計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)第一章單元測(cè)試

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，不需要用到：

A:統(tǒng)計(jì)學(xué)B:經(jīng)濟(jì)學(xué)C:醫(yī)學(xué)D:數(shù)學(xué)

答案:醫(yī)學(xué)_____對(duì)_____有因果影響？

A:收入，消費(fèi)B:收入，失業(yè)率C:年齡，智商D:身高，健康

答案:收入，消費(fèi)下列那些指標(biāo)可用于描述兩個(gè)變量之間的關(guān)系？

A:方差B:均值

C:協(xié)方差D:中位數(shù)

答案:協(xié)方差下列哪條不是橫截面數(shù)據(jù)的特征？

A:每一條觀察值都是一個(gè)不同的個(gè)體，可視為獨(dú)立樣本B:橫截面數(shù)據(jù)往往來自于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)查C:在橫截面數(shù)據(jù)分析中，觀察值的順序并不重要D:橫截面數(shù)據(jù)常見的計(jì)量問題是異方差

答案:橫截面數(shù)據(jù)往往來自于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究金磚四國2001-2019年的GDP增長率需要用到下列哪種數(shù)據(jù)？

A:橫截面數(shù)據(jù)B:面板數(shù)據(jù)C:時(shí)間序列數(shù)據(jù)D:混合截面數(shù)據(jù)

答案:面板數(shù)據(jù)在經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析中，因果關(guān)系只能通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來估計(jì)。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)時(shí)間序列數(shù)據(jù)又被稱為縱向數(shù)據(jù)。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，只需考慮我們感興趣的變量。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)相關(guān)系數(shù)只能描述兩個(gè)變量之間的線性關(guān)系。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)建立預(yù)測(cè)模型不需要嚴(yán)格的因果關(guān)系。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第二章單元測(cè)試

在簡(jiǎn)單回歸模型中，u一般用來表示

A:系數(shù)

B:誤差項(xiàng)

C:變量

D:殘差項(xiàng)

答案:誤差項(xiàng)

OLS估計(jì)量是通過（）推導(dǎo)的：

A:將對(duì)應(yīng)Xi的最小值的Yi與對(duì)應(yīng)Xi的最大值的Yi相連B:最小化殘差的平方之和C:最小化殘差之和D:最小化殘差絕對(duì)值之和

答案:最小化殘差的平方之和將因變量的值擴(kuò)大10，將自變量的值同時(shí)擴(kuò)大100，則：

A:OLS估計(jì)量的方差不變B:截矩的估計(jì)值不變C:回歸的R^2不變D:斜率的估計(jì)值不變

答案:回歸的R^2不變?cè)谝粋€(gè)帶截矩項(xiàng)的一元線性模型中，下列哪條OLS的代數(shù)性質(zhì)不成立？

A:解釋變量與殘差之間的樣本協(xié)方差為零B:回歸線總是經(jīng)過樣本均值()C:誤差項(xiàng)的均值為0D:殘差項(xiàng)的和為0

答案:誤差項(xiàng)的均值為0估計(jì)量具有抽樣分布的原因是：

A:在現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)中你往往會(huì)重復(fù)得到多組樣本B:在給定X的情況下，誤差項(xiàng)的不同實(shí)現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致Y的取值有所不同C:經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是不精確的D:不同的人可能有不同的估計(jì)結(jié)果

答案:在給定X的情況下，誤差項(xiàng)的不同實(shí)現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致Y的取值有所不同誤差項(xiàng)的異方差會(huì)影響OLS估計(jì)量的

A:無偏性

B:一致性C:線性性D:最優(yōu)性

答案:最優(yōu)性

回歸模型

不可以用OLS估計(jì)，因?yàn)樗且粋€(gè)非線性模型。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)過原點(diǎn)的回歸模型中，殘差項(xiàng)之和也一定等于0。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)擬合優(yōu)度沒有單位。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第三章單元測(cè)試

在回歸方程中，如果斜率系數(shù)的t-統(tǒng)計(jì)量為-4.38,則它的標(biāo)準(zhǔn)誤是（）？

A:-1.96B:4.38C:0.52D:1.96

答案:0.52在假設(shè)檢驗(yàn)中，如果得到一個(gè)很小的p-值（比如小于5%），則

A:該結(jié)果不利于原假設(shè)；

B:說明t統(tǒng)計(jì)量小于1.96;

C:

