價格區(qū)間突破策略（TB版）

價格區(qū)間突破策略（TB版）邏輯流程過濾條件：過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間的數(shù)據(jù)。計算基礎值：計算ATR值。計算最小變動價位（Minpoint）。選擇L1和L2（L1為較大周期參數(shù)，L2為較小周期參數(shù)）。計算長周期最高價區(qū)間（Upperband）和短周期最低價區(qū)間（Exitlong）。入場條件：當前沒有持倉（Marketposition==0）。當前最高價格大于長周期最高價區(qū)間（Upperband[1]+Minpoint）。成交量大于0。執(zhí)行買入操作，保護性止損價（ProtectStopL）計算為入場價減去IPS倍的ATR值。出場條件：當前持有多單（MarketPosition==1）。持倉時間大于0且成交量大于0。最低價格低于保護性止損價或短周期最低價區(qū)間減去Minpoint，則執(zhí)行賣出操作。做空信號代碼邏輯類似，但方向相反，參數(shù)和變量定義保持不變，僅入場和出場條件根據(jù)做空邏輯進行調(diào)整。總結(jié)該策略通過計算不同周期的價格區(qū)間來確定入場和出場條件。入場時，做多策略在價格突破長周期最高價區(qū)間時買入；做空策略則在價格跌破長周期最低價區(qū)間時賣空。出場時，根據(jù)保護性止損價或短周期價格區(qū)間來確定平倉時機。同時，策略通過ATR值和自定義參數(shù)來設置保護性止損，以控制風險。做多信號代碼ParamsNumericLength1(50);NumericLength2(30);NumericIPS(4);NumericAtrVal(10);VarsNumericSeriesProtectStopL;NumericSeriesATR;NumericSeriesUpperband;NumericSeriesLowerband;NumericSeriesExitlong;NumericSeriesExitshort;NumericL2;NumericL1;NumericMinpoint;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Minpoint=Minmove*PriceScale;ATR=AvgTrueRange(AtrVal);L1=Max(Length1,Length2);L2=Min(Length1,Length2);Upperband=Highest(High,L1);Lowerband=Lowest(Low,L1);Exitlong=Lowest(Low,L2);Exitshort=Highest(High,L2);If(Marketposition==0andHigh>=Upperband[1]+MinpointAndVol>0){Buy(0,Max(Open,Upperband[1]+Minpoint));ProtectStopL=Entryprice-IPS*ATR[1];}If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(Low<=ProtectStopL[1]andProtectStopL[1]>=Exitlong[1]){Sell(0,Min(Open,ProtectStopL[1]));}Elseif(Low<=Exitlong[1]-Minpoint){Sell(0,Min(Open,Exitlong[1]-Minpoint));}}End策略說明:系統(tǒng)要素:1.計算50根k線最高價的區(qū)間2.計算30根k線最低價的區(qū)間入場條件:1.價格高于50根K線最高價的區(qū)間入場出場條件:1.當前價格低于30根K線最低價的區(qū)間出場2.當前價格低于入場價一定ATR波動率幅度出場做多代碼解讀：ParamsNumericLength1(50);//聲明數(shù)值參數(shù)Length1，初值50，即長周期區(qū)間參數(shù)。//NumericLength2(30);//聲明數(shù)值參數(shù)Length2，初值30，即短周期區(qū)間參數(shù)。//NumericIPS(4);//聲明數(shù)值參數(shù)IPS，初值4，保護止損波動率參數(shù)。//NumericAtrVal(10);//聲明數(shù)值參數(shù)AtrVal，初值10，波動率參數(shù)。//VarsNumericSeriesProtectStopL;//聲明數(shù)值序列變量ProtectStopL。//NumericSeriesATR;//聲明數(shù)值序列變量ATR。//NumericSeriesUpperband;//聲明數(shù)值序列變量Upperband。//NumericSeriesLowerband;//聲明數(shù)值序列變量Lowerband。//NumericSeriesExitlong;//聲明數(shù)值序列變量Exitlong。//NumericSeriesExitshort;//聲明數(shù)值序列變量Exitshort。//NumericL2;//聲明數(shù)值變量L2.//NumericL1;//聲明數(shù)值變量L1.//NumericMinpoint;//聲明數(shù)值變量Minpoint。//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競價和小節(jié)休息過濾。//Minpoint=Minmove*PriceScale;//一跳的固定公式。//ATR=AvgTrueRange(AtrVal);//計算ATR值。//L1=Max(Length1,Length2);//進場周期選擇較大的區(qū)間參數(shù)。//L2=Min(Length1,Length2);//出場周期選擇較小的區(qū)間參數(shù)。//Upperband=Highest(High,L1);//長周期最高價區(qū)間。//Lowerband=lowest(Low,L1);//長周期最低價區(qū)間。//Exitlong=Lowest(Low,L2);//短周期最低價區(qū)間。