移動(dòng)百分比策略（TS版）

移動(dòng)百分比策略（TS版）一種移動(dòng)百分比策略，旨在通過優(yōu)化交易系統(tǒng)的入場和退出條件來提高交易績效。該策略的核心在于動(dòng)態(tài)調(diào)整交易條件以適應(yīng)市場的波動(dòng)性和趨勢變化。首先，策略關(guān)注于優(yōu)化入場條件。它利用市場的平均真實(shí)范圍（ATR）來確定入場時(shí)機(jī)。具體來說，策略會(huì)計(jì)算過去一段時(shí)間內(nèi)的ATR，并設(shè)定一個(gè)百分比作為入場觸發(fā)條件。這種方法的優(yōu)點(diǎn)在于能夠根據(jù)市場的波動(dòng)性自動(dòng)調(diào)整入場標(biāo)準(zhǔn)，從而在不同的市場環(huán)境中保持靈活性。其次，策略對利潤退出條件進(jìn)行了優(yōu)化。它采用了一種基于利潤目標(biāo)的退出策略，即當(dāng)達(dá)到一定的利潤目標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)平倉以實(shí)現(xiàn)盈利。這種策略有助于鎖定利潤，減少因市場反轉(zhuǎn)而導(dǎo)致的利潤回吐。此外，策略還引入了止損機(jī)制。它根據(jù)市場位置和預(yù)設(shè)的止損點(diǎn)數(shù)來設(shè)定止損價(jià)格。這種機(jī)制能夠在市場不利變動(dòng)時(shí)及時(shí)平倉，減少潛在的損失。策略還考慮了交易時(shí)間的限制。它設(shè)定了一個(gè)結(jié)束交易的時(shí)間點(diǎn)，以避免在市場波動(dòng)較大的時(shí)間段進(jìn)行交易，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。在交易邏輯方面，策略采用了每日重置的方法。每天開盤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)重置買賣標(biāo)志和計(jì)數(shù)，以確保每天的交易獨(dú)立進(jìn)行。這種做法有助于避免連續(xù)交易帶來的累積風(fēng)險(xiǎn)。策略還包含了對市場范圍的判斷。它會(huì)根據(jù)前一日的高低點(diǎn)和收盤價(jià)來判斷市場是否處于小范圍波動(dòng)。這種判斷有助于識(shí)別市場可能出現(xiàn)的突破機(jī)會(huì)，從而在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)進(jìn)行交易。最后，策略還包括了對持倉管理的考慮。當(dāng)持倉數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前的市場位置和預(yù)設(shè)的條件來決定是否進(jìn)行平倉或繼續(xù)持有。這種持倉管理方法有助于控制風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)收益最大化?？傮w而言，該策略通過結(jié)合多種技術(shù)手段，如ATR、利潤目標(biāo)和止損機(jī)制，來實(shí)現(xiàn)對交易過程的精細(xì)化管理。其核心思想在于動(dòng)態(tài)調(diào)整交易條件以適應(yīng)市場變化，同時(shí)通過嚴(yán)格的止損和持倉管理來控制風(fēng)險(xiǎn)。這種策略適用于追求穩(wěn)定收益的交易者，尤其是在市場波動(dòng)較大的情況下。優(yōu)化測試優(yōu)化開盤后移動(dòng)百分比原始設(shè)置：市場離開開盤價(jià)的10天ATR（平均真實(shí)范圍）移動(dòng)20%時(shí)入場。測試范圍：從5%到60%，增量為5%。結(jié)果：15%的突破產(chǎn)生最佳結(jié)果，利潤增加22,000美元。結(jié)論與建議：建議將入場水平調(diào)整為市場離開開盤價(jià)的10天ATR移動(dòng)15%。優(yōu)化利潤閾值原始設(shè)置：達(dá)到7手或700美元后啟動(dòng)吊燈退出（吊燈退出是一種基于利潤的退出策略）。測試范圍：從4手到9手。初步結(jié)果：7手表現(xiàn)良好，但進(jìn)一步測試顯示2手柄閾值更優(yōu)。深入分析：低閾值導(dǎo)致系統(tǒng)行為不符合預(yù)期，需要調(diào)整保護(hù)性止損點(diǎn)設(shè)置。結(jié)論與建議：需要進(jìn)一步研究，確保系統(tǒng)行為符合交易策略初衷。后續(xù)工作深入研究2手柄利潤閾值對系統(tǒng)性能的影響?？紤]在虧損達(dá)到一定水平時(shí)提前退出交易的策略。監(jiān)控并報(bào)告系統(tǒng)調(diào)整后的實(shí)際交易結(jié)果。策略代碼：inputs:atrLen(10),stopAmtPoints(10.00),offSetAmt(.2),profitObj1(5),endTradeTime(1530);vars:atrAmt(0),smallRange(false),canBuy(true),canSell(true),stb(0),sts(0),tkpS(0),tkpL(0),yesTrueRange(0);vars:buysToday(0),sellsToday(0),j(0),longLossPt(0),shortLossPt(0);value1=0;forj=1toatrLenbeginvalue1=value1+maxList(closeD(j+1),highD(j))-minList(closeD(j+1),lowD(j));end;atrAmt=value1/atrLen;yesTrueRange=maxList(closeD(2),highD(1))-minList(closeD(2),lowD(1));smallRange=yesTrueRange<atrAmt;if(date<>date[1])thenbegincanBuy=false;canSell=false;buysToday=0;sellsToday=0;end;ifmarketPosition=1thenbuysToday=1;ifmarketPosition=-1thensellsToday=1;stb=openD(0)+offSetAmt*atrAmt;sts=openD(0)-offSetAmt*atrAmt;if(closeD(1)>=closeD(2)andsmallRange)thencanBuy=true;if(closeD(1)<closeD(2)andsmallRange)thencanSell=true;if(canBuyandbuysToday=0andtime<endTradeTime)thenbuy(“SFOBuy”)2contractsnextbarstbstop;if(canSellandsellsToday=0andtime<endTradeTime)thensellShort(“SFOSell”)2contractsnextbarstsstop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=1andhighD(0)>entryPrice+profitObj1thensell(“LongProf1”)1contractnextbarathighD(0)-5stop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=-1andlowD(0)<entryPrice-profitObj1thenbuyToCover(“ShrtProf1”)1contractnextbaratlowD(0)+5stop;ifcurrentContracts=1thensell(“L-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifcurrentContracts=1thenbuyToCover(“S-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifmarketPosition=1thensell(“MM-L-Out”)nextbaratentryPrice-stopAmtPointsstop;ifmarketPosition=-1thenbuyToCover(“MM-S-Out”)nextbaratentryPrice+stopAmtPointsstop;setExitOnClose;代碼注解：//輸入?yún)?shù)inputs:atrLen(10),//ATR（平均真實(shí)范圍）的長度stopAmtPoints(10.00),//止損點(diǎn)數(shù)offSetAmt(.2),//偏移量（ATR的百分比）profitObj1(5),//利潤目標(biāo)1endTradeTime(1530);//結(jié)束交易時(shí)間（可能是下午3:30）//變量vars:atrAmt(0),//ATR的值smallRange(false),//是否為小范圍canBuy(true),//是否可以買canSell(true),//是否可以賣stb(0),sts(0),//買入和賣出的止損價(jià)tkpS(0),tkpL(0),//這里的變量沒有在后續(xù)代碼中用到y(tǒng)esTrueRange(0);//當(dāng)日的真實(shí)范圍vars:buysToday(0),sellsToday(0),//當(dāng)天買入和賣出的次數(shù)j(0),//循環(huán)計(jì)數(shù)器longLossPt(0),shortLossPt(0);//這里的變量沒有在后續(xù)代碼中用到//{Ploton5minutedaysession-programmedbyGeorgePruitt}//注釋：在5分鐘日線時(shí)段上繪制，由GeorgePruitt編程//{IusedtheOpenD(),HighD(),LowD(),CloseD()functionstogetthepriorday’shighsandlowsandcloses}//注釋：使用了OpenD(),HighD(),LowD(),CloseD()函數(shù)來獲取前一日的高點(diǎn)、低點(diǎn)和收盤價(jià)value1=0;//初始化變量//計(jì)算ATRforj=1toatrLenbeginvalue1=value1+maxList(closeD(j+1),highD(j))-minList(closeD(j+1),lowD(j));end;atrAmt=value1/atrLen;//計(jì)算當(dāng)日的真實(shí)范圍yesTrueRange=maxList(closeD(2),highD(1))-minList(closeD(2),lowD(1));smallRange=yesTrueRange<atrAmt;//判斷是否為小范圍//如果是新的一天，重置買賣標(biāo)志和計(jì)數(shù)if(date<>date[1])then//當(dāng)天第一根K線開始canBuy=false;canSell=false;buysToday=0;sellsToday=0;end;//如果已經(jīng)持有倉位，則不再進(jìn)行同方向的買賣ifmarketPosition=1thenbuysToday=1;//如果已經(jīng)買入，則不再買入ifmarketPosition=-1thensellsToday=1;//如果已經(jīng)賣出，則不再賣出//計(jì)算買入和賣出的止損價(jià)stb=openD(0)+offSetAmt*atrAmt;sts=openD(0)-offSetAmt*atrAmt;//根據(jù)條件判斷是否可以買或賣if(closeD(1)>=closeD(2)andsmallRange)thencanBuy=true;if(closeD(1)<closeD(2)andsmallRange)thencanSell=true;//根據(jù)條件進(jìn)行買賣操作if(canBuyandbuysToday=0andtime<endTradeTime)thenbuy(“SFOBuy”)2contractsnextbarstbstop;if(canSellandsellsToday=0andtime<endTradeTime)thensellShort(“SFOSell”)2contractsnextbarstsstop;//達(dá)到利潤目標(biāo)后進(jìn)行平倉ifcurrentContracts=2andmarketPosition=1andhighD(0)>entryPrice+profitObj1thensell(“LongProf1”)1contractnextbarathighD(0)-5stop;ifcurrentContracts=2andmarketPosition=-1andlowD(0)<entryPrice-profitObj1thenbuyToCover(“ShrtProf1”)1contractnextbaratlowD(0)+5stop;//如果當(dāng)前只有一個(gè)合約，則進(jìn)行止損平倉ifcurrentContracts=1thensell(“L-BreakEven”)nextbaratentryPricestop;ifcurrentContracts=1thenbuyToC