該結(jié)果有利于原假設(shè)；

D:該結(jié)果出現(xiàn)的概率大約為5%。

答案:該結(jié)果不利于原假設(shè)；

如果

一個(gè)假設(shè)在5%的顯著水平下不能被拒絕，則它

A:在1%的顯著水平下一定不會(huì)被拒絕B:在10%的顯著水平下一定被拒絕；C:在10%的顯著水平下一定不會(huì)被拒絕；D:在1%的顯著水平下可能被拒絕；

答案:在1%的顯著水平下一定不會(huì)被拒絕下列哪個(gè)現(xiàn)象會(huì)使得通常的OLS中t

統(tǒng)計(jì)量無效？

A:回歸方程沒有常數(shù)項(xiàng)；

B:誤差項(xiàng)沒有正態(tài)分布，但是數(shù)據(jù)滿足中心極限定理要求；

C:

X有異常值；

D:異方差；

答案:異方差；

在一個(gè)普通商品的需求函數(shù)中，需求數(shù)量是商品價(jià)格的線性函數(shù)。在進(jìn)行價(jià)格的顯著性檢驗(yàn)時(shí)，你應(yīng)該：

A:對(duì)斜率項(xiàng)進(jìn)行雙側(cè)檢驗(yàn)；

B:對(duì)截矩項(xiàng)進(jìn)行雙側(cè)檢驗(yàn)；

C:對(duì)截矩項(xiàng)進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn)；

D:對(duì)斜率項(xiàng)進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn)。

答案:對(duì)斜率項(xiàng)進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)里，顯著性包括經(jīng)濟(jì)顯著性和統(tǒng)計(jì)顯著性兩個(gè)維度。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)對(duì)于單側(cè)和雙側(cè)的備擇假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造是相同的。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)當(dāng)經(jīng)典線性回歸模型去掉誤差服從正態(tài)分布的假設(shè)時(shí)，仍然可以使用最小二乘法來估計(jì)未知參數(shù)，但是這時(shí)檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)參數(shù)是否等于0的統(tǒng)計(jì)量不再服從t分布。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)如果一個(gè)解釋變量的系數(shù)不能拒絕的原假設(shè)，該變量應(yīng)當(dāng)從模型里刪除。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)當(dāng)t分布的自由度很大時(shí)，t分布可以由正態(tài)分布近似。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第四章單元測(cè)試

下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果：從表中可以看出，這個(gè)樣本有（）個(gè)觀測(cè)值；

A:420B:400

C:14

答案:420下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果：變量str的樣本均值為（

）

A:19.64B:19.26C:67.44D:18.58

答案:19.64下表是使用加州學(xué)區(qū)數(shù)據(jù)獲得描述統(tǒng)計(jì)量和一元回歸分析的結(jié)果：最小的一個(gè)班生師比為（

）

A:16B:12C:14D:18

答案:14選項(xiàng)r可用于控制異方差性。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)R2很小意味著解釋變量不顯著。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第五章單元測(cè)試

如果因?yàn)檫z漏變量導(dǎo)致假設(shè)條件E(ui|Xi)=0不成立，則：

A:加權(quán)最小二乘是BLUE的B:OLS估計(jì)量不一致C:殘差與解釋變量乘積的和不為0D:殘差的和不為0

答案:OLS估計(jì)量不一致對(duì)于一個(gè)二元線性回歸模型，這里的是一個(gè)________.

A:斜率參數(shù)B:因變量C:截距項(xiàng)

D:自變量

答案:斜率參數(shù)在一個(gè)有截距項(xiàng)的回歸模型估計(jì)結(jié)果中，已知總的離差平方和SST=49，歸直線所能解釋的離差平方和SSE=35，

那么可知?dú)埐钇椒胶蚐SR等于：

A:10B:18C:14D:12

答案:14在一個(gè)二元線性回歸模型中，X1和X2都是因變量的影響因素。先用Y僅對(duì)X1回歸，發(fā)現(xiàn)沒有相關(guān)性。接著用Y對(duì)X1和X2回歸，發(fā)現(xiàn)斜率系數(shù)有較大變化，這說明第一個(gè)模型中存在：

A:異方差B:遺漏變量偏差

C:虛擬變量陷阱

D:完全多重共線

答案:遺漏變量偏差

不完全多重共線時(shí)：

A:兩個(gè)或以上的解釋變量高度共線

B:誤差項(xiàng)是高度相關(guān)的，但不是完全共線的C:即使是n>100時(shí)，OLS估計(jì)量仍然是有偏的

D:OLS估計(jì)量無法計(jì)算

答案:兩個(gè)或以上的解釋變量高度共線

調(diào)整的，即的計(jì)算公式為：

A:B:C:D:

