2025年2回歸方程復(fù)習(xí)題

第二、三章回歸方程復(fù)習(xí)題一、單項(xiàng)選擇題1、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（D）。A．虛擬變量B.控制變量C．政策變量D.滯后變量2、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（B）。A．橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C．修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)3、在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)數(shù)量是(A)。A．內(nèi)生變量B.外生變量C．虛擬變量D.前定變量4、回歸分析中定義的(B)。A．解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B．解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C．解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D．解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量5、雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)β1的含義是（C）。A．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)率B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度C．Y關(guān)于X的彈性D.Y關(guān)于X的邊際變化6、半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)β1的含義是（D）。A．Y關(guān)于X的彈性B.X的絕對(duì)量變動(dòng)，引起Y的絕對(duì)量變動(dòng)C．Y關(guān)于X的邊際變動(dòng)D.X的相對(duì)變動(dòng)，引起Y的期望值絕對(duì)量變動(dòng)7、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（C）。A．B.C．D.

（其中t=1,2,…,n）8、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是(D)。A．B.在回歸直線上C．D.9、同一時(shí)間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測(cè)數(shù)據(jù)稱為（B）。A．原始數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)C．時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.修勻數(shù)據(jù)10、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有F=263489.23，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明（C）。A．解釋變量X1t對(duì)Yt的影響是顯著的B．解釋變量X2t對(duì)Yt的影響是顯著的C．解釋變量X1t和X2t對(duì)Yt的聯(lián)合影響是顯著的D．解釋變量X1t和X2t對(duì)Yt的影響是均不顯著11、經(jīng)典一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（D）。A．nB.n-1C.n-k-112、對(duì)經(jīng)典多元線性回歸方程的顯著性檢驗(yàn)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（B）。A．B.C．D.13、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，則點(diǎn)(B)。A．一定不在回歸直線上B.一定在回歸直線上C．不一定在回歸直線上D.在回歸直線上方14、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是(B)。A．以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B．以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C．模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況D．模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜15、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將平均增加（B）。A．0.2%B.0.75%C．2%D.7.5%16、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則是指（D）。A．使達(dá)到最小值B.使達(dá)到最小值C．使達(dá)到最小值D.使達(dá)到最小值17、已知三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，估計(jì)用樣本容量為n=24，則隨機(jī)誤差項(xiàng)μt的方差估計(jì)量s2為(B)。A.33.33B.40C.38.09D18、設(shè)k為經(jīng)典多元回歸模型中的解釋變量個(gè)數(shù)，n為樣本容量,則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)(F檢驗(yàn))時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為(A)。A.B.C.D.19、在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)的關(guān)系為（A）。A．<B．>C．=D．與的關(guān)系不能確定20、多元線性回歸分析中的RSS反映了（C）。A．應(yīng)變量觀測(cè)值總變差的大小B．應(yīng)變量回歸估計(jì)值總變差的大小C．應(yīng)變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的總變差D．Y關(guān)于X的邊際變化21、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的內(nèi)生變量（C）。A．可以分為政策變量和非政策變量B．和外生變量沒有區(qū)別C．其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果D．是可以加以控制的獨(dú)立變量22、在經(jīng)典回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（C）。A．被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量B.被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量C．被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量D.被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量23、在下列各種數(shù)據(jù)中，（C）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。A．時(shí)間序列數(shù)據(jù)B.橫截面數(shù)據(jù)C．計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D.虛擬變量數(shù)據(jù)24、經(jīng)典一元線性回歸分析中的ESS的自由度是（B）A．nB．1C．n-2D．n-125、在基本假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計(jì)線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計(jì)量具有（

C）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。A．有偏特性B.非線性特性C．最小方差特性D.非一致性特性26、以下選項(xiàng)中，正確表達(dá)了序列相關(guān)的是（A）。A．，B．C．D．27、利用OLS估計(jì)得到的樣本回歸直線必然通過點(diǎn)(A)。A．B.C.D.28、二元回歸模型中，經(jīng)計(jì)算有相關(guān)系數(shù)，則表明（B）。A．X1和X2間存在完全共線性B.X1和X2間存在不完全共線性

