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文檔簡介

2024年期貨從業(yè)資格題庫

第一部分單選題(500題)

1、銅生產(chǎn)企業(yè)利用銅期貨進行賣出套期保值的情形是()。

A.銅精礦價格大幅上漲

B.銅現(xiàn)貨價格遠高于期貨價格

C.以固定價格簽訂了遠期銅銷售合同

D.有大量銅庫存尚未出售

【答案】:D

2、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價值的說法,正確的是()。

A.看跌期權(quán)的實值程度越深,期權(quán)的內(nèi)涵價值越小

B.平值期權(quán)的內(nèi)涵價值最大

C.看漲期權(quán)的實值程度越深,期權(quán)的內(nèi)涵價值越大

D.看跌期權(quán)的虛值程度越深,期權(quán)的內(nèi)涵價值越大

【答案】:C

3、相對關(guān)聯(lián)法屬于()的一種。

A.季節(jié)性分析法

B.聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型

C.經(jīng)驗法

D.平衡表法

【答案】:A

4、以下關(guān)于通縮低位應(yīng)運行期商品期貨價格及企業(yè)庫存風(fēng)險管理策略

的說法錯誤的是()0

A.采購供應(yīng)部門可根據(jù)生產(chǎn)的需用量組織低價購入

B.在期貨市場中遠期合約上建立虛擬庫存

C.期貨價格硬著陸后,現(xiàn)貨價格不會跟隨其一起調(diào)整下來

D.采購供應(yīng)部門為企業(yè)未來生產(chǎn)鎖定采購成本早做打算

【答案】:C

5、下列不屬于制定《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》所依據(jù)

的法律法規(guī)是()。

A.《期貨交易管理條例》

B.《刑法》

C.《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》

D.《期貨公司管理辦法》

【答案】:B

6、下列關(guān)于期貨公司與期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)關(guān)系的表述,錯

誤的是()o

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)對期貨公司經(jīng)營活動實行定期監(jiān)督檢

B.期貨公司開立期貨保證金賬戶的,應(yīng)向期貨保證金安全存管監(jiān)控機

構(gòu)備案

C.期貨公司變更期貨保證金賬戶的,應(yīng)向期貨保證金安全存管監(jiān)控機

構(gòu)備案

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時向期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)報送信

【答案】:A

7、一張3月份到期的執(zhí)行價格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看跌期

權(quán),如果其標(biāo)的玉米期貨合約的價格為350美分/蒲式耳,權(quán)利金為35

美分/蒲式耳,其內(nèi)涵價值為()美分/蒲式耳。

A.30

B.0

C.-5

D.5

【答案】:A

8、期貨公司向股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)的,

()風(fēng)險管理要求。

A.可以降低

B.不得降低

C.必須提高

D.不得提高

【答案】:B

9、上海期貨交易所的正式運營時間是()Q

A.1998年8月

B.1999年12月

C.1990年10月

D.1993年5月

【答案】,B

10、期貨公司營業(yè)部負責(zé)人的任職資格由()依法核準(zhǔn)。

A.期貨公司營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

B,期貨公司營業(yè)部所在地的工商行政管理機構(gòu)

C.營業(yè)部負責(zé)人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D.期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

【答案】:A

1k實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所可以根據(jù)結(jié)算會員的

(),限制結(jié)算會員的結(jié)算業(yè)務(wù)范圍,但應(yīng)當(dāng)于3日內(nèi)報告中國

證監(jiān)會。

A.資信和業(yè)務(wù)開展情況

B.收入規(guī)模

C.人員情況

D.盈利情況

【答案】:A

12、根據(jù)股價未來變化的方向,股價運行的形態(tài)劃分為()。

A.持續(xù)整理形態(tài)和反轉(zhuǎn)突破形態(tài)

B.多重頂形和圓瓠頂形

C.三角形和矩形

D.旗形和楔形

【答案】:A

13、期貨公司應(yīng)當(dāng)提示客戶可以通過()查詢期貨交易結(jié)算報告。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B.期貨交易所自助系統(tǒng)

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨公司電子郵局

【答案】:A

14、(2018年真題)境內(nèi)單位或者個人從事境外期貨交易的辦法的制

定需要報()批準(zhǔn)后實施Q

A.國務(wù)院

B.全國人大常委會

C.全國人民代表大會

D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

【答案】:A

15、2007年,大豆期貨交易活躍。某客戶在某期貨公司營業(yè)部開戶并

存入近億元的資金準(zhǔn)備進行大豆期貨交易。當(dāng)時因市場原因該客戶一

直沒有進行交易,資金閑置。該營業(yè)部總經(jīng)理看到席位上有這么多的

資金,根據(jù)自己的經(jīng)驗判斷大豆期貨處于多頭行情中,認為賺大錢的

機會來了,于是擅自利用這些資金以自己名義買進了多手期貨合約。

A.給予紀(jì)律處分,處1萬元以上10萬元以下的同款

B.給予警告,并處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

C.給予警告,并處1萬元以上10萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

D.給予警告,并處1萬元以上15萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,暫停

或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格

【答案】;C

16、()不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機構(gòu)。

A.會員大會

B.董事會

C.理事會

D.各業(yè)務(wù)管理部門

【答案】;B

17、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理合同應(yīng)明確約定()。

A.由期貨公司分擔(dān)客戶投資損失

B.由期貨公司承諾投資的最低收益

C.由客戶自行承擔(dān)投資風(fēng)險

D.由期貨公司承擔(dān)投資風(fēng)險

【答案】:C

18、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

應(yīng)當(dāng)在()工作日內(nèi)對公司進行現(xiàn)場檢查。

A.2個

B.3個

C.5個

D.7個

【答案】:A

19、根據(jù)《期貨交易管理條例》,()

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B.期貨交易所

C.期貨保證金存管銀行

D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

【答案】:D

20、以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法,正確的有()。

A.賣出看跌期權(quán)比買進的期貨合約具有更大的風(fēng)險

B.如果對手行權(quán),看跌期權(quán)賣方可對沖持有的標(biāo)的物空頭頭寸

C.如果對手行權(quán),看跌期權(quán)賣方可對沖持有的標(biāo)的物多頭頭寸

D.交易者預(yù)期標(biāo)的物價格下跌,可賣出看跌期權(quán)

【答案】:B

21、套期保值能夠起到風(fēng)險對沖作用,其根本的原理在于,期貨價格

與現(xiàn)貨價格受到相似的供求等因素影響,到期時兩者的變動趨勢

()O

A.相反

B.完全一致

C.趨同

D.完全相反

【答案】:C

22、標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90

天,最小價格波動幅度為一個基點,則利率每波動一點所帶來的一份

合約價格的變動為()美元。

A.25

B.32.5

C.50

D.100

【答案】:A

23、期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算業(yè)務(wù)資格,申請日前3個會計年

度連續(xù)盈利、每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣()億元。

A.1

B.4

C.3

D.2

【答案】:C

24、遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人,其訂立遠期利率協(xié)議的目的

主要是()。

A,規(guī)避利率上升的風(fēng)險

B.規(guī)避利率下降的風(fēng)險

C.規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險

D.規(guī)避美元期貨的風(fēng)險

【答案】:A

25、某日,中國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.83元人民幣,現(xiàn)

