（必會）初級銀行從業(yè)資格《（風險管理）實務》近年考試真題題庫（含答案解析）

(必會)初級銀行從業(yè)資格《風險管理》近年考試真題題庫1.在單一法人客戶的非財務因素分析中，宏觀經濟及自然環(huán)境分析應關注()。包括：經濟/法律環(huán)境、技術進步、環(huán)保意識增強、人口老2.以下貸款最低定價的公式，正確的是()。A、貸款最低定價=(資金成本-資金收益)/貸款額B、貨款最低定價=(資金成本+經營成本)/貸款額C、貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本)/貸款額D、貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額解析：貸款最低定價=(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)/貸款額下列說法最恰當?shù)氖?)。A、預期違約的借款人不一定同時違約B、非預期違約的借款人一定會同時違約C、非預期違約的借款人一定不會同時違約D、預期違約的借款人一定會同時違約解析：貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。例如，如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較大；如果一個風險下降而另一個風險上升，則兩筆貸款就是負相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較小。4.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于()。解析：商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25%。5.從所有權角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是()B、經濟資本C、借入資本D、核心一級資本6.實施信用風險內部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是()。是D,違約概率(PD)。7.聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行排序。8.對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施是()。評估項目低中高顯著必須采取管理措施。中度可接受風險。持續(xù)監(jiān)測可接受風險、持續(xù)監(jiān)測9.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素?()10.商業(yè)銀行外部流動性因素不包括()。11.商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在()的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部12.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。13.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，下列說法錯誤的是()。C、“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風險及所在國家(地區(qū))風險。(2)嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的14.關于久期，下列論述不正確的是()。15.()是有效管理個人客戶信用風險的重要工具。下列四種策略中，最適合理性投資者的是()。B、買入即將到期的20年期債券C、買入10年期保險理財產品，并賣出20年期債券D、買入20年期政府債券，并賣出6個月國庫券缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因屬于()類別?，F(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。題中描述的情形屬于內部流程中產品服務缺陷引起的操作風險。18.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預計到期可收回的金額為()。解析：根據(jù)題意，第一年預計可收回金額為：1000×(1-0.8%)=992(萬元);第二年預計可收回金額為：992×(1-1.4%)≈978.11(萬元);第三年預計可收回金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。19.下列風險監(jiān)測指標中，()=(貸款實際計提準備/貸款應提準備)×100%。B、貸款損失準備充足率解析：貸款損失準備充足率=(貸款實際計提準備/貸款應提準備)×100%,貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備，該指標能夠反映商業(yè)銀行的審慎經營狀況。20.股票市場投資收益率上升，最可能會給銀行造成()風險。合風險的效果最差()A.賣出50%資產組合A,用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為0的資產組合YB.賣出50%資產組合A,用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為-0.5的資產組合ZA、賣出50%資產組合C、賣出50%資產組合D、用于購買與資產組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產組合X22.()是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正23.下列關于商業(yè)銀行經濟資本的描述，最恰當?shù)氖?)。24.()代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機構的要求，25.下列關于風險管理策略的說法，正確的是()。B、風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償26.相對而言，下列受房地產行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是()。27.下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是()。28.如果資產組合中各資產存在相關性，假設其他條件不變，當相關系數(shù)為()30.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于()。31.()是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經營管理過程本身所具有的風32.到期資產與到期負債若未能匹配，則形成資產負債的()。來發(fā)展計劃向客戶/公眾告知，增強對客戶/公眾的透明度。這對聲譽風險管理有什么意義?()34.商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是()。35.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產負債期限結構的是()。B、貸款發(fā)放/歸還取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于()。(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規(guī)避(5)風險補償。風險轉移是指通過購買某種金融產品或采取則由擔保人代為清償()的風險管理操作轉變?yōu)?)的風險管理規(guī)劃。38.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應對董事會及高級解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應對董事會及失安排()。40.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是()。管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少()向股東大會報告董事會及高級管理42.銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》,規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標產負債表比率應不低于4%,以確保商業(yè)銀行在追求利潤的同時也考慮到自身的43.下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是()。44.進入或退出市場屬于()層面的戰(zhàn)略風險識別。45.下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是()。46.下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是()。47.小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于()。48.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿49.關于商業(yè)銀行內部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是()。50.()是指出于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現(xiàn)金最恰當?shù)氖?)。言52.()是最常見的資產負債的期限錯配情況。