2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理練習(xí)題及答案(一)

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理練習(xí)題（一）及答案

單選題（共50題）

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的階段不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.綜合風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

【答案】C

2、（2019年真題）以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。

A.具體性

B.分散性

C.差異性

D.外生性

【答案】D

3、商業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變

動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.粕

D.黃金

【答案】D

4、用于計(jì)算監(jiān)管資本的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，必須基于對(duì)內(nèi)部損

失數(shù)據(jù)至少（）年的觀測(cè)，無(wú)論內(nèi)部損失數(shù)據(jù)是直接用于損失計(jì)量

還是用于驗(yàn)證。

A.2

B.4

C.5

D.7

【答案】C

5、一國(guó)國(guó)際關(guān)系發(fā)生重大變化，如對(duì)外發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、領(lǐng)土被侵占等，

或一國(guó)內(nèi)部動(dòng)蕩不安，如意識(shí)形態(tài)分歧導(dǎo)致革命、恐怖事件造成騷

亂、經(jīng)濟(jì)利益沖突、地方性爭(zhēng)斗及正常分裂等因素可能造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

6、下列關(guān)于杠桿率說(shuō)法正確的是（Io

A.杠桿率=（一級(jí)資本一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于1%

B.杠桿率二（一級(jí)資本一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于2%

C.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于4%

D.杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額,

不低于5%

【答案】C

7、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，B值代表商業(yè)銀行在

特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。巴

塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的。因

子等于15%o

A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.代理業(yè)務(wù)

C.公司金融

D.資產(chǎn)管理

【答案】B

8、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額

為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動(dòng)性需求是（）

億元。

A.400

B.600

C.800

D.1000

【答案】D

9、（2020年真題）對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型

遇到的最大難題是（）。

A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符

B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握

C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障

【答案】D

10、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與

證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性（）o

A.不會(huì)受到影響

B.受到顯著影響

C.受到輕微影響

D.與之沒有關(guān)系

【答案】B

11、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方

法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

【答案】B

12、流動(dòng)性覆蓋率（ICR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流

動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情

景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

13、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款

在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響，從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看,

該事件應(yīng)歸于()類別。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】D

14、假定某企業(yè)2015年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為

20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)

元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為()。

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

【答案】B

15、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

16、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。

A.董事會(huì)和股東會(huì)

B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】C

17、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)不包括（）。

A.員工技能

B.客戶滿意度

C.地區(qū)數(shù)量

D.產(chǎn)品市場(chǎng)份額

【答案】D

18、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款

為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為

900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】B

19、相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.代理業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】B

20、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）

不發(fā)生變更。

A.審批部門

B.土地用途

C.土地權(quán)利人

D.土地使用權(quán)范圍

【答案】C

21、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的

分析與判斷中，明顯錯(cuò)誤的是（）。

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大

C.如果借款人過去總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，則其更容易

或以較低的利率獲得銀行貸款

D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違

約

【答案】1）

22、施工進(jìn)度計(jì)劃是指（）。

A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度

B.工程施工進(jìn)行的速度

C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時(shí)間坐標(biāo)序列表

達(dá)出來(lái)的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時(shí)間

【答案】C

23、下列風(fēng)管材質(zhì)中，不屬于非金屬風(fēng)管的是（）。

A.玻璃纖維復(fù)合板風(fēng)管

B.玻璃鋼

C.聚氯乙烯

0.玻鎂復(fù)合風(fēng)管

【答案】A

24、房屋建筑安裝工程中排水是（）。

A.機(jī)械流

B.重力流

C.動(dòng)力流

D.壓力流

【答案】B

25、如果1年期零息國(guó)債收益率是10%,某公司零息債券一年期承

諾收益率是15%,違約損失率是100%,那么根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定

價(jià)模型得出的違約概率是（）o

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

【答案】B

26、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產(chǎn)，彌補(bǔ)了（）資本監(jiān)管下表外資