有人民幣10000元,接當(dāng)日牌價,大約可兌換()美元。

A.1442

B.1464

C.1480

D.1498

【答案】:B

26、期貨交易是從()交易演變而來的。

A.期權(quán)

B.掉期

C.遠期

D.即期

【答案】:C

27、美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊,為規(guī)避匯率的不利

波動,可()做套期保值。

A.賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約

B.買入英鎊期貨合約

C.買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約

D.賣出英鎊期貨合約

【答案】:B

28、關(guān)于期貨交易與遠期交易,描述正確的是()0

A.期貨交易所源于遠期交易

B.均需進行實物交割

C.信用風(fēng)險都較小

D.交易對象同為標(biāo)準(zhǔn)化合約

【答案】:A

29、下列利率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,不屬于內(nèi)嵌利率遠期結(jié)構(gòu)的是()。

A.區(qū)間浮動利率票據(jù)

B.超級浮動利率票據(jù)

C.正向浮動利率票據(jù)

D.逆向浮動利率票據(jù)

【答案】:A

30、下列關(guān)于保障基金的籌集的說法中,錯誤的是()。

A.保障基金管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)以保障基金名義設(shè)立資金專用賬戶

B.保障基金管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)專戶存儲保障基金

C.保障基金來源雖然多元化,但保障基金不可以接受社會捐贈

D.保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬保障基

【答案】:C

31、期貨從業(yè)人員違反國家法律、法規(guī)的執(zhí)業(yè)行為,需要中國證監(jiān)會

給予()的,協(xié)會應(yīng)當(dāng)及時移送中國證監(jiān)會處理。

A.行政處罰

B.民事處罰

C.刑事處罰

D.警告

【答案】:A

32、期貨公司調(diào)整高級管理人員職責(zé)分工的,應(yīng)當(dāng)在()個工作日

內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)派出機構(gòu)報告。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】:C

33、()應(yīng)當(dāng)建立和維護期貨市場客戶統(tǒng)一開戶系統(tǒng),對期貨公

司提交的客戶資料進行復(fù)核,并將通過復(fù)核的客戶資料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)期

貨交易所。

A.中國期貨保證金監(jiān)控中心

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.中國證監(jiān)會

D.各期貨公司

【答案】:A

34、(2018年真題)期貨公司及其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、非期貨公司結(jié)算

會員、期貨保證金存管銀行提供虛假申請文件或者采取其他欺詐手段

隱瞞重要事實騙取期貨業(yè)務(wù)許可的,撤銷其期貨業(yè)務(wù)許可,()。

A.處以違法所得5倍罰款

B.處以違法所得3倍罰款

C.沒收違法所得

D.處以違法所得4倍罰款

【答案】:C

35、在有效數(shù)據(jù)時間不長或數(shù)據(jù)不全面的情況導(dǎo)致定量分析方法無法

應(yīng)用時,()

A.季節(jié)性分析法

B.平衡表法

C.經(jīng)驗法

D.分類排序法

【答案】:D

36、申請設(shè)立期貨公司,股東應(yīng)當(dāng)以貨幣或者期貨公司經(jīng)營必需的非

貨幣財產(chǎn)出資,貨幣出資比例不得低于()。

A.20%

B.45%

C.70%

D.85%

【答案】:D

37、進行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避()。

A.利率風(fēng)險

B.外匯風(fēng)險

C.通貨膨脹風(fēng)險

D.財務(wù)風(fēng)險

【答案】:B

38、按照交易標(biāo)的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨,以下屬于金

融期貨的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品期貨

B.有色金屬期貨

C.能源期貨

D.國債期貨

【答案】:D

39、甲是某國有期貨公司的會計,在職期間,多次利用職務(wù)之便竊取

公司財務(wù)達20余萬元,后來甲又故意透漏給其朋友乙內(nèi)幕消息,指示

乙多次進行期貨交易,獲利達10余萬元,為了感謝甲為其提供信息,

乙給予甲3萬元“信息費”。甲竊取公司公款的行為構(gòu)成()。

A.盜竊罪

B.貪污罪

C.職務(wù)侵占罪

D.挪用公款罪

【答案】:B

40、擁有外幣負債的人,為防止將來償付外幣時外匯上升,可采取外

匯期貨()。

A.空頭套期保值

B.多頭套期保值

C.賣出套期保值

D.投機和套利

【答案】:B

41、當(dāng)遠期月份合約的價格()近期月份合約的價格時,市場處于

正向市場。

A等于

B.大于

C.低于

D.接近于

【答案】:B

42、證券公司開展期貨介紹業(yè)務(wù)的,其凈資本不低于凈資產(chǎn)的

()0

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】:B

43、當(dāng)整個市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時,即發(fā)生系統(tǒng)性

風(fēng)險時,()。

A.各種股票的市場價格會朝著同一方向變動

B.投資組合可規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險

C.即使想通過期貨市場進行套期保值也沒有辦法

D.所有股票都會有相同幅度的上漲或下跌

【答案】:A

44、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠期匯率為1.5883,

這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率()o

A.升水0.006美元

B.升水。006英鎊

C.貼水0.006美元

D.貼水。006英鎊

【答案】:A

45、期貨公司獨立董事最多可以在()家期貨公司兼任獨立董事。

A.5

B.3

C.1

D.2

【答案】:D

46、下列策略中,不屬于止盈策略的是()。

A.跟蹤止盈

B.移動平均止盈

C.利潤折回止盈

D.技術(shù)形態(tài)止盈

【答案】:D

47、期貨交易所的職能不包括()。

A,提供交易的場所、設(shè)施和服務(wù)

B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

C.制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則

D.監(jiān)控市場風(fēng)險

【答案】:B

48、(2018年真題)設(shè)立期貨公司,應(yīng)由()批準(zhǔn)。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)派出機構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

【答案】:A

49、依法對期貨保證金安全存管實施監(jiān)控的機構(gòu)是()。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

B.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

【答案】;A

50、一般而言,套利交易()°

A.和普通投機交易風(fēng)險相同

B.比普通投機交易風(fēng)險小

C.無風(fēng)險

D.比普通投機交易風(fēng)險大

【答案】:B

51、宏觀經(jīng)濟分析的核心是()分析。

A.貨幣類經(jīng)濟指標(biāo)

B.宏觀經(jīng)濟指標(biāo)

C.微觀經(jīng)濟指標(biāo)

D.需求類經(jīng)濟指標(biāo)