答案:模型有7個(gè)自變量，現(xiàn)有20個(gè)觀測(cè)值，那么此時(shí)回歸模型的自由度是：

A:12B:7C:17D:13

答案:12多元線性回歸模型中的“線性”指的是對(duì)參數(shù)是線性的。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)當(dāng)多元模型中加入一個(gè)新的自變量，新得到的會(huì)減小

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)兩個(gè)回歸用的是不同的數(shù)據(jù)集，即使其中一個(gè)模型用了更少的自變量，我們?nèi)匀荒苡脕肀容^兩個(gè)模型。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第六章單元測(cè)試

多元回歸模型單個(gè)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn),我們構(gòu)造的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從：

A:t統(tǒng)計(jì)量B:F統(tǒng)計(jì)量C:殘差平方和D:卡方統(tǒng)計(jì)量

答案:t統(tǒng)計(jì)量假設(shè)檢驗(yàn)的顯著性水平是：

A:當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們拒絕它的概率B:當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率C:當(dāng)原假設(shè)不為真時(shí)，我們拒絕它的概率D:當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們能拒絕它的最小概率

答案:當(dāng)原假設(shè)為真時(shí)，我們拒絕它的概率對(duì)于單個(gè)約束而言，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量：

A:是t統(tǒng)計(jì)量的平方B:臨界值為1.96C:是t統(tǒng)計(jì)量的平方根D:是負(fù)的

答案:是t統(tǒng)計(jì)量的平方整體顯著性的F統(tǒng)計(jì)量是檢驗(yàn)：

A:所有斜率系數(shù)和截距為0B:所有斜率系數(shù)為0C:截距項(xiàng)及部分斜率系數(shù)為0D:目標(biāo)解釋變量的斜率系數(shù)為0，其他的不為0

答案:所有斜率系數(shù)為0同方差下的F統(tǒng)計(jì)量可以用如下公式計(jì)算：

A:B:C:D:

答案:同方差下的F統(tǒng)計(jì)量和異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是：

A:線性相關(guān)的B:異方差下的F統(tǒng)計(jì)量通常是同方差下的F統(tǒng)計(jì)量的1.96倍C:相同的D:不同的

答案:不同的以下哪組原假設(shè)不能采用F檢驗(yàn)：

A:β2=0.B:β0

=β1且β1=0.C:β1

+β2

=1且β3

=-2β4.D:β2

=1且β3=β4/β5.

答案:β2

=1且β3=β4/β5.檢驗(yàn)一個(gè)包含兩個(gè)約束條件的原假設(shè)，其中無約束的R2和有約束的R2分別為0.4366和0.4149。總的觀測(cè)值為420個(gè)，則F統(tǒng)計(jì)量為：

A:4.61

B:8.01C:10.34D:7.71

答案:8.01多元回歸模型中，OLS估計(jì)量是一致估計(jì)量的充分條件是：

A:樣本量小于模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)B:因變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)C:自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)完全相關(guān)D:自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)

答案:自變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)如果和是回歸模型中未知參數(shù)的估計(jì)量，那么可得

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第七章單元測(cè)試

請(qǐng)問下列哪一個(gè)不能化為參數(shù)線性的回歸模型：

A:B:C:D:

答案:一元對(duì)數(shù)線性模型的形式為：

A:B:C:D:

答案:在模型中，參數(shù)的含義是：

A:自變量每增加一個(gè)單位，因變量的均值成比例變化100%B:自變量每變化一個(gè)單位，因變量的均值變化C:自變量每增加1%，因變量的均值變化0.01D:自變量每增加1%，因變量的均值成比例變化100%

答案:自變量每增加1%，因變量的均值變化0.01據(jù)回歸結(jié)果=607.3+3.85Income–0.0423Income2,當(dāng)收入值為多少時(shí)考試成績能取到最大值：

A:45.50

B:607.3

C:無法計(jì)算D:91.02

答案:45.50

非線性模型中，當(dāng)其他自變量保持不變，X1

變化△X1，因變量的期望值的變化量為：

A:△Y=f(X1

+△X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk).

B:△Y=f(X1

+△X1,X2

+△X2,...,Xk+△Xk)-f(X1,X2,...Xk).C:△Y=f(X1

+X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk).D:△Y=f(X1

+X1,X2,...Xk).

答案:△Y=f(X1

+△X1,X2,...,Xk)-f(X1,X2,...Xk).

