布林帶寬策略（TS版）

布林帶寬策略（TS版）本策略幾個(gè)關(guān)鍵的市場(chǎng)行為模式和理論驗(yàn)證。瑞士法郎拋物線系統(tǒng)-凈輸家系統(tǒng)：該系統(tǒng)可能指的是一種交易策略或模型，其表現(xiàn)不佳，被標(biāo)記為“凈輸家”。這暗示了該系統(tǒng)在當(dāng)前市場(chǎng)條件下可能不再適用，或者需要進(jìn)一步的調(diào)整和優(yōu)化。-蝴蝶結(jié)形態(tài)：當(dāng)前合約中發(fā)現(xiàn)的獨(dú)特蝴蝶結(jié)形態(tài)是一個(gè)新的價(jià)格行為模式，它預(yù)示著市場(chǎng)即將發(fā)生的變化或新的市場(chǎng)趨勢(shì)。-波動(dòng)性變化：圖表顯示波動(dòng)性在增大，這可能與市場(chǎng)的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)增加有關(guān)。波動(dòng)性變化也可能表明市場(chǎng)參與者對(duì)未來市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)期發(fā)生了重大變化。-理論驗(yàn)證：兩個(gè)理論得到了驗(yàn)證。首先，波動(dòng)性在本質(zhì)上已經(jīng)變得越來越大，這與觀察到的市場(chǎng)行為一致。其次，與價(jià)格行為有關(guān)的波動(dòng)性已經(jīng)發(fā)生了變化，呈現(xiàn)出一種新的形態(tài)，這進(jìn)一步支持了市場(chǎng)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化的觀點(diǎn)。鋁期貨-NMP（指新市場(chǎng)范式）：通過NMP畫條研究，我們可以觀察到鋁期貨市場(chǎng)經(jīng)歷了三個(gè)階段：擴(kuò)張、收縮和過渡（反轉(zhuǎn)）。這些階段可能代表了市場(chǎng)周期的不同階段，提供了重要的市場(chǎng)進(jìn)入和退出信號(hào)。咖啡期貨-NMP油漆條和階段指標(biāo)：這個(gè)例子展示了NMP在咖啡期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用。相位指標(biāo)中的蝴蝶結(jié)模式可能是一個(gè)重要的市場(chǎng)反轉(zhuǎn)信號(hào)，提醒交易者市場(chǎng)即將發(fā)生方向性的變化。我們可以看到市場(chǎng)行為正在發(fā)生變化，波動(dòng)性在增大，并且市場(chǎng)正在形成新的價(jià)格行為模式。這些變化可能預(yù)示著市場(chǎng)即將發(fā)生重要的方向性變化或結(jié)構(gòu)性變化。瑞士法郎拋物線系統(tǒng)為何是一個(gè)凈輸家是因?yàn)樵跊]有NMP（是指某種特定的市場(chǎng)行為或波動(dòng)性過濾器）過濾器的情況下，該系統(tǒng)的交易策略在歷史和現(xiàn)代測(cè)試期間未能產(chǎn)生盈利。這個(gè)未經(jīng)過濾的拋物線系統(tǒng)明顯無利可圖。在測(cè)試過程中，系統(tǒng)可能未能準(zhǔn)確捕捉市場(chǎng)的波動(dòng)性變化或價(jià)格行為的特定模式，導(dǎo)致交易決策與市場(chǎng)的實(shí)際走勢(shì)不一致。特別是，當(dāng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，波動(dòng)性增加，并且價(jià)格行為呈現(xiàn)新的形態(tài)時(shí)，未經(jīng)過濾的拋物線系統(tǒng)可能無法適應(yīng)這些變化，從而導(dǎo)致交易損失。因此，對(duì)于瑞士法郎這樣的市場(chǎng)，拋物線系統(tǒng)需要配合適當(dāng)?shù)倪^濾器或調(diào)整策略，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)的波動(dòng)性和價(jià)格行為的變化，從而提高交易的成功率和盈利能力。核心交易邏輯：1.市場(chǎng)階段識(shí)別：通過`NewMarketParadigm`函數(shù)，利用布林帶來識(shí)別市場(chǎng)階段。該函數(shù)接收四個(gè)輸入?yún)?shù)：價(jià)格序列、計(jì)算移動(dòng)平均線的長(zhǎng)度、布林帶上軌的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)（StdDevUp）和布林帶下軌的標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)（StdDevDn）。它計(jì)算上布林帶邊界`value1`和下布林帶邊界`value2`，并基于這兩個(gè)值判斷市場(chǎng)處于哪一階段：-收縮階段（`NewMarketParadigm`=1）：上布林帶變窄，下布林帶變寬，表明市場(chǎng)波動(dòng)性減小。-擴(kuò)張階段（`NewMarketParadigm`=2）：上布林帶變寬，下布林帶變窄，表明市場(chǎng)波動(dòng)性增加。-轉(zhuǎn)換階段（`NewMarketParadigm`=3）：市場(chǎng)既非明顯收縮也非明顯擴(kuò)張，可能處于趨勢(shì)轉(zhuǎn)變的邊緣。2.計(jì)數(shù)器與交易觸發(fā)器管理：-有兩個(gè)計(jì)數(shù)器`NmpC`和`NmpE`分別記錄連續(xù)的收縮階段和擴(kuò)張階段的數(shù)量。-`NmpT`是一個(gè)轉(zhuǎn)換階段的標(biāo)志，但不直接影響交易決策。