第一章不安全因素管理課后測試答案

...wd......wd......wd...第一章風險管理根基\o"課程學習"1.課程學習\o"課程評估"2.課程評估\o"課后測試 "3.課后測試課后測試測試成績：60.0分。恭喜您順利通過考試！單項選擇題1、商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件，并在網(wǎng)絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有〔〕?！?.33

分〕

A聲譽風險、戰(zhàn)略風險

B國別風險、戰(zhàn)略風險?

C聲譽風險、法律風險

D國別風險、法律風險正確答案:C2、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于〔〕管理策略?！?.33

分〕

A風險轉移?

B風險分散

C風險對沖

D風險補償正確答案:B3、商業(yè)銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于〔〕類別?！?.33

分〕

A市場風險

B流動性風險

C操作風險?

D信用風險正確答案:D4、〔〕屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險?！?.33

分〕

A商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險?

B金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險

C交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險

D由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風險正確答案:B5、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于〔〕類別?！?.33

分〕?

A操作風險

B流動性風險

C法律風險

D市場風險正確答案:A6、以下不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是〔〕。〔3.33

分〕

A代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B客戶通過代理收付款進展洗人民幣活動

C委托方偽造收付款憑證騙取資金?

D業(yè)務中貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費正確答案:A7、〔〕是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給銀行造成損失的風險?！?.33

分〕?

A操作風險

B國家風險

C流動性風險

D市場風險正確答案:A8、以下關于風險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理構造、強化內(nèi)部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是〔〕?！?.33

分〕?

A風險是未來結果的不確定性

B風險是未來的期望收益

C風險是未來的盈利

D風險是損失的可能性正確答案:A9、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承當能力的最重要因素是〔〕?！?.33

分〕

A盈利能力和流動性管理水平

B盈利能力和風險管理水平

C資本金規(guī)模和流動性管理水平?

D資本充足率水平和風險管理水平正確答案:D10、商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有〔〕的特點。〔3.33

分〕?

A普遍性、非營利性

B普遍性、營利性

C特殊性、非營利性

D特殊性、營利性正確答案:A11、假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6％的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為〔〕?！?.33

分〕

A50％，50％?

B30％，70％

C20％，80％

D40％，60％正確答案:A12、以下關于商業(yè)銀行風險的說法正確的選項是〔〕。〔3.33

分〕

A市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險?

B結算風險是一種市場風險

C信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案:D13、以下商業(yè)銀行風險中，〔〕應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平表達了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平?！?.33

分〕?

A戰(zhàn)略風險

B市場風險

C信用風險

D流動性風險正確答案:D14、〔〕是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、存在能力的風險。〔3.33

分〕?

A法律風險

B監(jiān)管風險

C國別風險

D違規(guī)風險正確答案:B多項選擇題1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要表達在〔〕?！?.33

分〕

A政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

C整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷正確答案:BCDE2、以下商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有〔〕?！?.33

分〕

A交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失

B營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀

C財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處分

D數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊

E理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償正確答案:ABCDE3、以下哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件〞類別〔〕〔3.33

分〕

A銀行員工竊取客戶賬戶資金

B被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

C商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息喪失

D網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

E客戶采取化整為零的手段進展洗人民幣活動正確答案:BDE4、商業(yè)銀行的經(jīng)濟資本與會計資本、監(jiān)管資本既有區(qū)別又有聯(lián)系，以下表述正確的有〔〕?！?.33

分〕

A監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

B會計資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

C會計資本的科目都可以計入監(jiān)管資本

D監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

E會計資本的數(shù)量應當小于經(jīng)濟資本的數(shù)量正確答案:BD5、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，〔〕被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱?！?.33

分〕

A治理構造

B內(nèi)部控制

C最低資本要求

D市場約束

E監(jiān)管當局的監(jiān)視檢查正確答案:CDE6、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為〔〕等類別。〔3.33

分〕

A信用風險

B操作風險

C聲譽風險

D流動性風險

E戰(zhàn)略風險正確答案:ABCDE7、從狹義上講，法律風險主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的風險還有〔〕?！?.33

分〕

A操作風險

B違規(guī)風險

C交易風險

D戰(zhàn)略風險

E監(jiān)管風險正確答案:BE判斷題1、商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務，可認定不存在信用風險?！病场?.33

分〕

A正確?

B錯誤正確答案:錯誤2、商業(yè)銀行的操作風險是由內(nèi)部原因造成的，而市場風險是由外部原因造成的?！病场?.33

分〕

A正確?

B錯誤正確答案:錯誤3、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動性風險、提高資產(chǎn)流動性的重要方式之一?！病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:正確4、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營風險的特殊企業(yè)，因此風險管理水平表達了商業(yè)銀行的核心競爭能力。〔〕〔3.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:正確5、經(jīng)濟資本是監(jiān)管部門設定的商業(yè)銀行應持有的同其所承當?shù)臉I(yè)務總體風險水平相匹配的資本?！病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:錯誤6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，法律風險是一種特殊類型的市場風險?！病场?.33

分〕?

A正確

B錯誤正確答案:錯誤7、在《統(tǒng)一資本計量和資本標準的國際協(xié)議〔修訂框架〕》中，最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)視檢查和市場約束形成其三大支柱。