【答案】:B

52、當(dāng)遠期期貨合約價格大于近期期貨合約價格時,稱為(),近

期期貨合約價格大于遠期期貨合約價格時,稱為()。

A.正向市場;正向市場

B.反向市場;正向市場

C.反向市場;反向市場

D.正向市場;反向市場

【答案】:D

53、下列關(guān)于期貨投機和套期保值交易的描述,正確的是()。

A,套期保值交易以較少資金賺取較大利潤為目的

B.兩者均同時以現(xiàn)貨和期貨兩個市場為對象

C.期貨投機交易通常以實物交割結(jié)束交易

D.期貨投機交易以獲取價差收益為目的

【答案】:D

54、下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護的表述中,錯誤的是()。

A.客戶在期貨交易中違約造成保證金不足的,期貨公司可用其他客戶

保證金墊付

B.期貨公司應(yīng)按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開立.變更或者撤銷

情況

C.期貨公司破產(chǎn)或者清算時,客戶資產(chǎn)不屬于破產(chǎn)財產(chǎn)或者清算財產(chǎn)

D.客戶應(yīng)當(dāng)向期貨公司登記以本人名義開立的用于存取保證金的期貨

結(jié)算賬戶

【答案】:A

55、甲是期貨公司客戶,某日結(jié)算時,甲的保證金水平高于期貨交易

所規(guī)定的保證金比例,低于期貨公司收取的保證金比例,期貨公司向

甲發(fā)出追加保證金通知,次日,經(jīng)甲要求,期貨公司允許甲在未追加

保證金的情形下繼續(xù)持倉,下列說法正確的有()。

A.期貨公司次日可以按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定對甲進行強行平倉

B.期貨公司次日應(yīng)當(dāng)對甲的持倉進行強行平倉

C.如果甲的賬戶因繼續(xù)持倉擴大了損失,期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠

償責(zé)任

D.期貨公司的行為應(yīng)當(dāng)認定為允許客戶透支交易

【答案】:A

56、某投機者以2.55美元/蒲式耳的價格買入1手玉米合約,并在價

格為2.25美元/蒲式耳下達一份止損單。此后價格上漲到2.8美元/蒲

式耳,該投資者可以在價格為()美元/蒲式耳下達一份新的止損指令。

A.2.95

B.2.7

C.2.5

D.2.4

【答案】:B

57、下列()不屬于會員制期貨交易所會員大會的職權(quán)。

A.審定期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案

B.決定增加或者減少期貨交易所注冊資本

C.決定期貨交易所的合并、分立、解散和清算事項

D.制定交易所的各種管理制度

【答案】:D

58、期貨公司營業(yè)部負責(zé)人的任職資格應(yīng)由()核準(zhǔn)。

A.期貨公司住所地的期貨業(yè)協(xié)會

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C.營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

D.期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)

【答案】:C

59、客戶對交易結(jié)算報告有異議的,應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

內(nèi)以()提出,期貨公司應(yīng)當(dāng)在約定時間內(nèi)進行核實。

A.電話方式

B.郵件方式

C.書面方式

D.任何方式

【答案】:C

60、在基差交易中,賣方叫價是指()。

A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方

B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方

C.確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬賣方

D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方

【答案】:C

61、外匯看漲期權(quán)的多頭可以通過()的方式平倉。

A.賣出同一外匯看漲期權(quán)

B.買入同一外匯看漲期權(quán)

C,買入同一外匯看跌期權(quán)

D.賣出同一外匯看跌期權(quán)

【答案】:A

62、根據(jù)《中國期貨業(yè)協(xié)會紀(jì)律懲戒程序》的規(guī)定,()在申辯

過程中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要舉證責(zé)任。

A.投訴人

B.調(diào)查人員

C.當(dāng)事人

D.期貨業(yè)協(xié)會

【答案】:C

63、通常情況下,看漲期權(quán)賣方的收益()。

A.最大為權(quán)利金

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的大幅波動而降低

C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上漲而減少

D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的下降而增加

【答案】:A

64、會員制期貨交易所設(shè)會員大會,會員大會是期貨交易所的權(quán)力機

構(gòu),由()組成。

A.全體會員

B,控股10%的股東

C.全體股東推舉的會員

D.中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的會員

【答案】:A

65、中國期貨業(yè)協(xié)會對從業(yè)人員進行調(diào)查或者檢查時,被調(diào)查人員應(yīng)

當(dāng)()。

A.積極配合

B.對不實舉報不予理睬

C.拒絕接受調(diào)查

D.用理由回避調(diào)查

【答案】:A

66、期貨公司監(jiān)控中心應(yīng)將當(dāng)日通過復(fù)核的客戶資料轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)的

()O

A.客戶

B.證監(jiān)會

C.期貨交易所

D.證券交易所

【答案】:C

67、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立研究分析報告相關(guān)機制,其中包括()。

A.廣泛了解各種期貨交易小遒信息,并撰寫研究分析報告

B.對研究分析報告、資訊信息的使用進行審閱和合規(guī)檢查

C.研究人員必須提交季度和半年期研究分析報告

D.鼓勵研究人員利用各種渠道獲得信息

【答案】:B

68、()在所有的衍生品家族中,是品種最多、變化最多、應(yīng)用最

靈活的產(chǎn)品,因而也是最吸引人的、創(chuàng)新潛力最大的產(chǎn)品。

A.股指期貨

B.金融遠期

C.金融互換

D.期權(quán)

【答案】:D

69、我國10年期國債期貨合約標(biāo)的為票面利率為()名義長期國

債。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%

【答案】:C

70、制定投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實施指引的主體是()。

A.中國期貨業(yè)協(xié)會

B.中金所

C.中國證監(jiān)會

D.期貨公司

【答案】:B

71、CB0T是()的英文縮寫。

A.倫敦金屬交易所

B.芝加哥商業(yè)交易所

C.芝加哥期貨交易所

D.紐約商業(yè)交易所

【答案】:C

72、我國食糖主要包括甘康糖和甜菜糖,季節(jié)性生產(chǎn)特征明顯,國內(nèi)

食糖榨季主要集中于()。

A.11月至次年7月

B.11月至次年1月

C.10月至次年2月

D.10月至次年4月

【答案】:D

73、下列說法中,正確的是()。

A.現(xiàn)貨交易的目的一般不是為了獲得實物商品

B.并不是所有商品都能夠戌為期貨交易的品種

C.期貨交易不受時空限制,交易靈活方便

D.期貨交易中,商流與物流在時空上基本是統(tǒng)一的

【答案】:B

74、根據(jù)下面資料,回答題

A虧損500

B,盈利750

C.盈利500

D.虧損750

【答案】:B

75、侵權(quán)與違約競合的期貨糾紛案件,當(dāng)事人既以違約又以侵權(quán)起訴

的,以()確定管轄。

A.當(dāng)事人起訴狀中在先的訴訟請求

B.侵權(quán)訴訟請求

C.違約訴訟請求

D,標(biāo)的額較大的訴訟請求

【答案】:A

76、某新入市投資者在其保證金賬戶中存入保證金20萬元。當(dāng)日開倉

賣出燃料油期貨合約40手,成交價為2280元/H屯,其后將合約平倉

10f,成交價格為2400元/噸,當(dāng)日收盤價為2458元/噸,結(jié)算價位

2381元/噸。(燃料油合約交易單位為10噸/手,交易保證金比例為8%)

()o該投資者的可用資金余額為(不計手續(xù)費、稅金等費用)

()元。

A.101456

B.124556

C.99608

D.100556

【答案】:D

77、期貨從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)過錯給期貨經(jīng)營機構(gòu)造成損失的,下列表述