-`Trigger`是一個(gè)交易觸發(fā)信號(hào)，初始為0，當(dāng)連續(xù)兩個(gè)擴(kuò)張階段出現(xiàn)時(shí)（即`NmpE`大于1），將其設(shè)置為1，表示可以考慮進(jìn)行交易。3.交易信號(hào)生成：-當(dāng)`Trigger`為1時(shí)，表明市場(chǎng)處于連續(xù)擴(kuò)張階段，系統(tǒng)準(zhǔn)備發(fā)出交易信號(hào)。-交易信號(hào)包括在下一個(gè)交易時(shí)段（下一根K線）：-在過去10根K線的最高價(jià)上方1點(diǎn)設(shè)置買入止損訂單（看漲）。-在過去10根K線的最低價(jià)下方1點(diǎn)設(shè)置賣出止損訂單（看跌），即做空。-這種基于布林帶擴(kuò)張的信號(hào)旨在捕捉市場(chǎng)動(dòng)量，利用市場(chǎng)的持續(xù)趨勢(shì)進(jìn)行交易。綜上所述，該策略的核心邏輯是利用布林帶分析市場(chǎng)的波動(dòng)性變化，識(shí)別出市場(chǎng)狀態(tài)的轉(zhuǎn)換，進(jìn)而根據(jù)連續(xù)的市場(chǎng)擴(kuò)張階段發(fā)出交易信號(hào)，以期捕捉到市場(chǎng)的有利趨勢(shì)。函數(shù)代碼:NewMarketParadigmInput:Price(NumericSeries),Length(NumericSimple),StdDevUp(NumericSimple),StdDevDn(NumericSimple);value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);Condition1=value1<value1[1]andvalue2>value2[1];{Contraction}{Builtasconditionsforlaterrevision—WD}Condition2=value1>value1[1]andvalue2<value2[1];Condition3=Condition1=FalseandCondition2=False;IFCondition1thenNewMarketParadigm=1;IFCondition2thenNewMarketParadigm=2;IFCondition3thenNewMarketParadigm=3;函數(shù)注釋:使用BollingerBands（布林帶）來分析價(jià)格數(shù)據(jù)，并根據(jù)布林帶的上下標(biāo)準(zhǔn)差來定義市場(chǎng)狀態(tài)。輸入?yún)?shù)：-Price（價(jià)格）：一個(gè)數(shù)值型的時(shí)間序列。-Length（長(zhǎng)度）：一個(gè)數(shù)值型簡(jiǎn)單變量，通常表示計(jì)算布林帶所使用的窗口大小。-StdDevUp（上標(biāo)準(zhǔn)差）：一個(gè)數(shù)值型簡(jiǎn)單變量，表示布林帶上軌的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)。-StdDevDn（下標(biāo)準(zhǔn)差）：一個(gè)數(shù)值型簡(jiǎn)單變量，表示布林帶下軌的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)。代碼邏輯：1.計(jì)算布林帶的上軌（value1）和下軌（value2）：-`value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp)`：計(jì)算價(jià)格數(shù)據(jù)在指定長(zhǎng)度和上標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)下的布林帶上軌。-`value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn)`：計(jì)算價(jià)格數(shù)據(jù)在指定長(zhǎng)度和下標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)下的布林帶下軌。2.定義三個(gè)條件：-`Condition1=value1<value1[1]andvalue2>value2[1]`：當(dāng)前布林帶上軌低于前一個(gè)周期的上軌，且當(dāng)前布林帶下軌高于前一個(gè)周期的下軌。這表示市場(chǎng)處于收縮狀態(tài)。-`Condition2=value1>value1[1]andvalue2<value2[1]`：當(dāng)前布林帶上軌高于前一個(gè)周期的上軌，且當(dāng)前布林帶下軌低于前一個(gè)周期的下軌。這表示市場(chǎng)處于擴(kuò)張狀態(tài)。-`Condition3=Condition1=FalseandCondition2=False`：如果前兩個(gè)條件都不滿足，則表示市場(chǎng)處于過渡狀態(tài)。3.根據(jù)條件設(shè)置新的市場(chǎng)范式（NewMarketParadigm）：-如果滿足`Condition1`，則`NewMarketParadigm=1`，表示市場(chǎng)處于收縮狀態(tài)。-如果滿足`Condition2`，則`NewMarketParadigm=2`，表示市場(chǎng)處于擴(kuò)張狀態(tài)。-如果滿足`Condition3`，則`NewMarketParadigm=3`，表示市場(chǎng)處于過渡狀態(tài)。