期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試題庫(kù)(全國(guó)版-)章節(jié)練習(xí)及答案

期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試題庫(kù)（全國(guó)版?）

章節(jié)練習(xí)及答案

1.《期貨交易管理?xiàng)l例》自（）起施行。

A.2003年7月1日

B.1999年9月1日

C.2007年4月15H

D.1995年10月25口

【答案】C

2.［不考了］根據(jù)《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》，單一客戶的

起始委托資產(chǎn)不得低于（）元人民幣。

A.50萬(wàn)

B.30萬(wàn)

C.80萬(wàn)

D.100萬(wàn)

【答案】D

3.公司制期貨交易所股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)符合

（）的規(guī)定。

A.期貨交易所交易細(xì)則

B.期貨交易所會(huì)員管理辦法

C.期貨交易所理事會(huì)工作規(guī)則

D.期貨交易所章程

【答案】D

4.根據(jù)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

報(bào)表報(bào)送的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)建立按月、季度、半年、年編制并報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

管理報(bào)表的制度

B.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表內(nèi)容持有異議的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面說(shuō)明

意見(jiàn)和理由

C.全體董事應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表上簽字確認(rèn)

D.期貨公司合規(guī)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表上簽字確認(rèn)

【答案】B

5.對(duì)收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是（）o

A.彌補(bǔ)期貨公司的虧損

B.為客戶交存保證金，支付稅款

C.補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金不足

D.作為其他違約客戶的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，清償債務(wù)

【答案】B

6.在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)必須是期貨合約（）的整數(shù)倍。

A.交易單位

B.報(bào)價(jià)單位

C.最小變動(dòng)價(jià)位

D.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制

【答案】C

7.從理論上講，看漲期權(quán)的價(jià)格不會(huì)超過(guò)()o

A.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)的價(jià)格

B.內(nèi)在價(jià)值

C.執(zhí)行價(jià)格

D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

【答案】D

8.下列關(guān)于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定不適當(dāng)人選的人員的表述，不符

合《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的是

()o

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)將該人員免職

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)將該人員開(kāi)除

C.期貨公司不得在該人員被認(rèn)定為不適當(dāng)人選之日起2年任用

該人員擔(dān)任董事

D.該人員仍然可以依法從事期貨業(yè)務(wù)

【答案】B

9.理論上，距離交割的期限越近，商品的持倉(cāng)成本就()o

A.波動(dòng)越大

B.越低

C.波動(dòng)越小

D.越高

【答案】B

10.現(xiàn)貨交易者采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”方式確定交易價(jià)

格時(shí)，主要是因?yàn)槠谪泝r(jià)格具有（）。

A.預(yù)期性

B.權(quán)威性

C.公開(kāi)性

D.連續(xù)性

【答案】B

11.某日本投資者持有一筆人民幣資產(chǎn)組合，需要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)市場(chǎng)上沒(méi)有人民幣兌日元的遠(yuǎn)期合約，該投資者選擇3個(gè)月期人

民幣兌美元的遠(yuǎn)期合約與3個(gè)月期美元兌口元遠(yuǎn)期合約來(lái)避險(xiǎn)。則該

投資者應(yīng)該（）。

A.買(mǎi)入日元兌美元遠(yuǎn)期合約，買(mǎi)入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

B.賣(mài)出日元兌美元遠(yuǎn)期合約，買(mǎi)入人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

C.買(mǎi)入日元兌美元遠(yuǎn)期合約，賣(mài)出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

D.賣(mài)出日元兌美元遠(yuǎn)期合約，賣(mài)出人民幣兌美元遠(yuǎn)期合約

【答案】C

12.1882年CBOT允許（）,大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

A.會(huì)員入場(chǎng)交易

B.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易

C.結(jié)算公司介入

D.以對(duì)沖合約的方式了結(jié)持倉(cāng)

【答案】D

13.關(guān)于期貨合約持倉(cāng)量變化的描述，正確的是（）o

A.成交雙方中買(mǎi)方為平倉(cāng)，賣(mài)方為開(kāi)倉(cāng)，持倉(cāng)量增加

B.成交雙方中買(mǎi)方為開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方為平倉(cāng)，持倉(cāng)量增加

C.成交雙方均為平倉(cāng)操作，持倉(cāng)量減少

D.成交雙方均為建倉(cāng)操作，持倉(cāng)量不變

【答案】C

14.在進(jìn)行賣(mài)出套期保值時(shí)，使期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)盈虧相

抵后存在凈盈利的情況是（）0（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.基差不變

B.基差走弱

C.基差為零

D.基差走強(qiáng)

【答案】D

15.在國(guó)債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是（）。

A.預(yù)期基差波幅收窄

B.預(yù)期基差會(huì)變小

C.預(yù)期基差波幅擴(kuò)大

D.預(yù)期基差會(huì)變大

【答案】B

16.以下關(guān)于期貨交易所的描述，不正確的是（）。

A.制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.參與期貨價(jià)格的形成

C.設(shè)計(jì)合約，安排合約上市

D.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

【答案】B

17.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的職能不包括（）o

A.擔(dān)保交易履約

B.結(jié)算期貨交易盈虧

C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.提供交易場(chǎng)所、設(shè)施及相關(guān)服務(wù)

