風險管理基礎(chǔ)練習試卷附答案

風險管理基礎(chǔ)練習試卷附答案單選題（總共40題）1.某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比率為（）。(1分)A、1.6667B、1.1833C、1.1395D、1.2656答案：A解析：

暫無解析2.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%，商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10%，違約風險暴露(EA,D)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。(1分)A、10B、14.5C、18.5D、20答案：A解析：

暫無解析3.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。(1分)A、應(yīng)收賬款B、現(xiàn)金C、存款D、貸款答案：D解析：

暫無解析4.假設(shè)國債收益率為3%，同期某風險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為7%，標準差為0．12。如果某投資者使用該風險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。(1分)A、20%、80%B、30%、70%C、50%、50%D、40%、60%答案：C解析：

暫無解析5.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。(1分)A、10％B、15％C、18％D、20％答案：D解析：

暫無解析6.下列說法錯誤的是（）。(1分)A、久期是債券價格對收益率的一階導(dǎo)數(shù)B、凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大C、如果修正持久期相同，凸性越大越好D、債券價格變動=久期效應(yīng)-凸度效應(yīng)答案：D解析：

暫無解析7.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。(1分)A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險答案：A解析：

暫無解析8.目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，以下做法錯誤的是（）。(1分)A、評估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風險偏好的匹配度B、根據(jù)本行風險偏好，確定中小企業(yè)的準入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模答案：C解析：

暫無解析9.風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。(1分)A、整體風險報告B、頭寸報告C、最佳避險報告D、以上均不是答案：C解析：

暫無解析10.貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。(1分)A、前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B、后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C、前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D、后者可同時用于貸前審批、貸后管理答案：C解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。(1分)A、100B、200C、300D、350答案：D解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，以下最不恰當?shù)淖龇ㄊ?)。(1分)A、建立多層次的流動性屏障B、提高流動性管理的預(yù)見性C、通過金融市場控制風險D、提高負債的流動性答案：D解析：

暫無解析13.在違約概率模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。(1分)A、Altman的Z計分模型B、RiskCalc模型C、CreditMonitor模型D、死亡率模型答案：C解析：

暫無解析14.（）相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵。(1分)A、股東大會B、董事會C、市場風險管理部門D、高級管理層答案：C解析：

暫無解析15.在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。(1分)A、方差B、標準差C、未來收益率D、預(yù)期收益率答案：B解析：

暫無解析16.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值的減少屬于（）。(1分)A、資產(chǎn)損失B、賬面減值C、對外賠償D、其他損失答案：A解析：

暫無解析17.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是（）。(1分)A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求答案：C解析：

暫無解析18.根據(jù)報告的使用者不同，風險報告可分為()。(1分)A、內(nèi)部報告和綜合報告B、內(nèi)部報告和外部報告C、綜合報告和專題報告D、綜合報告和外部報告答案：B解析：

暫無解析19.我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指（）。(1分)A、中國人民銀行B、銀保監(jiān)會C、證監(jiān)會D、銀行業(yè)協(xié)會答案：A解析：

暫無解析20.下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的八大風險種類。(1分)A、信息風險B、市場風險C、操作風險D、聲譽風險答案：A解析：

暫無解析21.客戶信用評級中，違約概率的估計包括下面兩個層面（）。(1分)A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：B解析：

暫無解析22.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當?shù)氖?)。(1分)A、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B、選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程序進行評估C、銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險答案：C解析：

暫無解析23.商業(yè)銀行因黃金價格波動而遭受損失，此風險事件屬于（）。(1分)A、流動性風險B、市場風險C、操作風險D、信用風險答案：B解析：

暫無解析24.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計最好狀況下的流動余額為5000萬，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性（）。(1分)A、余額3250萬B、缺口1000萬C、余額1000萬D、余額2250萬答案：D解析：

暫無解析25.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是()。(1分)A、進入或退出市場的決策是否恰當B、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D、投資組合中是否選擇高風險、高收益的業(yè)務(wù)答案：D解析：

暫無解析26.商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?1分)A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B、聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D、有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B解析：

暫無解析27.商業(yè)銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有()的特點。(1分)A、普遍性和非營利性B、普遍性和營利性C、流動性和非營利性D、風險性和非營利性答案：A解析：

暫無解析28.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風險官，關(guān)于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。(1分)A、首席風險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務(wù)職責B、首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C、首席風險官不能向董事會報告D、首席風險官必須具備獨立性答案：C解析：

暫無解析29.貸款組合的信用風險通常應(yīng)（）單個貸款信用風險的加總。(1分)A、大于B、小于C、等于D、無關(guān)答案：B解析：

暫無解析30.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。(1分)A、120B、140C、290D、440答案：B解析：

暫無解析31.根據(jù)監(jiān)管要求，我國系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。(1分)A、8％B、11．5％C、11％D、10．5％答案：B解析：

暫無解析32.下列（）不屬于風險偏好框架的內(nèi)容。(1分)A、政策B、流程C、控制環(huán)節(jié)D、風險承擔機制答案：D解析：

暫無解析33.以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。(1分)A、風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B、風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C、風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移D、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)答案：D解析：

