金融工程學(xué)考試試題+答案

第第頁(yè) 學(xué)年度第學(xué)期期末考試《金融工程學(xué)》專業(yè)班級(jí)姓名學(xué)號(hào)單選題金融工程的核心是運(yùn)用什么技術(shù)來(lái)創(chuàng)造性地解決金融問(wèn)題？A

A.數(shù)學(xué)

B.物理學(xué)

C.工程學(xué)

D.計(jì)算機(jī)技術(shù)

以下哪項(xiàng)不屬于金融工程的基本工具？D

A.金融衍生品

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)

D.財(cái)務(wù)報(bào)表

金融工程中，期權(quán)合約的買方擁有什么權(quán)利？C

A.買入基礎(chǔ)資產(chǎn)

B.賣出基礎(chǔ)資產(chǎn)

C.選擇是否執(zhí)行合約

D.以上都不對(duì)

金融工程中，通過(guò)什么方式可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖？A

A.買入與風(fēng)險(xiǎn)相反的資產(chǎn)

B.賣出所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

C.持有現(xiàn)金

D.分散投資

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大小的常用指標(biāo)？B

A.預(yù)期收益率

B.方差

C.貝塔系數(shù)

D.市值

在金融工程中，蒙特卡洛模擬主要用于什么？A

A.定價(jià)金融衍生品

B.預(yù)測(cè)股票價(jià)格

C.評(píng)估公司價(jià)值

D.優(yōu)化投資組合

以下哪項(xiàng)不屬于金融工程中的套利策略？D

A.跨期套利

B.跨市場(chǎng)套利

C.跨品種套利

D.單純買入并持有

金融工程中，Black-Scholes模型主要用于定價(jià)哪種金融衍生品？C

A.股票

B.債券

C.期權(quán)

D.期貨

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)流動(dòng)性的常用指標(biāo)？A

A.交易量

B.收益率

C.波動(dòng)率

D.到期期限

在金融工程中，通過(guò)什么方式可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移？A

A.保險(xiǎn)

B.分散投資

C.持有現(xiàn)金

D.對(duì)沖

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)？A

A.違約概率

B.收益率

C.波動(dòng)率

D.貝塔系數(shù)

金融工程中，Delta對(duì)沖主要用于管理哪種風(fēng)險(xiǎn)？C

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

以下哪項(xiàng)不屬于金融工程中的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)？D

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)消除

在金融工程中，VaR（風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值）主要用于衡量什么？C

A.預(yù)期收益

B.最大可能損失

C.在一定置信水平下，某一金融資產(chǎn)或投資組合在未來(lái)特定時(shí)間內(nèi)的最大可能損失

D.波動(dòng)率

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)久期的常用指標(biāo)？C

A.到期期限

B.收益率

C.價(jià)格對(duì)利率變動(dòng)的敏感度

D.市值

金融工程中，通過(guò)什么方式可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散？B

A.持有單一資產(chǎn)

B.分散投資

C.對(duì)沖

D.保險(xiǎn)

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)杠桿率的常用指標(biāo)？A

A.資產(chǎn)/負(fù)債

B.收益/成本

C.市值/賬面價(jià)值

D.波動(dòng)率/收益率

在金融工程中，二叉樹(shù)模型主要用于定價(jià)哪種金融衍生品？B

A.股票

B.期權(quán)

C.債券

D.期貨

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)流動(dòng)性的另一種常用指標(biāo)？A

A.交易頻率

B.收益率

C.波動(dòng)率

D.到期期限

金融工程中，通過(guò)什么方式可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的接受？D

A.保險(xiǎn)

B.對(duì)沖

C.分散投資

D.不采取任何風(fēng)險(xiǎn)管理措施

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)？C

A.違約概率

B.收益率

C.波動(dòng)率

D.貝塔系數(shù)

在金融工程中，CAPM（資本資產(chǎn)定價(jià)模型）主要用于什么？C

A.定價(jià)股票

B.定價(jià)債券

C.評(píng)估投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

D.定價(jià)金融衍生品

以下哪項(xiàng)不屬于金融工程中的投資策略？D

A.買入并持有

B.動(dòng)態(tài)再平衡

C.市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇

D.風(fēng)險(xiǎn)管理

金融工程中，通過(guò)什么方式可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避？D

A.持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B.分散投資

C.對(duì)沖

D.避免持有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

以下哪項(xiàng)是衡量金融資產(chǎn)歷史波動(dòng)率的常用方法？A