根據(jù)回歸結(jié)果

=686.3–1.12STR–0.67PctEL+0.0012(STR×PctEL），當(dāng)PCTEL保持不變，STR增加一個(gè)單位會(huì)使得平均考試成績變化：

A:–0.67PctEL+0.0012PctELB:686.3-1.12PctELC:-1.12+0.0012PctELD:-1.12-0.67PctEL

答案:-1.12+0.0012PctEL為了判斷模型是線性回歸模型還是r階的多項(xiàng)式回歸模型，我們可以：

A:看多項(xiàng)式回歸的R2

是否大于線性回歸模型的R2B:用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)多項(xiàng)式回歸中的(r-1)個(gè)高階次項(xiàng)前面的系數(shù)是否全都為0C:比較兩個(gè)模型的殘差平方和D:比較兩個(gè)回歸模型的TSS

答案:用F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)多項(xiàng)式回歸中的(r-1)個(gè)高階次項(xiàng)前面的系數(shù)是否全都為0根據(jù)回歸結(jié)果=557.8+36.42ln(Income).收入增加1%使得平均成績?cè)黾樱?/p>

A:無法計(jì)算

B:36.42分

C:557.8分

D:0.36分

答案:0.36分回歸結(jié)果是內(nèi)部有效的，指的是：

A:所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是顯著的B:有關(guān)因果效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推斷對(duì)研究總體是正確的C:參數(shù)的真實(shí)值被包含于置信區(qū)間內(nèi)D:從研究總體及其環(huán)境中得到的相關(guān)推斷和結(jié)論可推廣到其他總體及其環(huán)境中

答案:有關(guān)因果效應(yīng)的統(tǒng)計(jì)推斷對(duì)研究總體是正確的模型ln(Yi)=β0+β1ln(Xi)+ui，β1表示：

A:Y關(guān)于X的半彈性B:Y關(guān)于X的彈性C:X變化一個(gè)單位時(shí)，Y的均值變化D:X對(duì)Y的邊際效應(yīng)

答案:Y關(guān)于X的彈性

第八章單元測(cè)試

下述模型使用個(gè)人的收入和教育水平來解釋個(gè)人的儲(chǔ)蓄：其中變量Edu是一個(gè)二元變量，如果是受過高等教育的個(gè)體，Edu=1，否則Edu=0。請(qǐng)問該研究中，基準(zhǔn)組是：

A:受過高等教育的群體B:未受過高等教育的群體C:低收入群體D:高收入群體

答案:未受過高等教育的群體下述模型使用個(gè)人的收入和教育水平來解釋個(gè)人的儲(chǔ)蓄：其中變量Edu是一個(gè)二元變量，如果是受過高等教育的個(gè)體，Edu=1，否則Edu=0。如果>0，我們把該系數(shù)解釋為：

A:收入水平較高的群體儲(chǔ)蓄更高B:給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲(chǔ)蓄比沒受過高等教育的群體高個(gè)單位C:給定收入水平，沒受過高等教育的群體的平均儲(chǔ)蓄比受過高等教育的群體高個(gè)單位D:收入水平較低的群體儲(chǔ)蓄更高

答案:給定收入水平，受過高等教育的群體的平均儲(chǔ)蓄比沒受過高等教育的群體高個(gè)單位假設(shè)你要研究性別對(duì)個(gè)人收入的影響，于是你選擇個(gè)人年收入為因變量，解釋變量包括二元變量Male（當(dāng)個(gè)體性別為男時(shí)取值1，否則為0）、二元變量Female（當(dāng)個(gè)體性別為女時(shí)取值1，否則為0）以及常數(shù)項(xiàng)。因?yàn)榕缘氖杖肫骄鶃碚f往往低于男性，因此，你預(yù)計(jì)的回歸結(jié)果是：

A:Male和Female的系數(shù)數(shù)值相等B:回歸系數(shù)無法估計(jì)，因?yàn)榇嬖谕耆嘀毓簿€性C:Male系數(shù)為負(fù)，F(xiàn)emale系數(shù)為正D:Male系數(shù)為正，F(xiàn)emale系數(shù)為負(fù)

答案:回歸系數(shù)無法估計(jì)，因?yàn)榇嬖谕耆嘀毓簿€性下列涉及虛擬變量的回歸方程，哪個(gè)形式是不對(duì)的？

A:B:C:D:

答案:在一個(gè)帶虛擬變量和連續(xù)變量交互項(xiàng)的回歸方程中，,要檢驗(yàn)兩個(gè)組別的回歸是否相同，你需要：

A:B:C:D:

