(中級(jí))風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷(共四卷)

（中級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（一）

考試方式：【閉卷】考試時(shí)間：【90分鐘】總分：【100分】

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每小題2分，共100分）

1、某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。

表1—4隨機(jī)變量Y的概率分布

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、4.76

【答案】A

【解析】該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E（Y）=1X6O%+4X4O%=2.2；其方

差為：Var（Y）=0.6X（1-2.2）2+0.4X（4-2.2）2=2.16。

2、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）o

A、有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖

突

B、專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系

統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

C、如果專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以

選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除

D、保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如

使用的方法論、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等

【答案】C

【解析】C項(xiàng)，在某些情況下，專有或保密信息的對(duì)外披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的

競(jìng)爭(zhēng)地位，這種情況下銀行可以不披露具體的項(xiàng)目，但必須對(duì)要求披露的信息

進(jìn)行一般性披露，并解釋某些項(xiàng)目未對(duì)外披露的事實(shí)和原因。

3、商業(yè)銀行員工在代陛業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

【答案】C

【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①

業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)

合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過(guò)權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊

客戶資料謀取私利等。

4、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確

需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）o

A、其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控

B、其活動(dòng)在必要時(shí)才受到監(jiān)控

C、其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

D、如有工作人員陪同其活動(dòng)不會(huì)受到監(jiān)控

【答案】A

【解析】應(yīng)嚴(yán)格控制笫三方人員（如服務(wù)供應(yīng)商）進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入

應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控。

5、下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的是（）0

A、為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持

有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

【答案】C

【解析】A項(xiàng)，為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項(xiàng)，記入交易賬戶的頭寸必須在交易

方面不受任何限制；D項(xiàng)，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或

其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

6、下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損矢的任何特定事件相關(guān)

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

【答案】D

【解析】A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與持有期和給定的置信水平相關(guān)；BC兩項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生的最大損失。

7、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力的是（）。

A、不斷開(kāi)發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法

B、建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)

C、采取科學(xué)的方法，識(shí)別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)

D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)

管理水平和研究/開(kāi)發(fā)能力。

8、CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違約

率。

A、壓力測(cè)試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】C

【解析】CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)

補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)

濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡羅模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根

據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

9、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A、違約概率

B、非預(yù)期損失

C、預(yù)期損失

D、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

【答案】D

【解析】風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯

率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造

成的潛在最大損失。

10、商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、模型風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

【解析】B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高

級(jí)量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜程度的增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。因

此，使用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)進(jìn)行輔助決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時(shí)，商業(yè)銀

行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技術(shù)條件，并且事先通過(guò)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。

11、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無(wú)擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表

外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表

外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的

是（）億元。

A、40

B、90

C、30

D、67.5

【答案】D

【解析】權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)與

表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)

該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在

計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用

轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50X75%+200X20%

X75%-67.5（億元）。

12、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》是何時(shí)正式施行的？（）

A、2018年12月31日

B、2013年1月1日

C、2012年7月1日

D、2012年6月7日

【答案】B

【解析】2012年6月8日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》，自2013年1月1日開(kāi)始施行。

13、商業(yè)根行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。關(guān)于該項(xiàng)技術(shù)，

下列說(shuō)法有誤的是（）。

A、銀行可將內(nèi)部評(píng)級(jí)映射到外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，將外部

評(píng)級(jí)的違約概率作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率

B、評(píng)級(jí)映射應(yīng)建立在內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可比的基礎(chǔ)上

C、評(píng)級(jí)映射時(shí)，對(duì)同樣的債務(wù)人內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)可相互比較

D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況.所使用的外

部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，并反映債項(xiàng)的特征

【答案】D

【解析】D項(xiàng)，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所

使用的外部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，而不反映債項(xiàng)的特

征。

14、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A、董事會(huì)

B、監(jiān)事會(huì)

C、股東大會(huì)

