【MOOC】時間序列分析-中南財經(jīng)政法大學 中國大學慕課MOOC答案

【MOOC】時間序列分析-中南財經(jīng)政法大學中國大學慕課MOOC答案第一次單元測驗1、【單選題】自回歸(autoregressive,AR)模型由（）提出AG.E.P.BoxBG.M.JenkinsCG.U.YuleDBollerslov本題答案：【C】2、【單選題】哪種時間序列分析方法是從序列自相關的角度來分析（）A描述性時序分析B頻域分析C時域分析方法D譜分析本題答案：【C】3、【單選題】頻域分析方法與時域分析方法相比（）A.前者要求較強的數(shù)學基礎，分析結果比較抽象，易于進行直觀解釋。B.后者要求較強的數(shù)學基礎，分析結果比較抽象，不易于進行直觀解釋。C.前者理論基礎扎實，操作步驟規(guī)范，分析結果易于解釋。D.后者理論基礎扎實，操作步驟規(guī)范，分析結果易于解釋。本題答案：【D】4、【單選題】關于嚴平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關系，不正確的為()A.嚴平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列B.當序列服從正態(tài)分布時，兩種平穩(wěn)性等價C.二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的D.獨立同分布的隨機變量序列一定是寬平穩(wěn)的本題答案：【D】5、【單選題】下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關圖特征？（）A.自相關系數(shù)很快衰減為零B.自相關系數(shù)衰減為零的速度緩慢C.自相關系數(shù)一直為正D.在相關圖上，呈現(xiàn)明顯的三角對稱性本題答案：【A】6、【單選題】利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗，下列說法正確的是（）A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢，那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列。B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢，那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列。C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動，而且其波動范圍有限，那么這個時間序列是平穩(wěn)序列。D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否。本題答案：【C】7、【單選題】純隨機序列的說法，錯誤的是（）A.純隨機序列是沒有分析價值的序列B.純隨機序列的均值是零，方差是定值C.不同的時間序列平穩(wěn)性檢驗，其延遲期數(shù)要求也不同D.由于觀察值序列的有限性，純隨機序列的樣本自相關系數(shù)不會絕對為零本題答案：【B】8、【單選題】對矩估計的評價，不正確的是（）A.估計精度好B.估計思想簡單直觀C.不需要假設總體分布D.計算量小(低階模型場合)本題答案：【A】9、【多選題】常見的時間序列分析方法包括（）A描述性時序分析B頻域分析C時域分析方法D譜分析本題答案：【A#B#C#D】10、【多選題】時域方法的特點包括()A理論基礎扎實B操作簡單、直觀有效C操作步驟規(guī)范D分析結果易于解釋本題答案：【A#C#D】11、【多選題】下面屬于自相關系數(shù)性質(zhì)的是（）A規(guī)范性B對稱性C負定性D對應模型的唯一性本題答案：【A#B】12、【多選題】本題答案：【A#C#D】13、【判斷題】時間序列數(shù)據(jù)是按照時間順序收集的一組數(shù)據(jù)。（）本題答案：【正確】14、【判斷題】頻域分析方法是從序列自相關的角度揭示時間序列的發(fā)展規(guī)律。（）本題答案：【錯誤】15、【判斷題】特征統(tǒng)計量可以描述隨機序列的所有統(tǒng)計性質(zhì)。（）本題答案：【錯誤】16、【判斷題】嚴平穩(wěn)的時間序列一定是寬平穩(wěn)序列.（）本題答案：【錯誤】17、【判斷題】寬平穩(wěn)正態(tài)時間序列一定是嚴平穩(wěn)時間序列.（）本題答案：【正確】18、【判斷題】一個平穩(wěn)時間序列一定唯一決定了它的自相關系數(shù)，反過來，一個自相關系數(shù)也唯一對應一個平穩(wěn)時間序列.（）本題答案：【錯誤】19、【判斷題】平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關系數(shù)只依賴于時間的平移長度而與時間的起止點無關。