2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》押題三

2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》押題三

1、假設(shè)某獲得3年期項目貸款的企業(yè)的信用評級為BBB,其在第一年、次年和第三年的邊際死亡率分別

為6%、5%和4%,則該企業(yè)3年后可以如約償還該貸款的概率為（）。

A、82.4%B、70%C、85.7%D、86.5%

對H勺答案；c

根據(jù)死亡率模型：該企業(yè)3年后可以如約償還該貸款的J概率為：（1-6%）*（1-5%）*（14%）=0.857=85.7%

2、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅口勺洞察力，可以預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間

日勺為在聯(lián)絡(luò)和互相作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用可以概括為（）。

A、最大程度的防止經(jīng)濟損失，提高員工的J業(yè)務(wù)純熟程度，提高銀行著名度

B、最大程度口勺防止經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行口勺聲譽，提高銀行的股東價值

C、持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)純熟程度，消除銀行面臨的操作風(fēng)險

D、提高銀行的股東價值和銀行著名度，保持銀行的流動性

對H勺答案：B

考察戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用。

3、銀行風(fēng)險管理的J流程是（）。

A、風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B、風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

C、風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險計量

D、風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險阻測一風(fēng)險控制

對H勺答案：D商業(yè)銀行H勺風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個重要環(huán)

節(jié),

4、如下選項中，不屬于方差一一協(xié)方差的缺陷II勺是（）。

A、只反應(yīng)了風(fēng)險因子對整個組合日勺一階線性和二階線性影響，無法反應(yīng)高階非線性特性

B、依賴分布假設(shè)C、實行速度較難D、計算效率較高

對口勺答案：c風(fēng)險度量日勺成果受制于歷史周期的長度是歷史模型法的缺陷。

5、如下不屬于操作風(fēng)險中系統(tǒng)缺陷口勺是（）。

A、數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B、系統(tǒng)的J穩(wěn)定性、兼容性、合適性

C、違反用工法D、逅反系統(tǒng)安全規(guī)定

對的答案：c考察操作風(fēng)險的分類。

6、在實際應(yīng)用中，一般用正態(tài)分布來描述（）1向分布。

A、每日股票價格B、每FI股票指數(shù)C、股票價格每日變動值D、股票價格每日收益率

對口勺答案：D正態(tài)分布可來描述交易類資產(chǎn)的收益率分布。

7、下列有關(guān)市場約束和信息披露的I說法，不對的日勺是（）.

A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流最表、報表附注、部分企業(yè)治理情

況和部分風(fēng)險管理狀況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效

益，減少經(jīng)營風(fēng)險

對的答案：B三大支柱包括，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。

8、（）是風(fēng)險文化的精神關(guān)謔，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的原因。

A、風(fēng)險管理行為B、風(fēng)險管理理念C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度

對H勺答案：B風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次日勺原因。

9、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行日勺貸款余額和存款余額H勺比例不得超過（）,流動性資產(chǎn)余額

與流動性負(fù)債余額日勺比例不得低于（）。

A、25%、75%B、75%、25%C、80%、15%D、15%、80%

對口勺答案：B考察存貸款比例與流動性比率。

10、商業(yè)銀行的市場約束方波及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)

會等，其中市場約束口勺關(guān)鍵是（）。

A、公眾存款人B、監(jiān)管部門C、外部中介機構(gòu)D、股東

對的答案：B監(jiān)管部門是市場約束的關(guān)鍵。

11、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

對的答案：c風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)。

12、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)日勺規(guī)定，商業(yè)銀行企業(yè)法人的］信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系應(yīng)當(dāng)包括（）兩個維度。

A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和債項評級

C、資產(chǎn)評級和負(fù)債評級D、分類評級和總類評級

對H勺答案：B

二維評級體系：一維是客戶評級（針對客戶的違約風(fēng)險），另一維是債項評級（反應(yīng)交易本

身特定的風(fēng)險要素）。

13、我國商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的措施不包括（）。

A、高級計量法B、原則法C、基本指標(biāo)法D、要素評估法

對H勺答案：D根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理措施（試行）》第九十五條的規(guī)定，“商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、原

則法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本規(guī)定?！?/p>

14、如下（）不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括口勺重要要素。

A、內(nèi)部交流制度B、風(fēng)險識別與評估C、內(nèi)部控制措施D、信息交流與反饋

對的答案：A商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括H勺重要要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險識別與評估、內(nèi)

部控制措施、信息交流與反饋以及監(jiān)督、評價與糾正。見表2—2.

15、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理理念的認(rèn)識，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神關(guān)鍵

B、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次H勺原因

C、風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的構(gòu)成部分

D、風(fēng)險管理理念一般由風(fēng)險文化、知識和制度三個層次構(gòu)成

對口勺答案：D風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的

精神關(guān)鍵，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的原因。

16、商業(yè)銀行在采用高級計量法/算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋原因，

但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本規(guī)定的J（）。

A、10%B、20%C、80%D、50%

對的答案：B商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋原因，但保

險II勺緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本規(guī)定R勺20%。

17、風(fēng)險文化一般由三個層次構(gòu)成，不包括（）。

A、風(fēng)險管理行為B、風(fēng)險管理理念C、風(fēng)險管理知識D、風(fēng)險管理制度

對的答案：A風(fēng)險文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次構(gòu)成。

18、如下不屬于利率風(fēng)險的是（）。

A、重新定價風(fēng)險B、利率構(gòu)造性風(fēng)險C、期權(quán)性風(fēng)險D、基準(zhǔn)風(fēng)險

對H勺答案：B考察利率風(fēng)險的內(nèi)容。

19、假設(shè)一家銀行的外匯敞I」頭寸為日元多頭120,歐元多元50,港幣空頭60,美元空頭30,則合計總敞

口頭寸是（）o

A、150B、120C、40D、260

對的答案:D

合計總敞口頭寸為：120+50+60+30=260

20、商業(yè)銀行目前的I外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20,日元多頭50,馬克多頭100,英鎊多頭150,美元