D、高級(jí)管理層

【答案】D

【解析】D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事

項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀

行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

15、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期

限、金額、利率、費(fèi)生、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要

在于（）o

A、增加收益

B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

【答案】C

【解析】ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

16、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、誘因與控制措施

C^關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D、資本情況

【答案】A

【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件、損失事件、

誘因與控制措施、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本情況六個(gè)部分。

17、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，除了回購(gòu)類交易的有效期限

是0.5年外，其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限是（）年。

A、3

B、2

C、2.5

D、5

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，除回購(gòu)類交易有效期限是0.5年外，

其他非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，應(yīng)

將有效期限視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)因素。在其他條件相同的情況下，債項(xiàng)的有效期限

越短，信用風(fēng)險(xiǎn)就越小。

18、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)

格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、

商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)限行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀

行，應(yīng)具備至少年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商

業(yè)銀行，可使用________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

A、5；3

B、6；4

C、5；4

D、6；5

【答案】A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)各類操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的實(shí)施前提

條件進(jìn)行了明確規(guī)定，采用高級(jí)計(jì)量法，要求數(shù)據(jù)全面準(zhǔn)確，其中對(duì)內(nèi)部損失

數(shù)據(jù)的要求為：商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使尼高

級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

20、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

A、組合對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C、自我對(duì)沖

D、市場(chǎng)對(duì)沖

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。其中，

自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合

本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖；市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表

和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn).通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

21、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過(guò)大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為

（）,該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、集中度風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】集中度風(fēng)險(xiǎn)源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞E1過(guò)大而產(chǎn)生的

風(fēng)險(xiǎn)。到期時(shí)間過(guò)于集中對(duì)流動(dòng)性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)也

極易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此集中度風(fēng)險(xiǎn)是引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘

因之一。

22、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持

不變，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）o

A、增強(qiáng)

B、無(wú)法確定

C、保持不變

D、減弱

【答案】A

【解析】當(dāng)商業(yè)銀行的久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的

價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià),直增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)

價(jià)值將增加，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

23、下列關(guān)于專家判斷法的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

B、專家系統(tǒng)的突匕特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策

的主要基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有

關(guān)的因素

D、專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐慝經(jīng)

驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

【答案】D

【解析】專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決

策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來(lái)的一個(gè)突出問(wèn)題是對(duì)信用風(fēng)

險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性（列如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可

能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大

型商業(yè)銀行而言尤為突出。

24、商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋（）

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實(shí)行差錯(cuò)率考核

D、改變市場(chǎng)定位

【答案】B

【解析】對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降

低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)

務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項(xiàng)是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施；C

項(xiàng)是可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。

25、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)職責(zé)的說(shuō)法，正確的是（）0

A、董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作

B、高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織開(kāi)展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)

量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的

風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

【答案】C

【解析】高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作；董

事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；監(jiān)事會(huì)主要

負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理

體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

26、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容？（）

A、外部審計(jì)

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，用來(lái)一致、持久地識(shí)

別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)每一個(gè)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素。清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包

括：①聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；②聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；③聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告；④聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

控制與緩釋。

27、下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理？（）

A、資本充足率預(yù)警管理

B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C、主要風(fēng)險(xiǎn)暴露預(yù)警管理

D、撥備覆蓋比預(yù)警管理

【答案】C

【解析】適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理通常會(huì)根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定

和實(shí)施不同的預(yù)警管理機(jī)制。例如,資本充足率項(xiàng)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管

理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、撥備覆蓋比

預(yù)警管理、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理、重大風(fēng)險(xiǎn)事件預(yù)警管理等。C項(xiàng)屬于適應(yīng)本

行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理。

28、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。

A、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B、市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

C、市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D、股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，

實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束

【答案】C

【解析】C項(xiàng)，市場(chǎng)約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括完善的信息

披露制度、健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束、良好的市場(chǎng)環(huán)境和有效的市場(chǎng)退出政

策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評(píng)估等。

29、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A、通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)

B、壓力測(cè)試應(yīng)采月定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展

C、盡量以定性方法來(lái)確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)

D、壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施

【答案】C

【解析】C項(xiàng)，壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展。盡量以定量方

法來(lái)確定壓力情景參數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)因子相關(guān)性以及具為傳導(dǎo)過(guò)程，并運(yùn)用定性方法

作為補(bǔ)充，通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)。

30、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）o

A、交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B、按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出

