多重加權(quán)策略（MC版）

多重加權(quán)策略（MC版）本策略主要基于TjAverage指標(biāo)進(jìn)行交易決策。TjAverage是一種加權(quán)平均值的計算方法，通過對價格序列進(jìn)行多次加權(quán)平均，生成一個新的指標(biāo)值。該策略的交易邏輯主要圍繞TjAverage值的變化來判斷市場趨勢，并根據(jù)趨勢變化來決定買入或賣出。TjAverage指標(biāo)TjAverage指標(biāo)的計算涉及多個加權(quán)平均值的計算。首先，通過XAverage.V函數(shù)計算一系列的加權(quán)平均值E1至E6。然后，根據(jù)這些加權(quán)平均值計算出四個系數(shù)C1至C4。最后，將這些系數(shù)與對應(yīng)的加權(quán)平均值相乘并求和，得到TjAverage指標(biāo)值。TjAverage指標(biāo)的核心思想是通過多次加權(quán)平均來平滑價格序列，從而減少短期價格波動的影響，更準(zhǔn)確地反映市場的中長期趨勢。XAverage.V函數(shù)XAverage.V函數(shù)用于計算加權(quán)平均值。它接受兩個參數(shù)：價格序列和周期長度。函數(shù)內(nèi)部通過一個加權(quán)因子來計算新的加權(quán)平均值，并將其用于下一次計算。這個加權(quán)因子隨著周期的增加而逐漸減小，使得近期價格對加權(quán)平均值的影響更大。策略交易邏輯策略的交易邏輯主要基于TjAverage指標(biāo)值的變化來判斷市場趨勢。具體來說：1.**趨勢判斷**：如果當(dāng)前TjAverage值大于上一個周期的值，則認(rèn)為市場趨勢為上升；否則，認(rèn)為市場趨勢為下降。2.**交易執(zhí)行**：當(dāng)市場趨勢發(fā)生變化時（即當(dāng)前趨勢與上一個周期的趨勢不同），根據(jù)新的趨勢方向執(zhí)行相應(yīng)的交易操作。如果趨勢為上升，則執(zhí)行買入操作；如果趨勢為下降，則執(zhí)行賣出操作。3.**目標(biāo)價格設(shè)置**：在執(zhí)行買入或賣出操作時，同時設(shè)置一個目標(biāo)價格作為止損或止盈的依據(jù)。買入目標(biāo)價格為當(dāng)前最高價加上一個過濾參數(shù)；賣出目標(biāo)價格為當(dāng)前最低價減去一個過濾參數(shù)。4.**時間控制**：策略只在設(shè)定的交易開始時間之后執(zhí)行交易操作。這樣可以避免在非交易時間段內(nèi)產(chǎn)生不必要的交易信號。策略特點1.**趨勢跟蹤**：本策略主要關(guān)注市場的中長期趨勢，通過TjAverage指標(biāo)來平滑價格波動，從而更準(zhǔn)確地捕捉市場趨勢。2.**風(fēng)險管理**：策略在執(zhí)行交易時會設(shè)置目標(biāo)價格作為止損或止盈的依據(jù)，這有助于控制潛在的風(fēng)險。此外，策略只在設(shè)定的交易開始時間之后執(zhí)行交易操作，避免了在非交易時間段內(nèi)的交易風(fēng)險。3.**靈活性**：策略中的過濾參數(shù)和交易開始時間可以根據(jù)實際需求進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不同的市場環(huán)境和交易策略。4..**適用性**：本策略適用于各種金融市場的交易品種，如股票、期貨、外匯等。只要能夠提供相應(yīng)的價格序列和交易時間信息，就可以應(yīng)用本策略進(jìn)行交易。本策略是一種基于TjAverage指標(biāo)的趨勢跟蹤策略。它通過計算多個加權(quán)平均值來生成一個新的指標(biāo)值，以此來判斷市場趨勢并執(zhí)行相應(yīng)的交易操作。策略具有趨勢跟蹤、風(fēng)險管理、靈活性、自動化和適用性等特點。在實際應(yīng)用中，投資者可以根據(jù)自己的需求和市場環(huán)境對策略進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和優(yōu)化。