空頭180o則使用短邊法確定H勺總敞口頭寸為（）。

A、500B、100C、300D、200

對的答案：c凈多頭頭寸之和為：50+100+150=300,凈空頭頭T之和為：20+180=200；由于前者絕對值較

大，因此總敞口頭寸為300。

21、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款協(xié)議或無法償還貸款

本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。

A、保證貸款口勺資金安全B、爭取貸款本息的最終償還或減少損失

C、減少負(fù)債日勺損失D、以抵押品價值來賠償經(jīng)濟資本

對的答案：B常識題。

22、低利率水平表達(dá)央行正在實行適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策H勺影響下，（）。

A、企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度H勺提高B、企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的減少

C、企業(yè)的違約風(fēng)險不受影響D、企業(yè)的違約風(fēng)險一定會提高

對的答案：B高利率水平表達(dá)中央銀行正在實行緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下,

所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的狀況。

23、假設(shè)其他條件相似，貸款總額與關(guān)鍵存款的比率（）表明商業(yè)銀行日勺流動性越高，流動性風(fēng)險也

相對（）。

A、越小，越大B、越小，越小C、越大，越小D、越大，越大

對H勺答案：B假設(shè)其他條件相似，貸款總額與關(guān)鍵存款日勺比率越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動

性風(fēng)險也相對越小。

24、下列有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險管理基本做法口勺說法，對?的的」是（

A、保證及時處理投訴和批評B、增強對客戶口勺透明度

C、增強對公眾口勺透明度D、明確董事會和高級管理層的責(zé)任

對H勺答案：D其他都屬于聲譽管理的基本做法。

25、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限23年。該行在張某尚未來得及辦理他項權(quán)，正的狀況下,

便提前向其發(fā)放貸款。很快張某出車禍身亡，導(dǎo)致該筆貸款處在高風(fēng)險狀態(tài)。此狀況應(yīng)歸類為（）引

起的操作風(fēng)險。

A、人員原因B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件

對的答案：B

常識題題干中出現(xiàn)日勺問題，是對內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)導(dǎo)致口勺操作風(fēng)險。

26、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、全面風(fēng)險管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

對II勺答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。

27、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的關(guān)鍵職能是（）。

A、保證有效識別多種風(fēng)險B、確定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

C、內(nèi)部監(jiān)察工作D、執(zhí)行風(fēng)險管理政策

對H勺答案：B董事會一般設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)確定全行日勺風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原貝］。

28、假設(shè)某銀行新貸款額為5000萬元，到期貸款2023萬元，貸款發(fā)售1000萬元，存款凈流量1000萬元,

其他資產(chǎn)和負(fù)債凈流最為500萬元，假準(zhǔn)期初無剩余或赤字，則未來時段內(nèi)口勺流動性頭寸為（）萬元。

A、2023B、3000C、35OOD、4500

對口勺答案：c新貸款凈增值=新貸款額一到期貸款一貸款發(fā)售=5000—2023—1000=2023存款凈流量=1（X）0

期初日勺剩余或赤字為0未來時段內(nèi)的流動性頭寸為2O23+1OOO+5OO=35（X）

29、操作風(fēng)險識別措施包括（）。

A、自我評估法、因果分析模型B、自我評估法、損失分布法

C、因果分析模型、風(fēng)險地圖法D、風(fēng)險地圖法、自我評估法

對的答案：A常識題考察操作風(fēng)險識別的重要措施。

30、商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險識別措施不包括（）。

A、VARB、制作風(fēng)險清單C、財務(wù)狀況分析法D、失誤樹分析措施

對的答案：A考察風(fēng)險識別的措施。

31、正態(tài)隨機變量xH勺觀測值落在距均值H勺距離為2倍原則范闈內(nèi)的概率約為（）o

A、68%B、95%C、32%D、50%

對的答案：B距均值1倍原則差范圍內(nèi)的概率為68%,2倍為95%,2.5倍為99%。

32、假設(shè)某商業(yè)銀行口勺五級貸款分類狀況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，

可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A、20%B、15%C、10%D、5%

對的答案：D不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款;（5+4+1）/

（150+40+5+4+1）=5%。

33、作為市場風(fēng)險口勺重要計量和分析措施，久期分析?般用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感

性，側(cè)重于分析（）。

A、基準(zhǔn)風(fēng)險日勺長期影響B(tài)、重新定價風(fēng)險的短期影響

C、期權(quán)風(fēng)險H勺短期影響D、利率變動的長期影響

對H勺答案：D此題考察對久期分析的理解。

34、如下選項中一般被認(rèn)為是商業(yè)銀行敏感負(fù)債的是（）。

A、電力等費用收入B、大額協(xié)議存款C、政府稅款D、證券業(yè)存款

對的答案：D證券業(yè)存款屬于敏感負(fù)債，對利率非常敏感，隨時都也許提取；政府稅款、電力等費用收入

屬于脆弱資金，在短期內(nèi)也許提取。

35、假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,原則差為0.15,同期國債的無風(fēng)險收益率為4%。假如但愿運

用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一種預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為

（）。

A、40%,60%B、20%,80%C、30%,70%D、50%,50%

對口勺答案：D設(shè)兩種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為xl和x2,則根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率計算：8%*xl+4%*x2=6%,

且xl+x2=l,可得:xl=x2=0.5.