交易頭寸的價(jià)值

C、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

【解析】A項(xiàng)，交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)

價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。

31、監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心，其作用不包括（）o

A、制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B、實(shí)施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C、引導(dǎo)其他市場(chǎng)參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督

D、建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)行政約束機(jī)制最終發(fā)揮作用

【答案】D

【解析】D項(xiàng)應(yīng)為建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場(chǎng)約束機(jī)制最終發(fā)揮作

用。

32、下列關(guān)于客戶信生評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的是（）o

A、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評(píng)級(jí)

B、在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C、客戶信用評(píng)級(jí)三要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

D、債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)

測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

【答案】B

【解析】AB兩項(xiàng)，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用

評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的嘖項(xiàng)評(píng)級(jí)；C項(xiàng)，客戶信用評(píng)

級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)

是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損

失率。

33、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面（）

A、單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C、某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

【答案】A

【解析】違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。客戶信用

評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：①單一借款人的違約概率；②某一信

用等級(jí)所有借款人的違約概率。

34、關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

【答案】B

【解析】缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則

計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在

計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分

析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)

致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；②對(duì)于利率

的大幅變動(dòng)（大于1%）,由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無(wú)法近似為線性關(guān)

系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

35、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括（）。

A、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B、前期測(cè)量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

D、集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)

【答案】C

【解析】風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商麻獲

得的數(shù)據(jù)。

36、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）。

A、個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款

B、個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款

C、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款

D、個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款

【答案】A

【解析】目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人

零售貸款兩大類。

37、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

C、制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施

D、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)

【答案】A

【解析】新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)；2.制定風(fēng)險(xiǎn)防控措

施；3.新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)。

38、商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為（）四個(gè)主要步驟。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

B、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

D、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)主要步驟：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析（2）

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估（3）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告（4）風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。

39、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）0

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生

違約的風(fēng)險(xiǎn)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

【答案】D

【解析】AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中,一方支付了合同咨金

但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明

顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

40、商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)

施，定期通常是指（）。

A、每天

B、每月或每季

C、每周

D、每年

【答案】B

【解析】商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略

風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

41、表1—1為

A、

B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。

表1—1

A、

B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）0

A、60%的A和40%B

B、40%的B和60%C

C、40%的A和60%B

D、40%的A和60%C

【答案】B

【解析】如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會(huì)隨著各資產(chǎn)

間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)問(wèn)的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，

風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。由表可知只有BC

組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風(fēng)險(xiǎn)最低。

42、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)臉的基礎(chǔ)上提出的理念是

（）0

A、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B、管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C、管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D、管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

【答案】A

【解析】在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出了“管

法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國(guó)

的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實(shí)踐，是對(duì)當(dāng)前我國(guó)銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)。

43、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空頭40,英鎊空頭60,瑞士

法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空頭30,美元多頭160。分別按累計(jì)總敞

口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是

（）o

A、120

B、140

C、290

D、440

【答案】B

【解析】根據(jù)已知條件，可得：凈多頭總額=90+40+160=290,凈空頭總額

=40+60+20+30=150。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法計(jì)算

的總敞口頭寸如下：①累計(jì)總敞口頭寸法：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多

頭與空頭的總和，即累計(jì)總敞口頭寸=290+150=440；②凈總敞口頭寸法：凈總

敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即凈總敞口頭寸=290-

150=140；③短邊法：總敞口頭寸為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的絕對(duì)

值較大者，即290。則按三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的為140。

44、金融穩(wěn)定理事會(huì)于()提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的政治措施

并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

A、2011年11月

B、2011年12月

C、2012年11月

D、2012年12月

【答案】A

【解析】金融穩(wěn)定理事會(huì)(FSB)于2011年11月提出了一攬子加強(qiáng)系統(tǒng)重要性

銀行監(jiān)管的政治措施并得到G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)的批準(zhǔn)。

45、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率()目標(biāo)。

A、三年

B、兩年

C、五年

D、六年

【答案】A

【解析】商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需

求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)

劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。

46、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()0

A、辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B、借款人特征變管的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C、借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D、單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定

【答案】C

【解析】信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款

人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類

于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確

47、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是()。(1)

