題（參考）

1.在職業(yè)生涯初期，專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)重點(diǎn)提升專業(yè)技能，參加專業(yè)培訓(xùn)和考試獲取相關(guān)資格證書，同時(shí)積累實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，逐步建立自己的專