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提不足的問題。

A.巴塞爾協(xié)議II

B.巴塞爾協(xié)議框架的改進(jìn)（巴塞爾協(xié)議2.5）

C.巴塞爾協(xié)議III

D.巴塞爾協(xié)議I

【答案】A

27、利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融笏生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)

在()。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】D

28、()是一種帶有社會(huì)福利性質(zhì)的權(quán)利，是農(nóng)民基于集體成

員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農(nóng)民無(wú)償取得、無(wú)償

使用。

A.集體建設(shè)用地使用權(quán)

B.宅基地使用權(quán)

C.集體農(nóng)用地使用權(quán)

D.土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)

【答案】B

29、下列不屬于現(xiàn)場(chǎng)檢查的作用的是()。

A.發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.評(píng)價(jià)和指導(dǎo)作用

C.反饋和建議作用

D.消除風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

30、實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括（）。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額

【答案】C

31、（2018年真題）下列不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入的是（）。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.法人準(zhǔn)入

【答案】D

32、施工過程中大量的設(shè)計(jì)變更仍需采用（），否則會(huì)對(duì)竣工結(jié)算

造成影響。

A.任一計(jì)取工程量

B.人工計(jì)取工程量

C.計(jì)算機(jī)計(jì)取工程量

D.混合計(jì)取工程量

【答案】B

33、（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以

及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

34、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110,日元空頭50,

英鎊空頭70,瑞士法郎多頭30,加元空頭10,澳元空頭20,美元

多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口,

則三種方法中敞口值最大的是（）o

A.450

B.440

C.290

D.140

【答案】B

35、（2018年真題）下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是

()o

A,限額監(jiān)測(cè)是為了檢查銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否服從于限額，是否存在

突破限額的現(xiàn)象

B.限額監(jiān)測(cè)的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類

的限額乃至單筆業(yè)務(wù)的限額

C.限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由董事會(huì)負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)

測(cè)報(bào)告

D.如果經(jīng)營(yíng)部門認(rèn)為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式

提出申請(qǐng)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)申請(qǐng)做出評(píng)估，如確需調(diào)整，則重新測(cè)

算限額和經(jīng)濟(jì)資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對(duì)限額進(jìn)行修正，超出授權(quán)的

要提交上一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

36、()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.名義價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值

C.公允價(jià)值

0.市值重估

【答案】A

37、以下各項(xiàng)符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

B,信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置

D,信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置

【答案】B

38、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)備不包括（）步驟。

A.準(zhǔn)備

B.評(píng)估

C.確認(rèn)

D.報(bào)告

【答案】C

39、在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)不屬于對(duì)單

一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析的是（?o

A.客戶的企業(yè)管理者的人品

B.客戶企業(yè)的效率比率分析

C.客戶的銷售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷售量及

庫(kù)存等

D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整

體特征等

【答案】B

40、假定某企業(yè)2019年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為

20萬(wàn)元，所得稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元,

則其資產(chǎn)回報(bào)率為()。

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

【答案】B

41、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買股票100股，半年后每股

收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年

期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為0。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

42、以下選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算方法

的是()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.內(nèi)部模型法

C.基本指標(biāo)法

D.高級(jí)計(jì)量法

【答案】B

43、以下關(guān)于商業(yè)銀行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露涵蓋了一個(gè)國(guó)家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以

及高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理是基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額一般至少一年重新檢查一次

D.國(guó)際先進(jìn)銀行通常對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額采取彈性管理

【答案】D

44、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。

A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.財(cái)務(wù)控制部門

C.法律/合規(guī)部門

D.內(nèi)部審計(jì)部門

【答案】B

45、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明

顯錯(cuò)誤的是（）c

A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一

C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違

約

D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率冉融資

【答案】C

46、（2018年真題）杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行

期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。

A.縮小,下降

B.縮小，上升

C.擴(kuò)大，下降

D.擴(kuò)大，上升

【答案】C

47、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。

A.董事會(huì)和股東會(huì)

