2024年銀行業(yè)初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試解析

測(cè)試成績(jī)：100.0分.恭喜您順利通過(guò)考試!

單項(xiàng)選擇題

1.有關(guān)影響期權(quán)價(jià)值的原因，理解對(duì)的的是（）?7

AC伴隨執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

BC.伴隨標(biāo)的資產(chǎn)巾場(chǎng)價(jià)格上升，賣方期權(quán)向價(jià)值增大

c（?假如買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)向資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

DC買方期權(quán)持“者啊最大損失是零

對(duì)的答案：C

2.有關(guān)到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述中，對(duì)的的是（）＜

AC美式看漲期權(quán)的破大價(jià)他不不小于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值

BC歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)旗等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值

cC美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值不小于歐式看漲期權(quán)口勺最大價(jià)值

DG歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值不小于美式有?跌期權(quán)的最大價(jià)值

對(duì)的答案：D

3.下列選項(xiàng)中，。不是關(guān)鍵雇員流失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。J

AC缺乏足夠的后援/替代人員

B「有關(guān)信息缺乏共享和文杪記錄

C（?展房福利支出增長(zhǎng)

DC缺乏崗位輪換機(jī)制

對(duì)的答案：C

4.200X年x月x日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系統(tǒng)，使萬(wàn)事達(dá)等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信用顧客的銀行資料被盜，導(dǎo)致

信息泄露，客戶和銀行的損失，這是（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn).（

Ar人員原因

BC內(nèi)部流程

cC系統(tǒng)缺陷

D（?外部事件

對(duì)的答案：D

5.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列芍關(guān)銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的D值的說(shuō)法中，對(duì)的的是（）?4

AC交易和銷售對(duì)應(yīng)的p值為8%

Br商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的p值為12%

CC支付和結(jié)匏對(duì)應(yīng)的0值為15%

D（?企業(yè)金融對(duì)應(yīng)的B值為18%

對(duì)的答案：D

6.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵照的原則一般包括（）.7

Ar由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B?由表及里、自下而上.和從已知到未知

cC由內(nèi)而外、自下而卜.和從己知到未知

I）「由表及里、自上而下和從已知到未知

對(duì)的答案：B

7.（）是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的重要構(gòu)成部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù).V

A?個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

Br法人信貸業(yè)務(wù)

cr代理業(yè)務(wù)

Dc柜臺(tái)業(yè)務(wù)

對(duì)時(shí)答案：A

8.如下選項(xiàng)中，（）屬于資金交易業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。J

AG交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而導(dǎo)致?lián)p失

Br內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)協(xié)議腑取手續(xù)費(fèi)收入

cr信貸調(diào)杳人處未按規(guī)定對(duì)抵（質(zhì)）押物的真實(shí)性、權(quán)利有效性和保證人狀況進(jìn)行核算

DC對(duì)賬、記賬崗位未分離，收【可的對(duì)賬單不換人復(fù)核

對(duì)時(shí)答案：A

9.下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩理措施的是（）?V

AC減少在不熱悉市場(chǎng)的交易

BC強(qiáng)化交易員隔額交易制支

c（?購(gòu)置未授權(quán)交易保險(xiǎn)

DC為操作風(fēng)險(xiǎn)分派資本金

對(duì)的答案：C

10.下列有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)內(nèi)容的設(shè)法中，不對(duì)的的是（）。V

Ar風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)隆指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分

匯報(bào)須對(duì)整個(gè)銀行業(yè)發(fā)變趨勢(shì)及外部監(jiān)管信息進(jìn)行分析

cr風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)既要有內(nèi)部損失事件，也應(yīng)包括外部損失事件

D（?匯報(bào)應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)伏況評(píng)估并提出改善提議，不包括資本狀況

對(duì)的答案：D

II.在計(jì)算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，3應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除。V

Ar不可發(fā)偉的貸款組合

BC可發(fā)告的貸款組合

cC存在嚴(yán)重問題的貸款

D（?抵押給第三方的資產(chǎn)

對(duì)的答案：D

12.絕大多數(shù)商業(yè)銀行出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于（）.V

AC金融衍生品的交易

BC市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

cr宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

D6商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在啊問題

對(duì)的答案：D

13,下列選項(xiàng)中，（）不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容。'

A?外部審計(jì)

B「監(jiān)測(cè)和匯報(bào)

CC聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

DC聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

對(duì)的答案：A

14.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)》，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為（）.4

Ar資產(chǎn)收益率=稅后凈收入+資本金總頷

Br資產(chǎn)收益率=稅后凈利利+資本金總額

cc資產(chǎn)收益率=稅后凈利澗+平均資本金總額

D'?資產(chǎn)收益率=稅后凈收入+資產(chǎn)總額

對(duì)的答案：D

15.信貸費(fèi)產(chǎn)應(yīng)提準(zhǔn)備為（）d

A6l%x信貸資產(chǎn)期末+2%x關(guān)注類信貸資產(chǎn)+25%x次級(jí)類信貸資產(chǎn)+50%x可疑類信貸資產(chǎn)+100%x損失類信貸資"十應(yīng)

提特種準(zhǔn)備

BC5%x信貸資產(chǎn)期末+4%x關(guān)注類信貸資產(chǎn)卜50%x次級(jí)類信貸資產(chǎn)+50%x可疑類信貸資產(chǎn)+100%對(duì)員失類信貸資產(chǎn)|-

應(yīng)提特種準(zhǔn)備

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