2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫檢測試卷A卷附答案

2023年整理期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知

識(shí)題庫檢測試卷A卷附答案

單選題（共50題）

1、下列關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是（）0

A.居間人隸屬于期貨公司

B.居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人

C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人

D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

【答案】B

2、看漲期權(quán)的買方要想對沖了結(jié)其持有的合約，需要（）0

A.買入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)合約

B.賣出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)合約

C.買入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)合約

D.賣出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)合約

【答案】B

3、債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(biāo)（剩余期

限，票面利率，到期收益率）均相同，如果預(yù)期市場利率下跌，則

理論上（）。

A.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲輻度高于Y

B.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度高于Y

c.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲幅度低于Y

D.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度低于Y

【答案】C

4、某股票組合現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利1萬元，當(dāng)

時(shí)市場年利率為12%,則3個(gè)月后交割的該股票組合遠(yuǎn)期合約的凈

持有成本為（）元。

A.20000

B.19900

C.29900

D.30000

【答案】B

5、期權(quán)按履約的時(shí)間劃分，可以分為（）。

A.場外期權(quán)和場內(nèi)期權(quán)

B.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

【答案】D

6、風(fēng)險(xiǎn)度是指（）。

A.可用資金/客戶權(quán)益xlOO%

B.保證金占用/客戶權(quán)益xlOO%

C.保證金占用/可用資金xlOO%

D.客戶權(quán)益/可用資金xlOO%

【答案】B

7、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月到期，執(zhí)行價(jià)

格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí)，該交易者又以100點(diǎn)的

權(quán)利價(jià)格賣出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期

時(shí)，恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。

A.-50

B.0

C.100

D.200

【答案】B

8、下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是（）0

A.管理期貨交易所財(cái)務(wù)

B.擔(dān)保期貨交易履約

C.提供期貨交易的場所、設(shè)施和服務(wù)

D.管理期貨公司財(cái)務(wù)

【答案】B

9、某新客戶存入保證金200000元，在5月7日開倉買入大豆期貨

合約100手，成交價(jià)為3500元/噸，同一天該客戶平倉賣出40手大

豆合約，成交價(jià)為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3550元/噸，交易保

證金比例為5%,則客戶當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金為（）元。大豆期貨

的交易單位是10噸/手。

A.16350

B.9350

C.93500

D.163500

【答案】D

10、假設(shè)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,6月22日為6月期貨

合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn)，套利總交易成

本為30點(diǎn)，則當(dāng)日的無套利區(qū)間在（）點(diǎn)之間。

A.[3451,3511]

B.[3450,3480]

C.[3990,3450]

D.[3990,3480]

【答案】A

口、下列關(guān)于交易單位的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物

的數(shù)量

B.對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考

慮合約標(biāo)的物的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會(huì)員

結(jié)構(gòu)和該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素

C.在進(jìn)行期貨交易時(shí)，不僅可以以交易單位（合約價(jià)值）的整數(shù)倍

進(jìn)行買賣，還可以按需要零數(shù)購買

D.若商品的市場規(guī)模較大、交易者的資金規(guī)模較大、期貨交易所中

愿意參與該期貨交易的會(huì)員單位較多，則該合約的交易單位可設(shè)計(jì)

得大一些，反之則小一些

【答案】C

12、（）自創(chuàng)建以來，交易穩(wěn)定發(fā)展，在當(dāng)今其價(jià)格依然是國際有

色金屬市場的“晴雨表”。

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.倫敦金屬交易所

C.美國堪薩斯交易所

D.芝加哥期貨交易

【答案】B

13、美式看跌期權(quán)的有效期越長，其價(jià)值就會(huì)（）。

A.減少

B.增加

C.不變

D.趨于零

【答案】B

14、中證500股指期貨合約于（）正式掛牌交易。

A.2006年9月2日

B.2012年3月10日

C.2010年10月15日

D.2015年4月16日

【答案】D

15、下列關(guān)于鄭州商品交易所的表述，正確的有（）。

A.成立于1993年5月28日

B.鄭州商品交易所實(shí)行公司制

C.1990正式推出標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約

D.會(huì)員大會(huì)是交易所的權(quán)利機(jī)構(gòu)