【答案】D

18.交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然

后以相同的合約面值在未來(lái)確定的時(shí)間反向交換同樣的兩種貨幣，這

種交易是（）交易。

A.貨幣互換

B.外匯遠(yuǎn)期

c.夕卜匯:掉期

D.外匯期貨

【答案】C

19.以下關(guān)于利率期貨的說(shuō)法，正確的是（）o

A.歐洲美元期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種

B.目前國(guó)內(nèi)上市的國(guó)債期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種

C.中長(zhǎng)期利率期貨一般采用現(xiàn)金交割

D.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割

【答案】B

現(xiàn)代意義上的期貨交易起源于（）

20.0

A.英國(guó)倫敦

B.美國(guó)芝加哥

C.美國(guó)紐約

D.日本東京

【答案】B

21.在其他因素不變的情況下，若我國(guó)的大豆進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，

國(guó)內(nèi)大豆期貨價(jià)格通常將（）o

A.不受影響

B.下跌

C.不能確定

D.上漲

【答案】B

22.4月10日，CME市場(chǎng)6月期英鎊兌美元期貨合約價(jià)格為1.4475,

交易單位62500英鎊，LIFFE市場(chǎng)6月期英鎊兌美元期貨合約價(jià)格為

1.4775,交易單位25000英鎊。某套利者在CME市場(chǎng)買(mǎi)入4手英鎊

兌美元期貨合約，應(yīng)該在LIFFE市場(chǎng)（）英鎊兌美元期貨合約。

A,賣(mài)出10手

B.賣(mài)出4手

C.買(mǎi)入4手

D.買(mǎi)入10手

【答案】A

23.在外匯期貨交易中，如果發(fā)起方近端買(mǎi)入，遠(yuǎn)端賣(mài)出，則近

端掉期全價(jià)等于（）

0

A.即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)

B.即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)

C.即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)

D.即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)

【答案】D

24.關(guān)于期貨投機(jī)和套期保值交易描述正確的是（）。

A.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象

B.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的

C.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的

D.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易

【答案】C

25.某時(shí)刻上海期貨交易所某一銅合約的報(bào)價(jià)中，最優(yōu)賣(mài)出價(jià)為

68670元/噸，最優(yōu)買(mǎi)入價(jià)為68700元/噸，前一成交價(jià)為68690元/

噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)當(dāng)（）元/噸。

A.b86/U

B.68690

C.68700

D.68685

【答案】B

26.《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》所稱的證

券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，不包括（）o

A.期貨公司

B.基金管理公司

C.證券公司

D.商業(yè)銀行設(shè)立的從事理財(cái)業(yè)務(wù)的子公司

【答案】D

27.根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，

證券公司應(yīng)當(dāng)協(xié)助維護(hù)期貨交易系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保證期貨交易數(shù)據(jù)

傳送的（）和獨(dú)立。

A.安全

B.公正

C.公平

D.公開(kāi)

【答案】A

28.在我國(guó)，會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本（）,由會(huì)員認(rèn)繳。

A.經(jīng)全體會(huì)員協(xié)商可劃分為不均等份額

B.根據(jù)會(huì)員公司注冊(cè)資本規(guī)模劃分份額

C.劃分為均等份領(lǐng)

D.由發(fā)起會(huì)員確定份額

【答案】C

29.期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，與客戶之間

可能發(fā)生利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循—的原則予以處理;不同客戶之間

存在利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循—的原則予以處理。()

A.客戶利益優(yōu)先;公平對(duì)待

B.自身利益優(yōu)先;先開(kāi)發(fā)的客戶利益優(yōu)先

C.自身利益優(yōu)先;公平對(duì)待

D.客戶利益優(yōu)先;先開(kāi)發(fā)的客戶利益優(yōu)先

【答案】A

30.()應(yīng)當(dāng)對(duì)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行檢查，期貨從業(yè)人

員及其所在機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.期貨交易所

C.期貨保證金存管銀行

D.期貨保證金安仝存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

【答案】A

31.根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，不屬于期貨從業(yè)人員的是

()。

A.為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)中從事期貨經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的

管理人員

B.期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)中從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)人員

C.期貨交易所自營(yíng)會(huì)員中的工作人員

D.期貨公司的管理人員

【答案】C

32.下列關(guān)于期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的表述，正確的是（）o

A.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試

B.期貨公司擬免除營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在作出決定前向

營(yíng)業(yè)部所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告

C.營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有期貨從業(yè)人員資格

D.改任同一期貨公司其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人的，應(yīng)當(dāng)重新申請(qǐng)任職

資格

【答案】C

33.被注銷(xiāo)期貨從業(yè)資格的人員連續(xù)2年未在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)中執(zhí)