答案:虛擬變量陷阱是一種特殊的完全多重共線性。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)拒絕鄒氏檢驗(yàn)的原假設(shè)意味著兩個(gè)組別之間存在差異。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)在進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)或估計(jì)處理效應(yīng)時(shí)，只要使用了雙重差分，模型中不再需要控制其他因素的影響。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第九章單元測(cè)試

在簡(jiǎn)單回歸模型中，如果X和u相關(guān)，則

A:OLS估計(jì)量僅在樣本時(shí)有偏的B:OLS和2SLS的估計(jì)結(jié)果完全C:OLS估計(jì)量是不一致的D:X是外生的

答案:OLS估計(jì)量是不一致的下列哪個(gè)情形不會(huì)導(dǎo)致簡(jiǎn)單回歸模型中X和u相關(guān)?

A:聯(lián)立因果關(guān)系B:測(cè)量誤差C:遺漏變量D:異方差

答案:異方差在一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，市場(chǎng)均衡是由需求和供給決定的，如果使用商品數(shù)量-商品價(jià)格的數(shù)對(duì)來做回歸：

A:可以跟據(jù)回歸結(jié)果計(jì)算出供給的價(jià)格彈性B:需求函數(shù)和供給函數(shù)都無法估計(jì)C:可以估計(jì)出供給函數(shù)

D:可以估計(jì)出需求函數(shù)

答案:需求函數(shù)和供給函數(shù)都無法估計(jì)一個(gè)有效的工具變量應(yīng)滿足如下兩個(gè)條件

A:corr(Zi,Xi)≠0andcorr(Zi,ui)≠0B:corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)≠0C:corr(Zi,Xi)=0andcorr(Zi,ui)=0.D:corr(Zi,Xi)≠0andcorr(Zi,ui)=0

答案:corr(Zi,Xi)≠0andcorr(Zi,ui)=0在簡(jiǎn)單回歸模型中，如果X是內(nèi)生變量，Z是一個(gè)合格的工具變量，則的計(jì)算公式可表述為：

A:B:C:D:

答案:弱工具變量造成的主要問題是：

A:工具變量不再具有外生性B:TSLS估計(jì)量不再具有正態(tài)分布C:TSLS估計(jì)量的值無法計(jì)算D:第一階段無法計(jì)算內(nèi)生變量的擬合值

答案:TSLS估計(jì)量不再具有正態(tài)分布模型結(jié)構(gòu)式必須基于經(jīng)濟(jì)理論來構(gòu)造。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)兩階段最小二乘估計(jì)量與OLS估計(jì)量相比的優(yōu)點(diǎn)是更有效率

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)如果我們只在乎一致性，則工具變量回歸一定比OLS回歸要好。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)只有在過度識(shí)別的情況下，才能進(jìn)行工具變量的外生性假設(shè)檢驗(yàn)

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第十章單元測(cè)試

下面哪個(gè)說法可以很好的描述ARMA(1,4)的統(tǒng)計(jì)特點(diǎn)？

A:拖尾的acf和pacfB:acf和pacf都是4步截尾C:拖尾的pacf，4步截尾的acfD:拖尾的acf,4步截尾的pacf

答案:拖尾的acf和pacf假設(shè)數(shù)據(jù)滿足AR(2)模型：，那么對(duì)變量進(jìn)行前向100步預(yù)測(cè)，最接近的估計(jì)值是?

A:0.75B:-0.2C:-0.53

D:0.7

答案:-0.53

下面是幾個(gè)模型,寫出不滿足平穩(wěn)條件模型的標(biāo)號(hào)：

A:Yt=0.75et-1–0.125et-2+etB:Yt=0.44Yt-1+etC:Yt=0.4Yt-1＋0.6Yt-2+et

D:Yt=0.1+0.5Yt-1+et

答案:Yt=0.4Yt-1＋0.6Yt-2+et

假設(shè)yt=0.4+et+0.5et-1-0.3et-2，yt的無條件均值等于？

A:0.5

B:0.4C:0.8D:0.3

答案:0.4用一個(gè)長度為121的平穩(wěn)時(shí)間序列計(jì)算得到樣本偏自相關(guān)系數(shù)：，，和。只基于這些信息，我們會(huì)為該序列試探性地設(shè)定什么樣的模型？

A:AR(1)模型B:MA(2)模型C:AR(2)模型D:MA(1)模型

答案:AR(2)模型Yt=0.1＋0.4et-1-0.2et-2

+et，Yt的自相關(guān)系數(shù)最小值等于：

A:2/6

B:0

C:0.4

D:-1/6

答案:-1/6考慮下面的ARMA(1,1)模型：yt=0.1+0.7yt-1+0.2et-1+et對(duì)yt

的最優(yōu)一步預(yù)測(cè)是(i.e.對(duì)時(shí)刻t假設(shè)t-1前包括t-1期的數(shù)據(jù)已知)其中et-1=0.01;

yt-1=0.12;