【答案】D

16、下列指令中，不需指明具體價(jià)位的是（）o

A.觸價(jià)指令

B.止損指令

C.市價(jià)指令

D.限價(jià)指令

【答案】C

17、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價(jià)格為3000

元/噸，而9月玉米期貨合約價(jià)格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約

間的價(jià)差會(huì)變大，于是以上述價(jià)格買入100手（每手10噸）9月份

豆粕合約，賣出100手（每手1。噸）9月份玉米合約。7月20日，

該交易者同時(shí)將上述期貨平倉，價(jià)格分別為3400元/噸和2400元/

噸。

A.跨市套利

B.跨品種套利

C.跨期套利

D.牛市套利

【答案】B

18、下列不屬于期貨交易所職能的是（）。

A.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市

B.發(fā)布市場信息

C.制定并實(shí)施期貨市場制度與交易規(guī)則

D.制定期貨合約交易價(jià)格

【答案】D

19、期貨交易流程中，客戶辦理開戶登記的正確程序?yàn)椋?o

A.簽署合同一風(fēng)險(xiǎn)揭示一繳納保證金

B.風(fēng)險(xiǎn)揭示一簽署合同-繳納保證金

C.繳納保證金一風(fēng)險(xiǎn)揭示一簽署合同

D.繳納保證金一簽署合同T風(fēng)險(xiǎn)揭示

【答案】B

20、（）是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。

A.收盤價(jià)

B.最新價(jià)

C.結(jié)算價(jià)

D.最低價(jià)

【答案】A

21、（）是一種選擇權(quán)，是指買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照事先

確定的價(jià)格，買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的權(quán)

利。

A.期權(quán)

B.遠(yuǎn)期

C.期貨

D.互換

【答案】A

22、以下關(guān)于期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法中，描述錯(cuò)誤的是（）。

A.由于期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的，轉(zhuǎn)手便利，買賣非常頻繁，所以能夠

不斷地產(chǎn)生期貨價(jià)格

B.期貨市場價(jià)格發(fā)現(xiàn)的效率較高，期貨價(jià)格的權(quán)威性很強(qiáng)

C.期貨市場提供了一個(gè)近似完全競爭類型的環(huán)境

D.期貨價(jià)格是由大戶投資者商議決定的

【答案】D

23、以下關(guān)于利率期貨的說法，正確的是（）。

A.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割

B.3個(gè)月歐洲美元期貨屬于中長期利率期貨品種

C.中長期利率期貨一般采用實(shí)物交割

D.中金所國債期貨屬于短期利率期貨品種

【答案】C

24、期貨交易是從（）交易演變而來的。

A.期權(quán)

B.掉期

C.遠(yuǎn)期

D.即期

【答案】C

25、公司制期貨交易所一般不設(shè)（）。

A.董事會(huì)

B.總經(jīng)理

C.專業(yè)委員會(huì)

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】C

26、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為

13000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張

執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破（）點(diǎn)

或恒指上漲（）點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。

A.12800點(diǎn)；13200點(diǎn)

B.12700點(diǎn)；13500點(diǎn)

C12200點(diǎn);13800點(diǎn)

D.12500點(diǎn)；13300點(diǎn)

【答案】C

27、2月1日，某交易者在國際貨幣市場買入100手6月期歐元期

貨合約，價(jià)格為L3606美元/歐元，同時(shí)賣出100手9月期歐元期

貨合約，價(jià)格為L3466美元/歐元。5月10日，該交易者分別以

1.3526美元/歐元和1.2691美元/歐元的價(jià)格將手中合約對沖。則

該交易者()。(1手歐元期貨是125000歐元)

A.虧損86.875萬美元

B.虧損106.875萬歐元

C.盈利為106.875萬歐元

D.盈利為86.875萬美元

【答案】D

28、某日，銅合約的收盤價(jià)是17210元/噸，結(jié)算價(jià)為17240元/噸,

該合約的每日最大波動(dòng)幅度為3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，則該

期貨合約下一個(gè)交易日漲停價(jià)格是一元/噸，跌停價(jià)格是一元/

噸。()

A.16757；16520

B.17750；16730

C.17822；17050

D.18020；17560

【答案】B

29、決定匯率是否頻繁與劇烈波動(dòng)的直接因素是()。

A.經(jīng)濟(jì)增長率

B.匯率制度

C.通貨膨脹率

D.利率水平

【答案】B

30、中國某公司計(jì)劃從英國進(jìn)口價(jià)值200萬英鎊的醫(yī)療器械，此時(shí)

英鎊兌人民幣即期匯率為9.2369,3個(gè)月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價(jià)