//Exitshort=Highest(high,L2);//短周期最高價區(qū)間。////系統(tǒng)入場。//If(Marketposition==0andHigh>=Upperband[1]+MinpointAndVol>0)//當前沒有持倉，且當前最高價格大于長周期最高價區(qū)間入場做多。//{Buy(0,Max(Open,Upperband[1]+Minpoint));//開多。//ProtectStopL=Entryprice-IPS*ATR[1];//保護性止損計算公式。//}//系統(tǒng)出場。//If(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0)//當前持有多單，且建倉數(shù)位大于0，且成交量大于0。//{If(Low<=ProtectStopL[1]andProtectStopL[1]>=Exitlong[1])//最低價格小于等于前一個保護性止損，且前一個保護性止損大于等于前一個短周期最低價區(qū)間。//{Sell(0,Min(Open,ProtectStopL[1]));//平倉。//}Elseif(Low<=Exitlong[1]-Minpoint)//價格低于短周期最低價區(qū)間出場。//{Sell(0,Min(Open,Exitlong[1]-Minpoint));//平倉。//}}End做空信號代碼ParamsNumericLength1(50);NumericLength2(30);NumericIPS(4);NumericAtrVal(10);VarsNumericSeriesProtectStopS;NumericSeriesATR;NumericSeriesUpperband;NumericSeriesLowerband;NumericSeriesExitlong;NumericSeriesExitshort;NumericL2;NumericL1;NumericMinpoint;BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Minpoint=Minmove*PriceScale;ATR=AvgTrueRange(AtrVal);L1=Max(Length1,Length2);L2=Min(Length1,Length2);Upperband=Highest(High,L1);Lowerband=lowest(Low,L1);Exitlong=Lowest(Low,L2);Exitshort=Highest(High,L2);If(Marketposition==0andLow<=Lowerband[1]-MinpointAndVol>0){Sellshort(0,Min(Open,Lowerband[1]-Minpoint));ProtectStopS=Entryprice+IPS*ATR[1];}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(High>=ProtectStopS[1]andProtectStopS[1]<=Exitshort[1]){BuyToCover(0,Max(Open,ProtectStopS[1]));}Elseif(High>=Exitshort[1]+Minpoint){BuyToCover(0,Max(Open,Exitshort[1]+Minpoint));}}End做空注解代碼://定義參數(shù)，設置初始值。ParamsNumericLength1(50);//長周期區(qū)間參數(shù)，初值50。NumericLength2(30);//短周期區(qū)間參數(shù)，初值30。NumericIPS(4);//保護止損波動率參數(shù)，初值4。NumericAtrVal(10);//ATR波動率參數(shù)，初值10。//定義變量，初始化為0或布爾值。VarsNumericSeriesProtectStopS;//保護性止損價。NumericSeriesATR;//平均真實波動范圍。NumericSeriesUpperband;//上軌區(qū)間。NumericSeriesLowerband;//下軌區(qū)間。NumericSeriesExitlong;//多單出場價格。NumericSeriesExitshort;//空單出場價格。NumericL2;//短周期參數(shù)。NumericL1;//長周期參數(shù)。NumericMinpoint;//最小變動價位。//開始策略邏輯。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//過濾掉集合競價和小節(jié)休息時間。Minpoint=Minmove*PriceScale;//計算最小變動價位。ATR=AvgTrueRange(AtrVal);//計算ATR值。L1=Max(Length1,Length2);//選擇較大的周期參數(shù)作為L1。L2=Min(Length1,Length2);//選擇較小的周期參數(shù)作為L2。Upperband=Highest(High,L1);//計算長周期內(nèi)最高價區(qū)間。Lowerband=Lowest(Low,L1);//計算長周期內(nèi)最低價區(qū)間。Exitlong=Lowest(Low,L2);//計算短周期內(nèi)最低價區(qū)間。Exitshort=Highest(High,L2);//計算短周期內(nèi)最高價區(qū)間。//系統(tǒng)入場條件。If(Marketposition==0andLow<=Lowerband[1]-MinpointAndVol>0){Sellshort(0,Min(Open,Lowerband[1]-Minpoint));//做空，價格為開盤價和下軌區(qū)間減去最小變動價位的較大值。ProtectStopS=Entryprice+IPS*ATR[1];//計算保護性止損價。}//系統(tǒng)出場條件。If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){//如果最高價大于等于前一個保護性止損價，并且保護性止損價小于等于前一個短周期最高價區(qū)間，則平空。If(High>=Prote