A:0.1B:0.086C:0.084

D:0.186

答案:0.186預(yù)測(cè)誤差大小懲罰力度最大的指標(biāo)是

A:符號(hào)正確預(yù)測(cè)百分率B:MSEC:無法確定知道D:MAE

答案:MSE白噪聲過程是不相關(guān)平穩(wěn)隨機(jī)過程。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)AIC準(zhǔn)則有較強(qiáng)的一致性，確定的階數(shù)隨著樣本容量的增加收斂到真實(shí)滯后長度上去。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第十一章單元測(cè)試

TARCH與ARCH模型相比，優(yōu)點(diǎn)是：

A:參數(shù)個(gè)數(shù)少

B:可以檢驗(yàn)波動(dòng)是否存在非對(duì)稱性C:對(duì)參數(shù)沒有非負(fù)的要求D:可以檢驗(yàn)是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

答案:可以檢驗(yàn)波動(dòng)是否存在非對(duì)稱性下面模型對(duì)條件方差的2步預(yù)測(cè)等于？，其中=0.04,=0.2

A:0.02

B:0.06C:0.04D:0.08

答案:0.08關(guān)于下面的TGARCH模型，哪個(gè)說法是錯(cuò)誤的?其中=1if<0=0,

其他

A:a1,b,a1+g

應(yīng)該非負(fù)B:g在統(tǒng)計(jì)上顯著如果存在非對(duì)稱特征C:a1+b統(tǒng)計(jì)上顯著小于g,如果存在非對(duì)稱性D:該模型可以用來描述波動(dòng)率聚類性

答案:a1+b統(tǒng)計(jì)上顯著小于g,如果存在非對(duì)稱性如果擾動(dòng)項(xiàng)的平方服從ARMA(2，3)模型，那么對(duì)應(yīng)的GARCH模型是：

A:GARCH(2，3)B:GARCH(2，2)C:GARCH(3，2)D:GARCH(3，3)

答案:GARCH(3，3)ARCH-LM檢驗(yàn)使用的回歸模型是：

A:B:C:D:

答案:對(duì)收益率建立AR(3)-EGARCH(1,1)模型，可以用來在如下應(yīng)用，除了：

A:計(jì)算收益率的風(fēng)險(xiǎn)程度B:風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小C:檢驗(yàn)收益率是否可預(yù)測(cè)D:收益率的波動(dòng)率對(duì)好消息和壞消息的響應(yīng)是否對(duì)稱

答案:風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小假設(shè)ARCH-LM檢驗(yàn)q=4，那么統(tǒng)計(jì)量服從的分布是？

A:c2(5)B:c2(1)C:無法確定D:c2(4)

答案:c2(4)某隨機(jī)過程Yt無條件均值等于0，無條件方差是常數(shù)，條件均值等于0，條件方差隨時(shí)間變化，該隨機(jī)過程可能是：

A:B:C:

D:

答案:波動(dòng)率聚類性表現(xiàn)在收益率的平方存在強(qiáng)自相關(guān)，收益率不相關(guān)或弱相關(guān)。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)GARCH(1,1)模型與ARCH(10)模型相比，優(yōu)點(diǎn)是參數(shù)個(gè)數(shù)較少

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第十二章單元測(cè)試

ADF單位根檢驗(yàn)與DF單位根檢驗(yàn)比較，錯(cuò)誤的說法是?

A:檢驗(yàn)使用的統(tǒng)計(jì)量相同B:檢驗(yàn)的勢(shì)都比較低C:回歸方程相同D:統(tǒng)計(jì)量的臨界值相同

答案:回歸方程相同關(guān)于趨勢(shì)平穩(wěn)隨機(jī)過程正確的說法是：

A:方差是時(shí)間t的函數(shù)B:通過差分平穩(wěn)化

C:均值一定隨時(shí)間變化

D:具有隨機(jī)趨勢(shì)

答案:均值一定隨時(shí)間變化

下面是對(duì)幾個(gè)時(shí)間序列做單位根檢驗(yàn)的結(jié)果,哪個(gè)序列是I(1)的？

水平變量單位根檢驗(yàn)臨界值5%:-3.41

差分后臨界值5%

:-2.86

A:對(duì)水平變量的單位根檢驗(yàn)差分一次以后的單位根檢驗(yàn)