（）本題答案：【正確】20、【判斷題】白噪聲序列一定是平穩(wěn)序列。（）本題答案：【正確】第二次單元測驗1、【單選題】本題答案：【C】2、【單選題】本題答案：【A】3、【單選題】本題答案：【B】4、【單選題】本題答案：【B】5、【單選題】本題答案：【C】6、【單選題】本題答案：【C】7、【單選題】本題答案：【A】8、【單選題】本題答案：【B】9、【單選題】本題答案：【C】10、【單選題】本題答案：【C】11、【多選題】本題答案：【A#B#C#D】12、【多選題】本題答案：【C#D】13、【多選題】本題答案：【A#D】14、【多選題】對平穩(wěn)時間序列模型矩估計方法評價正確的是（）A估計精度高B估計思想簡單直觀C不需要假設總體分布D計算量小本題答案：【B#C#D】15、【多選題】下列屬于模型優(yōu)化方法的有（）A殘差方差圖定階法BF檢驗定階法C最佳準則函數(shù)定階法D最小二乘估計法本題答案：【A#B#C】16、【判斷題】SBC準則有較強的一致性，但不具有有效性，而AIC準則并不具有一致性，但更具有有效性。本題答案：【正確】17、【判斷題】模型平穩(wěn)，則對應的滿足模型的序列也平穩(wěn)。本題答案：【正確】18、【判斷題】方差存在且有界的MA模型生成的序列總是平穩(wěn)的。本題答案：【正確】19、【判斷題】在金融領域當中有很多沖擊效應現(xiàn)象存在，這種現(xiàn)象適合用AR模型來擬合。本題答案：【錯誤】20、【判斷題】自相關圖里拖尾的原因有可能是用樣本估計總體參數(shù)時有誤差。本題答案：【正確】21、【判斷題】平穩(wěn)AR模型自相關系數(shù)具有截尾性，偏自相關系數(shù)具有拖尾性。本題答案：【錯誤】22、【判斷題】兩個不同的MA模型可以具有相同的自相關圖。本題答案：【正確】23、【判斷題】不可逆的MA模型的偏自相關系數(shù)也具有拖尾性。本題答案：【正確】24、【判斷題】線性最小均方誤差預測是無偏的預測。本題答案：【正確】25、【判斷題】最小均方誤預測誤差的方差和預測步長有關，而和預測的時間原點無關。本題答案：【正確】第三次單元測驗1、【單選題】如果一個時間序列中蘊含有季節(jié)效應，我們需要采取的平穩(wěn)化方法是（）A一階差分B4階差分C4步差分D二階差分本題答案：【C】2、【單選題】本題答案：【A】3、【單選題】本題答案：【B】4、【單選題】在對殘差序列進行自相關檢驗時，若計算的DW統(tǒng)計量為2，則表明殘差序列（）Ａ、不存在一階序列相關Ｂ、存在一階正序列相關Ｃ、存在一階負序列相關Ｄ、存在高階序列相關本題答案：【A】5、【單選題】本題答案：【D】6、【單選題】當回歸因子包含延遲因變量時，檢驗殘差序列自相關性的檢驗統(tǒng)計量是（）ADW檢驗統(tǒng)計量BDurbinh檢驗統(tǒng)計量Ct檢驗統(tǒng)計量DF檢驗統(tǒng)計量本題答案：【B】7、【多選題】含有線性趨勢的時間序列是（）A平穩(wěn)時間序列B非平穩(wěn)時間序列C差分平穩(wěn)序列D差分非平穩(wěn)序列本題答案：【B#C】8、【多選題】隨機游走過程是（）A平穩(wěn)過程B非平穩(wěn)過程C方差齊性過程D差分平穩(wěn)過程本題答案：【B#D】9、【多選題】本題答案：【A#C】10、【多選題】本題答案：【B#C】11、【多選題】本題答案：【A#C#D】12、【多選題】ARIMA(1,1,1)模型是（）A非平穩(wěn)時間序列模型B平穩(wěn)時間序列模型C差分平穩(wěn)模型D方差齊性模型E方差非齊性模型本題答案：【A#C#E】13、【判斷題】平穩(wěn)時間序列差分后還是平穩(wěn)時間序列。（）本題答案：【正確】14、【判斷題】非平穩(wěn)過程的方差都是非齊性的。（）本題答案：【錯誤】15、【判斷題】非平穩(wěn)序列一階差分后可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。（）本題答案：【錯誤】16、【判斷題】本題答案：【正確】17、【判斷題】DW檢驗不適用于回歸因子包含滯后因變量時殘差序列的自相關性檢驗。（）本題答案：【正確】18、【判斷題】GARCH模型可以轉(zhuǎn)化為無窮階的ARCH模型。（）本題答案：【正確】19、【判斷題】ARCH模型是對非平穩(wěn)的殘差序列建立的模型。（）本題答案：【錯誤】20、【判斷題】GARCH模型比ARCH模型在實際應用中更為廣泛。（）本題答案：【正確】21、【判斷題】ARCH模型可以刻畫厚尾分布的數(shù)據(jù)。（）本題答案：【正確】22、【判斷題】Durbinh檢驗常用于回歸因子包含滯后因變量時殘差序列的自相關性檢驗。（）本題答案：【正確】第四次單元測驗1、【單選題】因素分解方法最早由統(tǒng)計學家（）提出。