解析：商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產),即“借短貸長”,其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存53.單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對()進行分析。本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平(),經濟資本規(guī)模(),各種損失能被55.關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()。56.()是代表某一業(yè)務領域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的58.核心負債比率中核心負債的定義為()。A、活期存款的50%以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50%以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%;總負債是指59.關于市值重估，下列說法正確的是()。60.商業(yè)銀行員工內部欺詐或違法行為可能造成的風險有()。解析：按照操作風險損失事件類型可以分為七大類：(1)內部欺詐事件(2)外部欺詐事件(3)就業(yè)制度和工作場所安全事件(4)客戶、產品和業(yè)務活動事件(5)實物資產的損壞(6)信息科技系統(tǒng)事件(7)執(zhí)行、交割和流程管理事件61.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是()。D、對我國政策性銀行的債權(不包括次級債權)與對公共實體部門的債權解析：A項，對我國中央政府的債權，風險權重為0;而對其權重為50%;而對一般企業(yè)的債權權重為100%。C項，對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權的權重均為75%。D項，對政策性銀行的債權(不包括次級債權)權重為0;而對公共實體部門的債權權重為20%。62.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門的職責的是()。系解析：風險管理部門在高管層(首席風險官)的領導下，負責建設完善包括風險的差異。集團客戶授信限額管理一般分“三步走”,其中不包括()。恰當?shù)氖?)。66.下列關于信用風險組合模型，說法正確的是()。解析：選項A,CreditPortfolioView67.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于()業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違B、信貸審查解析：貸款發(fā)放業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質押物止付手續(xù)和質押權利轉移手續(xù)，形成無效質押；⑥貸款錄人上賬錯誤等。68.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為()萬美解析：單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產-即期負債)+(遠期買入-遠期賣出)+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。69.下列關于資本充足率管理策略的說法錯誤的是()。銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是()。71.在商業(yè)銀行的經營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來72.商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營風險因素不包括()。73.下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是()。74.()的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循75.下列不屬于聲譽風險管理體系內容的是()。B、有明確記載的危機處理/決策流程C、強化聲譽風險管理培訓D、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念解析：聲譽風險管理體系的內容通常包括培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化，有明確記載的危機處理/決策流程，以及明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念等。而選項C是關于聲譽風險管理的培訓內容，不屬于聲譽風險管理體系的內容。因此，答案是C。76.()是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀。A、風險文化C、風險制度解析：風險文化是指商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學道德觀、價值觀等深層次的文化內涵。因此，選項A是正確的。77.合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過()萬元。一客戶最大信貸余額不超過100萬元。78.在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出()的流動性特點。79.()是最具流動性的資產。80.銀行可參照以下比例按季計提專項準備，對于次級類貸款，計提比例為()%;對于可疑類貸款，計提比例為()%。解析：銀行可參照以下比例按季計提專項準備：對于關注類貸款，計提比例為2%;對于次級類貸款，計提比例為25%;對于可疑類貸款，計提比例為50%;對于損失類貸款，計提比例為100%。其中，次級和可疑類貸款的損失準備，計提比例可以上下浮動20%。81.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”,這一投資格言說明的風險管理策略是B、風險對沖D、風險補償解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。82.下列關于客戶評級的說法，不正確的是()。A、評價主體是商業(yè)銀行B、評價目標是客戶違約風險C、評價結果是信用等級和違約概率D、評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小83.下列關于流動性應急計劃的應急措施說法錯誤的是()。層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是()。C、進入/退出市場、提供新產品/服務、接受/放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策互獨立，因此，貸款組合的違約率服從()分布。86.下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是()。88.下列關于流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是(??)。B、流動性比例不得低于25%C、核心負債比率不得低于60%D、人民幣超額準備金率不得低于5%解析：人民幣超額準備金率不得低于2%89.如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()。解析：根據(jù)題意得，不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%=(15+8+2)/(10+7+3)×190.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,第2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.1%。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為()。解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部91.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價值。C、每月失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖?)。C、銀行A以固定利率支付利息給B以浮動利率支付利息給銀行AD、銀行A以浮動利率支付利息給B以浮動利率支付利息給銀行A94.商業(yè)銀行公司治理結構應確保()對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對高級管理人95.下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是()。活動，其中不包括()。97.金融風險可能造成的損失不包括()。98.下列關于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是()。99.商業(yè)銀行發(fā)展資產證券化業(yè)務的意義不包括()。100.歐式期權定價模型出現(xiàn)在()。101.下列關于專家判斷法的說法錯誤的是()。102.以下不屬于風險限額作用的是()。限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。解析：資產負債率=(負債總額/資產總額)×100%,客戶資產負債率越高，在104.下列哪項不屬于政治風險?()緩釋工具)來降低違約損失率資產規(guī)模，杠桿率指標會相應()。107.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,商業(yè)銀行的()負責制定本行的108.