36、如下有關(guān)風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)重要職責(zé)的說法，錯誤打勺是（）。

A、董事會是商業(yè)銀行時決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B、風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險進行識別、計

量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敝口的匯報

C、監(jiān)事會重要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高管層與否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險水平和風(fēng)險管理體系的有效

性進行獨立的監(jiān)督、評價

D、高級管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險管理體系，組織開展各項管理工作對銀行承擔(dān)口勺風(fēng)險進行識別、計量、

監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險敞口的匯報

對H勺答案：D高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實行資本管理工作。

37、商業(yè)銀行的（）狀況直接反應(yīng)了其從宏觀到微觀的J所有層面的I運行狀況。

A、安全性B、流動性C、收益性D、風(fēng)險性

對H勺答案：B考察流動性的內(nèi)容。

38、假設(shè)某企業(yè)信用評級為BBB,時其項目貸款日勺年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級日勺企業(yè)違約后,

貸款回收率為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)口勺此類項目貸款的年利率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險中

性定價模型，該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在I年內(nèi)的違約概率為()。

A、5%B、6%C、7%D、8%

對的答案:B根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型公式:P(l+K)+(1-P)*(I+K)*&=l+i；P為期限I年的風(fēng)險資

產(chǎn)的非違約概率，(1一P)即其違約概率；K為風(fēng)險資產(chǎn)I向承諾利息；&為風(fēng)險資產(chǎn)的回收率，等于“1一

違約損失率”；i為期限1年的元風(fēng)險資產(chǎn)的收益率。P*(1+1O%)+(1-P)*(l+10%)*30%=l+5%,可得

P=94%,即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為6%。

39、()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

A、戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B、客戶和消費者

C、銀行員工和投資者D、董事會和高級管理層

對口勺答案：D董事會和高級管理層對■戰(zhàn)略風(fēng)險管理的成果負(fù)有最終責(zé)任。

40、戰(zhàn)略風(fēng)險識別不包括()層面。

A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術(shù)

對II勺答案：D在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風(fēng)險可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行

層藥進行識別。

41、有關(guān)操作風(fēng)險匯報口勺說法，對的的是()。

A、不能使用外部人員撰寫的匯報

B、除高級管理層外，匯報不應(yīng)發(fā)送給對應(yīng)的各級管理層

C、內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理

D、業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要通過風(fēng)險管理部門

對H勺答案：D內(nèi)審部門不直接參與業(yè)務(wù)部門口勺操作風(fēng)險管理；除高級管理層外，匯報還應(yīng)發(fā)送給對應(yīng)的各

級管理層以及也許受到影響艮I有關(guān)單位；為了保證風(fēng)險匯報日勺有效性和可靠性，還可使用外部人員撰寫的

匯報。

42、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進入（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、全面風(fēng)險管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

對口勺答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展階段。

43、下列有關(guān)期貨的描述，錯誤時是（）。

A、期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手口勺違約風(fēng)險

B、期貨合約口勺各項條款都是原則化的

C、期貨合約到期前可以平倉

D、期貨品種重要有金融期貨和商品期貨

對的答案:A

遠(yuǎn)期合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風(fēng)險；期

貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險。

44、某企業(yè)流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負(fù)債合計4000萬元，存貨合計2023萬元，則該企業(yè)的速動比

率為（）。

A、1B、0.6C、1.5D、0.5

對的答案：A速動比率=速動資產(chǎn)/流動負(fù)債合計=（流動資產(chǎn)一存貨一預(yù)付賬款一待攤費用）/流動負(fù)債

=（6000—2023）/4000=1

45、外匯（）是衡量匯率變現(xiàn)對銀行當(dāng)期收益的影響的I一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對H勺答案：B此題考察定義。

46、現(xiàn)場檢查過程分為五個階段，如下次序?qū)Φ牡摹故牵ǎ?/p>

A、檢查準(zhǔn)備一檢查匯報一檢查實行一檢查處理一檢查檔案整頓

B、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢查實行一檢查匯報一檢查處理

C、檢查準(zhǔn)備一檢查檔案整頓一檢杳匯報一檢查實行一檢杳處理

D、檢查準(zhǔn)備一檢查實行一檢查匯報一檢查處理一檢查檔案整頓

對的答案：D考察現(xiàn)場檢查的過程。

47、下列有關(guān)資產(chǎn)負(fù)債久期缺口對商業(yè)銀行流動性影響的表述，對I削向是（）。

A、當(dāng)缺口為負(fù)值時，假如市場利率上升，流動性也隨之減弱

B、當(dāng)缺口為負(fù)值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強

C、當(dāng)缺口為正值時，假如市場利率下降，流動性也隨之加強

D、當(dāng)缺口為正值時，假如市場利率上升，流動性也隨之加強

對的答案：c在絕大多數(shù)狀況下，久期缺口都為正值，假如市場利率下降，銀行的市場價值將增長，流動

性也隨之加強。

48、假設(shè)某商業(yè)銀行資金交易部門目前在99%H勺置信水平下，每日vaR為300萬元，則下列表述對的的是

（）。

A、該組合在一天中的損失有99%時也許性不會超過100萬元

B、該組合在一天中有99%日勺也許性其損失不會超過300萬元

C、該組合目前的J市場價值為297萬元

D、該組合目前日勺損失價值為3萬元

對H勺答案：B該組合在一天中有99%的也許性其損失不會超過300萬元。

49、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的J角度出發(fā)，銀行資本的關(guān)鍵功能是（）。

