期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告

期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告工作規(guī)則第一條為提升期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展水平，引導(dǎo)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)揮期貨及衍生品領(lǐng)域優(yōu)勢，增強(qiáng)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)綜合管理能力，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《期貨交易管理條例》《期貨公司監(jiān)督管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)以及《中國期貨業(yè)協(xié)會期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)誠信信息管理辦法（2021年修訂）》等自律規(guī)則，制定本工作規(guī)則。第二條本工作規(guī)則適用于已完成資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)備案的期貨公司及其依法設(shè)立的從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的子公司（以下統(tǒng)稱“期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)”）。第三條期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告（以下簡稱“信用報告”）是基于期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)合法合規(guī)情況及其向中國期貨業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）報送的公司治理、業(yè)務(wù)發(fā)展、投資管理、內(nèi)部控制及合規(guī)風(fēng)險管理方面的信息，從經(jīng)營管理的穩(wěn)定度、業(yè)務(wù)長效發(fā)展性、投資運作的專業(yè)性和業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性四個維度持續(xù)記錄資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合情況（具體指標(biāo)及定義、數(shù)據(jù)源詳見附件1、附件3）。第四條協(xié)會成立專家小組，專家小組由中國證監(jiān)會、協(xié)會、協(xié)會資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會、金融相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)及專家學(xué)者等有關(guān)方面代表組成。信用報告工作規(guī)則的修訂及完善，須經(jīng)專家小組建議、并報協(xié)會理事會批準(zhǔn)后實施。第五條信用報告的主要目標(biāo)是：（一）綜合展示資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)開展情況，引導(dǎo)行業(yè)特色發(fā)揮，倡導(dǎo)和培育良好行業(yè)文化，促進(jìn)行業(yè)良性競爭；（二）引導(dǎo)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)誠實守信，勤勉盡責(zé)，履行信義（三）促進(jìn)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)提升經(jīng)營管理的穩(wěn)定度、業(yè)務(wù)長效發(fā)展性、投資運作的專業(yè)性和業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性；（四）信用報告結(jié)果可作為未來期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)試點開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)的其他業(yè)務(wù)或者擴(kuò)充業(yè)務(wù)范圍等的參考依據(jù)之（五）為中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)等相關(guān)部門開展工作提供參考。第六條資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告工作每年進(jìn)行1次，結(jié)果以信用報告形式展示（信用報告形式詳見附件2）。第七條信用報告的運用必須符合《期貨公司監(jiān)督管理辦法》《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)則關(guān)于私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)宣傳推介等的限制信用報告不構(gòu)成對期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資管理能力、未來持續(xù)合規(guī)經(jīng)營情況的認(rèn)可，不作為委托資產(chǎn)安全的保證。期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身經(jīng)營需要，將信用報告審慎的一對一地提供給相關(guān)合作機(jī)構(gòu)。未經(jīng)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)同意，相關(guān)合作機(jī)構(gòu)不得擅自使用該期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的信用報告。第八條期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對信用報告結(jié)果有疑問的，在當(dāng)期信用報告發(fā)送之日起14個工作日內(nèi)可向協(xié)會提出書面查詢申請，協(xié)會在收到查詢申請后將在30個工作日內(nèi)予以答復(fù)。第九條期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)要求，真實、準(zhǔn)確、完整報送公司治理、業(yè)務(wù)發(fā)展、投資管理、內(nèi)部控制及合規(guī)風(fēng)險管理方面的信息。