暫無解析34.當市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是()。(1分)A、波動收益率曲線B、反向收益率曲線C、正向收益率曲線D、水平收益率曲線答案：B解析：

暫無解析35.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。(1分)A、現(xiàn)金B(yǎng)、股票C、同業(yè)拆借D、銀行的房產(chǎn)答案：A解析：

暫無解析36.()估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。(1分)A、可用穩(wěn)定資金B(yǎng)、不可用穩(wěn)定資金C、所需穩(wěn)定資金D、全部穩(wěn)定資金答案：A解析：

暫無解析37.()商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。(1分)A、信用風險B、市場風險C、聲譽風險D、法律風險答案：D解析：

暫無解析38.由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險是指()。(1分)A、法律風險B、流動性風險C、聲譽風險D、國別風險答案：C解析：

暫無解析39.假設(shè)某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，關(guān)注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。(1分)A、6%B、5%C、10%D、2%答案：B解析：

暫無解析40.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。(1分)A、0.03％，0.03％B、0.02％，0.04％C、0.02％，0.03％D、0.03％，0.04％答案：D解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。(1分)A、某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風險對沖的方法B、某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風險分散的方法C、某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風險轉(zhuǎn)移的方法D、某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風險規(guī)避的方法E、某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風險補償?shù)姆椒ù鸢福築DE解析：

暫無解析2.在聲譽風險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風險事件包括()。(1分)A、市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B、商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C、商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D、監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息和事件E、市場利率短期內(nèi)劇烈波動答案：ABCD解析：

暫無解析3.下列選項中，關(guān)于貸款風險遷徙指標計算的說法，正確的有()。(1分)A、正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B、期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D、次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E、期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額答案：ACDE解析：

暫無解析4.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試的說法，正確的有()。(1分)A、壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾、壓力測試是一種定性與定量結(jié)合的風險分析與控制手段C、在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D、壓力測試是一種以定量為主的風險分析與控制手段E、商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求答案：ABDE解析：

暫無解析5.下列關(guān)于信用風險的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風險又被稱為違約風險B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C、信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險D、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類E、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征答案：BE解析：

暫無解析6.流動性風險的內(nèi)生因素包括（）。(1分)A、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D、資產(chǎn)負債地域結(jié)構(gòu)E、資產(chǎn)負債轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)答案：ABC解析：

暫無解析7.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有()。(1分)A、即期外匯交易中,交易對手未能在第二個交易日按期交割B、借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)濟困境C、自動取款機未能正確按照客戶指令完成交易D、保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔連帶責任E、借款人的外部信用評級從AA級降為A級答案：ABDE解析：

暫無解析8.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析9.第二支柱資本要求覆蓋（），監(jiān)管當局將根據(jù)風險評估與判斷對單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認可商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估結(jié)果。(1分)A、流動性風險B、集中度風險C、其他實質(zhì)性風險D、結(jié)算風險E、銀行賬簿利率風險答案：ABCE解析：

暫無解析10.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風險的說法中，正確的有（）。(1分)A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D、央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險答案：BE解析：

暫無解析11.下列關(guān)于風險管理策略的說法正確的是（）。(1分)A、風險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風險B、商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C、風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔該業(yè)務(wù)或市場具有的風險D、根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人E、風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行的主導(dǎo)風險管理策略答案：BCDE解析：

暫無解析12.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估時常采用的方法有（）。(1分)A、使用凈現(xiàn)值B、使用賬面價值C、盯住市場價格，按照當前市場價格計值D、使用歷史價值E、按照有關(guān)模型計算價值答案：CE解析：

暫無解析13.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。(1分)A、資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積B、如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C、如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D、如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E、如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加答案：ABD解析：

暫無解析14.商業(yè)銀行外包活動存在下列（）情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。(1分)A、違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B、存在重大風險隱患C、存在一般風險隱患D、違反本機構(gòu)風險管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等E、其他認定的情形答案：ABDE解析：

暫無解析15.下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風險（）。(1分)A、發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、將閑置資金購買固定利率債券C、提高固定利率貸款比例D、降低固定利率貸款比例E、提高浮動利率貸款比例答案：ADE解析：

暫無解析16.商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有()。(1分)A、按照模型計值B、按照市場價格計值C、按照公允價值計值D、按照歷史價值計值E、按照賬面價值計值答案：AB解析：

暫無解析17.壓力測試結(jié)果可以應(yīng)用于（）。(1分)A、制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策B、設(shè)定風險偏好C、調(diào)整風險限額D、編制經(jīng)營規(guī)劃E、開展內(nèi)部充足率和流動性評估答案：ABCDE解析：

暫無解析18.下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風險指標的表述，正確的有（）。(1分)A、行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標，越高越好B、行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好C、資本積累率是評價目標行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?，越高越好D、勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標，越高越好E、行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風險程度的關(guān)鍵指標，越高越好答案：ABCD解析：