A、提供企業(yè)貸款B、吸取損失C、防止通貨膨脹D、贏取利潤

對的答案：B從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的關(guān)鍵功能是吸取損失。

50、風(fēng)險評估的總體規(guī)定不包括（）。

A、商業(yè)銀行應(yīng)重點分析和評估影響最大的I風(fēng)險

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類重要風(fēng)險

C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，保證在不一樣層次上及時識別風(fēng)險

D、商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充足考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的互相傳染

對的答案：A本題考核風(fēng)險評估內(nèi)總體規(guī)定。

51、香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）。

A、20%B、25%C、30%D、35%

對的答案：B考察資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。

52、（）可以滿足計最和估值精確性日勺規(guī)定，不過高度依賴風(fēng)險原因分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng)險較高,

且較難實行，需要非常龐大臥J資源支持。

A、蒙特卡羅模擬法B、方差一協(xié)方差法C、歷史模擬法D、內(nèi)部評級法

對的答案:A

蒙特卡羅模擬法可以滿足計量和估值精確性日勺規(guī)定，不過高度依賴風(fēng)險原因分布規(guī)律假

設(shè)，模型風(fēng)險較高，且較難實行，需要非常龐大的資源支持。

53、下列有關(guān)市場約束和信息披露的說法，不對的的是（

A、銀行的信息披露重要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分企業(yè)治理情

況和部分風(fēng)險管理狀況所構(gòu)成

B、信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C、市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D、市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推進銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效

益，減少經(jīng)營風(fēng)險

對口勺答案：B三大支柱包括，最低資本規(guī)定、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場約束。

54、5Cs措施是商業(yè)銀行使用最廣泛小J、老式的企業(yè)信用分析措施，這種措施不包括下列哪一項原

因?（）。

A、經(jīng)營環(huán)境B、專家的主觀估計C、還款能力D、資本實力

對的答案:B

5cs是指character（品德）、Capital（資本）、Capacity（還款能力）、Collateral（抵押）、Condition（經(jīng)營環(huán)境）。

55、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。

A、貼現(xiàn).業(yè)務(wù)B、賬戶管理C、現(xiàn)金庫箱D、會計核算

對的答案：A其他都屬于柜臺業(yè)務(wù)。

56、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者

對的答案：B考察董事會的內(nèi)容。

57、（）是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A、董事會B、最高風(fēng)險管理委員會C、高級管理層D、風(fēng)險管理部門

對的答案：A考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中董事會H勺知識。

58、外匯（）是衡量匯率變現(xiàn)對銀行當(dāng)期收益口勺影響的一種措施。

A、缺口分析B、敞口分析C、情景分析D、久期分析

對H勺答案：B考察外匯敞口分析的定義。

59、根據(jù)《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而

是計入所有者權(quán)益日勺資產(chǎn)是（）。

A、持有待售類資產(chǎn)B、持有到期的投資C、貸款D、應(yīng)收款

對的答案:A

《國際會計準(zhǔn)則第39號》將金融資產(chǎn)劃分為四類：以公允價格計量且公允價格變動計入損

益的金融資產(chǎn)、持有待售、持有到期的投資、貸款和應(yīng)收款。其中，前兩類資產(chǎn)按公允價

格計價，但對于持有待售類資產(chǎn)，其公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益。

60、下列不屬于流動性H勺基本要素的是（）。

A、時間B、成本C、資金數(shù)量D、技術(shù)

對的答案：D考察流動性的基本要素。

61、（）是對通過識別和計量的風(fēng)險采用分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和賠償?shù)却胧?，進行有效管理和控

制口勺過程。

A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制

對H勺答案：D這是風(fēng)險控制日勺定義。

62、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A、債務(wù)人B、借款人C、投資者D、存款人

對II勺答案：B專家判斷法是目前金融機構(gòu)對借款人進行信用評級時常常采用的一種有效口勺措施。

63、下列有關(guān)商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不對時時是（）。

A、合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)省成本

B、商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C、業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)格的協(xié)議或服務(wù)協(xié)議

D、某些關(guān)鍵過程和關(guān)鍵業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

對H勺答案：B操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終貨任并沒有被“包”出去。

64、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構(gòu)，對（）負(fù)貨，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、

內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A、董事會B、最高風(fēng)險管理委員會C、股東大會D、風(fēng)險管理部門

對口勺答案：c考察商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織中監(jiān)事會日勺知識。

65、假如一家銀行的I總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期

為3年，那么久期缺口等于()。

A、一0.2B、0.1C、0.2D、—0.1

對的答案：c久期缺口;資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負(fù)債/總資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債加權(quán)平均久期=2—0.6*3=0.2

66、按照巴塞爾委員會的分類，如下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序?qū)?nèi)的是()。(1)國債Q)同

業(yè)借款(8)銀行自有房產(chǎn)(4)可發(fā)售的貸款組合

A、(2)(1)(3)(4)B、(2)(1)(4)(3)C、(1)(2)(3)(4)D、(1)(2)(4)(3)

對的答案：D考察資產(chǎn)流動性H勺知識。

67、下列有關(guān)留置的說法，不對的的是()。

A、留置這一擔(dān)保形式重要應(yīng)用了保管協(xié)議、運送協(xié)議等主協(xié)議

B、留置擔(dān)保H勺范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置

權(quán)II勺費用

C、留置的債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定H勺期限履行債務(wù)

