年金保險(xiǎn)投資組合管理與優(yōu)化考核試卷

年金保險(xiǎn)投資組合管理與優(yōu)化考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生在年金保險(xiǎn)投資組合管理及優(yōu)化方面的專業(yè)知識(shí)和技能，包括投資策略的制定、風(fēng)險(xiǎn)控制、收益最大化等方面。通過(guò)本次考核，考生將展現(xiàn)對(duì)年金保險(xiǎn)投資組合管理的理解與實(shí)際操作能力。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪項(xiàng)不屬于常見的資產(chǎn)類別？（）

A.股票

B.債券

C.房地產(chǎn)

D.保險(xiǎn)產(chǎn)品

2.下列關(guān)于年金保險(xiǎn)投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.收益與風(fēng)險(xiǎn)通常成正比

B.低風(fēng)險(xiǎn)投資通常提供較低收益

C.高風(fēng)險(xiǎn)投資可能帶來(lái)高收益，但也可能帶來(lái)重大損失

D.年金保險(xiǎn)投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)是固定的

3.年金保險(xiǎn)投資組合管理的首要目標(biāo)是（）。

A.降低成本

B.提高風(fēng)險(xiǎn)

C.保證收益

D.確保本金安全

4.在年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪項(xiàng)不是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)？（）

A.投資組合波動(dòng)性

B.投資組合相關(guān)性

C.投資組合流動(dòng)性

D.投資組合收益

5.下列關(guān)于年金保險(xiǎn)投資組合的分散化策略，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.通過(guò)投資不同資產(chǎn)類別來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)

B.分散化可以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

C.過(guò)度分散可能導(dǎo)致機(jī)會(huì)成本增加

D.分散化可以增加投資組合的預(yù)期收益

6.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略主要是為了（）。

A.保持投資組合的預(yù)期收益

B.降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)

C.維持投資組合的資產(chǎn)配置

D.以上都是

7.以下哪種投資工具通常被視為年金保險(xiǎn)投資組合中的核心資產(chǎn)？（）

A.指數(shù)基金

B.貨幣市場(chǎng)基金

C.房地產(chǎn)投資信托

D.對(duì)沖基金

8.年金保險(xiǎn)投資組合的流動(dòng)性要求較高時(shí)，以下哪種投資工具較為合適？（）

A.股票

B.債券

C.普通年金

D.投資連結(jié)年金

9.下列關(guān)于年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)進(jìn)行配置

B.資產(chǎn)配置應(yīng)保持穩(wěn)定，避免頻繁調(diào)整

C.資產(chǎn)配置應(yīng)考慮市場(chǎng)的周期性變化

D.資產(chǎn)配置應(yīng)追求最大化收益

10.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪項(xiàng)不是衡量投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)？（）

A.投資組合的平均收益率

B.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差

C.投資組合的波動(dòng)性

D.投資組合的夏普比率

11.在年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪種投資工具通常被視為風(fēng)險(xiǎn)較低的資產(chǎn)？（）

A.股票

B.債券

C.優(yōu)先股

D.杠桿投資

12.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估通常關(guān)注哪些方面？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性

D.以上都是

13.以下哪種投資策略適用于年金保險(xiǎn)投資組合的長(zhǎng)期收益？（）

A.加權(quán)平均法

B.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)法

C.價(jià)值投資法

D.以上都是

14.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡頻率通常取決于（）。

A.投資組合的規(guī)模

B.投資組合的目標(biāo)

C.市場(chǎng)波動(dòng)性

D.以上都是

15.以下哪種投資工具通常被視為年金保險(xiǎn)投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？（）