對于隱瞞事項或者報送信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，以及直接或間接地公開發(fā)布信用報告的期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)，協(xié)會將在一定期限內(nèi)不提供該期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的信用報告，同時依據(jù)規(guī)定對該機(jī)構(gòu)及其主要負(fù)責(zé)人視情節(jié)輕重采取相關(guān)自律措施。第十條本工作規(guī)則自發(fā)布之日起實施，解釋權(quán)歸協(xié)會理期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告指標(biāo)及定義度1234性56增速7力入89況性理限主動管理規(guī)模=(產(chǎn)品A規(guī)模*產(chǎn)品A存續(xù)時間+產(chǎn)品B規(guī)模*產(chǎn)品B存續(xù)時間)/產(chǎn)品個數(shù)品資資性期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信用報告（樣本案例）機(jī)構(gòu)名稱：xxx期貨公司序號102212534567084962量230序號0010000人員變更情況_高級管理人員、股東變更情況場外衍生品投資_單位凈值100%場外衍生品投資_產(chǎn)品規(guī)模人員變更情況_高級管理人員、股東變更情況場外衍生品投資_單位凈值100%場外衍生品投資_產(chǎn)品規(guī)模場外衍生品投資_產(chǎn)品數(shù)量90%場內(nèi)衍生品投資_商品及金融衍生品投向規(guī)模場內(nèi)衍生品投資_商品及金融衍生品類產(chǎn)品規(guī)模投資管理業(yè)績_商品及金融衍生品類產(chǎn)品投資管理業(yè)績_混合類產(chǎn)品投資管理業(yè)績_權(quán)益類產(chǎn)品投資管理業(yè)績_固定收益類產(chǎn)品主動管理規(guī)模投資經(jīng)理_期貨投資基金經(jīng)理數(shù)量人員變更情況_投資經(jīng)理風(fēng)險覆蓋率自律處分情況監(jiān)督管理措施情況信息披露情況資產(chǎn)管理規(guī)模_主動管理類資產(chǎn)管理規(guī)模_投資顧問類資產(chǎn)管理規(guī)模_FOF類資產(chǎn)管理規(guī)模增速_主動管理類資產(chǎn)管理規(guī)模增速_投資顧問類投資經(jīng)理_平均從業(yè)年限投資經(jīng)理_人員數(shù)量資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員情況資產(chǎn)管理規(guī)模增速_FOF類展業(yè)年限產(chǎn)品類別豐富度營收能力_管理費收入營收能力_業(yè)績報酬收入資產(chǎn)管理規(guī)模_投資顧問類資產(chǎn)管理規(guī)模_FOF類營收能力_業(yè)績資產(chǎn)管理規(guī)模_投資顧問類資產(chǎn)管理規(guī)模_FOF類營收能力_業(yè)績報酬收入營收能力_管理費收入發(fā)展性資產(chǎn)管理規(guī)模_主動管理類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員情況產(chǎn)品類別豐富度 資產(chǎn)管理規(guī)模增速_主動管理類資產(chǎn)管理規(guī)模增速_投資顧問類資產(chǎn)管理規(guī)模增速_FOF類信息披露情監(jiān)督管理措況施情況合規(guī)性自律處分情況穩(wěn)定度股東變更情況風(fēng)險覆蓋率展業(yè)年限人員變更情況_高級管理首席風(fēng)險官人員變更情況_部門負(fù)責(zé)人人員變更情況_投資經(jīng)理專業(yè)性投資經(jīng)理_人員數(shù)量投資經(jīng)理_平均從業(yè)年限投資經(jīng)理_平均從業(yè)年限--投資經(jīng)理_投資經(jīng)理_期貨投資基金經(jīng)理數(shù)量主動管理規(guī)模投資管理業(yè)績_固定收益類產(chǎn)品 產(chǎn)品規(guī)模 ◆` 場外衍生品投資◆` 場內(nèi)衍生品投資_商品及金融衍生品投向規(guī)模投資管理業(yè)績_權(quán)益類產(chǎn)品投資管理業(yè)績投資管理業(yè)績_權(quán)益類產(chǎn)品投資管理業(yè)績_混合類產(chǎn)品生品類產(chǎn)品管理業(yè)績_商品及金融衍生品類產(chǎn)品信用報告數(shù)據(jù)源及解釋說明一、穩(wěn)定度指標(biāo)1.股東變更情況公司單獨報送數(shù)據(jù)，應(yīng)與FISS系統(tǒng)記錄的變更情況保持2.人員變更情況公司單獨報送數(shù)據(jù)，應(yīng)與FISS系統(tǒng)記錄的變更情況保持3.展業(yè)年限：公司單獨報送數(shù)據(jù)，指公司首只已備案的資產(chǎn)管理計劃的成立日期至考察期末的期限。計算方式為:首只備案產(chǎn)品至今時間（天）/365天4.風(fēng)險覆蓋率：數(shù)據(jù)來源為期貨公司監(jiān)管報表SR1。二、發(fā)展性指標(biāo)5.資產(chǎn)管理規(guī)模數(shù)據(jù)來源為資管月報。其中，主動管理與投資顧問分類與資管月報表1【管理方式】定義一致；FOF類產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)與資管月報表1【是否為FOF產(chǎn)品一致】。6.資產(chǎn)管理規(guī)模增速數(shù)據(jù)來源為資管月報。其中，主動管理與投資顧問分類與資管月報表1【管理方式】定義一致；FOF類產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)與資管月報表1【是否為FOF產(chǎn)品一致】。7.營收能力數(shù)據(jù)來源為資管月報。管理費、業(yè)績報酬的定義與資管月8.產(chǎn)品類別豐富度數(shù)據(jù)來源為資管月報。分類標(biāo)準(zhǔn)與資管月報表1【產(chǎn)品類別】一致。9.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員情況公司單獨報送數(shù)據(jù)，應(yīng)與FISS系統(tǒng)中從業(yè)人員信息保持三、專業(yè)性10.投資經(jīng)理數(shù)據(jù)來源為資管月報和單獨報送結(jié)合。投資經(jīng)理數(shù)量和平均從業(yè)年限來源為資管月報表9，期貨投資基金經(jīng)理數(shù)量由公司單獨報送。11.主動管理規(guī)模數(shù)據(jù)來源為資管月報。其中，以資管月報表1【產(chǎn)品通過基金業(yè)協(xié)會備案日期】為基準(zhǔn)，計算至考察期末的存續(xù)時間。12.投資管理業(yè)績數(shù)據(jù)來源為資管月報。其中，產(chǎn)品單位凈值與資管月報表3【期末單位凈值】保持一致；產(chǎn)品份額與資管月報表3【本期末產(chǎn)品份額】一致；運作滿一年以資管月報表1【產(chǎn)品通過基金業(yè)協(xié)會備案日期】為基準(zhǔn)計算至考察期末的時間。13.場內(nèi)衍生品投資數(shù)據(jù)來源為資管月報。其中，商品及金融衍生品投向規(guī)模由資管月報表3【三、標(biāo)準(zhǔn)化商品及金融衍生品類資產(chǎn)】和資管月