國(guó)債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

A、(2)>(1)>(4)>(3)

B、(1)>(2)>(4)>(3)

C、(1)>(2)>(3)>(4)

D、(2)>(1)>(3)>(4)

【答案】B

【解析】巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：

(1)最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵

押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出

售、回購(gòu)或抵押融資；

(2)其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以

出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；

(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市

場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；

(4)流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出

售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)等。

因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性排序?yàn)椋簢?guó)債,同業(yè)拆借,可出售的貸款組合

＞銀行自有房產(chǎn)

48、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括

()o

A、金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B、行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩

C、市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D、行業(yè)個(gè)別企業(yè)H現(xiàn)虧損

【答案】D

【解析】行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變

革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；③經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出

現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過(guò)剩；⑤市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下

降：⑥行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

49、在國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也三致力于建立有效的處置機(jī)

制，要求()建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計(jì)劃。

A、非系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

B、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

C、財(cái)務(wù)公司

D、汽車金融公司

【答案】B

【解析】在國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置

機(jī)制，要求系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)建立具有可操作哇的恢復(fù)和處置計(jì)劃。

50、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入()賬簿。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

【答案】B

【解析】銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對(duì)于國(guó)為商業(yè)銀行而言最典型的是存

貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力

的影響。

（中級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（二）

考試方式：【閉卷】考試時(shí)間：【90分鐘】總分：【100分】

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每小題2分，共100分）

1、在情景假設(shè)中，下列選項(xiàng)不包括在假設(shè)條件里的是（）。

A、外部市場(chǎng)假設(shè)

B、根行整體假設(shè)

C、產(chǎn)品行為假設(shè)

D、產(chǎn)品種類假設(shè)

【答案】D

【解析】假設(shè)條件分為外部市場(chǎng)假設(shè)、銀行整體假設(shè)和產(chǎn)品行為假設(shè)。

2、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）o

A、利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

B、采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

C、利用金融衍生品對(duì)沖或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

【答案】B

【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制方法包括限額管理、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主

要包括：頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種

限額和發(fā)行人限額等；風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過(guò)配置合理的

經(jīng)濟(jì)資本也可降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。B項(xiàng)，自我評(píng)估法是操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法，正確的是（）。

A、應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、核心職能是做已經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層提供全方

位支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與

業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。

4、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A、維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B、維護(hù)市場(chǎng)的正常秩序

C、維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D、保護(hù)債權(quán)人利益

【答案】C

【解析】《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是：促進(jìn)銀行業(yè)

的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。同時(shí)，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)

當(dāng)保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。

A、表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

B、表外項(xiàng)目已提取金額

C、表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D、表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額十信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

【答案】C

【解析】違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴

露總額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，

對(duì)于表外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。

6、下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是（）。

A、資產(chǎn)出售

B、銀團(tuán)貸款

C、針對(duì)不同客戶貸款

D、針對(duì)不同客戶收取不同利率

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)

險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。BC兩項(xiàng)均屬于風(fēng)險(xiǎn)分散措施；D項(xiàng)

屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施。

7、關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是

（）o

A、信用保護(hù)購(gòu)買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生

B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤箱

C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生二具

終止

D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估

計(jì)損失

【答案】B

【解析】采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)

行性、評(píng)估和信用事件的規(guī)定四方面。A項(xiàng)屬于法律確定性的要求；B項(xiàng)，按照

可執(zhí)行性要求，除非由于信用保護(hù)購(gòu)買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不

可撤銷；C項(xiàng)屬于可執(zhí)行性的要求；D項(xiàng)屬于評(píng)估的要求。

8、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大

于（）。

A、90%

B、100%

C、95%

D、110%

【答案】B

【解析】?jī)舴€(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率

必須大于100%o

9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A、銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其單一分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

B、監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對(duì)技術(shù)管理人員實(shí)施任職

資格審核和對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序進(jìn)行評(píng)估

C、監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)

險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D、監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性來(lái)衡量

【答案】B

【解析】B項(xiàng)，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管分為兩大方面：①對(duì)

高級(jí)管理人員實(shí)施任職資格審核；②對(duì)商業(yè)銀行人事政策和管理程序的評(píng)價(jià)。

10、在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

和相應(yīng)的違約率。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditMonitor模型

D、CreditRisk+模型

【答案】C

【解析】KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買費(fèi)關(guān)

系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用

期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率（Expected

DefaultFrequency,EDF）?