A.股票

B.債券

C.指數(shù)基金

D.普通年金

16.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)歸因分析主要關(guān)注哪些方面？（）

A.投資組合的收益來(lái)源

B.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

C.投資組合的配置效果

D.以上都是

17.以下哪種投資策略適用于年金保險(xiǎn)投資組合的短期收益？（）

A.加權(quán)平均法

B.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)法

C.預(yù)測(cè)性分析

D.以上都是

18.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整通?；冢ǎ?。

A.投資組合的預(yù)期收益

B.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.市場(chǎng)變化

D.以上都是

19.以下哪種投資工具通常被視為年金保險(xiǎn)投資組合中的債券類資產(chǎn)？（）

A.股票

B.債券

C.指數(shù)基金

D.房地產(chǎn)

20.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略中，以下哪種方法較為常用？（）

A.質(zhì)量調(diào)整

B.比例調(diào)整

C.市場(chǎng)調(diào)整

D.收益調(diào)整

21.以下哪種投資策略適用于年金保險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

D.以上都是

22.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，以下哪種指標(biāo)較為重要？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.投資組合波動(dòng)性

D.投資組合相關(guān)性

23.以下哪種投資工具通常被視為年金保險(xiǎn)投資組合中的固定收益資產(chǎn)？（）

A.股票

B.債券

C.指數(shù)基金

D.房地產(chǎn)

24.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整通?？紤]哪些因素？（）

A.投資組合的規(guī)模

B.投資組合的目標(biāo)

C.市場(chǎng)波動(dòng)性

D.以上都是

25.以下哪種投資策略適用于年金保險(xiǎn)投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益？（）

A.加權(quán)平均法

B.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)法

C.預(yù)測(cè)性分析

D.以上都是

26.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略中，以下哪種方法較為復(fù)雜？（）

A.質(zhì)量調(diào)整

B.比例調(diào)整

C.市場(chǎng)調(diào)整

D.收益調(diào)整

27.以下哪種投資策略適用于年金保險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

D.以上都是

28.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，以下哪種指標(biāo)較為全面？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.投資組合波動(dòng)性

D.投資組合相關(guān)性

29.以下哪種投資工具通常被視為年金保險(xiǎn)投資組合中的權(quán)益類資產(chǎn)？（）

A.股票

B.債券

C.指數(shù)基金

D.房地產(chǎn)

30.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整通常需要考慮哪些風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.年金保險(xiǎn)投資組合管理中，以下哪些因素會(huì)影響資產(chǎn)配置決策？（）

A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.投資期限

C.市場(chǎng)環(huán)境

D.投資者的財(cái)務(wù)目標(biāo)

2.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的風(fēng)險(xiǎn)管理工具？（）

A.分散化

B.保險(xiǎn)產(chǎn)品

C.期權(quán)

D.遠(yuǎn)期合約

3.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合收益的指標(biāo)？（）

A.平均收益率

B.收益率標(biāo)準(zhǔn)差

C.夏普比率

D.特雷諾比率

4.在年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些策略可以幫助降低風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.資產(chǎn)配置

B.再平衡

C.定期審查

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

5.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的資產(chǎn)類別？（）

A.股票

B.債券

C.房地產(chǎn)

D.貨幣市場(chǎng)工具

6.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)考慮哪些因素？（）

A.收益

B.風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性

D.成本

7.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合再平衡的目的？（）

A.維持既定的風(fēng)險(xiǎn)水平

B.保持資產(chǎn)配置的靈活性

C.追求收益最大化

D.防止資產(chǎn)配置偏離目標(biāo)

8.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合流動(dòng)性的指標(biāo)？（）

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.資金占用率

C.資產(chǎn)變現(xiàn)能力

D.資產(chǎn)收益率

9.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的風(fēng)險(xiǎn)類型？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

10.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益的指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.詹森指數(shù)

D.投資組合波動(dòng)性

11.在年金保險(xiǎn)投資組合管理中，以下哪些策略有助于提高投資效率？（）

A.主動(dòng)管理

B.被動(dòng)管理

C.指數(shù)投資

D.定期審查

12.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的風(fēng)險(xiǎn)管理方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

13.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合績(jī)效的指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

