銀行金融機(jī)構(gòu)金融統(tǒng)計(jì)

銀行金融機(jī)構(gòu)金融統(tǒng)計(jì)演講人：日期：金融統(tǒng)計(jì)概述銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管統(tǒng)計(jì)金融創(chuàng)新與統(tǒng)計(jì)挑戰(zhàn)金融統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用目錄01金融統(tǒng)計(jì)概述金融統(tǒng)計(jì)是指對(duì)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)測(cè)和評(píng)估的活動(dòng)。定義旨在為貨幣政策制定、金融監(jiān)管、金融穩(wěn)定評(píng)估等提供數(shù)據(jù)支持和分析依據(jù)。目的金融統(tǒng)計(jì)定義與目的包括商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。包括證券公司、保險(xiǎn)公司、信托投資公司、金融租賃公司等。銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)范圍非銀行金融機(jī)構(gòu)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主要來源于金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)來源包括全面調(diào)查、抽樣調(diào)查、重點(diǎn)調(diào)查等，以及通過金融統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。采集方式數(shù)據(jù)來源及采集方式描述性統(tǒng)計(jì)分析推論性統(tǒng)計(jì)分析多元統(tǒng)計(jì)分析金融風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析方法與技術(shù)01020304對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和描述，以反映數(shù)據(jù)的特征和規(guī)律。通過樣本數(shù)據(jù)推斷總體數(shù)據(jù)的特征和規(guī)律，包括參數(shù)估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)等。研究多個(gè)變量之間的關(guān)系，包括回歸分析、方差分析、聚類分析等。運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、壓力測(cè)試等方法對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和評(píng)估。02銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括活期存款、定期存款、儲(chǔ)蓄存款、通知存款等。存款種類存款余額存款結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)各類存款的總額，反映銀行的吸儲(chǔ)能力。分析各類存款的占比，了解銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)。030201存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)包括個(gè)人貸款、企業(yè)貸款、房屋抵押貸款、車輛抵押貸款等。統(tǒng)計(jì)各類貸款的總額，反映銀行的貸款規(guī)模。分析各類貸款的占比，了解銀行貸款結(jié)構(gòu)。統(tǒng)計(jì)逾期、呆賬等不良貸款的占比，評(píng)估銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)。貸款種類貸款余額貸款結(jié)構(gòu)不良貸款率包括支付結(jié)算、代理銷售、托管、擔(dān)保承諾等。中間業(yè)務(wù)種類統(tǒng)計(jì)各類中間業(yè)務(wù)的收入總額，反映銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展水平。中間業(yè)務(wù)收入分析各類中間業(yè)務(wù)的占比，了解銀行中間業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)國際結(jié)算業(yè)務(wù)外匯買賣業(yè)務(wù)國際信貸業(yè)務(wù)國際投資業(yè)務(wù)國際業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)包括匯款、托收、信用證等國際結(jié)算方式。包括國際貿(mào)易融資、國際銀團(tuán)貸款等國際信貸業(yè)務(wù)。統(tǒng)計(jì)銀行外匯買賣的規(guī)模和種類。統(tǒng)計(jì)銀行在國際市場(chǎng)上的投資規(guī)模和收益情況。03金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)010204貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)交易量、利率及變化趨勢(shì)回購市場(chǎng)（包括質(zhì)押式回購和買斷式回購）的交易量、利率及變化短期政府債券（如國庫券）的發(fā)行量、交易量及收益率貨幣市場(chǎng)基金的規(guī)模、份額及收益率03股票市場(chǎng)的總市值、流通市值、成交量及漲跌幅證券投資基金的規(guī)模、類型、凈值及收益率債券市場(chǎng)的發(fā)行量、交易量、債券品種及收益率期貨和衍生品市場(chǎng)的交易量、合約品種及價(jià)格變動(dòng)資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)外匯市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)外匯儲(chǔ)備的總量及構(gòu)成外匯占款的變化及影響因素外匯市場(chǎng)的交易量、主要貨幣對(duì)匯率及波動(dòng)情況跨境資金流動(dòng)的狀況及監(jiān)管政策黃金市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)黃金儲(chǔ)備的總量及變動(dòng)情況黃金期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易量及價(jià)格波動(dòng)黃金市場(chǎng)的供求狀況及價(jià)格走勢(shì)黃金ETF的規(guī)模、份額及收益率04金融風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管統(tǒng)計(jì)正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失類貸款余額及比例。貸款五級(jí)分類統(tǒng)計(jì)最大一家客戶貸款總額與資本凈額的比例。單一客戶授信集中度最大一家集團(tuán)客戶授信總額與資本凈額的比例。集團(tuán)客戶授信集中度不良貸款余額與貸款總額的比例。不良貸款率信用風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)利率變動(dòng)對(duì)銀行凈利息收入的影響程度。利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度銀行外匯資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額。匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口銀行持有的股票價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行資本的影響。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)銀行持有的商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)銀行資本的影響。商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)ABCD操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件員工、客戶或第三方欺詐造成的風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量及損失金額。就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件因違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議造成的風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量及損失金額。外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件外部人員實(shí)施的欺詐行為造成的風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量及損失金額?？蛻?、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作事件因疏忽或未按照有關(guān)程序操作造成的風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量及損失金額。流動(dòng)性覆蓋率可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金的比例。凈穩(wěn)定資金比例存貸比核心負(fù)債依存度01020403核心負(fù)債與總負(fù)債的比例，反映銀行負(fù)債的穩(wěn)定性。優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備與未來30日資金凈流出的比例。銀行貸款總額與存款總額的比例。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)與監(jiān)測(cè)05金融創(chuàng)新與統(tǒng)計(jì)挑戰(zhàn)

金融創(chuàng)新產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)問題新型金融產(chǎn)品分類困難隨著金融市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新，新型金融產(chǎn)品層出不窮，給傳統(tǒng)的產(chǎn)品分類帶來挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)采集和整合難度增加新型金融產(chǎn)品涉及的市場(chǎng)主體、交易方式等更加復(fù)雜，數(shù)據(jù)采集和整合難度相應(yīng)增加。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量難度加大新型金融產(chǎn)品往往具有更高的風(fēng)險(xiǎn)性，需要更加精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量方法。03數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問題金融科技的發(fā)展也帶來了數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)等問題，需要加強(qiáng)相關(guān)法規(guī)和規(guī)范。01金融科技改變金融業(yè)態(tài)金融科技的發(fā)展推動(dòng)了金融業(yè)態(tài)的變革，使得傳統(tǒng)金融統(tǒng)計(jì)面臨新的挑戰(zhàn)。02大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用為金融統(tǒng)計(jì)提供了新的手段和工具，提高了統(tǒng)計(jì)的效率和準(zhǔn)確性。金融科技對(duì)統(tǒng)計(jì)的影響不同國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差異不同國家之間在統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)采集等方面存在差異，導(dǎo)致跨境金融活動(dòng)統(tǒng)計(jì)難度加大。監(jiān)管合作和信息共享不足跨境金融活動(dòng)監(jiān)管需要各國之間的合作和信息共享，但目前這方面還存在不足。跨境金融活動(dòng)日益頻繁隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展，跨境金融活動(dòng)日益頻繁，給金融統(tǒng)計(jì)帶來新的挑戰(zhàn)?？缇辰鹑诨顒?dòng)統(tǒng)計(jì)難題提高金融統(tǒng)計(jì)質(zhì)量和效率完善金融統(tǒng)計(jì)法規(guī)和規(guī)范加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)法規(guī)和規(guī)范建設(shè)，提高統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和可靠性。加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和整合能力加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和整合能力建設(shè)，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和可用性。推廣大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)應(yīng)用積極推廣大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在金融統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用，提高統(tǒng)計(jì)的效率和智能化水平。加強(qiáng)監(jiān)管合作和信息共享加強(qiáng)各國之間的監(jiān)管合作和信息共享，提高跨境金融活動(dòng)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。06金融統(tǒng)計(jì)分析與應(yīng)用GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）、生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）等物價(jià)指數(shù)分析。國際貿(mào)易、國際收支等外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析銀行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)等主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測(cè)。銀行業(yè)信貸投放、存款吸收等業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中度分析。銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)等金融市場(chǎng)運(yùn)行情況分析。股票、