正確的是()。

A.不需要承擔(dān)責(zé)任

B.應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任

C.應(yīng)當(dāng)罰款給以警示

D.由期貨業(yè)協(xié)會給以通報批評

【答案】:B

78、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)定的,()可

以采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。

A.期貨業(yè)協(xié)會

B.中國證監(jiān)會

C.公安機關(guān)

D.期貨交易所

【答案】:B

79、受聘于商品基金經(jīng)理(CPO),主要負責(zé)幫助CPO挑選商品交易顧

問(CTA),監(jiān)督CTA的交易活動的是()。

A.介紹經(jīng)紀(jì)商()

B.托管人(Custodian)

C.期貨傭金商(FCM)

D.交易經(jīng)理()

【答案】:D

80、協(xié)整檢驗通常采用()Q

A.DW檢驗

B.E-G兩步法

C1M檢驗

D.格蘭杰因果關(guān)系檢驗

【答案】:B

81、當(dāng)基差不變時,賣出套期保值,套期保值效果為0。

A.不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利

B.不完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損

C.完全套期保值,兩個市場盈虧剛好完全相抵

D.完全套期保值,兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利

【答案】:C

82、從交易結(jié)構(gòu)上看,可以將互換交易視為一系列()的組合。

A.期貨交易

B,現(xiàn)貨交易

C.遠期交易

D.期權(quán)交易

【答案】:C

83、下列說法中正確的是()°

A.非可交割債券套保的基差風(fēng)險比可交割券套保的基差風(fēng)險更小

B.央票能有效對沖利率風(fēng)險

C.利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對比較差

D.對于不是最便宜可交割券的債券進行套保不會有基差風(fēng)險

【答案】:C

84、根據(jù)組合投資理論,在市場均衡狀態(tài)下,單個證券或組合的收益

E(r)和風(fēng)險系數(shù)2

A.壓力線

B.證券市場線

C.支持線

D.資本市場線

【答案】:B

85、某投資者二月份以300點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10500點

的5月恒指看漲期權(quán),同時又以200點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為

10000點5月恒指看跌期權(quán),則當(dāng)恒指跌破()點或者上漲超過

()點時就盈利了。

A.10200;10300

B.10300;10500

C.9500;11000

D.9500;10500

【答案】:C

86、當(dāng)自身利益與客戶利益發(fā)生沖突時,期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時向客

戶進行披露,并且堅持()的原則。

A.客戶合法利益優(yōu)先

B.公平.公正.公開

C.平等互利

D.回避

【答案】:A

87、在進行套利時,交易者主要關(guān)注的是合約之間的()。

A.相互價格關(guān)系

B.絕對價格關(guān)系

C.交易品種的差別

D.交割地的差別

【答案】:A

88、程序化交易模型的設(shè)計與構(gòu)造中的核心步驟是()。

A.交易策略考量

B.交易平臺選擇

C.交易模型編程

D.模型測試評估

【答案】:A

89、期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的,暫停交易的期

限不得超過()交易日。

A.4個

B.5個

C.3個

D.2個

【答案】:C

90、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期

的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸

的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為13D美元/噸的小麥看跌期

權(quán)。9月時,相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸,則該投資者的投資結(jié)

果是()。(每張合約1噸標(biāo)的物,其他費用不計)

A.虧損10美元/噸

B.虧損20美元/噸

C.盈利10美元/噸

D.盈利20美元/噸

【答案】:B

91、()是指期權(quán)的買方向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有

在期權(quán)合約的有效期內(nèi),按執(zhí)行價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標(biāo)的

物的權(quán)利,但不負有必須賣出的義務(wù)。

A.看漲期權(quán)

B.看跌期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.歐式期權(quán)

【答案】:B

92、我國期貨交易所會員可由()組成。

A.自然人和法人

B.法人

C.境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人

D.境外登記注冊的機構(gòu)

【答案】:C

93、現(xiàn)在,()正通過差異化信息服務(wù)和穩(wěn)定、快提的交易系統(tǒng)達

到吸引客戶的目的。

A.介紹經(jīng)紀(jì)商

B.居間人

C.期貨信息資訊機構(gòu)

D.期貨公司

【答案】:C

94、期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格的,申請日前3個會計

年度中,應(yīng)至少1年盈利且每季度末客戶權(quán)益總額平均不低于人民幣

()O

A.3000萬元

B.5000萬元

C.8000萬元

D.1億元

【答案】:C

95、經(jīng)營機構(gòu)在銷售產(chǎn)品或者提供服務(wù)的過程中,應(yīng)當(dāng)(),全

面了解投資者情況,深入調(diào)查分析產(chǎn)品或者服務(wù)信息,科學(xué)有效評估,

充分揭示風(fēng)險。

A.勤勉盡責(zé),審慎履職

B.誠實信用,勤勉盡責(zé)

C.公平對待,審慎履職

D.以上都不對

【答案】:A

96、1月1日,某人以420美元的價格賣出一份4月份的標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)

期貨合約,如果2月1日該期貨價格升至430美元,則2月1日平倉

時將()。(一份標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨是250美元,不考慮交易費用)

A.損失2500美元

B.損失10美元

C.盈利2500美元

D.盈利10美元

【答案】:A

97、根據(jù)技術(shù)分析理論,矩形形態(tài)()。

A.為投資者提供了一些短線操作的機會

B.與三重底形態(tài)相似

C.被突破后就失去測算意義了

D.隨著時間的推移,雙方的熱情逐步增強,成變量增加

【答案】:A

98、現(xiàn)有期貨投資者保障基金不足補償期貨投資者保證金損失的,由

()O

A.風(fēng)險準(zhǔn)備金補償

B.后續(xù)繳納的保障基金補償

C.期貨交易所的自有資金補償

D.期貨公司的自有資金補償

【答案】:B

99、()是指持有一定頭寸的股指期貨,一般占資金比例的10%,

其余90%的資金用于買賣股票現(xiàn)貨。

A.避險策略

B.權(quán)益證券市場中立策略

C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略

D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>

【答案】:B

100,下列商品期貨中不屬于能源化工期貨的是()o

A,汽油

B.原油

C.鐵礦石

D.乙醇

【答案】:C

10k有關(guān)期貨與期貨期權(quán)的關(guān)聯(lián),下列說法錯誤的是()。

A.期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)

B.期貨期權(quán)的標(biāo)的是期貨合約

C.買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)均對等

D.期貨交易與期貨期權(quán)交易都可以進行雙方交易

【答案】:C

102、金融期貨的標(biāo)的資產(chǎn)無論是股票還是債券,定價的本質(zhì)都是未來

收益的()。

A.再貼現(xiàn)

B.終值

C.貼現(xiàn)