“勺，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D、留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益口勺一種擔(dān)保形式

對口勺答案：c留置的債權(quán)人按照協(xié)議約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照協(xié)議約定的期限履行債務(wù)的，

債權(quán)人有權(quán)按照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)日勺價款優(yōu)先受償。

68、()僅用來衡量大型尤其是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。

A、大額負(fù)債依賴度B、關(guān)鍵存款比例C、貸款總額與總資產(chǎn)口勺比率D、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

對H勺答案：A考察流動性風(fēng)險評估指標(biāo)。

69、以（）為基礎(chǔ)計算口勺資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運行口勺

重要工具。

A、賬面資本B、風(fēng)險資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟資本

對II勺答案：c以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算口勺資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)

定運行的重要工具。

70、下列有關(guān)銀行監(jiān)管基本原則時說法，不對的的是（）。

A、公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有合適的透明度

B、公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平

等看待所有參與者

C、對公正原則應(yīng)當(dāng)把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D、效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目日勺

對口勺答案：D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和運用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保

證全面履行監(jiān)管職責(zé)，保證監(jiān)管目的的實現(xiàn)，又要努力減少監(jiān)管成本。

71、對于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要（）來轉(zhuǎn)移。

A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、汨減利潤C、資本金D、保險手段

對的答案：D一般狀況下，金融風(fēng)險也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失，商業(yè)銀行

一般應(yīng)對的做法為：①采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤日勺方式來應(yīng)對和吸取預(yù)期損失；②用及本金來應(yīng)對

非預(yù)期損失；@用保險手段來轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的劫難性損失。存款是商業(yè)銀行的負(fù)債，用存款來應(yīng)對非預(yù)期

損失輕易引起“擠兌”危機。

72、根據(jù)存款分類原則，可以獲得商業(yè)銀行負(fù)債的］流動性需求為（）。

A、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動性需求=0.7X（敏感負(fù)債一法定儲備）+（）.2X（脆弱資金一法定儲備）

+0.1X（關(guān)鍵存款一法定儲備）

B、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動性需求=0.6X（敏感負(fù)債一法定儲備）+（）.3X（脆弱資金一法定儲備）

+0.25X（關(guān)鍵存款一法定儲備）

C、商業(yè)銀行負(fù)債口勺流動性需求=9.8X（敏感負(fù)債一法定儲備）+0.3X（脆弱資金一法定儲備）

+0.15X（關(guān)鍵存款一法定儲備）

D、商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求;D.9X（敏感負(fù)債一法定儲備）+0.4X（脆弱資金一法定儲備）+O.35X（關(guān)鍵存

款一法定儲備）

對的答案：c

73、如下明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是（）。

A、自營頭寸B、做市交易形成的頭寸

C、代客買賣頭寸D、為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有日勺衍生工具頭寸

對口勺答案：D明顯不列入交易賬戶H勺頭寸。一般包括：為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有口勺衍生工具頭寸；向客

戶提供構(gòu)造性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品。

74、（）是交易雙方簽訂的在未來某一期間內(nèi)互相互換一系列現(xiàn)金流的合約。

A、遠(yuǎn)期合約B、期貨合約C、互換合約D、期權(quán)合約

對［I勺答案：c這是互換合約H勺定義。

75、一般戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）三個層面入手。

A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行

對H勺答案：D考察戰(zhàn)略風(fēng)險識別向知識。

76、某商業(yè)銀行上年度期末可供分派口勺資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電

子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分派日勺限額為（）億元。

A、250B、50C、300D、350

對的答案：c資本分派日勺限額=資本*資本分派權(quán)重=（5000+1000）*5%=3（X）（億元）。

77、下列有關(guān)先進H勺風(fēng)險管理理念的說法，不對?的的」是（）。

A、風(fēng)險管理的目口勺是消除風(fēng)險

B、風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行口勺整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

C、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報的重要手段

D、商業(yè)銀行應(yīng)充足理解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不理解或無把握控制風(fēng)險

的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

對的答案：A風(fēng)險管理的目的不是消除風(fēng)險，而是通過積極的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。

78、中國人民銀行從（）開始實行差異存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。

A、2023年B、2023年C、2023年D、2023年

對H勺答案：c考察流動性風(fēng)險管理的內(nèi)容。

79、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不有關(guān)的是（）。

A、正常貸款遷徙率B、關(guān)注類貸款遷徙率C、可疑類貸款遷徙率D、預(yù)期損失率

對II勺答案：D風(fēng)險遷徙類指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

80、風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于（）。

A、對風(fēng)險影響原因H勺分析B、對風(fēng)險影響原因H勺搜集

C、對風(fēng)險影響原因的評估D、對風(fēng)險影響原因的調(diào)查

對口勺答案：A風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響原因的分析。

81、在商業(yè)銀行投保前，不管是商業(yè)銀行自身還是保險機構(gòu)都要充足評估商業(yè)銀行（），最終確定商

業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險還是保險機構(gòu)承保。

A、操作風(fēng)險日勺暴露程度B、風(fēng)險管理能力C、財務(wù)承受能力

D、盈利能力E、自我恢復(fù)能力

對的答案：ABC考察操作風(fēng)險緩釋中商業(yè)保險的內(nèi)容。

82、戰(zhàn)略風(fēng)險管理日勺基本假設(shè)有（）。

A、精確預(yù)測未來風(fēng)險事件的也許性是存在的

B、防止工作有助于防止或減少風(fēng)險事件和未來損失

C、假如對未來風(fēng)險加以有效管理和運用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D、未來風(fēng)險是無法預(yù)測的