格為9.1826.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),則該公司（）。

A.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來會(huì)付出1836.52萬元人民幣

B.買入200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來會(huì)收到1836.52萬元人民幣

C.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來會(huì)付出1836.52萬元人民幣

D.賣出200萬英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來會(huì)收到1836.52萬元人民幣

【答案】A

31、1月中旬，某化工企業(yè)與一家甲醇貿(mào)易企業(yè)簽訂購銷合同，按

照當(dāng)時(shí)該地的現(xiàn)貨價(jià)格3600元/噸在2個(gè)月后向該化工廠交付2000

噸甲醇。該貿(mào)易企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研，認(rèn)為甲醇價(jià)格可能會(huì)上漲。為

了避免2個(gè)月后為了履行購銷合同采購甲醇成本上升，該貿(mào)易企業(yè)

買入5月份交割的甲醇期貨合約200手（每手10噸），成交價(jià)為

3500元/噸。春節(jié)過后，甲醇價(jià)格果然開始上漲，至3月中旬，價(jià)

差現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4080元/噸。該企業(yè)

在現(xiàn)貨市場采購甲醇交貨，與此同時(shí)將期貨市場多頭頭寸平倉，結(jié)

束套期保值該貿(mào)易企業(yè)所做的是（）。

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.交叉套期保值

D.基差交易

【答案】B

32、某投機(jī)者2月10日買入3張某股票期貨合約，價(jià)格為47.85元

/股，合約乘數(shù)為5000元。3月15日，該投機(jī)者以49.25元/股的

價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他費(fèi)用的情況下，其凈收益是

()元。

A.5000

B.7000

C.14000

D.21000

【答案】D

33、6月10日，王某期貨賬戶中持有FU1512空頭合約100手，每

手50噸。合約當(dāng)日出現(xiàn)跌停單邊市，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3100元/噸，

王某的客戶權(quán)益為1963000元。王某所在期貨公司的保證金比率為

12%。FU是上海期貨交易所燃油期貨合約的交易代碼，交易單位為

50噸/手。那么王某的持倉風(fēng)險(xiǎn)度為()?

A.18.95%

B.94.75%

C.105.24%

D.82.05%

【答案】B

34、20世紀(jì)70年代初，（）被（）取代使得外匯風(fēng)險(xiǎn)增加。

A.固定匯率制；浮動(dòng)匯率制

B.浮動(dòng)匯率制；固定匯率制

C.黃金本位制；聯(lián)系匯率制

D.聯(lián)系匯率制；黃金本位制

【答案】A

35、當(dāng)出現(xiàn)股指期貨價(jià)高估時(shí)，利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利的投資

者適宜進(jìn)行（）。

A.水平套利

B.垂直套利

C.反向套利

D.正向套利

【答案】D

36、期貨從業(yè)人員受到期貨公司處分，期貨公司應(yīng)當(dāng)在作出處分決

定之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告°

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】B

37、對商品投資基金進(jìn)行具體的交易操作、決定投資期貨的策略的

是（）。

A.CPO

B.CTA

C.TM

D.FCM

【答案】B

38、平值期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格（）其標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。

A.大于

B.大于等于

C.等于

D.小于

【答案】C

39、未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場利率下

降，通常會(huì)利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

A.買進(jìn)套利

B.買入套期保值

C.賣出套利

D.賣出套期保值

【答案】B

40、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約，再以

4030元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又

買了2手，當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手。若不計(jì)交易費(fèi)

用，期貨價(jià)格高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。

A.4026

B.4025

C.4020

D.4010

【答案】A

41、香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位漲跌每點(diǎn)為50港元，某交易者

在5月10日以21670點(diǎn)買入3張期貨合約，每張傭金為25港元，

如果6月10日該交易者以21840點(diǎn)將手中合約平倉，則該交易者的

凈收益是（）港元。

A.24670

B.23210

C.25350

D.28930

【答案】c

42、關(guān)于期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)管理合同應(yīng)明確約定（）。

A.由期貨公司分擔(dān)客戶投資損失

B.由期貨公司承諾投資的最低收益

C.由客戶自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)

D.由期貨公司承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

43、我國期貨合約的開盤價(jià)是通過集合競價(jià)產(chǎn)生的，如果集合競價(jià)

未產(chǎn)生成交價(jià)的，以（）為開盤價(jià)。

A.該合約上一交易日開盤價(jià)

B.集合競價(jià)后的第一筆成交價(jià)

C.該合約上一交易日結(jié)算價(jià)