D.估值

【答案】:C

103、某保險公司擁有一個指數(shù)型基金,規(guī)模20億元,跟蹤的標(biāo)的指

數(shù)為滬深300指數(shù),其投資組合權(quán)重和現(xiàn)貨指數(shù)相同,公司直接買賣

股票現(xiàn)貨構(gòu)建指數(shù)型基金。獲得資本利得和紅利,其中未來6個月的

股票紅利為1195萬元,L013,當(dāng)時滬深300指數(shù)為2800點(忽略交

易成本和稅收)。6個月后指數(shù)為3500點,那么該公司收益是()。

A.51211萬元

B.1211萬元

C.50000萬元

D.48789萬元

【答案】:A

104、下列關(guān)于期貨從業(yè)人員的做法中,不符合金融期貨投資者適當(dāng)性

制度要求的是()。

A.向投資者充分揭示金融期貨風(fēng)險

B.審慎評估投資者的誠信狀況和風(fēng)險承受能力

C.全面客觀介紹金融期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征

D.輔導(dǎo)投資者完成金融期貨基礎(chǔ)知識的適當(dāng)性測試

【答案】:D

105、全面結(jié)算會員期貨公司調(diào)整非結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額的,

應(yīng)在()向期貨交易所和期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)報告。

A.3日內(nèi)

B.5日內(nèi)

C.當(dāng)日結(jié)算前

D.當(dāng)日結(jié)算后

【答案】:C

106、王某申請某期貨公司總經(jīng)理一職,由于自己學(xué)歷達不到要求,于

是就找人偽造了一份假的學(xué)歷證書,后被發(fā)現(xiàn)。對于王某的行為,中

國證監(jiān)會及其派出機構(gòu),可以做出以下()懲罰措施。

A.不予受理或者不予行政許可,并依法予以警告

B.予以警告,并處以3萬元以下罰款

C.不予受理或者不予行政許可,要求期貨公司解聘該人員

D.情節(jié)嚴(yán)重的,暫?;蛘叱蜂N任職資格

【答案】:A

107.期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力等導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺

口的,()可以按照《期貨投資者保障基金管理辦法》的規(guī)定決定

使用期貨投資者保障基金,對不能清償?shù)耐顿Y者保證金損失予以補償。

A.期貨交易所

B.中國證監(jiān)會

C.財政部

D.期貨公司保證金監(jiān)控中心

【答案】:B

108、期貨公司的職能不包括()o

A,對客戶賬戶進行管理,控制客戶交易風(fēng)險

B.為客戶提供期貨市場信息

C.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約

D.擔(dān)保交易履約

【答案】:D

109、從期貨交易所與結(jié)算機構(gòu)的關(guān)系來看,我國期貨結(jié)算機構(gòu)屬于

()0

A.交易所的內(nèi)部機構(gòu)

B.獨立的全國性的結(jié)算機構(gòu)

C.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的結(jié)算機構(gòu),完全獨立于交易所

D.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的結(jié)算機構(gòu),附屬于交易所但相對獨立

【答案】:A

110.(2018年真題)下列關(guān)于漲跌停板的表述中,正確的是()。

A,合約在1個交易日中的交易價格不得高于規(guī)定的價格,但可以低于

規(guī)定的價格

B.合約在1個交易日中,超出規(guī)定的漲跌幅度的報價將被視為無效

C,合約在1個交易日中,超出規(guī)定的漲跌幅度的交易價格不能擅自撤

D.期貨交易者所持有合約在1個交易日中的持倉不得超出期貨交易所

規(guī)定的最高和最低數(shù)額

【答案】:B

Ilk在會員制期貨交易所中,交易規(guī)則委員會負責(zé)()。

A.審查現(xiàn)有合約并向理事會提出修改意見

B.通過仲裁程序解決會員之間、非會員與會員之間以及交易所內(nèi)部糾

紛及申訴

C.調(diào)查申請人的財務(wù)狀況、個人品質(zhì)和商業(yè)信譽

D.起草交易規(guī)則,并按理事會提出的意見進行修改

【答案】:D

112、利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi),對約定的()

按照不同計息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約。

A.實際本金

B.名義本金

C.利率

D.本息和

【答案】:B

113、通常情況下,看漲期權(quán)賣方的收益()。

A.最大為權(quán)利金

B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的大幅波動而降低

C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的上漲而減少

D.隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格的下降而增加

【答案】:A

114、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),最近()年未因

重大違法違規(guī)行為被行政處罰或者刑事處罰,最近()年未因重大

違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構(gòu)采取行政監(jiān)管措施。

A.2;1

B.3;1

C.4;2

D.5;3

【答案】:A

115、期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動對期權(quán)理論價格影響

程度的指標(biāo)是()。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

【答案】:A

116、影響出口量的因素不包括()。

A.國際市場供求狀況

B.內(nèi)銷和外銷價格比

C.國內(nèi)消費者人數(shù)

D.匯率

【答案】:C

117、期貨交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于

()

A10年

B.15年

C.20年

D.25年

【答案】:C

118、下列對期貨公司業(yè)務(wù)資格的描述,正確的是()o

A.從事商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)2年后,即可從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B.依法設(shè)立的期貨公司,即可從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)

C,依法設(shè)立的期貨公司,即可從事商品期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

D.依法設(shè)立的期貨公司,即可從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

【答案】:C

119、3月初,某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠,決定利用鋁

期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份鋁期貨合約上建倉,成交價

格為21300元/噸。此時鋁錠的現(xiàn)貨價格為20400元/噸。至6月5日,

期貨價格為19200元/噸,現(xiàn)貨價格為20200元/噸。則下列說法正確

的有()。

A.3月5日基差為900元/噸

B.6月5日基差為-1000元/噸

C.從3月到6月,基差走弱

D.從3月到6月,基差走強

【答案】:D

120、中國證監(jiān)會在受理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格申請之日起()個

月內(nèi),做出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】:A

121、下列關(guān)于期貨市場規(guī)避風(fēng)險功能的描述中,正確的是()。

A.期貨交易無價格風(fēng)險

B.期貨價格上漲則贏利,下跌則虧損

C.能夠消滅期貨市場的風(fēng)險

D.用一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損

【答案】:D

122、相比于場外期權(quán)市場交易,場內(nèi)交易的缺點有()o

A.成本較低

B.收益較低

C.收益較高

D.成本較高

【答案】:D

123、協(xié)會工作人員不按《期貨從業(yè)人員管理辦法》規(guī)定履行職責(zé),徇

私舞弊、玩忽職守或者故意刁難有關(guān)當(dāng)事人的,協(xié)會應(yīng)當(dāng)給予()

處分。

A.刑事

B.紀(jì)律

C.民事

D.行政

【答案】:B

124、設(shè)立期貨公司,應(yīng)由()批準(zhǔn)。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)派出機構(gòu)

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

【答案】:A

125、目前中圍黃金交易體制為由()按國際慣例實施管理。

A.中國金融期貨公司

B.上海黃金交易所

C.中國黃金協(xié)會

D.中囤人民銀行

【答案】:B

126、()應(yīng)當(dāng)以保障基金名義設(shè)立資金專用賬戶,專戶存儲保障

基金。

A.中國證監(jiān)會

B.財政部

C.保障基金管理機構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】:C

127、滬深300指數(shù)期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)

算價的()0

A.±5%

B.±10%

C.±15%

D.±20%

【答案】:D

128、某期貨公司的期末報表顯示,其凈資本為5000萬元,監(jiān)管機構(gòu)

