第一章-銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)培訓(xùn)資料

銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1引言銀行的獲利方式：1為客戶提供服務(wù)2承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)一家銀行銀行除了接受客戶的存款并為他們提供支票清算業(yè)務(wù)和安全的資金存儲(chǔ)服務(wù)之外，還會(huì)給客戶發(fā)放貸款并承擔(dān)部分貸款可能得不到償還的風(fēng)險(xiǎn)，由于可以向客戶收取相對(duì)較高的利息，因此銀行也愿意承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)本課程中專專注于以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來獲取利潤的銀行業(yè)務(wù)。銀行運(yùn)營的基礎(chǔ)：創(chuàng)造利潤和持續(xù)經(jīng)營銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大，獲得的收益越高太高的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)使銀行遭受巨大的損失，甚至導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。因此銀行總是希望能夠預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而謹(jǐn)慎地處置這些風(fēng)險(xiǎn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)1確保銀行所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)同銀行的承受能力相匹配2幫助銀行首席執(zhí)行官把稀缺資源配置到能創(chuàng)造最大收益且風(fēng)險(xiǎn)最小的業(yè)務(wù)中去。銀行的組織架構(gòu)銀行損失的產(chǎn)生既然銀行通過承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)來獲利，那么銀行就有可能因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而招致?lián)p失。銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分為三類：1市場風(fēng)險(xiǎn)2信用風(fēng)險(xiǎn)3操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)混合型風(fēng)險(xiǎn)4宏觀層面的風(fēng)險(xiǎn)管理同其他職能部門一樣，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理歸根到底還是由銀行董事會(huì)監(jiān)控的。一方面，股東未來獲取最大利益，會(huì)鼓勵(lì)董事會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，債權(quán)人、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管當(dāng)局和銀行自身持續(xù)經(jīng)營的需要都會(huì)促使董事會(huì)加強(qiáng)控制風(fēng)險(xiǎn)。雙方平衡的結(jié)果是受約束的最大化；允許銀行承擔(dān)有限的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在這種風(fēng)險(xiǎn)水平下試圖獲取最大的回報(bào)。董事會(huì)掌控三大風(fēng)險(xiǎn)管理職能：確定目標(biāo)債務(wù)評(píng)級(jí)；決定可用資本；為銀行的每