C．X1對(duì)X2的擬合優(yōu)度等于0.9985D.不能說明X1和X2間存在多重共線性29、關(guān)于可決系數(shù)R2，以下說法中錯(cuò)誤的是（D）。A．可決系數(shù)R2的定義為被回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比；B．；C．可決系數(shù)R2反映了樣本回歸線對(duì)樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)劣程度的一種描述；D．可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。30、一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS。則RSS的自由度為（D）。A．nB.n-1C.131、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（B）。A．確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B．模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用C．搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)D．模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用32、下列說法正確的有（C）。A．時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒有差異B.對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒有必要C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的D.判定系數(shù)R2不可以用于衡量擬合優(yōu)度33、對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù)γ，以下結(jié)論錯(cuò)誤的是（B）。A．|γ|

越接近1，X與Y之間線性相關(guān)程度越高B．|γ|

越接近0，X與Y之間線性相關(guān)程度越高

C．-1≤γ≤1

D．γ=0，在正態(tài)假設(shè)下，X與Y相互獨(dú)立二、多項(xiàng)選擇題1、下列哪些變量一定屬于先決變量(CD)。A.內(nèi)生變量B.隨機(jī)變量C.滯后變量D.外生變量E.工具變量2、經(jīng)典線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量的特性有（ABCD）。A．無偏性B.線性性C.最小方差性D．一致性E.有偏性3.利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點(diǎn)是（ACD）。A.必然通過點(diǎn)B.可能通過點(diǎn)C.殘差ei的均值為常數(shù)D.的平均值與Yi的平均值相等E.殘差ei與解釋變量Xi之間有一定的相關(guān)性4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括的內(nèi)容有（ABCD）。A．經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B.統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)的檢驗(yàn)E.對(duì)比檢驗(yàn)5、以下變量中可以作為解釋變量的有（ABCDE）。A．外生變量B.滯后內(nèi)生變量C.虛擬變量D．前定變量E.內(nèi)生變量6、可決系數(shù)的公式為(BCD)。A．B.C.D．E.7、調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有(BC)。A．B.C．D.E．8、進(jìn)行總體經(jīng)典回歸模型的顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（DE）。A．B.C．D.E．9、有關(guān)調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述正確的有（BC）。A．與均非負(fù)B．模型中包含的解釋變量個(gè)數(shù)越多，與就相差越大C．只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則<D．有可能大于E．有可能小于0，但卻始終是非負(fù)10、對(duì)于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ABC）。A．B.C．D.E．三、判斷正誤(1)隨機(jī)誤差項(xiàng)μi與殘差項(xiàng)ei是一回事。（W）(2)總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值。（W）(3)線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（W）(4)在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（W）(5)在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來解釋。(W)四、簡(jiǎn)答題1、運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究經(jīng)濟(jì)問題的主要步驟是什么？你是如何理解的？2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)則是什么（試用自己的語言敘述）。3、對(duì)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)作了哪些基本（古典）假定？這些假定有何作用？4、古典假定條件下的最小二乘估計(jì)式有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？這些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)對(duì)統(tǒng)計(jì)量、t統(tǒng)計(jì)量、F統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)成為什么是必要的？5、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？其矩陣和非矩陣表示法是什么？說明收入對(duì)消費(fèi)的一元線性回歸參數(shù)、的經(jīng)濟(jì)意義；若通過樣本數(shù)據(jù)得到，試述這兩個(gè)數(shù)字說明了什么問題？6、在多元線性回歸模型估計(jì)中,判定系數(shù)可用于衡量擬合優(yōu)度,為什么還要計(jì)算修正判定系數(shù)？7、修正判定系數(shù)？回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）和回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）的區(qū)別是什么？8、樣本決定系數(shù)為什么能判定回歸直線與樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度？9、回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)與參數(shù)顯著性檢驗(yàn)相同嗎？是否可以互相替代？10、何為最小平方準(zhǔn)則？殘差項(xiàng)ei與隨機(jī)項(xiàng)μi有什么區(qū)別？11、經(jīng)濟(jì)學(xué)中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？?jī)烧叩膮^(qū)別又是什么？12、模型檢驗(yàn)時(shí)，回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）和回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）的區(qū)別是什么？五、計(jì)算題1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（X1）、個(gè)人個(gè)財(cái)富（X2）設(shè)定模型如下：回歸分析結(jié)果為：LS//DependentVariableisYDate:18/4/08Time:15:18Sample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C24.40706.9973________0.0101X10.34010.4785________0.5002X20.08230.04580.1152R-squared________Meandependentvar111.1256AdjustedR-squared0.9504S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion

4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwartzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-statisticDurbin-Watsonstat2.4382Prob(F-statistic)0.0001補(bǔ)齊表中劃線部分的數(shù)據(jù)（保留四位小數(shù)）；并寫出回歸分析報(bào)告。2、根據(jù)有關(guān)資料完成下列問題：LS//DependentVariableisYDate:11/12/08

Sample:1978

1997Includedobservations:20VariableCoefficientStd.ErrorT-StatisticProb.C858.310867.12015________0.0000X0.100031________46.047880.0000R-squared________Meandependentvar3081.157AdjustedR-squared0.991115S.D.dependentvar2212.591S.E.ofregression________Akaikeinfocriterion10.77510Sumsquaredresid782956.8Schwartzcriterion10.87467Loglikelihood-134.1298F-statisticDurbin-Watsonstat0.859457Prob(F-statistic)0.000000（其中：X—國民生產(chǎn)總值；Y—財(cái)政收入）（1）補(bǔ)齊表中的數(shù)據(jù)（保留四位小數(shù)），并寫出回歸分析報(bào)告；（2）解釋模型中回歸系數(shù)估計(jì)值的經(jīng)濟(jì)含義；（3）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷娘@著性。3、假定有如下回歸結(jié)果，其中：Y=我國的茶消費(fèi)量（每天每人消費(fèi)的杯數(shù)），X=茶的零售價(jià)格（元/公斤），t表示時(shí)間（1）這是一個(gè)時(shí)間數(shù)列回歸還是橫截面序列回歸？（2）畫出回歸線。（3）如何解釋截距項(xiàng)的意義，它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？（4）如何解釋斜率？（5）你能求出真實(shí)的總體回歸函數(shù)嗎？4、利用下表給出的我國人均消費(fèi)支出與人均可支配收入數(shù)據(jù)回答下列問題：（1）這是一個(gè)時(shí)間數(shù)列回歸還是橫截面序列回歸？（2）建立回歸方程；（3）如何解釋斜率？（4）對(duì)參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。（5）如果某人可支配收入是1000元，求出該人的消費(fèi)支出的點(diǎn)預(yù)測(cè)值。

（6）求出該人消費(fèi)支出95℅置信水平的區(qū)間預(yù)測(cè)1998年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與人均消費(fèi)性支出單位：元地區(qū)

可支配收入(inc)

消費(fèi)性支出(consum)地區(qū)

可支配收入(inc)

消費(fèi)性支出(consum)

北京

8471.986970.83

河南

4219.423415.65

天津

7110.545471.01

湖北

4826.364074.38

河北

5084.643834.43

湖南

5434.264370.95

山西

4098.733267.70

廣東

8839.687054.09

內(nèi)蒙古

4353.023105.74

廣西

5412.244381.09

遼寧

4617.243890.74

海南

4852.873832.44

吉林

4206.643449.74

重慶5466.574977.26

黑龍江

4268.503303.15

四川

5127.084382.59

上海

8773.106866.41

貴州

4565.393799.38

江蘇

6017.854889.43

云南

6042.785032.67

浙江

7836.766217.93

陜西

4220.243538.5