發(fā)現(xiàn)該公司資產(chǎn)負債表中的“預(yù)計負債”為200萬元,但按照企業(yè)會

計準(zhǔn)則的規(guī)定,期末須確認的預(yù)計負債應(yīng)為400萬元。針對上述情況

進行調(diào)整后,該公司的期末凈資本實際為()萬元

A.5400

B.4400

C.4800

D.5200

【答案】:C

129、某陶瓷制造企業(yè)在海外擁有多家分支機構(gòu),其一家子公司在美國

簽訂了每年價值100萬美元的訂單,并約定每年第三季度末交付相應(yīng)

貨物并收到付款,因為這項長期業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定,雙方合作后該訂單金

額增加了至200萬美元。第三年,該企業(yè)在德國又簽訂了一系列貿(mào)易

合同,出口價值為20萬歐元的貨物,約定在10月底交付貨款。當(dāng)年8

月人民幣的升值匯率波動劇烈,公司關(guān)注了這兩筆進出口業(yè)務(wù)因匯率

風(fēng)險而形成的損失,如果人民幣兌歐元波動大,則該公司為規(guī)避匯率

波動的風(fēng)險應(yīng)采取的策略是()6

A.買入歐元/人民幣看跌權(quán)

B.買入歐元/人民幣看漲權(quán)

C.賣出美元/人民幣看跌權(quán)

D.賣出美元/人民幣看漲權(quán)

【答案】;A

130、日K線是用當(dāng)日的()畫出的。

A.開盤價、收盤價、最高價和最低價

B.開盤價、收盤價、結(jié)算價和最高價

C.開盤價、收盤價、平均價和結(jié)算價

D.開盤價、結(jié)算價、最高價和最低價

【答案】;A

131、某交易者在3月1日對某品種5月份、7月份期貨合約進行熊市

套利,其成交價格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日,該交

易者將5月份、7月份合約全部對沖平倉,其成交價分別為6190元/噸

和6150元/噸,則該套利交易()元/噸。

A.盈利60

B.盈利30

C.虧損60

D.虧損30

【答案】:B

132、在我國,期貨公司的職能不包括()。

A.根據(jù)客戶指令代埋買賣期貨合約

B.1客戶賬戶進行管理

C.為客戶提供期貨市場信息

D.從事期貨交易自營業(yè)務(wù)

【答案】:D

133、()的變動可以反映本期的產(chǎn)品供求狀況,并對下期的產(chǎn)品

供求狀況產(chǎn)生影響。

A.當(dāng)期國內(nèi)消費量

B.當(dāng)期出口量

C.期末結(jié)存量

D.前期國內(nèi)消費量

【答案】:C

134、當(dāng)客戶的可用資金為負值時,()。

A.期貨公司應(yīng)首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

B.期貨公司將第一時間對客戶實行強行平倉

C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉

D,期貨交易所將第一時間對客戶實行強行平倉

【答案】:A

135、王某是某期貨公司從業(yè)人員,在從業(yè)過程中,王某為了發(fā)展業(yè)務(wù),

對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢,現(xiàn)在欠了很多賭債,

千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)

行為準(zhǔn)則》的規(guī)定,王某受到暫停從業(yè)資格處分后,應(yīng)當(dāng)()。

A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動

B.參加協(xié)會組織的專項后續(xù)執(zhí)業(yè)培訓(xùn)

C.自我反省,公開道歉

D.向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書,承諾不再從事違法行為

【答案】:B

136、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的規(guī)定,

證券公司開展中間介紹業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)提供()服務(wù)。

A.代理客戶進行期貨交易

B.代期貨公司收付期貨保證金

C.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

D.通過證券資金賬戶為客戶存取.劃轉(zhuǎn)期貨保證金

【答案】:C

137、因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證

券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和

被開除的國家機關(guān)工作人員,自被開除之日起未逾()年,不得申

請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】:D

138、期貨公司成立后無正當(dāng)理由超過()個月未開始營業(yè),或者

開業(yè)后無正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)()個月以上的,國務(wù)院期貨監(jiān)督管理

機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。

A.1;3

B.3;3

C.1;6

D.3;6

【答案】:B

139、套期保值有兩種止損策略,一個策略需要確定正常的基差幅度區(qū)

間;另一個需要確定()。

A.最大的可預(yù)期盈利額

B.最大的可接受虧損額

C.最小的可預(yù)期盈利額

D.最小的可接受虧損額

【答案】:B

140、上證50股指期貨合為于()正式掛牌交易。

A.2015年4月16日

B.2015年1月9日

C2016年4月160

D.2015年2月90

【答案】:A

14k下列關(guān)于我國商業(yè)銀行參與外匯業(yè)務(wù)的描述,錯誤的是()。

A.管理自身頭寸的匯率風(fēng)險

B.扮演做市商

C.為企業(yè)提供更多、更好的匯率避險工具

D,收益最大化

【答案】:D

142、在買方叫價基差交易中,確定()的權(quán)利歸屬商品買方。

A.點價

B.基差大小

C.期貨合約交割月份

D.現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)

【答案】:A

143、某客戶通過期貨公司開倉賣出1月份黃大豆1號期貨合約100手

(10噸/手),成交價為3535元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為3530元/噸,期貨

公司要求的交易保證金比例為5虬該客戶當(dāng)日交易保證金為()元。

A.176500

B.88250

C.176750

D.88375

【答案】:A

144、期貨業(yè)協(xié)會的章程由會員大會制定,并報()備案。

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.期貨交易所

C.國家工商行政管理總局

D.國務(wù)院商務(wù)主管部門

【答案】:A

145、期權(quán)交易中,投資者了結(jié)的方式不包括()。

A對沖平倉

B,行使權(quán)利

C.放棄權(quán)利

D.實物交割

【答案】:D

146、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》,中國

證監(jiān)會自受理證券公司申請介紹業(yè)務(wù)的申請材料之日起()個工作

日內(nèi)做出批準(zhǔn)與否的決定。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】:D

147、()應(yīng)當(dāng)以保障基金的名義設(shè)立資金專用賬戶,用于專戶存

儲保障基金。

A.期貨公司

B.期貨投資者保障基金管理機構(gòu)

C.期貨交易所

D.中國證監(jiān)會

【答案】:B

148、假設(shè)C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約,且兩個交易所

相同品種期貨合約的合理價差應(yīng)等于兩者之間的運輸費用。某日,C、

K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/

噸,兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預(yù)計兩交易所銅的

價差將趨于合理水平,適宜采取的操作措施是()