C.投資組合波動(dòng)性

D.投資組合相關(guān)性

14.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的資產(chǎn)配置策略？（）

A.股票優(yōu)先策略

B.債券優(yōu)先策略

C.平衡策略

D.風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略

15.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？（）

A.投資組合波動(dòng)性

B.標(biāo)準(zhǔn)差

C.夏普比率

D.特雷諾比率

16.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的投資策略？（）

A.成長(zhǎng)策略

B.收益策略

C.價(jià)值策略

D.風(fēng)險(xiǎn)分散策略

17.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合流動(dòng)性的因素？（）

A.資產(chǎn)種類

B.市場(chǎng)深度

C.投資期限

D.投資者需求

18.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的風(fēng)險(xiǎn)管理原則？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)承受

19.年金保險(xiǎn)投資組合中，以下哪些是衡量投資組合績(jī)效的財(cái)務(wù)指標(biāo)？（）

A.凈資產(chǎn)價(jià)值（NAV）

B.投資回報(bào)率

C.總回報(bào)率

D.收益率

20.以下哪些是年金保險(xiǎn)投資組合中常見的資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.年金保險(xiǎn)投資組合管理中，資產(chǎn)配置是_______的基礎(chǔ)。

2.年金保險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)之一是_______。

3.在年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是指通過(guò)投資不同資產(chǎn)類別來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。

4.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略旨在_______。

5.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是衡量投資組合收益的標(biāo)準(zhǔn)之一。

6.年金保險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮_______和_______。

7.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)之一。

8.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，_______比率是衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的指標(biāo)。

9.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整通?；赺______和_______。

10.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是衡量投資組合流動(dòng)性的重要指標(biāo)。

11.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡頻率取決于_______和_______。

12.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

13.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率變動(dòng)導(dǎo)致的投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

14.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置應(yīng)考慮_______和_______。

15.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，_______是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益的指標(biāo)。

16.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)分散程度的指標(biāo)。

17.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略中，_______調(diào)整是維持資產(chǎn)配置的一種方法。

18.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是衡量投資組合收益穩(wěn)定性的指標(biāo)。

19.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整應(yīng)考慮_______和市場(chǎng)環(huán)境。

20.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是指投資組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重。

21.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，_______比率是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。

22.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是指投資組合中各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率。

23.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略中，_______調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)配置的一種方法。

24.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，_______是衡量投資組合長(zhǎng)期表現(xiàn)的重要指標(biāo)。

25.年金保險(xiǎn)投資組合中，_______是指投資組合中各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.年金保險(xiǎn)投資組合管理中，資產(chǎn)配置的目標(biāo)是最大化投資收益。（）

2.年金保險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理主要關(guān)注投資組合的波動(dòng)性。（）

3.在年金保險(xiǎn)投資組合中，風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過(guò)增加投資組合的股票數(shù)量來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

4.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略是定期調(diào)整資產(chǎn)配置以維持目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平。（）

5.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估應(yīng)僅關(guān)注收益而忽略風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.年金保險(xiǎn)投資組合中，債券通常被視為風(fēng)險(xiǎn)較低的資產(chǎn)類別。（）

7.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡頻率應(yīng)與投資期限成正比。（）

8.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，夏普比率是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益的唯一指標(biāo)。（）

9.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整應(yīng)基于投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)。（）

10.年金保險(xiǎn)投資組合中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致的投資損失風(fēng)險(xiǎn)。（）

11.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡策略中，市場(chǎng)調(diào)整是調(diào)整資產(chǎn)配置的一種方法。（）

12.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，投資組合的波動(dòng)性是衡量風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。（）

13.年金保險(xiǎn)投資組合中，風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略是通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)權(quán)重來(lái)平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益。（）

14.年金保險(xiǎn)投資組合的再平衡頻率應(yīng)與市場(chǎng)波動(dòng)性成正比。（）

15.年金保險(xiǎn)投資組合中，保險(xiǎn)產(chǎn)品通常被視為風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)類別。（）

16.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，投資組合的相關(guān)性是衡量風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。（）