APersonsBBrownCMeyerDHolt本題答案：【A】2、【單選題】移動平均方法最早由數(shù)學家（）提出。AShiskinBYoungCDeForestDMusgrave本題答案：【C】3、【單選題】某產(chǎn)品1-5月的銷售量為46，50，59，57，55，采用3期簡單移動平均對第6月的銷售量做預測，則預測值為（）A55B57C56D52.5本題答案：【B】4、【單選題】已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預測，則預測值為（）A94.94B95C95.8D96.09本題答案：【C】5、【多選題】時間序列通常會受到哪些因素的影響（）A長期趨勢B季節(jié)變化C隨機波動D循環(huán)波動本題答案：【A#B#C#D】6、【多選題】常用的因素分解模型有（）A乘法模型B偽加法模型C加法模型D對數(shù)加法模型本題答案：【A#B#C#D】7、【多選題】在X-11中通常使用哪些移動平均方法（）A簡單中心移動平均B簡單移動平均CHenderson加權移動平均DMusgrave非對稱移動本題答案：【A#C#D】8、【多選題】X-12-ARIMA模型是由（）提出ＡBoxＢFindleyＣMonsellＤJenkinsEHenderson本題答案：【B#C】9、【判斷題】簡單中心移動平均能有效的消除季節(jié)效應。本題答案：【正確】10、【判斷題】簡單指數(shù)平滑法可以很好的預測含有趨勢性的時間序列。本題答案：【錯誤】11、【判斷題】指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預測效果越好。本題答案：【錯誤】12、【判斷題】Henderson加權移動平均能有效的提取三次函數(shù)信息。本題答案：【錯誤】第五次單元測驗1、【單選題】本題答案：【C】2、【單選題】本題答案：【D】3、【多選題】本題答案：【B#C#D】4、【多選題】本題答案：【C#D】5、【多選題】本題答案：【B#C#D】6、【判斷題】非平穩(wěn)過程都是單位根過程。本題答案：【錯誤】7、【判斷題】單位根過程都是非平穩(wěn)過程。本題答案：【正確】8、【判斷題】有協(xié)整關系的兩個變量序列一定是同階單整的。本題答案：【正確】9、【判斷題】本題答案：【錯誤】10、【判斷題】本題答案：【正確】期末考試1、【單選題】本題答案：【C】2、【單選題】本題答案：【A】3、【單選題】本題答案：【D】4、【單選題】本題答案：【B】5、【單選題】本題答案：【C】6、【單選題】若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關，但是殘差的平方序列存在顯著的相關性，此時應該考慮建立（）。AARIMA模型B殘差自回歸模型CARCH模型D確定性因素分解模型本題答案：【C】7、【單選題】下列檢驗中，不屬于平穩(wěn)性檢驗的是（）A.DF檢驗B.ADF檢驗C.PortmanteauQ檢驗D.PP檢驗本題答案：【C】8、【單選題】產(chǎn)生虛假回歸的原因是（）A.異方差性B.自相關性C.非平穩(wěn)性D.隨機解釋變量本題答案：【C】9、【單選題】關于時間序列建模，說法正確的為（）AAR模型生成的序列都是平穩(wěn)的B方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的CARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的D序列的樣本自相關系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計導致的本題答案：【D】10、【單選題】關于嚴平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關系，正確的為（）A嚴平穩(wěn)序列一定是寬平穩(wěn)序列B當序列服從正態(tài)分布時，兩種平穩(wěn)性等價C寬平穩(wěn)序列一定是嚴平穩(wěn)序列D寬平穩(wěn)序列的二階矩一定存在本題答案：【B】11、【多選題】下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）A.ARIMA模型B.殘差自回歸模型C.確定性因素分解模型D.ARCH模型本題答案：【A#B#C】12、【多選題】檢驗序列純隨機性的檢驗方法有（）A.Box-PierceQ檢驗B.Box-LjungLB檢驗C.DF檢驗D.EG檢驗本題答案：【A#B】13、【多選題】12.對于非平穩(wěn)時間序列進行差分，說法正確的是（）A過度差分會使得樣本容量減少B過度差分會使方差變大C序列蘊含著非線性趨勢時，通常1階差分就可以提取出曲線趨勢的影響D隨機游走序列的差分是非平穩(wěn)序列本題答案：【A#B】14、【多選題】下列選