暫無解析19.商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應(yīng)當()。(1分)A、對所有集團法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進行維護B、及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息C、了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項D、集團法人客戶的識別頻率與額度授信周期應(yīng)當保持一致E、對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總答案：ABCD解析：

暫無解析20.商業(yè)銀行應(yīng)當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當包括（）。(1分)A、幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈、支持國別風險評估和風險評級C、監(jiān)測國別風險限額執(zhí)行情況D、準確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風險信息E、支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風險的計量答案：ABCDE解析：

暫無解析21.風險水平類指標主要包括（）。(1分)A、流動性風險指標B、正常貸款遷徙率C、信用風險指標D、市場風險指標E、操作風險指標答案：ACDE解析：

暫無解析22.以下（）屬于柜臺業(yè)務(wù)存在的主要操作風險點。(1分)A、柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶B、未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)C、已停用、作廢的印章未封存上繳或未及時銷毀D、管庫員雙人管庫、同進同出E、銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理答案：ABCE解析：

暫無解析23.專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括（）。(1分)A、聲譽B、利率水平C、收益波動性D、經(jīng)濟周期E、宏觀經(jīng)濟政策答案：AC解析：

暫無解析24.下列（）管理的不到位，可引發(fā)流動性風險。(1分)A、聲譽風險B、市場風險C、操作風險D、信用風險E、國別風險答案：ABCDE解析：

暫無解析25.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有（）。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、歷史模型答案：ABCD解析：

暫無解析26.目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。(1分)A、方差—協(xié)方差法B、正態(tài)分布法C、歷史模擬法D、情景模擬法E、蒙特卡洛模擬法答案：ACE解析：

暫無解析27.下列關(guān)于財務(wù)報表分析說法正確的是（）。(1分)A、識別和評價人員管理B、識別和評價負債管理狀況C、識別和評價資產(chǎn)管理狀況D、識別和評價經(jīng)營管理狀況E、識別和評價財務(wù)報表風險答案：BCDE解析：

暫無解析28.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。(1分)A、設(shè)立境外機構(gòu)B、代理行往來C、國際資本市場業(yè)務(wù)D、對“一帶一路”國家的授信E、由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)答案：ABCDE解析：

暫無解析29.下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務(wù)的操作風險的說法，正確的有（）。(1分)A、實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B、建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C、強化個人貸款發(fā)放責任約束機制，細化個人貸款責任追究辦法D、重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發(fā)展個人信用貸款和自然人保證貸款E、成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一的審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理答案：ACDE解析：

暫無解析30.在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B、新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C、高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D、年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算E、其他銀行已進行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析31.下列屬于市場風險限額指標的有（）。(1分)A、頭寸限額B、風險價值限額C、止損限額D、敏感度限額E、幣種限額答案：ABCD解析：

暫無解析32.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0．2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1．5%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。以下哪些指標屬于《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法》中的流動性風險監(jiān)管指標（）。(1分)A、流動性比例B、流動性覆蓋率C、資本回報率D、凈穩(wěn)定資金比例E、違約損失率答案：ABD解析：

暫無解析33.根據(jù)重要性和內(nèi)部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。(1分)A、發(fā)送范圍B、報告內(nèi)容C、詳略程度D、報告展示形式E、報告制作材料答案：ABC解析：

暫無解析34.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法，不正確的有（）。(1分)A、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險B、央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險C、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險D、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升。這反映了銀行的操作風險E、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險答案：ACE解析：

暫無解析35.構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。(1分)A、市場約束B、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查C、現(xiàn)場監(jiān)管D、市場準入E、資本監(jiān)管答案：AB解析：

暫無解析36.資本充足率壓力測試總體框架的主要內(nèi)容有（）。(1分)A、情景選擇B、定量壓力測試C、定性壓力測試及管理行動D、結(jié)果輸出E、資本規(guī)劃答案：ABCD解析：

暫無解析37.合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征包括（）。(1分)A、風險低B、易于定價C、價值穩(wěn)定D、與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性高E、與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低答案：ABCE解析：

暫無解析38.客戶信用風險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風險，例如（  ）。(1分)A、有無隨意變更會計處理方法B、報表編制基礎(chǔ)是否一致C、是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督D、是否拒絕依法實施監(jiān)督E、是否如實提供會計信息答案：ABCDE解析：

暫無解析39.下列關(guān)于風險分散化的論述正確的有（）。(1分)A、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較差B、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風險分散化效果較差C、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風險分散化效果較好D、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風險分散化效果較好E、如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風險分散化效果較好答案：AE解析：

暫無解析40.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有（）。(1分)A、評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響B(tài)、采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險等方式降低影響C、建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃D、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風險管理部門或信息科技管理委員會確認E、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由首席風險官確認答案：ABCD解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。（)(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析2.某國政府因經(jīng)濟狀況惡化而拒付外債，這種風險屬于國別風險。（）(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析3.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。()(1分)A、正確B、錯誤答案：A解析：

暫無解析4.二級流動性儲備包括