B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.股東會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】C

48、高級(jí)管理層通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是（）。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.頭寸報(bào)告

C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D.高層風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

【答案】A

49、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量損失

C.監(jiān)測(cè)

D.分析風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

50、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)某段營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)接待客戶的數(shù)

量，更適宜采用下列哪種概率分布進(jìn)行度量？（）

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.均勻分布

D.泊松分布

【答案】D

多選題（共20題）

1、下列有關(guān)查詢土地登記的申請(qǐng)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）o

A.查詢?nèi)瞬樵兺恋氐怯涃Y料，應(yīng)當(dāng)向查詢機(jī)關(guān)提供本人的身份證明,

并填寫查詢申請(qǐng)表

B.查詢?nèi)藶閭€(gè)人的，應(yīng)當(dāng)提交單位的證明文件

C.土地權(quán)利人應(yīng)當(dāng)提交其權(quán)利憑證

D.境外委托人的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)過公證或者認(rèn)證

【答案】B

2、下列（）屬于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的度量指標(biāo)。

A.方差

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.投資收益率

D.預(yù)期收益率

E.利率

【答案】AB

3、下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）o

A.跨境外包管理

B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.盡職調(diào)查

D.外包協(xié)議管理

E.外包服務(wù)承諾

【答案】ABCD

4、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

A.管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高透明度

B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心

D.通過金融、相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增

進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

【答案】BCD

5、一些銀行會(huì)采用評(píng)分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定,

評(píng)分卡的特點(diǎn)包括（）o

A.提高貸款審批的客觀性

B.提高貸款審批的效率

C.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控

D.對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

E.按照組合方式進(jìn)行管理

【答案】ABC

6、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。

A.基本指標(biāo)法需要的資本

B.前3年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

D.前3年各年為正的總收入

E.所計(jì)量的總的年數(shù)

【答案】ACD

7、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》下列不得

進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的不良資產(chǎn)有（）。

A.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

B.在借款合同或擔(dān)保合同中有限制轉(zhuǎn)讓條款的資產(chǎn)

C.經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入全國(guó)企業(yè)政策性關(guān)閉破產(chǎn)計(jì)劃的資產(chǎn)

D.國(guó)防軍工等涉及國(guó)家安全和敏感信息的資產(chǎn)

E.債務(wù)人或擔(dān)保人為國(guó)家機(jī)關(guān)的資產(chǎn)

【答案】BCD

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法，正確的有（）。

A.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效

B.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

充足性

C.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)

充

E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確

【答案】BCD

9、匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括（）o

A.國(guó)際收支

B.利率政策

C.匯率政策

D.通貨膨脹率

E.市場(chǎng)預(yù)期

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于負(fù)債性資產(chǎn)說(shuō)法正確的是（）o

A.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金

B.負(fù)債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或在不貶值

的情況下出售

C.籌資能力越強(qiáng)，籌資成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

D.變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)

E.公司機(jī)構(gòu)存款人通過監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級(jí)市場(chǎng)

交易價(jià)格的變化

【答案】AC

11、在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督

管理委員會(huì)提出了（）的監(jiān)管理念。

A.管法人

B.管個(gè)人

C.管風(fēng)險(xiǎn)

D.管內(nèi)控

E.提高透明度

【答案】ACD

12、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及（）變量。

A.基本指標(biāo)法需要的資本

B.前三年中總收入為負(fù)數(shù)的年數(shù)

C.前三年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

D.前三年各年為正的總收入

E.所計(jì)量的總的年數(shù)

【答案】ACD

13、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.資本金收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.凈業(yè)務(wù)收益率

D.非利息收入率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

14、集團(tuán)授信限額管理的步驟包括（Io

A.初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信限額

B.使每個(gè)成員單位的授信限額之和控制在集團(tuán)公司整體的授信限額

以內(nèi)

C.初步測(cè)算美聯(lián)企業(yè)各成員單位