指標(biāo)A代碼:Input:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);IFNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=1thenbeginPlot1(value1,””);Plot2(value2,””);End;指標(biāo)B代碼:Input:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);IFNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=2thenbeginPlot1(value1,””);Plot2(value2,””);End;指標(biāo)A解讀輸入：價(jià)格（收盤價(jià)），長(zhǎng)度（28），標(biāo)準(zhǔn)差上限（2），標(biāo)準(zhǔn)差下限（-2）；value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);//計(jì)算價(jià)格的上布林帶值value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);//計(jì)算價(jià)格的下布林帶值如果NewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)的值為1，則開始Plot1(value1,“”);//繪制上布林帶值，無標(biāo)簽Plot2(value2,“”);//繪制下布林帶值，無標(biāo)簽結(jié)束；指標(biāo)B解讀輸入：價(jià)格（收盤價(jià)），長(zhǎng)度（28），標(biāo)準(zhǔn)差上限（2），標(biāo)準(zhǔn)差下限（-2）；value1=BollingerBand(Price,Length,StdDevUp);//計(jì)算價(jià)格的上布林帶值value2=BollingerBand(Price,Length,StdDevDn);//計(jì)算價(jià)格的下布林帶值如果NewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)的值為2，則開始Plot1(value1,“”);//繪制上布林帶值，無標(biāo)簽Plot2(value2,“”);//繪制下布林帶值，無標(biāo)簽結(jié)束；這兩個(gè)指標(biāo)的默認(rèn)設(shè)置，一個(gè)用于表示市場(chǎng)的收縮狀態(tài)（樣式為藍(lán)色）指標(biāo)A，另一個(gè)用于表示市場(chǎng)的擴(kuò)張狀態(tài)（樣式為紅色）指標(biāo)B。`BollingerBand`函數(shù)用于計(jì)算布林帶值，`NewMarketParadigm`函數(shù)用于判斷市場(chǎng)的狀態(tài)（收縮或擴(kuò)張），并根據(jù)狀態(tài)繪制布林帶。`Plot1`和`Plot2`函數(shù)用于在圖表上繪制這些值。策略信號(hào):Input:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);Vars:NmpC(0),NmpE(0),NmpT(0),Trigger(0);IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=1thenNmpC=NmpC+1ElseNmpC=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=2thenNmpE=NmpE+1ElseNmpE=0;IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=3thenNmpT=1ElseNmpT=0;Condition1=NmpE>1;IfCondition1thenbeginTrigger=1;End;IfTrigger=1thenbeginBuyHighest(High,10)+1pointStop;SellLowest(Low,10)-1pointStop;End;策略信號(hào)注解:輸入:Price(close),Length(28),StdDevUp(2),StdDevDn(-2);變量:NmpC(0),NmpE(0),NmpT(0),Trigger(0);{*1.計(jì)數(shù)收縮與擴(kuò)張階段*}//如果當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)為收縮（NewMarketParadigm返回1），則增加收縮計(jì)數(shù)器NmpCIfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=1thenNmpC=NmpC+1ElseNmpC=0;{收縮階段}//如果當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)為擴(kuò)張（NewMarketParadigm返回2），則增加擴(kuò)張計(jì)數(shù)器NmpEIfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=2thenNmpE=NmpE+1ElseNmpE=0;{擴(kuò)張階段}//如果當(dāng)前市場(chǎng)狀態(tài)為轉(zhuǎn)換（NewMarketParadigm返回3），則設(shè)置轉(zhuǎn)換標(biāo)志NmpT為1IfNewMarketParadigm(Price,Length,StdDevUp,StdDevDn)=3thenNmpT=1ElseNmpT=0;{轉(zhuǎn)換階段}{反轉(zhuǎn)交易者將使用