11、以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)。（）

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

D、客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

四大類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人員因素。

12、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表

述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?

A、違約概率針對(duì)釵行的交易對(duì)手而言，違約損失率則針對(duì)銀行每一交易品

種而言

B、違約概率與信貸資產(chǎn)保障無(wú)關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)

C、違約概率與客戶信用等級(jí)密切相關(guān)，違約損失率與客戶信用等級(jí)無(wú)關(guān)

D、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計(jì)算違約概率和違約損失率

【答案】A

【解析】違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴

露的比例，違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。

13、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸

款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）o

A、貸款重組

B、貸款轉(zhuǎn)讓

C、貸款審批

D、資產(chǎn)證券化

【答案】A

【解析】貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為

了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)弓致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)

用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。

14、全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架不包括的要素有（）。

A、有效的監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督

B、適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~

C、全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)

D、良好的管理信息系統(tǒng)

【答案】A

【解析】全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：有效的菌事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)

督；適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制

風(fēng)險(xiǎn)；良好的管理信息系統(tǒng)；全面的內(nèi)部控制。

15、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A、表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B、資本監(jiān)管

C、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

【答案】C

【解析】在審慎貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備基礎(chǔ)上計(jì)算的資本

充足率，是衡量銀行綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。

16、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本

B、經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C、商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D、經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本

【答案】B

【解析】經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀

行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于能行所持有的賬面資本，可能

大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經(jīng)濟(jì)資本是一種取決于商業(yè)根行實(shí)際風(fēng)

險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反之要求

的經(jīng)濟(jì)資本就少。

17、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（）,是商業(yè)銀行用來(lái)

承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

A、銀行股本

B、銀行的實(shí)收資衣

C、上一年度的銀行資本

D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本注入）

【答案】D

【解析】組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組

合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)

上計(jì)算得出的；設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重。

“資本分配”中的資本是所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本（包括所有計(jì)劃的資本

注入），是商業(yè)銀行用來(lái)承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。

18、目前，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及

原則分別是（）。

A、W1.5%、W150%,兩者孰低

B、21.5%、2150%.兩者孰高

C、N2%、2120%,兩者孰高

D、W2%、W120%,兩者孰低

【答案】B

【解析】監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行貸款撥備率不低于1.5%,撥備覆蓋率不低于

150%,原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。

19、一家根行1年期的浮動(dòng)利率貸款與1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生，貸款

按月根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦債券利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù)LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債券利率

和LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）o

?

A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

【解析】基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)也稱利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)。在利息收

入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外

業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其利息收入和利息支出發(fā)生了變化，也會(huì)為銀

行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。

20、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是()o

A、核心資本

B、附屬存款

C、核心存款

D、附屬資本

【答案】C

【解析】從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做

是核心存款的重要組成部分。

21、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的3因子等于15%?()

A、公司金融

B、零售銀行

C、商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

【解析】A項(xiàng)的B因子等于18%；BD兩項(xiàng)的B因子均等于12%。

22、()作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)。

A、監(jiān)管部門

B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)

C、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D、審計(jì)師

【答案】C

【解析】評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評(píng)級(jí)，京投

資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險(xiǎn)信息，引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金

融機(jī)構(gòu)。

23、某客戶的2015年度稅后損益為300萬(wàn)元，利息費(fèi)用為200萬(wàn)元，平均資產(chǎn)

總額為2000萬(wàn)元，稅率為33%,則該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率為()0

A、5%

B、15%

C、21.7%

D、25%

【答案】C

【解析】該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率二(稅后損益+利息費(fèi)用(1-稅率))/平均資產(chǎn)總

額=(300+200X(1-33%))/2000=21.7%

24、效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指能行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行監(jiān)管

活動(dòng)中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降

低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。

A、以最快速度提3監(jiān)管意見(jiàn)