E、以上都是

對口勺答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

83、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)有（）。

A、精確預(yù)測未來風(fēng)險事件的也許性是存在的B、防止工作有助于防止或減少風(fēng)險事件和未來損失

C、假如對未來風(fēng)險加以有效管理和運用，風(fēng)險有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D、未來風(fēng)險是無法預(yù)測的E、以上都是

對的答案：ABC商業(yè)銀行戰(zhàn)略假設(shè)的基本假設(shè)包括這三條。

84、商業(yè)銀行下列情形中，重要面臨匯率風(fēng)險的有（）。

A、為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸

B、銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸

C、銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異

D、商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表進行會計處理時，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣

E、銀行、負(fù)債之間的幣種不匹配時

對H勺答案：ABDE“銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限之間存在差異”屬于利率風(fēng)險中的I重新定價風(fēng)險。

85、開展操作風(fēng)險和內(nèi)部控制的自我評估日勺作用包括（）。

A、建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理日勺操作風(fēng)險動態(tài)識別評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險歐J積極識

別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B、不停優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提高商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈

利能力

C、在自我評估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險平常管理的基礎(chǔ)平臺

D、為案件訪查工作提供措施和技術(shù)支持，使案件專題治理工作成為長期任務(wù)融入商業(yè)銀行

平常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

E、增進操作風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險識別，提高員工參與操作風(fēng)險管理的積極

性和積極性

對口勺答案：ABCDE考察自我評估的作用。

86、與遠(yuǎn)期合約相比，期貨合約具有如下哪些明顯特點?（）。

A、違約風(fēng)險由交易所承擔(dān)B、合約可靈活約定C、合約一般要持有到期

D、合約原則化E、合約可隨時平倉

對H勺答案：ADE考察遠(yuǎn)期與期貨的差異。

87、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列有關(guān)市場利率與銀行凈值變化的描述，對的的是（）。

A、市場利率上升，銀行凈值減少B、市場利率下降，銀行凈值增長

C、市場利率不變，銀行凈值不變D、市場利率下降，銀行凈值減少

E、市場利率上升，銀行凈值增長

對口勺答案：ABC此題考察久期分析法。

88、如下屬于國別風(fēng)險管理體系的基本要素日勺是（）。

A、董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B、完善的國別風(fēng)險管理政策和程序

C、完善歐I國別風(fēng)險識別、計審、檢測和控制過程D、完善的內(nèi)部控制和審計

E、以上都是

對的答案：ABCDE國別風(fēng)險管理體系包括如下基本要素：董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；完善的國別

風(fēng)險管理政策和程序；完善依J國別風(fēng)險識別、計量、檢測和控制過程；完善日勺內(nèi)部控制和審計。

89、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的I作用包括（）。

A、強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力

B、可以預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)絡(luò)和互相作用，并盡量在危機真

正發(fā)生之前就將其有效遏制

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理可以最大程度地防止經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D、防止性的戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策向商業(yè)銀行所有利益持有者傳遞了強有力U勺信號

E、優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并減少貨本使用成本

對的答案：ABCDE考察戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用。

90、根據(jù)巴塞爾委員會頒布日勺《有關(guān)資本協(xié)議日勺市場風(fēng)險補充規(guī)定》，市場風(fēng)險包括下列哪幾種風(fēng)

險?（）。

A、匯率風(fēng)險B、結(jié)算風(fēng)險C、利率風(fēng)險D、商品風(fēng)險E、股票風(fēng)險

對II勺答案：ACDE結(jié)算風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。

91、如下有關(guān)風(fēng)險價值（vaR）H勺說法對的的是（）。

A、vaR是對未來風(fēng)險II勺事前預(yù)測

B、vaR考慮不一樣H勺風(fēng)險原因、不一樣投資組合（產(chǎn)品）之間風(fēng)險分散化效應(yīng)

C、vaR具有傳記錄量措施不具有的特性和優(yōu)勢

D、vaR將成為業(yè)界和監(jiān)管部門計量監(jiān)控市場風(fēng)險的重要手段

E、vaR值的局限性就包括無法預(yù)測尾部極端損失狀況、單邊市場走勢極端狀況

對口勺答案：ABC本題考核VaR的內(nèi)容。

92、下列有關(guān)風(fēng)險管理中壓力測試的說法，對的時有（）。

A、在信用風(fēng)險管理中，可以對違約概率進行壓力測試

B、可以對風(fēng)險計量模型中的每一種變量進行壓力測試

C、可以根據(jù)歷史上的市場極端變化來生成壓力測試的假設(shè)前提

D、壓力測試需要考慮不一樣風(fēng)險原因H勺變化對資產(chǎn)組合導(dǎo)致的不利影響

E、在市場風(fēng)險管理中，壓力測試是對風(fēng)險價值（vaR）H勺必要補充

對口勺答案：ABCDE考察壓力測試的有關(guān)內(nèi)容。

93、某企業(yè)2023年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%、到期連本

帶息償付的流動資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下列哪些狀況時，該企業(yè)將被A

銀行視為違約客戶（）。

A、債務(wù)人實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上B、債務(wù)人用請破產(chǎn)

C、銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)D、銀行將貸款發(fā)售并承擔(dān)一定比例的I賬面損失

E、債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)

對H勺答案：ABCDE上述五種狀況出現(xiàn)的話，該企業(yè)都將被A銀行視為違約客戶。可參見教材有關(guān)詳細(xì)內(nèi)