-1.21

-7.56

B:對(duì)水平變量的單位根檢驗(yàn)差分一次以后的單位根檢驗(yàn)

-0.98

-1.17

C:對(duì)水平變量的單位根檢驗(yàn)差分一次以后的單位根檢驗(yàn)

1.23-0.5

D:對(duì)水平變量的單位根檢驗(yàn)差分一次以后的單位根檢驗(yàn)

-5.9

-11.76

答案:對(duì)水平變量的單位根檢驗(yàn)差分一次以后的單位根檢驗(yàn)

-1.21

-7.56

模型如下假設(shè)t期擾動(dòng)項(xiàng)改變一個(gè)單位，t+2期的改變量是？

A:0.6

B:1C:0D:0.36

答案:0.36模型如下：那么的均值和方差的特點(diǎn)是：

A:均值隨時(shí)間的變化而變化，方差不變B:均值隨時(shí)間的變化而變化，方差也隨時(shí)間的變化而變化C:均值不隨時(shí)間變化，方差也不隨時(shí)間變化D:均值不隨時(shí)間變化，方差隨時(shí)間的變化而變化

答案:均值隨時(shí)間的變化而變化，方差也隨時(shí)間的變化而變化關(guān)于協(xié)整說法錯(cuò)誤的是？

A:如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量不唯一B:有n個(gè)非平穩(wěn)序列，則最多有n個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整向量C:如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機(jī)趨勢(shì)一定不獨(dú)立D:如果存在協(xié)整關(guān)系，說明變量見存在長期均衡關(guān)系

答案:有n個(gè)非平穩(wěn)序列，則最多有n個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整向量考慮下面的誤差修正模型模型,錯(cuò)誤的說法是：

A:b1描述的是x的變化與y的變化之間短期關(guān)系B:b2被稱為調(diào)整速度參數(shù)述的是回到均衡水平的調(diào)整速度C:g是x與y的長期均衡關(guān)系D:使用OLS法估計(jì)未知參數(shù)是有效的，但是假設(shè)檢驗(yàn)是無效的

答案:使用OLS法估計(jì)未知參數(shù)是有效的，但是假設(shè)檢驗(yàn)是無效的假設(shè)

I(1),

I(1),

I(0)，

I(1),哪幾組變量不可能存在協(xié)整關(guān)系？把標(biāo)號(hào)寫在括號(hào)中

A:與B:，和C:與D:與

答案:與如果兩個(gè)變量存在協(xié)整關(guān)系，那么回歸方程不再是偽回歸。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)如果序列{}和{}單整階數(shù)不同，那么兩個(gè)變量間建立回歸模型沒有任何意義。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第十三章單元測(cè)試

以下哪個(gè)數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)？

A:少年偵探團(tuán)所有成員2012-2015年每年體檢的身高B:少年偵探團(tuán)所有成員2012-2015年每年期末考試成績的平均值C:暮木警官2015年的體重D:光明小學(xué)2年B班所有學(xué)生的身高

答案:少年偵探團(tuán)所有成員2012-2015年每年體檢的身高面板數(shù)據(jù)可以解決以下哪個(gè)問題？

A:控制變量中存在的多重共線性問題B:誤差項(xiàng)中存在的異方差帶來的問題C:不隨時(shí)間變化的個(gè)體固定效應(yīng)帶來的內(nèi)生性問題D:雙向因果關(guān)系帶來的內(nèi)生性問題

答案:不隨時(shí)間變化的個(gè)體固定效應(yīng)帶來的內(nèi)生性問題面板數(shù)據(jù)相對(duì)于截面數(shù)據(jù)最主要的優(yōu)勢(shì)是？

A:可以分析跨時(shí)期但是不跨個(gè)體的影響B(tài):可以控制一些無法觀測(cè)的遺漏變量的影響C:提供了更多的觀察值D:可以分析既跨時(shí)期又跨個(gè)體的影響

答案:可以控制一些無法觀測(cè)的遺漏變量的影響關(guān)于面板數(shù)據(jù)估計(jì)方法，以下哪個(gè)說法是正確的？

A:中心化的方法只能應(yīng)用于平衡面板B:無需處理自相關(guān)問題C:中心化的方法和加入（n-1）個(gè)二值變量的固定效應(yīng)回歸會(huì)得到相同的結(jié)果D:無需處理異方差問題