D.該合約上一交易日收盤價(jià)

【答案】B

44、期貨交易是在交易所內(nèi)或者通過交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行的（）的

買賣父易。

A.期貨期權(quán)交易

B.期貨合約

C.遠(yuǎn)期交易

D.近期交易

【答案】B

45、根據(jù)鄭州商品交易所規(guī)定，跨期套利指令中的價(jià)差是用近月合

約價(jià)格減去遠(yuǎn)月合約價(jià)格，且報(bào)價(jià)中的“買入”和“賣出”都是相

對于近月合約買賣方向而言的，那么，當(dāng)套利者進(jìn)行買入近月合約

的操作時(shí)，價(jià)差（）對套利者有利。

A.數(shù)值變小

B.絕對值變大

C.數(shù)值變大

D.絕對值變小

【答案】C

46、我國規(guī)定當(dāng)會(huì)員或客戶的某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易

所對其規(guī)定的（）以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告

資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會(huì)員報(bào)告。

A.50%

B.60%

C.75%

D.80%

【答案】D

47、某日閉市后，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占

用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲，242130,325560；乙,5151000,

5044600；丙，4766350,8779900：T,54570,5636000則（）

客戶將收到《追加保證金通知書》。

A.甲

B.乙

C.丙

D.T

【答案】B

48、下列關(guān)于基差的公式中，正確的是（）。

A.基差二期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

B.基差二現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

C.基差二期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格

D.基差二期貨價(jià)格x現(xiàn)貨價(jià)格

【答案】B

49、在期貨交易中，下列肯定使持倉量增加的情形有（）。

A.空頭平倉，多頭平倉

B.空頭平倉，空頭平倉

C.多頭平倉，多頭平倉

D.多頭開倉，空頭開倉

【答案】D

50、關(guān)于期貨合約持倉量變化的說法，正確的是（）。

A.成交雙方中買方為平倉，賣方為開倉，持倉量增加

B.成交雙方中買方為開倉，賣方為平倉，持倉量增加

C.成交雙方均為平倉操作，持倉量減少

D.成交雙方均為建倉操作，持倉量不變

【答案】C

多選題（共30題）

1、關(guān)于期貨公司的表述，正確的有（）。

A.提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)

B.客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源

C.屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)

D.具有公司股東與經(jīng)理層的委托代理以及客戶與公司的委托代理的

雙重代理關(guān)系

【答案】ABCD

2、運(yùn)用RSI指標(biāo)預(yù)測期貨市場價(jià)格的主要原則包括0。

A.RST考慮的時(shí)間范圍越大，結(jié)論越可靠

B.短期RSI＞長期RSI,則屬多頭市場；短期RSI＜長期RSI,則屬

空頭市場

C.一般而言，越活躍的期貨品種，分界線離50就應(yīng)該越遠(yuǎn)；越不活

躍的期貨品種，分界線離50就越近

D.RSI在低位形成兩個(gè)依次上升的谷底，而價(jià)格還在下降，這是最

后一跌或者說是接近最后一跌，是可以開始建倉的信號

【答案】ABCD

3、一般而言，在選擇期貨合約的標(biāo)的時(shí)，需要考慮的條件包括（）

等

A.價(jià)格波動(dòng)幅度不太頻繁

B.有機(jī)構(gòu)大戶穩(wěn)定市場

C.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級

D.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷

【答案】CD

4、期貨投機(jī)者，按交易主體劃分，可以分為（）?

A.機(jī)構(gòu)投資者

B.公共部門投資者

C.個(gè)人投資者

D.私人部門投資者

【答案】AC

5、根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括（)o

A.即期對期貨的掉期交易

B.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期的掉期交易

C.即期對遠(yuǎn)期的掉期交易

D.隔夜掉期交易

【答案】BCD

6、商品期貨合約單位的大小的確定，主要考慮（）。

A.合約標(biāo)的物的市場規(guī)模

B.交易者的資金規(guī)模

C.期貨交易所的會(huì)員結(jié)構(gòu)

D.商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣

【答案】ABCD

7、下面對商品持倉費(fèi)的描述，正確的有（）。

A.持倉費(fèi)的高低與持有商品的時(shí)間長短有關(guān)