容，

94、假如市場交易H勺貨幣互換合約的互換利差變窄，則闡明（）0

A、互換交易對手H勺信用風(fēng)險上升B、市場整體的信用風(fēng)險上升

C、市場整體的信用風(fēng)險下降D、互換交易對手的信用風(fēng)險下降

E、無法判斷互換交易對手信用風(fēng)險狀況的變化

對H勺答案：CD假如市場交易的貨幣互換合約的互換利差變窄，闡明了市場整體的信用風(fēng)險下降，互換交

易對手的信用風(fēng)險下降。

95、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。

A、定期采用從上至下的方式進行B、全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目日勺

C、制定切實可行日勺實行方案D、體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險管理活動中

E、使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目的日勺同步，將風(fēng)險損失減少到最低

對的答案：ABCDE有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采用從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期

目口勺以及長期目的，并據(jù)此制定切實可行口勺方案，體目前商業(yè)銀行的平常風(fēng)險管理活動中。

96、商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行導(dǎo)致風(fēng)險的重要行為模式包括（）。

A、在工作中，自己意識不到缺乏必要口勺知識，按照自己認(rèn)為雙的而實際錯誤H勺方式工作

B、意識到自己缺乏必要的知識，不過由于出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或申明

其無法勝任某一工作或者不能處理面對的狀況

C、意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

D、意識到自身缺乏必要的知識，并進而運用這種缺陷

E、意識到自身缺乏必要的知識，提出離開對應(yīng)的工作崗位

對口勺答案：ABD考察人員原因中知識/技能匱乏叢J內(nèi)容。

97、內(nèi)部評級體系可以在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的（）方面發(fā)揮重要作用。

A、管理政策制定B、信貸審批C、資本分派D、企業(yè)治理E、限額設(shè)定

對II勺答案：ABCD商業(yè)銀行內(nèi)部評級成果和風(fēng)險參數(shù)估計值等成果，在信用風(fēng)險管理政策制定、信貸審批、

資本分派和企業(yè)治理等方面發(fā)揮重要作用。

98、下列有關(guān)風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營日勺關(guān)系的說法，對的日勺有（）。

A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不停創(chuàng)新發(fā)展口勺原動力

B、風(fēng)險管理可以作為商業(yè)銀行實行經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C、風(fēng)險管理可以為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供根據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行日勺業(yè)務(wù)組合

D、健全的風(fēng)險管理體系可以為商業(yè)銀行發(fā)明附加價值

E、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行MJ關(guān)鍵競爭力

對的答案：ABCDE考察風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營日勺關(guān)系。

99、如下有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別口勺描述對日勺的」是（）。

A、監(jiān)管規(guī)定的變化屬于系統(tǒng)風(fēng)險

B、輸入數(shù)據(jù)信息口勺質(zhì)量和穩(wěn)定怛風(fēng)險屬于系統(tǒng)缺陷

C、外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

D、內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

E、操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)缺陷和外部風(fēng)險

對口勺答案：BCDE監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部風(fēng)險。

10（）、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不一樣流動性，以（）等多級流動性準(zhǔn)備，實現(xiàn)彈性的、多層次的

資也負(fù)債期限構(gòu)造匹配，用多道防線抵御也許發(fā)生的流動性風(fēng)險。

A、現(xiàn)金備付B、二級備付C、三級備付D、四級備付E、法定準(zhǔn)備

對口勺答案：ABCE考察流動性應(yīng)急計劃的內(nèi)容。

101、下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理方略的說法中，對於JH勺有（）。

A、某商業(yè)銀行向多種國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的措施

B、某商業(yè)銀行在買入股票的同步，買入對應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施

C、某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖口勺措施

D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分派時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限U勺資本以限制其規(guī)

模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的措施

E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低日勺借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率日勺利率水平，這應(yīng)用

了風(fēng)險賠償?shù)拇胧?/p>

對口勺答案：ADE某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移口勺措施；某商業(yè)銀行在買入股票的同步,

買入對?應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖措施。

102、聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括（）。

A、明確董事會和高級管理層的責(zé)任B、建立清晰日勺聲譽風(fēng)險管理流程

C、采用恰當(dāng)日勺聲譽風(fēng)險管理措施D、找到合適的機構(gòu)將風(fēng)險外包

E、制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的J戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

對H勺答案：ABC考察聲譽風(fēng)險管理H勺基本做法。

103、建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程的重要內(nèi)容包括（）。

A、跨境業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重要承擔(dān)的國別風(fēng)險類型B、國別風(fēng)險管理組織架構(gòu)、權(quán)限和責(zé)任

C、國別風(fēng)險識別、計量和控制程序D、國別風(fēng)險的匯報體系

E、國別風(fēng)險準(zhǔn)備金政策和計提拮施

對的答案：ABCDE考察國別風(fēng)險管理政策流程。

104、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為企業(yè)、個人、金融機構(gòu)等客戶提供日勺產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、

不健全等問題。

A、業(yè)務(wù)管理框架B、數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

C、風(fēng)險管理規(guī)定D、權(quán)利義務(wù)構(gòu)造E、內(nèi)部系統(tǒng)安全

對的答案：ACD考察產(chǎn)品設(shè)計缺陷H勺定義。

105、商業(yè)銀行建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系有助于（）。

A、可以持久、有效地協(xié)助商業(yè)銀行減少多種潛在的風(fēng)險損失，招募和留住最佳雇員

B、保證產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C、減少進入新市場的障礙，維持客戶和供應(yīng)商H勺忠誠度

D、發(fā)明有利口勺資金使用環(huán)境

E、增進和投資者日勺關(guān)系，強化自身日勺可信度和利益持有者的信心

對H勺答案：ABCDE考察聲譽風(fēng)險管理體系H勺作用。

106、如下有關(guān)商業(yè)銀行借入流動性日勺描述，錯誤H勺是（）,.