B、最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益

C、合理配置和利月監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

D、為監(jiān)管對(duì)象節(jié)約盡可能多的成本

【答案】C

【解析】效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行

監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源,提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管

職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本,不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)

負(fù)擔(dān)。

25、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程錯(cuò)誤的是（）0

A、在準(zhǔn)備階段，制定評(píng)估計(jì)劃內(nèi)容包括自我評(píng)估的目的、對(duì)象、范圍、時(shí)

間安排、開(kāi)展模式和方法及評(píng)估人員組成等

B、在報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告

C、在評(píng)估階段，評(píng)估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息

D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括準(zhǔn)備、評(píng)估和報(bào)告三個(gè)步驟

【答案】C

【解析】C選項(xiàng)錯(cuò)誤，評(píng)估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。

26、假設(shè)下列策行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是

（）。

A、貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保

C、貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D、貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

【答案】A

【解析】風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)

貸款違約后的損失金額二2000義（1-40%）=1200（萬(wàn)元）；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大

損失為1000萬(wàn)元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違

約后的損失金額-2200X（1-50%）-1100（萬(wàn)元）。由此可見(jiàn)，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最

27、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)：和

資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為

Oo

A、1

B、10

C、20

D、無(wú)法計(jì)算

【答案】B

【解析】設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。，則根據(jù)公式：132二（0.5。）2+

（0.5X19.5）2+2X0.5X0.5X0.5XoX19.5,解得。=10。

28、小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險(xiǎn)自留

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】D

【解析】風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種。小張的行為屬于保險(xiǎn)轉(zhuǎn)

移，即以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。

29、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B、通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未天風(fēng)

險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況

C、蒙特卡洛模擬法無(wú)需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷

D、比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

【答案】C

【解析】蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過(guò)產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)

象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況。蒙特卡洛模

型所生成的大量情景使得在測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)

論.同時(shí)體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性,考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形。但是

該方法需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)。

30、商業(yè)銀行的（）來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)

環(huán)境的變化。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)

濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼

容性；②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的

資源匱乏；④以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以掾證。

31、電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

【答案】C

【解析】系統(tǒng)缺陷包括以下三個(gè)方面：①計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不力

造成代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，如代理任券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不

能及時(shí)買人賣出股票而遭受損失；②系統(tǒng)設(shè)計(jì)和/或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)

據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難

以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險(xiǎn)是電

腦“千年蟲(chóng)”的風(fēng)險(xiǎn)，世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。

32、（）可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或

被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶'直等情況引發(fā)。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D、匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致

該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀

行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

33、外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。

A、不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部事件

【答案】D

【解析】商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險(xiǎn)包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外

包商不履責(zé)等。

34、一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)

美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元

可能會(huì)升值到1美元二00日元，因此建議該日本出口商（）,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

A、在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭才

B、在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C、在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D、在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

【解析】由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)I個(gè)月后收到1000萬(wàn)美元的貨款，為

了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭

寸。

35、在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企

業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的（）o

A、看跌期權(quán)

B、看漲期權(quán)

C、期權(quán)費(fèi)

D、初始股權(quán)投資

【答案】B

【解析】B項(xiàng)，KMV的CreditMonitor模型是一種適用■7_L市公司的違約概率

模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的

信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)

基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)

格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費(fèi)。

36、市場(chǎng)約束參與方不包括（）。

A、監(jiān)管部門

B、股東

C、外部中介機(jī)構(gòu)

D、個(gè)人存款人

【答案】D

【解析】市場(chǎng)約束參與方包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、

外部中介機(jī)構(gòu)和其他參與方。

37、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)嘖

900億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為

（）o

A、1.5

B、-1.5

C、1

D、-1

【答案】A

【解析】根據(jù)公式可得，久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)

債加權(quán)平均久期二6-（900/1000）X5=1.50

38、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）o

A、監(jiān)督檢查

B、市場(chǎng)退出

C、資本監(jiān)管

D、市場(chǎng)準(zhǔn)入

【答案】B

【解析】銀行監(jiān)管的方法的是：市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管。

39、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）0

A、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別

所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)