17.年金保險(xiǎn)投資組合的資產(chǎn)配置調(diào)整應(yīng)定期進(jìn)行，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。（）

18.年金保險(xiǎn)投資組合中，再平衡調(diào)整是維持資產(chǎn)配置的一種方法。（）

19.年金保險(xiǎn)投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，投資組合的平均收益率是衡量收益的唯一指標(biāo)。（）

20.年金保險(xiǎn)投資組合中，通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)是指由于價(jià)格水平上升導(dǎo)致的購(gòu)買力下降風(fēng)險(xiǎn)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.五、請(qǐng)闡述年金保險(xiǎn)投資組合管理中資產(chǎn)配置的重要性，并簡(jiǎn)要說(shuō)明不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力投資者的資產(chǎn)配置策略。

2.五、結(jié)合實(shí)際案例，分析年金保險(xiǎn)投資組合優(yōu)化過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及其管理策略。

3.五、論述年金保險(xiǎn)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)及其在投資決策中的作用。

4.五、請(qǐng)談?wù)勅绾胃鶕?jù)市場(chǎng)環(huán)境和投資者需求調(diào)整年金保險(xiǎn)投資組合，以實(shí)現(xiàn)投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.六、案例題：

某投資者，45歲，計(jì)劃在10年后退休，目前有100萬(wàn)元用于投資年金保險(xiǎn)。該投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力中等，希望投資組合在保證本金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的長(zhǎng)期收益。請(qǐng)根據(jù)以下信息，設(shè)計(jì)一個(gè)年金保險(xiǎn)投資組合，并說(shuō)明理由。

信息：

-投資期限：10年

-風(fēng)險(xiǎn)承受能力：中等

-預(yù)期退休生活費(fèi)用：每月2萬(wàn)元

-當(dāng)前市場(chǎng)狀況：股票市場(chǎng)表現(xiàn)良好，債券市場(chǎng)穩(wěn)定，房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩

2.六、案例題：

某年金保險(xiǎn)投資組合，目前資產(chǎn)配置如下：股票40%，債券30%，貨幣市場(chǎng)基金20%，房地產(chǎn)投資信托10%。投資組合在過(guò)去一年的收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%。請(qǐng)分析該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并針對(duì)以下問(wèn)題提出優(yōu)化建議：

問(wèn)題：

-投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益是否合理？

-是否存在資產(chǎn)配置不均衡的情況？

-如何調(diào)整資產(chǎn)配置以提高投資組合的收益和降低風(fēng)險(xiǎn)？

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.D

3.D

4.D

5.D

6.D

7.A

8.B

9.D

10.D

11.B

12.D

13.C

14.D

15.A

16.D

17.B

18.D

19.D

20.D

21.D

22.B

23.B

24.D

25.D

26.C

27.D

28.D

29.A

30.D

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,D

8.A,B,C

9.A,B,C,D

10.A,B,C

11.A,B,C,D

12.A,B,C,D

13.A,B,C

14.A,B,C,D

15.A,B,C

16.A,B,C,D

17.A,B,C

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.資產(chǎn)配置

2.降低風(fēng)險(xiǎn)

3.分散化

4.維持資產(chǎn)配置

5.投資組合收益率

6.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)

7.投資組合波動(dòng)性

8.夏普比率

9.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，財(cái)務(wù)目標(biāo)

10.資產(chǎn)流動(dòng)性

11.投資期限，市場(chǎng)環(huán)境

12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

13.利率風(fēng)險(xiǎn)

14.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)環(huán)境

15.夏普比率

16.投資組合分散程度

17.資產(chǎn)權(quán)重調(diào)整

18.收益穩(wěn)定性

19.市場(chǎng)環(huán)境，投資者需求

20.資產(chǎn)權(quán)重

21.標(biāo)準(zhǔn)差

22.預(yù)期收益率

23.資產(chǎn)權(quán)重調(diào)整

24.投資組合長(zhǎng)期表現(xiàn)

25.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

四、判斷題

1.×

2.×

3.√

4