戰(zhàn)略風險管理的基本假設不包括()。109.《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對全部關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的()%。解析：《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%;對一個關聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%;對全部關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。110.根據(jù)《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調整為。()解析：監(jiān)管部門會根據(jù)經濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構貸款質量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調整。根據(jù)《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為120%～150%,貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調整為1.5%～2.5%。111.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是()。112.()是目前聲譽風險管理的最佳實踐操作。113.引發(fā)一起操作風險損失的原因包括()。114.通過撤銷危險地區(qū)網點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于()策略。115.某一年期零息債券的年收益率為6.7%,假在一年內的違約概率為()。率與債券收益率之間的差值來計算。在這個問題中，無風險年利率為3%,債券年收益率為6.7%,兩者之間的差值即為風險溢價的百分比。題目中違約后回收的違約概率，因此需要將這個數(shù)值乘以4,以得到一年內的違約概率。所以，該117.柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括()。確的是()?？钪修D為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款余額-期初正119.風險偏好維度不包括()。收益類，包括相應置信水平下的經濟資本、收益的波動水平等；(3)特定風險類的指標，包括定量和定性(包括零容忍)的指標。120.下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是()。該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。122.下列關于信貸審批的說法，不正確的是()。123.為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產和負債的分布應當()。解析：商業(yè)銀行應盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產)的同質性，形124.商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨()。比例不得()。借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。層層面設立(),具體負責組織實施銀行風險管理工作。128.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是(),并定期進行修正。129.某銀行資產為1000億元，資產加權平均久期為5年，負債為800億元，負/總資產)×負債加權平均久期=5-(800/1000)×4=1.8。當久期缺口為正時，130.()方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價131.關于公司風險暴露分類，下列說法錯誤的是()。A、中小企業(yè)風險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)的債權業(yè)收入(近3年營業(yè)收入的算術平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權。專業(yè)款，則該貸款申請()。135.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和()。136.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號?()137.下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()。A、CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題138.監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構，對()負責。139.下列各項中，屬于違反就業(yè)制度和工作場所安全事件的是()。濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。142.假設某風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為()。解析：為了利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6%的資產組合，我們的預期收益率和標準差。根據(jù)題目所給信息，風險資產的預期收益率為8%,標準差為0.15,國債的無風險收益率為4%。因此，風險資產的投資權重為(8%-6%)/(8%-4%)=50%,國債的投資權重為(6%-4%)/(8143.下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述中，正確的是()。制須有高度的權威性，任何人(包括董事會和高級管理者)不得擁有不受內部控率法的描述最不恰當?shù)氖?)。A、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試低于25%應當不低于150%量濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側重于分析()。146.相對而言，下列受房地產行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是()。148.()是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額。149.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行()基礎之上。于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是()。制152.商業(yè)銀行對()變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。154.假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是()。B、10年期息票為8%的債券D、2年期息票為8%的債券155.()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”,必須設置嚴格的安全保障，確保能解析：風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產”156.根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取的措施不包括()。157.商業(yè)銀行的()有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商159.下列關于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是()。缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于()類別。161.下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，不正確的是()。162.內部控制的目標不包括()。163.系統(tǒng)性風險因素主要通過()來影響貸款組合的信用風險。164.()是衡量利率變動對銀行整體經濟價值影響的一種方法。(1)缺口分析(2)久期分析(3)外匯敞口分析(4)敏感性分析(5)風險價值(VaR)。久期分析是衡量利率變動165.債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣，如果市場利率完全下降時，則()。166.下列關于交易賬戶的說法，正確的是()。167.下列關于國別風險預警和應急處置說法錯誤的是()。168.關于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是()。解析：商業(yè)銀行時刻面臨著風險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負的責任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務過度擴張和風險承擔；④維持市場信心；⑤為風險管理提供最根本的驅169.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()。