A、借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模和構(gòu)成的穩(wěn)定性

B、借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的|控制扛桿

C、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金口勺時候借入資金，不必一直保持相稱數(shù)量口勺流動資產(chǎn)

D、借入資金是緩和銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險H勺措施

E、借入流動性是商業(yè)銀行減少流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”I向措施

對的答案：CD

107、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（）。

A、正常轉(zhuǎn)移B、非正常轉(zhuǎn)移C、安全轉(zhuǎn)移D、保險轉(zhuǎn)移E、非保險轉(zhuǎn)移

對的答案：DE考察風(fēng)險轉(zhuǎn)移分類。

108、（）是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門一般應(yīng)履行的詳細(xì)職責(zé)。

A、擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批

B、識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險

C、監(jiān)測有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額H勺遵守狀況，匯報超額狀況

D、設(shè)計、實行事后檢查和壓力測試

E、識別、評估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包括的市場風(fēng)險，審核對應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序

對的答案：ABCDE考察市場風(fēng)險管理部門口勺職責(zé)。

109、商業(yè)銀行為了防止信貸資產(chǎn)在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采用（）等措施，控制信

用風(fēng)險。

A、限額管理B、信用風(fēng)險線釋C、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程控制

D、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制E、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

對H勺答案：ABCDE考察信用風(fēng)險控制aJ措施。

110、如下選項中，有助于減少商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的做法有（）。

A、將貸款集中于可以獲得更高收益的行業(yè)

B、以零售資金作為銀行負(fù)債的I重要來源

C、以批發(fā)性質(zhì)口勺資金作為銀行負(fù)債口勺重要來源

D、制定風(fēng)險集中限額

E、適度分散客戶種類和資金到期日

對的答案：BDE考察流動性風(fēng)險的內(nèi)容。零售性質(zhì)的資金（例如居民儲蓄）相比批發(fā)性質(zhì)的資金（例如同業(yè)拆

借、發(fā)行票據(jù)）具有更高日勺穩(wěn)定性，由于其資金來源相對愈加分散，同質(zhì)性更低。

11k如下屬于對商業(yè)銀行項目進行的壓力測試的有（）。

A、市場收益率提高/下降50%

B、重要行業(yè)日勺原材料八自伐價格上下波幅超過50%

C、持有重要外幣相時于本幣升值/貶值20%

D、收存貸款基準(zhǔn)利率持續(xù)合計上調(diào)/下調(diào)250個基點

E、市場收益率提高/下降20%

對II勺答案：ABCD考察對風(fēng)險原因進行壓力測試口勺內(nèi)容。

112、（）1付存款一般不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

A、零售客戶B、小額存款人C、個人存款人D、企業(yè)存款人E、機構(gòu)存款人

對口勺答案：DE企業(yè)/機構(gòu)的J存款一般不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

113、當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法對日勺日勺是（）。

A、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期不小于負(fù)債曰勺加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

B、假如市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債日勺價值都會增長

C、假如市場利率下降，銀行的J市場價值將下跌

D、假如市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債日勺價值都會減少

E、假如市場利率上升，銀行的市場價值將增長

對II勺答案：ABD假如市場利率上升，銀行日勺市場價值將下跌；假如市場利率下降，銀行的市場價值將上升

114、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便在危機狀況下，為商業(yè)銀行提供

保全甚至提高聲譽H勺行動指南。聲譽危機管理的重要內(nèi)容包括哪些?（）

A、制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B、提高平常處理間題的能力

C、危機現(xiàn)場處理D、提高發(fā)言人的溝通能力E、模擬訓(xùn)練和演習(xí)

對的答案：ABCDE考察聲譽危機管理的重要內(nèi)容。

115、按照風(fēng)險來源的不一樣，利率風(fēng)險一般可以分為（）￡

A、期權(quán)性風(fēng)險B、構(gòu)造性風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險

D、基準(zhǔn)風(fēng)險E、收益率曲線風(fēng)險

對口勺答案：ACDE考察利率風(fēng)險向分類。

116、根據(jù)巴塞爾委員會FI勺規(guī)定，在原則法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃提成八大類銀行產(chǎn)品線包括

（）。

A、支付和結(jié)算B、資產(chǎn)管理C、企業(yè)金融D、貸款E、零售銀行業(yè)務(wù)

對的答案：ABCE考察銀行各產(chǎn)品線的分類。

117、商業(yè)銀行對交易帳戶進行市值重估時常采用的措施有（）0

A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照目前市場價格計值

D、使用歷史價值E、按照有關(guān)模型計算價值

對H勺答案：CE商業(yè)銀行在進行市值重估時一般采用盯市和盯模兩種措施。

118、某企業(yè)于當(dāng)年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款。到年終時，由于企

業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法準(zhǔn)期全額償還本金和利息、。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則

下列重組措施可行H勺有（）。

A、調(diào)整信貸產(chǎn)品B、減少貸款額度C、調(diào)整貸款期限

D、調(diào)整貸款利率E、限制企業(yè)經(jīng)營活動

對II勺答案：ABCDE貸款重組重要包括但不限于如下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品、減少貸款額度、調(diào)整貸款期限、

調(diào)整貸款利率、增長控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。

119、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，發(fā)生.下列哪些狀況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約（）。

A、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期6