2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練

試卷B卷附答案

單選題(共40題)

1、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是

()0

A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

【答案】A

2、()是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

A.期權(quán)

B.期貨

C.資產(chǎn)管理

D.賬戶劃分

【答案】D

3、在巴塞爾協(xié)議HI中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。

A.優(yōu)先股及其溢價(jià)

氏實(shí)收資本或普通股

C.資本公積可計(jì)入部分

D.盈余公積

【答案】A

4、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.25%

B.50%

C.30%

D.20%

【答案】A

5、（2019年真題）下列最不可能被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（）。

A.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

B.代客購匯100萬美元

C.買入1億美元美國國債

D.買入10億元人民幣金融債

【答案】A

6、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是0。

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

【答案】D

7、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力已現(xiàn)明顯問題，對該國家或地

區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.低國別風(fēng)險(xiǎn)

B.中等國別風(fēng)險(xiǎn)

C.較低國別風(fēng)險(xiǎn)

D.較高國別風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

8、下列相關(guān)文件中，：?）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》

【答案】C

9、商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本夕亍操

作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級計(jì)量法體系。

A.損失分布法

B.內(nèi)部衡量法

C.基本指標(biāo)法

D.打分卡法

【答案】C

10、商業(yè)銀行精確計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（）O

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.建立完善的內(nèi)部控制體系

【答案】A

11、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風(fēng)險(xiǎn)管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

12、2005年6月17日萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀

行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.執(zhí)行、交割和流程管理事件

D.外部欺詐事件

【答案】D

13、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是0。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

14、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值

為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均

值VaR為（）萬元。（標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96）

A.392

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

【答案】B

15、（2018年真題）為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如吳存

款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是

（）O

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

16、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是

（）O

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】C

17、下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程要求的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致

B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別分析

C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

【答案】B

18、下列關(guān)丁商業(yè)銀行資本的作用的說法中,錯戾的是（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張

D.維持市場信心

【答案】C

19、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警信號的有（）。

A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2%

B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機(jī)

【答案】A

20、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀

況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款

余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性

【答案】D

21、核銷是指對無法回收的、認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷。核銷后不

再進(jìn)行會計(jì)確認(rèn)和計(jì)量，但債權(quán)關(guān)系仍然存在，需（）。

A.“賬銷案銷”

B.“賬存案存”

C.“賬存案銷”

D.“賬銷案存”

【答案】D

22、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的是

（）O

A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為零

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

23、假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收

益率為4%0如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組

合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。

A.40%,60%

B.20%,80%

C.30%,70%

D.50%,50%

【答案】D

24、下列關(guān)于久期缺口的理解，不正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀吁的市場價(jià)值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將減少

C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將減少

D.久期缺口的絕對值越小，銀行整體市場價(jià)值對利率的變化越敏感

【答案】D

25、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的是（）。

A.購買貨物所支付的現(xiàn)金

B.進(jìn)行權(quán)益性投資支付的現(xiàn)金

C.進(jìn)行債權(quán)性投資支付的現(xiàn)金

D.發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金

【答案】A

26、下列選項(xiàng)中，（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

【答案】A

27、（2018年真題）相比較而言，下列（）環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】A

28、（2018年真題）歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給

銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.政策風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.策略風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

29、記錄完整是指（）。

A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結(jié)束全部施工活動的進(jìn)程

B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進(jìn)度同步，兩者間隔時間不要太久

C.記錄的數(shù)據(jù)要正確，用數(shù)字表達(dá)，不能用“符合要求”、“合格”來替代，

也不能用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的語言來替代

D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應(yīng)在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】D

30、在一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)

因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)水平。其中

“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。

A.外部環(huán)境評估

B.行業(yè)因素評估

C.決策者因素評估

D.其他相關(guān)因素評估

【答案】B

31、投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或

金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

【答案】B

32、下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中不是董事會及高級管理層責(zé)任的是（）。

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程

B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

C.負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

【答案】D

33、（2018年真題）2007年美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此次危機(jī)的發(fā)

生反映出各國金融監(jiān)管存在的諸多問題，但不包活（）。

A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利

B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于寬松

C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)苛

D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐

【答案】C

34、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影

響下，通常會使（）。

A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高

【答案】C

35、在起重工程中，用做滑輪組跑繩的安全系數(shù)不小于（）。

A.3.0

B.4.0

C.5.0

D.6.0

【答案】C

36、（2020年真題）商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的

制度分別是（）。

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度

B.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度

C.客戶身份識別制度，大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度

【答案】C

37、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小

C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】D

38、（2021年真題）（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還

提出了關(guān)于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協(xié)議I

B.巴塞爾協(xié)議N

c.巴塞爾協(xié)議in

D.巴塞爾協(xié)議II

【答案】C

39、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

A.員工的必要知識不足

B.業(yè)務(wù)流程無效

C.一般配套設(shè)備不完善

D.外部欺詐

【答案】C

40、（?）作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠

長期、不間斷地運(yùn)行。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

【答案】D

多選題（共20題）

1、下列（）屬于企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)的分析范圉。

A.品德

B.資本

C.還款能力

D.抵押

E.經(jīng)營環(huán)境

【答案】ABCD

2、根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進(jìn)一步的分類包括（）。

A.主動超限

B.被動超限

C.實(shí)質(zhì)性超限

D.非實(shí)質(zhì)性超限

E.系統(tǒng)超限

【答案】ABD

3、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營

狀況的主要信息，包括（）。

A.公司治理情況

B.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告

C.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

D.業(yè)務(wù)合同

E.年度重大事項(xiàng)

【答案】ABC

4、以下各項(xiàng)屬于商業(yè)策行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的是（）。

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠(yuǎn)期的買賣

E.跨境投資

【答案】ABC

5、下列說法正確的有（?）。

A.期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

B.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

C.二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率

分布

D.正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

E.百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整

【答案】ABCD

6、對中長期客戶授信，需要了解下列哪些情況？()

A.運(yùn)營計(jì)劃

B.損益情況

C.項(xiàng)目建設(shè)情況

D.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

E.客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況

【答案】ABCD

7、考慮到短期流動性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行

至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)

制為兩級，短期預(yù)警機(jī)制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有

()O

A.存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的

5%

B.本外幣超額準(zhǔn)備金率連續(xù)一周低于1.5%

C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2%

D.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

E.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

【答案】D

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面

D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理過程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑

【答案】AC

9、下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有（）。

A.預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

B.預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

C.預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D.預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

E.預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

【答案】ABC

10、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。

A.完善激勵約束機(jī)制

B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

C.健全信息管理系統(tǒng)

D.強(qiáng)化評估和反饋制度

E.加強(qiáng)信息交流與溝通

【答案】ABCD

11、市、縣人民政府國土資源管理部門受理劃撥用地申請后，經(jīng)審查符合劃撥

用地條件并納入土地供應(yīng)年度計(jì)劃的，除有保密要求的用地外，其他劃撥土地

要及時予以公示，公示時間不得少于（）日。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】C

12、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

D.維持市場信心

E.為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動力

【答案】ABCD

13、（）是指土地權(quán)利變動事項(xiàng)是否登記，依當(dāng)事人雙方意愿，政府無強(qiáng)

制要求。

A.登記自愿原則

B.登記自主主義

C.登記自發(fā)主義

D.登記無強(qiáng)制作用

【答案】D

14、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有(?)。

A.制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系

C.購買保險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包

E.計(jì)提預(yù)期損失

【答案】ACD

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲

譽(yù)和股東價(jià)