A、聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為B、聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品C、聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體D、聲譽風險管理應重在對銀行內部控制制度建設解析：2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》,要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經營活動和業(yè)務領域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風險管理，引導商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。170.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。171.假設其他條件保持不變，則下列關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確A、購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在利率風險B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C、購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風險D、資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益解析：利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。A項，購買國債存在基準風險，又稱利率定價基礎風險；C項，以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其利率會隨市場狀況波動，存在利率風險。D項會造成收172.若國內銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為()。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元款174.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是()。A、該行AA級客戶的違約頻率為0.5%B、該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%C、該行AA級客戶的違約概率為0.5%D、該行AA級客戶的違約損失率為0.5%解析：1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5/1000×100%=0.5%。175.假定一年期零息國債的無風險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%,則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。違的相事(違的相事(勢透的量率物》的意率子》A.用等級之間的變化趨勢應當為()。D.177.有關集團客戶的信用風險，下列說法中錯誤的是()。178.下列各項不屬于債項特定風險因素的是()。走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于()類別。180.下列關于商業(yè)銀行風險管理理念的描述中，最恰當?shù)氖?)。益變，則商業(yè)銀行的流動性將()。182.法律風險與違規(guī)風險之間的關系是()。內部控制機制，從而降低風險損失的管理理念的是()。配權重，這里的資本分配中的資本是指()。185.關于商業(yè)銀行常用的風險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是()。強化了銀行賬簿利率風險監(jiān)管原則，其中原則1?7是對銀行賬簿利率風險()流解析：巴塞爾委員會2016年4月發(fā)布的《銀行賬簿利率風險監(jiān)管標準》,采用原則共12條，其中原則1-7是細化和提升了銀行賬簿利率風險識別、計量、監(jiān)一級資本15%的銀行為異常銀行(原規(guī)定為20%)。2.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。3.下列關于組合限額管理的說法，正確的有()。過度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產品、某類客戶等),從而有效控制組合信用息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應當包括()。發(fā)言人具有以下哪些良好的溝通技能()。B、客觀冷靜對待惡意/憤怒/激動問題6.日常國別風險信息監(jiān)測渠道包括()戶信用風險的內容有()。內部關聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔保十分普遍3.真實財8.根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風險分為()。9.下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述，正確的有()。10.下列關于風險概念的說法中，錯誤的是()。層控制費用并獲得投資收益的能力，主要包括()。違約損失率的說法正確的有()。14.巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則(2012)》指出，內部控制是風險管解析：巴塞爾委員會《有效銀行核心監(jiān)管原則(2012)》指出，內部控制是風險15.下列關于資本作用的說法，正確的有()。資本為商業(yè)銀行提供融資。(2)吸收和消化損失。(3)限制業(yè)務過度擴張和風17.某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、期限1年、年利率7%的流動資金貸款，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,出現(xiàn)下列哪些情況時，該公司將被A銀行視為違約客戶()。給B銀行B、截止2010年2月15日，該公司仍未償還該筆貸款D、2010年1月4日，A銀行與該公司簽訂貸款重組協(xié)議，免除其70萬元的利息，該公司償還200萬元的貸款本金，剩余800萬元2010年7月3日償還，年利率6%債務人即被視為違約：1.債務人對銀行的實質性信貸債務逾期90天以上。若債將被視為逾期。2.銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵(質)押品等追索措施，債務人可“可能無法全額償還對銀行的債務”:(1)銀行對債務人任何一筆貸款停止計息18.下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。19.商業(yè)銀行擁有良好的信用風險內部評級體系能夠()。20.下列可能對商業(yè)銀行產生聲譽風險的事件有()。C、商業(yè)銀行所提供的金融產品/服務存在嚴重缺陷解析：商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產品/服務存在嚴重缺陷(如電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性),或內控缺失導致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經營特21.下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有()。22.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有()。A、本外幣備付率連續(xù)一周低于1%B、存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%C、本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5%于1%;②存款短時間內持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%;③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%;⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支24.下列屬于正態(tài)分布曲線的性質有()。B、若固定μ,σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)C、關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有兩個拐點D、整個曲線下面積為1E、正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍解析：正態(tài)分布曲線具有如下重要性質：(1)關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點；(2)若固定σ,隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；(3)若固定μ,σ大時，曲線矮而胖，σ小時，曲線瘦而高，故也稱σ為形狀參數(shù)(4)整個曲線下面積為1;(5)正態(tài)隨機變量X的觀測值落在距均值的距離為1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分布如下：P25.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括()等組成因素。A、即期凈敞口頭寸B、遠期凈敞口頭寸C、期權合約頭寸D、期權敞口頭寸E、其他敞口頭寸解析：單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。