銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》歷年真題和解析答案0412-4

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級)》歷

年真題和解析答案0412-4

1、洗錢通常是非法資金合法化的行為和過程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:洗錢通常是指運(yùn)用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性

質(zhì)，把它變成看似合法資金的行為和過程。

2、有?些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估可以采用打分卡的方法，圍繞()進(jìn)行打

分?！径噙x題】

A.決策者

B.投資者

C.行業(yè)因素

D.銀行管理

E.外部環(huán)境

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ACDE正確：有一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估可以采用打分卡

的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因

素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)水平。

3、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比

例不得低于（）?！締芜x題】

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

正確答案:B

答案解析:我國《商業(yè)銀行法》第十九條第二款規(guī)定，流動(dòng)性資產(chǎn)余額

與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于25%（選項(xiàng)B正確）。

4、由于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理流動(dòng)性組合的資產(chǎn)

質(zhì)量，訂立進(jìn)入流動(dòng)性組合的資產(chǎn)的最高評級?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案舊

答案解析油于變現(xiàn)能力取決于信用質(zhì)量，銀行應(yīng)嚴(yán)格管理流動(dòng)性組合

的資產(chǎn)質(zhì)量，訂立進(jìn)入流動(dòng)性組合的資產(chǎn)的最低評級。

5、商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息不能形成流

動(dòng)性。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案舊

答案解析:商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息亦能

形成流動(dòng)性。

6、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括（）?！径噙x題】

A.員工水平

B.技能水平

C.變動(dòng)水平

D.從業(yè)年限

E.自動(dòng)化水平

正確答案:A、B、C、E

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿

意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程

度、自動(dòng)化水平等（選項(xiàng)ABCE符合題意）。

7、下列商業(yè)銀行客戶中，僅適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是

（）o【單選題】

A.債務(wù)人

B.借款人

C.投資者

D.存款人

正確答案:B

答案解析:專家判斷法是目前金融機(jī)構(gòu)對借款人進(jìn)行信用評級時(shí)經(jīng)常采

用的一種有效的方法（選項(xiàng)B正確）。

8、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552

萬美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，

則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）?！締芜x題】

A.小于473萬美元

B.小于631萬美元

C.等于631萬美元

D.大于631萬美元

正確答案舊

答案解析:考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化的效應(yīng)，總的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值應(yīng)該是小于552加上

79,即小于631萬美元。

9、在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承

擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級管理層

D.股東大會(huì)

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門。選項(xiàng)A：在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

中，董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；選項(xiàng)B：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對

股東大會(huì)負(fù)責(zé)；選項(xiàng)C：高級管理層是向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的

執(zhí)行機(jī)構(gòu)。高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地

向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和

經(jīng)營前景等情況。

10、國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個(gè)等級，風(fēng)

險(xiǎn)暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評級體系。