函數(shù)一：TjAverage代碼解讀:INPUTS:PRICE(NUMERICSERIES),PERIODS(NUMERICSIMPLE);//定義輸入?yún)?shù)：PRICE是價格序列，PERIODS是周期長度。VARIABLES:B(0),E1(0),E2(0),E3(0),E4(0),E5(0),E6(0),C1(0),C2(0),C3(0),C4(0),HOT(0.7);//聲明變量：B、E1-E6是中間變量，C1-C4是計算TjAverage的系數(shù)，HOT是某個參數(shù)。B=HOT;//初始化變量B為HOT的值。E1=XAVERAGE.V(PRICE,PERIODS);//計算第一個加權(quán)平均值E1。E2=XAVERAGE.V(E1,PERIODS);//計算第二個加權(quán)平均值E2。E3=XAVERAGE.V(E2,PERIODS);//計算第三個加權(quán)平均值E3。E4=XAVERAGE.V(E3,PERIODS);//計算第四個加權(quán)平均值E4。E5=XAVERAGE.V(E4,PERIODS);//計算第五個加權(quán)平均值E5。E6=XAVERAGE.V(E5,PERIODS);//計算第六個加權(quán)平均值E6。C1=-B*B*B;//計算系數(shù)C1。C2=3*B*B+3*B*B*B;//計算系數(shù)C2。C3=-6*B*B-3*B-3*B*B*B;//計算系數(shù)C3。C4=1+3*B+B*B*B+3*B*B;//計算系數(shù)C4。TjAVERAGE=C1*E6+C2*E5+C3*E4+C4*E3;//計算TjAverage，即C1*E6+C2*E5+C3*E4+C4*E3。函數(shù)二：XAverage.V代碼INPUTS:PRICE(NUMERICSERIES),LENGTH(NUMERICSIMPLE);//定義輸入?yún)?shù)：PRICE是價格序列，LENGTH是周期長度。VARS:FACTOR(0),XLAST(0);//聲明變量：FACTOR是加權(quán)因子，XLAST是上一個周期的值。IFLENGTH+1<>0//如果周期長度加上1不為0，則執(zhí)行以下操作。THENBEGIN//開始條件塊。IFCURRENTBAR<=1//如果當(dāng)前條形圖是第一個條形圖，則執(zhí)行以下操作。THENBEGIN//開始條件塊。FACTOR=2/(LENGTH+1);//計算加權(quán)因子FACTOR。XAVERAGE.V=PRICE;//初始化XAVERAGE.V為當(dāng)前周期的價格。XLAST=PRICE;//初始化XLAST為當(dāng)前周期的價格。END;ELSEBEGIN//如果當(dāng)前條形圖不是第一個條形圖，則執(zhí)行以下操作。VALUE1=FACTOR*PRICE+(1-FACTOR)*XLAST;//計算新的XAVERAGE.V值。XAVERAGE.V=VALUE1;//更新XAVERAGE.V為新的計算值。XLAST=VALUE1;//更新XLAST為新的計算值。END;END;

策略代碼解讀:INPUTS:PRICE(CLOSE),PERIODS(5),FILTER(1.0),START(0945);//定義輸入?yún)?shù)：PRICE是收盤價序列，PERIODS是周期長度，F(xiàn)ILTER是某個過濾參數(shù)，START是交易開始時間。VARS:LASTTIME(9999),T3(0),TREND(0),BUYTGT(0),SELLTGT(0),SLOPE(0),SLOPE2(0),LRLEN(2);//聲明變量：LASTTIME是上次計算的時間，T3是某個值，TREND是趨勢方向，BUYTGT和SELLTGT是買入和賣出目標(biāo)價格，SLOPE和SLOPE2是斜率，LRLEN是某個長度。IF(TIME<LASTTIME)THENBEGIN//如果當(dāng)前時間小于上次計算的時間，則執(zhí)行以下操作。BUYTGT=99999;//設(shè)置BUYTGT為一個非常高的值，表示當(dāng)前不考慮買入。SELLTGT=0;//設(shè)置SELLTGT為0，表示當(dāng)前不考慮賣出。END;LASTTIME=TIME;//將當(dāng)前時間設(shè)置為下次計算的時間。