答案:中心化的方法和加入（n-1）個(gè)二值變量的固定效應(yīng)回歸會(huì)得到相同的結(jié)果在只有兩期的面板數(shù)據(jù)中：

A:中心化方法是最好的B:其余三個(gè)方法是一樣好的C:加入（n-2）個(gè)二值變量的方法是最好的D:兩期做差的方法是最好的

答案:其余三個(gè)方法是一樣好的關(guān)于時(shí)間固定效應(yīng)，以下說法正確的是：

A:如果面板數(shù)據(jù)T比較小，時(shí)間效應(yīng)基本不需要考慮B:時(shí)間和個(gè)體固定效應(yīng)可以同時(shí)加入模型中C:時(shí)間效應(yīng)如果遺漏，估計(jì)量還依然是一致的D:時(shí)間固定效應(yīng)在大部分應(yīng)用問題中都不需要考慮

答案:時(shí)間和個(gè)體固定效應(yīng)可以同時(shí)加入模型中個(gè)體固定效應(yīng)中的個(gè)體：

A:是地區(qū)B:其余選項(xiàng)都正確

C:是個(gè)體

D:是公司

答案:其余選項(xiàng)都正確

如果固定效應(yīng)估計(jì)與OLS估計(jì)存在較大差異，說明：

A:固定效應(yīng)模型參數(shù)過多B:固定效應(yīng)模型沒有正確處理異方差問題C:OLS估計(jì)沒有采用HAC標(biāo)準(zhǔn)誤D:OLS估計(jì)存在遺漏變量偏差

答案:OLS估計(jì)存在遺漏變量偏差面板數(shù)據(jù)中，

A:一般非常關(guān)注時(shí)間固定效應(yīng)的估計(jì)值B:一般不關(guān)注不隨時(shí)間變化的變量前的系數(shù)估計(jì)值C:一般非常關(guān)注個(gè)體固定效應(yīng)的估計(jì)值D:一般不關(guān)注連續(xù)變量前的系數(shù)估計(jì)值

答案:一般不關(guān)注不隨時(shí)間變化的變量前的系數(shù)估計(jì)值面板數(shù)據(jù)回歸中，變量只隨個(gè)體變化并且不可觀測(cè)，如果該變量和其他自變量存在相關(guān)性，意味著應(yīng)該使用隨機(jī)效應(yīng)模型。

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第十四章單元測(cè)試

用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)對(duì)于該模型結(jié)果中X的系數(shù)解釋正確的是

A:在Z=0的情況下，X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低33%B:在Z=0的情況下，X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低F（-0.33）C:在Z=0的情況下，初始值為0的X增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低F（-0.22）-F(-0.55)D:X每增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低33%

答案:在Z=0的情況下，初始值為0的X增加一個(gè)單位，Y=1的概率降低F（-0.22）-F(-0.55)用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)X對(duì)Y取1概率的影響程度顯著依賴于Z嗎？

A:在5%顯著性水平下依賴不顯著B:在5%顯著性水平下顯著依賴C:在1%顯著性水平下顯著依賴D:在1%顯著性水平下依賴不顯著

答案:在5%顯著性水平下顯著依賴用Logit模型估計(jì)得某一組變量作用結(jié)果如下：(其中F為logistic分布的累積分布函數(shù)，X為連續(xù)變量，Z為二值變量)若Z=1，當(dāng)X從0.3上升到0.4時(shí)，Y=1的概率預(yù)測(cè)值變化為：

A:降低0.5%

B:增加0.5%

C:降低2.1%D:增加2.1%

答案:降低0.5%

對(duì)于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計(jì)值為0.5，這意味著

A:X每增加1個(gè)單位，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值增加0.5B:X取1時(shí)，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值為0.5C:X每增加1個(gè)單位，因變量的預(yù)測(cè)取值增加0.5D:X取1時(shí)，因變量的取值為0.5

答案:X每增加1個(gè)單位，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值增加0.5關(guān)于線性概率模型，正確的是

A:線性概率模型和多元回歸模型的估計(jì)方法不一致B:線性概率模型預(yù)測(cè)出的概率總是合理的C:線性概率模型一定是異方差的D:線性概率模型的擬合好壞程度由R^2決定

答案:線性概率模型一定是異方差的下列關(guān)于偽的說法錯(cuò)誤的是

A:偽通過對(duì)進(jìn)行一些調(diào)整而得到B:偽可以用來度量線性概率模型的擬合狀況C:偽可以用來度量probit模型和logit模型的擬合狀況D:偽基于似然函數(shù)計(jì)算得出

答案:偽通過對(duì)進(jìn)行一些調(diào)整而得到Probit模型的有效估計(jì)通常采用