B.到達(dá)交割月時(shí)，持倉費(fèi)將升至最高

C.距離交割的期限越近，持倉費(fèi)就越低

D.持倉費(fèi)等于基差E

【答案】AC

8、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長速度對市場利率的影響的說法中，正確的是

（）。

A.經(jīng)濟(jì)增長速度較快，社會(huì)資金需求旺盛，則市場利率水平上升

B.經(jīng)濟(jì)增長速度較快，社會(huì)資金需求旺盛，則市場利率水平下降

C.經(jīng)濟(jì)增長速度緩慢，社會(huì)資金需求相對減少，則市場利率水平下

降

D.經(jīng)濟(jì)增長速度緩慢，社會(huì)資金需求相對減少，則市場利率水平上

升

【答案】AC

9、下列關(guān)于C、ME、人民幣期貨套期保值的說法，正確的是（）。

A.擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做買入套期保值

B.擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做賣出套期保值

C.擁有人民幣負(fù)債的美國投資者適宜做賣出套期保值

D.擁有人民幣資產(chǎn)的美國投資者適宜做買入套期保值E

【答案】AB

10、某美國出口企業(yè)3個(gè)月后收到歐元貸款。該企業(yè)擔(dān)心歐元兌美

元貶值，則可通過（）規(guī)避期貨匯率風(fēng)險(xiǎn)。

A.買入歐元兌美元期貨合約

B.賣出歐元兌美元遠(yuǎn)期合約

C.賣出歐元兌美元期貨合約

D.買入歐元兌美元遠(yuǎn)期合約

【答案】BC

11、期貨交易所組織并監(jiān)督期貨交易，通過（）等措施，動(dòng)態(tài)監(jiān)控

市場的風(fēng)險(xiǎn)狀況，并及時(shí)化解與防范市場風(fēng)險(xiǎn)。

A.實(shí)時(shí)監(jiān)控

B.違規(guī)處理

C.市場異常情況處理

D.制定標(biāo)準(zhǔn)化合約

【答案】ABC

12、期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，不得（）。

A.對價(jià)格漲跌或者市場走勢做出確定性的判斷

B.向客戶承諾獲利

C.以個(gè)人名義收取服務(wù)報(bào)酬

D.利用期貨投資活動(dòng)傳播虛假、誤導(dǎo)性信息

【答案】ABCD

13、強(qiáng)行平倉的過程包括（）。

A.通知

B.第二次通知

C.執(zhí)行

D.確認(rèn)

【答案】ACD

14、股指期貨市場的避險(xiǎn)功能之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險(xiǎn)

B.股指期貨價(jià)格與股票指數(shù)價(jià)格一般呈同方向變動(dòng)關(guān)系

C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式

D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BD

15、金融期貨的套期保值者有金融市場的（）。

A.投資者

B.金融機(jī)構(gòu)

C.生產(chǎn)商

D.進(jìn)出口商

【答案】ABD

16、在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）o

A.外匯期權(quán)

B.外匯期貨

C.外匯掉期

D.外匯遠(yuǎn)期

【答案】ACD

17、下列關(guān)于相同條件的看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點(diǎn)的說法,

正確的是（）o

A.看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點(diǎn)不相同

B.看跌期權(quán)空頭損益平衡點(diǎn)二執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金

C.看跌期權(quán)多頭損益平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

D.看跌期權(quán)多頭和空頭損益平衡點(diǎn)相同

【答案】BD

18、下列屬于跨期套利的有（）。

A.買入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所

9月菜籽油期貨合約

B.賣出A期貨交易所6月棕桐油期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所

6月棕桐油

C.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所5月

鋅期貨合約

D.買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9

月豆粕期貨合約

【答案】CD

19、外匯期貨的作用主要有（）。

A.確保增加投資者收入

B.提供了有效的套期保值的方式

C.為套利者提供了獲利機(jī)會(huì)

D.為投機(jī)者提供了獲利機(jī)會(huì)

【答案】BCD

20、期貨公司在期貨市場中的作用和職能主要體現(xiàn)在（）o

A.節(jié)約交易成本

B.降低期貨交易中的信息不對稱程度

C.通過結(jié)算環(huán)節(jié)防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

D.通過專業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理

【答案】ABCD

21、公司卷入一場合并談判，談判結(jié)果對公司影響巨大但結(jié)果未知,

如果是某投資者對該公司股票期權(quán)進(jìn)行投資，可以采用的投資策略

有（）

A.做多該公司股票的跨式期權(quán)組合

B.做多該公司股票的寬跨式期權(quán)組合

C.買進(jìn)該公司股票的看漲期權(quán)

D.買進(jìn)該公司股票的看跌期權(quán)

【答案】AB

22