Tj=TjAVERAGE(PRICE,PERIODS);//計算TjAverage指標(biāo)，使用PRICE和PERIODS作為參數(shù)。IF(Tj>Tj[1])THENTREND=1ELSETREND=-1;//如果當(dāng)前TjAverage值大于上一個周期的值，則趨勢為上升，否則為下降。IF(TIME>START)THENBEGIN//如果當(dāng)前時間大于START設(shè)定的交易開始時間，則執(zhí)行以下操作。IF(TREND<>TREND[1])THENBEGIN//如果當(dāng)前趨勢方向與上一個周期的趨勢方向不同，則執(zhí)行以下操作。IF(TREND>0)THENBEGIN//如果趨勢為上升，則執(zhí)行以下操作。buytocovernextbaratmarket;//下一個條形圖以市價買入覆蓋空頭。BUYTGT=HIGH+FILTER;//設(shè)置新的買入目標(biāo)價格為最高價加上FILTER。SELLTGT=0;//設(shè)置SELLTGT為0，表示不考慮賣出。ENDELSEBEGIN//如果趨勢為下降，則執(zhí)行以下操作。sellnextbaratmarket;//下一個條形圖以市價賣出。SELLTGT=LOW-FILTER;//設(shè)置新的賣出目標(biāo)價格為最低價減去FILTER。BUYTGT=99999;//設(shè)置BUYTGT為一個非常高的值，表示不考慮買入。END;END;IF(BUYTGT<99999)THENBUYnextbaratBUYTGTSTOP;//如果BUYTGT不是一個非常高的值，則在下一個條形圖以BUYTGT作為止損價買入。IF(SELLTGT>0)THENsellshortnextbaratSELLTGTSTOP;//如果SELLTGT不是0，則在下一個條形圖以SELLTGT作為止損價賣出空頭。END;函數(shù)一：TjAverage代碼:INPUTS:PRICE(NUMERICSERIES),PERIODS(NUMERICSIMPLE);VARIABLES:B(0),E1(0),E2(0),E3(0),E4(0),E5(0),E6(0),C1(0),C2(0),C3(0),C4(0),HOT(0.7);B=HOT;E1=XAVERAGE.V(PRICE,PERIODS);E2=XAVERAGE.V(E1,PERIODS);E3=XAVERAGE.V(E2,PERIODS);E4=XAVERAGE.V(E3,PERIODS);E5=XAVERAGE.V(E4,PERIODS);E6=XAVERAGE.V(E5,PERIODS);C1=-B*B*B;C2=3*B*B+3*B*B*B;C3=-6*B*B-3*B-3*B*B*B;C4=1+3*B+B*B*B+3*B*B;TjAVERAGE=C1*E6+C2*E5+C3*E4+C4*E3;函數(shù)二：XAverage.V代碼INPUTS:PRICE(NUMERICSERIES),LENGTH(NUMERICSIMPLE);VARS:FACTOR(0),XLAST(0);IFLENGTH+1<>0THENBEGINIFCURRENTBAR<=1THENBEGINFACTOR=2/(LENGTH+1);XAVERAGE.V=PRICE;XLAST=PRICE;ENDELSEBEGINVALUE1=FACTOR*PRICE+(1-FACTOR)*XLAST;XAVERAGE.V=VALUE1;XLAST=VALUE1;END;END;策略代碼:INPUTS:PRICE(CLOSE),PERIODS(5),FILTER(1.0),START(0945);VARS:LASTTIME(9999),T3(0),TREND(0),BUYTGT(0),SELLTGT(0),SLOPE(0),SLOPE2(0),LRLEN(2);IF(TIME<LASTTIME)THENBEGINBUYTGT=99999;SELLTGT=0;END;LASTTIME=TIME;Tj=TjAVERAGE(PRICE,PERIODS);IF(Tj>Tj[1])THENTREND=1ELSETREND=-1;IF(TIME>START)THENBEGINIF(TREND<>TREND[1])THENBEGINIF(TREND>0)THENBEGINbuytocovernextbaratmarket;