A.買入10手C交易所6月份銅期貨合約,同時買入10手K交易所6

月份銅期貨合約

B.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約,同時賣出10手K交易所6

月份銅期貨合約

C.買入10手C交易所6月份銅期貨合約,同時賣出10手K交易所6

月份銅期貨合約

D.賣出10手C交易所6月份銅期貨合約,同時買入10手K交易所6

月份銅期貨合約

【答案】:D

149、某期貨交易所要在A城市設(shè)立分所,應(yīng)當(dāng)經(jīng)()批準(zhǔn)。

A.中國證監(jiān)會

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

C.財政部

D.中國期貨業(yè)協(xié)會

【答案】:A

150、當(dāng)期貨交易的買賣雙方均為平倉交易且交易量相等時,持倉量

()O

A.增加

B.不變

C.減少

D.不能確定

【答案】:C

15k在菜粕期貨市場上,甲為菜粕合約的買方,開倉價格為2100元/

噸,乙為菜粕合約的賣方,開倉價格為2300元/噸。甲乙雙方進行期

轉(zhuǎn)現(xiàn)交易,雙方商定的平倉價為2260元/噸,商定的交收菜粕交割價

比平倉價低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后,甲實際購入菜粕的價格為元

/噸,乙實際銷售菜粕價格為元/噸。()

A.2100;2300

B.2050.2280

C.2230;2230

D.2070;2270

【答案】:D

152、下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的表述中,正

確的是()。

A.期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的監(jiān)事

B.獨立董事最多可以在5家期貨公司兼任獨立董事

C.期貨公司營業(yè)部負責(zé)人可以兼任其他營業(yè)部負責(zé)人

D.期貨公司高級管理人員最多可以在期貨公司參股的5家公司兼任董

【答案】:A

153、下列關(guān)于對沖基金的說法錯誤的是()。

A.對沖基金即是風(fēng)險對沖過的基金

B.對沖基金是采取公開募集方式以避開管制,并通過大量金融工具投

資獲取高回報率的共同基金

C.對沖基金可以通過做多、做空以及進行杠桿交易(即融資交易)等

方式,投資于包括衍生工具、貨幣和證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種

D.對沖基金經(jīng)常運用對沖的方法去抵消市場風(fēng)險,鎖定套利機會

【答案】:B

154、一般情況下,供給曲線是條傾斜的曲線,其傾斜的方向為

()O

A.左上方

B.右上方

C.左下方

D.右下方

【答案】:B

155、下列關(guān)于客戶賬戶管理的表述,錯誤的是()一

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)為每一個客戶單獨開立專門賬戶

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)為客戶申請交易編碼

C.客戶銷戶時,期貨公司應(yīng)當(dāng)及時申請注銷客戶的交易編碼

D.經(jīng)期貨交易所批準(zhǔn),期貨公司可以為客戶進行混碼交易

【答案】:D

156、棉花期貨的多空雙方進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。多頭開倉價格為10210元

/噸,空頭開倉價格為10630元/噸,雙方協(xié)議以10450元/噸平倉,以

10400元/噸進行現(xiàn)貨交收,若棉花的交割成本200元/噸,進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

后,多空雙方實際買賣價格為()O

A.多方10160元/噸,空方10580元/噸

B.多方10120元/噸,空方10120元/噸

C多方10640元/噸,空方10400元/噸

D.多方10120元/噸,空方10400元/噸

【答案】:A

157、期貨公司申請金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格,控股股東不適用凈資

本或者類似指標(biāo)的,凈資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)不低于人民幣()億元。

A.1

B.5

C.3

D.8

【答案】:D

158、在進行利率互換合約定價時,浮動利率債券的定價可以參考

()0

A.市場價格

B.歷史價格

C.利率曲線

D.未來現(xiàn)金流

【答案】:A

159、可以指定交割倉庫的是()

A.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)

B.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理派出機構(gòu)

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

【答案】:D

160、在我國,某客戶6月5日美元持倉。6月6Et該客戶通過期貨公

司買入10手棉花期貨合約,成交價為10250元/噸,當(dāng)日棉花期貨未

平倉。當(dāng)日結(jié)算價為10210元/噸,期貨公司要求的交易保證金比例

為5%,該客戶的當(dāng)日盈虧為()元。

A.2000

B.-2000

C.-4000

D.4000

【答案】:B

161、可以用于尋找最便茸可交割券(CTD)的方法是()。

A.計算隱含回購利率

B.計算全價

C.計算市場期限結(jié)構(gòu)

D.計算遠期價格

【答案】:A

162、在期貨市場中,()通過買賣期貨合約買賣活動以減小自身

面臨的、由于市場變化而帶來的現(xiàn)貨市場價格波動風(fēng)險。

A.投資者

B.投機者

C.套期保值者

D.經(jīng)紀(jì)商

【答案】:C

163、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價格最大波動限制是

()O

A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的12%

B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的10%

C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的10%

D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的12%

【答案】:B

164、經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制作產(chǎn)品或服務(wù)(),根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的評估

因素與風(fēng)險等級的相關(guān)性,確定各項評估因素的分值和權(quán)重,建立評

估分值與產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險等級的對應(yīng)關(guān)系。

A.適當(dāng)性綜合評估表

B.風(fēng)險說明書

C.風(fēng)險等級評估表

D投資意見書

【答案】:C

165、2015年3月2日發(fā)行的2015年記賬式附息國債票面利率為

4.42%,付息日為每年的3月2日,對應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子

為L1567。2016年4月8日,該國債現(xiàn)貨報價為9&256,期貨結(jié)算

價格為97.525。TF1509合約最后交割日為2016年9月1日,持有期

間含有利息為1.230。該國債期貨交割時的發(fā)票價格為()。

A.97.525X1.1567+1.230

B.97.525+1.230

C.98.256+1.1567

D.98.256X1.1567+1.230

【答案】:A

166、假定年利率為8樂年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)

期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點。又假定買賣期貨

合約的手續(xù)費為0.2個指數(shù)點,市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點;買賣

股票的手續(xù)費為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為成交金

額的0.6%;投資者是貸款購買,借貸利率差為成交金額的0.5%,則4

月1日的無套利區(qū)間是()。

A.[1600,1640]

B.[1606,1646]

C.[1616,1656]

D.[1620,1660]

【答案】:B

167、期權(quán)按履約的時間劃分,可以分為()。

A.場外期權(quán)和場內(nèi)期權(quán)

B.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

【答案】:D

168、下列關(guān)于基差的公式中,正確的是()o

A.基差二期貨價格一現(xiàn)貨價格

B.基差二現(xiàn)貨價格一期貨價格

C.基差:期貨價格+現(xiàn)貨價格

D.基差:期貨價格x現(xiàn)貨價格

【答案】:B

169、下列期權(quán)中,時間價值最大的是()。

A.行權(quán)價為23的看漲期權(quán)價格為3,標(biāo)的資產(chǎn)價格為23

B.行權(quán)價為15的看跌期權(quán)價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價格為14

C.行權(quán)價為12的看漲期權(quán)價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價格為13.5

D.行權(quán)價為7的看跌期權(quán)價格為2,標(biāo)的資產(chǎn)價格為8

【答案】:A

170、假設(shè)大豆每個月的持倉成本為20?30元/噸,若一個月后到期

的大豆期貨合約與大豆現(xiàn)貨的價差()時,交易者適合進行買入現(xiàn)

貨同時賣出期貨合約的期現(xiàn)套利操作。(不考慮交易手續(xù)費)

A.小于20元/噸

B.大于20元/噸,小于30元/噸

C.大于30元/噸

D.小于30元/噸

【答案】:C

171、2012年4月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為53.3%,較上月上升

0.2個百分點。從11個分項指數(shù)來看,生產(chǎn)指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、