發(fā)生前就將其有效遏制。簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損

失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

40、基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前（）年總收入的平均值乘上一個(gè)固定

比例。

A、三

B、二

C、四

D、五

【答案】A

【解析】基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固

定比例。

41、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）0

A、期權(quán)敞口頭寸

B、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C、即期凈敞口頭寸

D、總敞口頭寸

【答案】D

【解析】外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口

頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其

他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

42、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個(gè)等級(jí)。

A、三

B、四

C、五

D、六

【答案】C

【解析】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)暴

露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評(píng)級(jí)體系。

43、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要

工作是判斷客戶的（）。

A、最高債務(wù)承受額

B、最低債務(wù)承受額

C、平均債務(wù)承受額

D、長(zhǎng)期債務(wù)承受額

【答案】A

【解析】針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首

要工作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶

憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力。

44、CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過(guò)（）計(jì)算違

約率。

A、壓力測(cè)試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

【答案】C

【解析】CreditPortfolioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)

補(bǔ)充，因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)

濟(jì)因素通過(guò)蒙特卡羅模擬計(jì)算出來(lái)，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根

據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算，只不過(guò)將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

45、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層

面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行

三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A、具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn),因此必

須定期嚴(yán)格審核或修訂

B、信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存

在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、進(jìn)入/退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長(zhǎng)期戰(zhàn)略

決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

【答案】D

【解析】D項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，

并定期進(jìn)行修正。雖然重大的戰(zhàn)略規(guī)劃/決策有時(shí)需要提請(qǐng)股東大會(huì)審議、批

準(zhǔn)，但并不意味著戰(zhàn)略規(guī)劃因此保持長(zhǎng)期不變。相反，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核

或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時(shí)最大

限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

46、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、政府更替

B、財(cái)產(chǎn)征用

C、洗錢

D、政治沖突

【答案】C

【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，

或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。

47、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估（），即進(jìn)行資本評(píng)估。

A、資本充足水平

B、負(fù)債水平

C、盈利水平

D、風(fēng)險(xiǎn)管理水平

【答案】A

【解析】根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在資本充足性評(píng)估程序中評(píng)估資本

充足水平，即進(jìn)行資本評(píng)估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中確定的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)

狀況、未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

48、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）o

A、未分配利潤(rùn)

B、二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

C、盈余公積

D、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

【答案】B

【解析】二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部

分、少數(shù)股東資本可計(jì)人部分。

49、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）o

A、確保對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

B、確保企業(yè)的基區(qū)業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)以及資源的安全性

C、明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利

益形成的相互制衡關(guān)系

D、確?？煽康墓_(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡(jiǎn)要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這

些公開(kāi)發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績(jī)公告

【答案】C

【解析】C項(xiàng)是內(nèi)部控制的具體內(nèi)容之一。除ABD三項(xiàng)以外，內(nèi)部控制的目標(biāo)

還包括確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性。

50、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元。該客戶在第1年的違

約率是0?8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)

客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為

（）o

A、1455.00萬(wàn)元

B、1455.41萬(wàn)元

C、957.57萬(wàn)元

D、960.26萬(wàn)元

【答案】C

【解析】根據(jù)題意，第一年預(yù)計(jì)可收回金額為：1000X(1-0.8%)=992(萬(wàn)

元)；第二年預(yù)計(jì)可收回金額為：992X(1-1.4%)2978.11(萬(wàn)元)；第三年預(yù)

計(jì)可收回金額為：978.11X(1-2.1%)Q957.57(萬(wàn)元)。

（中級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)管理沖刺卷（三）

考試方式：【閉卷】考試時(shí)間：【90分鐘】總分：【100分】

一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每小題2分，共100分）

1、為確?？陀^、公正地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)（）。

A、實(shí)施銀行監(jiān)管

B、要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財(cái)務(wù)收支計(jì)劃

C、披露被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

D、查看被審計(jì)單位的年度重大事件

【答案】B

【解析】為確保客觀、公正地發(fā)表升級(jí)意見(jiàn)，有關(guān)法律賦予了外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以

下權(quán)利：1.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)力要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財(cái)務(wù)收

支計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告以及其他