26.流動性風險控制手段經歷了巨大的發(fā)展變化，大致經歷了()階段。B、商業(yè)票據(jù)階段27.下列關于董事會的說法正確的是()。28.下列關于商業(yè)銀行風險管理部門職責的描述中，正確的有()。告29.金融風險可能造成的損失包括()。30.下列關于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的說法正確的是()。(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規(guī)避(5)風險補償。風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低分為內部報告和外部報告，下列各項中屬于內部報告的有()。33.下列關于計量違約損失率的說法，正確的有()。系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別風險管理的系統(tǒng)()。35.流動性風險報告的說法正確的是()。知道什么信息”36.國別風險的主要類型包括()。務()制定有效的流動性風險應急計劃。38.下列風險類別中，可以應用風險對沖策略進行管理的有()。39.國別限額可依據(jù)()三個因素確定。40.下列關于違約的說法，正確的有()。A.違約的定義是內部評級法的重要定41.單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括()等組成因素。因為從事一些活動而產生，這些活動主要有()。方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括()。44.下列屬于資本的作用的是()。45.關于久期分析，下列說法正確的有()。C、只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險),而E、對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近整體經濟價值的影響；E選項，對于利率的大46.下列關于貸款分類的說法中，錯誤的有()。47.商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。48.下列關于商業(yè)銀行全面風險管理的說法，正確的是()。險49.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。50.考察和分析企業(yè)的非財務狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷?()C、銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴大52.對于中長期貸款，需要考慮的內容包括()。53.記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求()54.風險識別包括()環(huán)節(jié)。55.戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。56.CreditPortfolioView模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的信用風險組合模型之一，關于該模型，下列說法正確的有()。ioView模型比較適用于投機類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經濟因素的57.在商業(yè)銀行內部經營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別可以從()入手。58.目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型包括()。59.以下屬于核心一級資本的是()。60.下列關于VaR的描述正確的是()。61.內部欺詐事件主要是由()導致的損失事件。基于損失事件裂里內部歌詐事件的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及者因歧視及差別待遇導致的損失事件。因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履行分內義務(如誠信責任和適當性要求)或產品性質或設計缺焰導數(shù)的損失事實物資產的損壞因自然災害或其他事件(如恐怖裝擊)導致實物資產丟失或因信息科技系統(tǒng)生產運行、應用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產品、硬件設備、服務提供商等第三方因法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件。因交易處理或流程管理失數(shù)，以及與交易對手方、外部供應商及銷售商發(fā)生糾紛導數(shù)的損失事件。62.下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有()。63.有價值的市場監(jiān)測信息包括()。長期債務、衍生工具、政府債券市場、信用違約價差指數(shù)等),外匯市場，商品64.關于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。65.商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時，所要考慮的因素包括()。66.以下屬于操作風險中外部事件因素的是()。67.下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有()。68.風險暴露的類型包括()。69.風險管理信息系統(tǒng)應當()。E、設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵70.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別?()71.國別風險存在于()等經營活動中。72.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有()。73.市場風險包括()。74.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包括()。息系統(tǒng)應具備的功能包括()。76.操作風險管理與控制情況報告中包括()。經歷的階段有()。78.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有()。E、NSFR指標要求大于100%,而存貸比指標要求不高于75%貸比=各項貸款余額/各項存款余額×100%,該式的分子分母均不需估算，因此風險要素包括()。80.商業(yè)銀行可以從()等的資產質量、收益維度對貸款組合進行結構分析，有收益(利潤貢獻度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項/所需穩(wěn)定資金)×100%B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80%行持續(xù)經營和生存1年以上E、所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出大于100%。82.下列各項屬于區(qū)域經營環(huán)境惡化相關警示信號的有()。84.假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險()解析：該銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，其存款和貸款85.流動性應急計劃的具體內容包括()。86.下列各項屬于關鍵風險指標的是()。品88.下列關于貸款分類與債項評級的說法不正確的有()。期進行修正。其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應當()。90.商業(yè)銀行進行貸款定價，可以由()因素決定。91.下列關于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有()。92.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為()。93.某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有()。E、給予企業(yè)25%的利息減免款展期或縮短貸款期限);④調整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經94.影響利率變動的因素主要有()。密切、無話不談，下列甲乙兩人對密碼管理，正確的做法有()。B、當主體是銀行的分行時，直接風險主體所在國家(地區(qū))應當填列在分行所在國家(地區(qū)),并按照擔保轉移，將最終風險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū))C、風險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認定為“國際組織”,屬于組織解析：風險主體所在國家(地區(qū)),對于個人，按照個人居住地，如果某個個人體所在國家(地區(qū))應當填列在分行所在國家(地區(qū)),并按照擔保轉移，將最終風險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū))。3.當直接風險主體是空殼公98.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。99.下列關于正態(tài)分布曲線的描述正確的有()。解析：正態(tài)分布曲線的性質包括：關于x=μ對稱；在x=μ處曲線最高；在x=μ100.法人客戶財務狀況變化的風險預警信號包括()。和會計師變化(D對)。其他選項如高管人員沒有履行個人義務(