供應(yīng)商配送時間指數(shù)上升,其中生產(chǎn)指數(shù)上升幅度達到2個百分點,

從業(yè)人員指數(shù)持平,其余7個指數(shù)下降,其中新訂單指數(shù)、采購量指

數(shù)降幅較小。4月PMI數(shù)據(jù)發(fā)布的時間是()。

A.4月的最后一個星期五

B.5月的每一個星期五

C.4月的最后一個工作日

D.5月的第一個工作日

【答案】:D

172、甲期貨公司與客戶乙簽訂了一份期貨經(jīng)紀(jì)合同。某日,乙向甲公

司下達了一份交易指令,指令要求甲公司于當(dāng)日買進10個單位的大豆

合約。甲公司買進了20個單位。則對于該超出的部分,應(yīng)由()

承擔(dān)。

A.甲公司承擔(dān)

B.乙承擔(dān)

C.甲與乙同時承擔(dān)

D.該交易無效

【答案】:A

173、根據(jù)確定具體時間點時的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,若基差

交易時間的權(quán)利屬于買方,則稱為()。

A.買方叫價交易

B.賣方叫價交易

C.贏利方叫價交易

D.虧損方叫價交易

【答案】:A

174、下列不屬于量化交易特征的是()。

A.可測量

B.可復(fù)現(xiàn)

C.簡單明了

D.可預(yù)期

【答案】:C

175、某期貨公司接受客戶李某委托為其進行白糖期貨交易,李某根據(jù)

白糖期貨近期的表現(xiàn),總結(jié)經(jīng)驗得出白糖處于多頭行情中,并有加速

上漲的趨勢,于是下達交易指令,買入白糖期貨合約50手。但是,期

貨公司根據(jù)自己以往的經(jīng)驗,預(yù)測白糖期貨的走勢并不十分明朗,有

下跌的風(fēng)險,于是擅自做主沒有為李某下達交易指令。結(jié)果白糖期貨

價格迅速上漲,造成李某沒有獲利。在該案例中,該期貨公司違反的

規(guī)定是()。

A.隱瞞重要事項,誘騙客戶發(fā)出交易指令

&使用其他不正當(dāng)手段,誘騙客戶發(fā)出交易指令

C.未將客戶交易指令下達到期貨交易所

D.以上都不是

【答案】:C

176、1882年CBOT允許(),大大增加了期貨市場的流動性。

A.會員入場交易

B.全權(quán)會員代理非會員交易

C.結(jié)算公司介入

D.以對沖合約的方式了結(jié)持倉

【答案】:D

177、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進一張5月到期,執(zhí)行價

格為11500點的恒指看漲期權(quán),同時,他又以300點的權(quán)利金買進一張5

月到期,執(zhí)行價格為11200點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為

()時,投資者有盈利。

A.在11200之下或11500之上

B.在11200與11500之間

C.在10400之下或在12300之上

D.在10400與12300之間

【答案】:C

178、()依法對保證金安全實施監(jiān)控。

A.證監(jiān)會

B.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)

C.證券交易所

D.證券公司

【答案】:B

179、審查客戶是否透支交易,應(yīng)當(dāng)以()規(guī)定的保證金比例為標(biāo)

準(zhǔn)。

A.期貨交易所

B.客戶

C.期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨公司

【答案】:A

180、下列關(guān)于期貨投資者發(fā)生保證金損失時彌補方法的說法,不正確

的是()。

A.先由期貨投資者保障基金彌補保證金缺口

B.先以期貨公司自有資金和變現(xiàn)資產(chǎn)彌補保證金缺口

C.中國證監(jiān)會和期貨投資者保障基金管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督期貨公司核實

投資者保證金權(quán)益及損失

D.在使用保障基金前,期貨公司應(yīng)當(dāng)清理資產(chǎn)并變現(xiàn)處置

【答案】:A

18k某交易者以2美元/股的價格賣出了一張執(zhí)行價格為105美元/

股的某股票看漲期權(quán)。如果到期時,標(biāo)的股票價格為106美元/股。

該交易者的損益為()美元。(合約單位為100股,不考慮交易費

用)

A.-200

B.100

C.200

D.10300

【答案】:B

182、期貨經(jīng)營機構(gòu)向()銷售產(chǎn)品或者提供服務(wù)前,應(yīng)當(dāng)規(guī)定告

知可能的風(fēng)險事項及明確的適當(dāng)性匹配意見。

A.普通投資者

B.專業(yè)投資者

C.機構(gòu)投資者

D.自然人投資者

【答案】:A

183、對任何一只可交割券,P代表面值為

【答案】:D

184、某期貨公司完全按照客戶的交易指令入市交易,但因此產(chǎn)生了混

碼交易,交易中產(chǎn)生的損失應(yīng)()。

A.完全由客戶承擔(dān)

B.完全由期貨公司承擔(dān)

C.客戶與期貨公司各承擔(dān)一部分

D.期貨交易所承擔(dān)一部分

【答案】:A

185、()依法對期貨市場客戶開戶實行監(jiān)督管理。

A.中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)

B.中國期貨業(yè)協(xié)會

C,中國期貨保證金監(jiān)控中心

D,期貨交易所

【答案】:A

186、全面結(jié)算會員期貨公司與非結(jié)算會員簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)

議的,應(yīng)當(dāng)在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起()工作日內(nèi)向協(xié)議

雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)、期貨交易所和期貨保證金安全存

管監(jiān)控機構(gòu)報告。

A.2個

B.3個

C.5個

D.7個

【答案】:B

187、公司制期貨交易所設(shè)董事會,每屆任期為().

A2年

B.4年

C.1年

D.3年

【答案】:D

188、在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品到期時,()根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)行情以及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)

品合約的約定進行結(jié)算。

A.創(chuàng)設(shè)者

B.發(fā)行者

C.投資者

D.信用評級機構(gòu)

【答案】:B

189、在從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機構(gòu)中從事期貨業(yè)務(wù)的人員,在必須取得

從業(yè)資格考試合格證明,并()。

A.事先通過其所在的機構(gòu)向中國期貨業(yè)協(xié)會申請從業(yè)資格

B.事先通過其所在的機構(gòu)向中國證監(jiān)會申請從業(yè)資格

C.以個人名義向中國期貨業(yè)協(xié)會申請從業(yè)資格

D.以個人名義向中國證監(jiān)會申請從業(yè)資格

【答案】:A

190、下列關(guān)于強行平倉的執(zhí)行過程的說法中,不正確的是()。

A.交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求

B.開市后,有關(guān)會員必須首先自行平倉,直至達到平倉要求,執(zhí)行結(jié)

果由交易所審核

C.超過會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直

接執(zhí)行強行平倉

D.強行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔

【答案】:D

191、()是指合約標(biāo)的物所有權(quán)進行轉(zhuǎn)移,以實物交割或現(xiàn)金交

割方式了結(jié)未平倉合約的時間。

A.交易時間

B.最后交易日

C.最早交易日

D.交割日期

【答案】:D

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