業(yè)的，在申請(qǐng)從業(yè)資格前應(yīng)當(dāng)（）。

A.參加聘用公司的職業(yè)培訓(xùn)

B.重新參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的資格考試

C.申請(qǐng)資格考試豁免

D.參加中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織的后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)

【答案】D

34.（）對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)履行適當(dāng)性義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的派出機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)

會(huì)

【答案】c

35.期貨公司向客戶發(fā)出追加保證金通知，客戶否認(rèn)收到通知的,

由（）承擔(dān)舉證責(zé)任。

A.客戶代理人

B.期貨公司

C.期貨公司經(jīng)紀(jì)人

D.客戶

【答案】B

36.在我國(guó)，某交易者在4月28口賣(mài)出10手7月份白糖期貨合

約的同時(shí)買(mǎi)入10手9月份白糖期貨合約，價(jià)格分別為6350元/噸和

6400元/噸。5月5日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，7月和9

月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為6380元/噸和6480元/噸。該套利交易的價(jià)差

（）元/噸。（價(jià)差是由價(jià)格較高一邊的合約減價(jià)格較低一邊的合約）

A.擴(kuò)大50

B.縮小50

C.擴(kuò)大90

D.縮小90

【答案】A

37.其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大口寸，其（）o

A.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降

B.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降

C.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升

D.看漲期權(quán)多頭卻看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升

【答案】D

38.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是指（）o

A.期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

B.買(mǎi)方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

C.期權(quán)合約的價(jià)格

D.買(mǎi)方行權(quán)時(shí)購(gòu)買(mǎi)或出售標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

【答案】D

39.按持倉(cāng)（）的不同劃分，可將期貨投機(jī)者分為多頭投機(jī)者

和空頭投機(jī)者。

A.時(shí)間

B.目的

C.方向

D.數(shù)量

【答案】C

40.以下關(guān)于賣(mài)出看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。

A.如果對(duì)手行權(quán)，看跌期權(quán)賣(mài)方可對(duì)沖持有的標(biāo)的物空頭頭寸

B.如果對(duì)手行權(quán)，看跌期權(quán)賣(mài)方可對(duì)沖持有的標(biāo)的物多頭頭寸

C.交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可賣(mài)出看跌期權(quán)

D.賣(mài)出看跌期貨期權(quán)比買(mǎi)進(jìn)標(biāo)的期貨合約風(fēng)險(xiǎn)小

【答案】A

41.江恩理論中，投資者可以用（）預(yù)測(cè)價(jià)格的支撐位和阻擋

位。

A.江恩輪中輪

B.角度線

C.方形圖

D.圓形圖

【答案】B

42.下列關(guān)于鄭州商品交易所的表述，正確的是（）。

A.以營(yíng)利為目的

B.交易品種都是農(nóng)產(chǎn)品期貨

C.會(huì)員大會(huì)是交易所的權(quán)力機(jī)構(gòu)

D.是公司制期貨交易所

【答案】C

43.芝加哥期貨交易所（CBOT）的利率期貨交易以（）交易為主。

A.歐洲美元期貨

B.歐洲中長(zhǎng)期國(guó)債期貨

C.美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨

D.美國(guó)短期國(guó)債期貨

【答案】C

44.國(guó)內(nèi)某銅礦企業(yè)與智利某銅礦企業(yè)簽訂價(jià)值為3000萬(wàn)美元

的銅精礦進(jìn)口合同，規(guī)定付款期為3個(gè)月。同時(shí)，該銅礦企業(yè)向歐洲

出口總價(jià)1250萬(wàn)歐元的銅材，付款期均為3個(gè)月。那么，該銅企可

在CME通過(guò)（）進(jìn)行套期保值，對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)。

A.賣(mài)出人民幣兌美元期貨合約，買(mǎi)入人民幣兌歐元期貨合約

B.賣(mài)出人民幣兌美元期貨合約，賣(mài)出人民幣兌歐元期貨合約

C.買(mǎi)入人民幣兌美元期貨合約，賣(mài)出人民幣兌歐元期貨合約

D.買(mǎi)入人民幣兌美元期貨合約，買(mǎi)入人民幣兌歐元期貨合約

【答案】A

45.期權(quán)到期時(shí)，如果標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格在（）,將導(dǎo)致看跌

期權(quán)賣(mài)方虧損（不考慮交易費(fèi)用）。

A.執(zhí)行價(jià)格以下

B.執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

C.損益平衡點(diǎn)以下

D.損益平衡點(diǎn)以上

【答案】C

31.期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)

自開(kāi)立賬戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】B

32.期貨從業(yè)人員受到中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的紀(jì)律懲戒后，享有（

權(quán)利。

A.抗辯

B.上訴

C.申請(qǐng)行政復(fù)議

D.申訴

【答案】D

33.期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險(xiǎn)控制不力等導(dǎo)致保證金

出現(xiàn)缺口的，（）可以決定使用期貨投資者保障基金，對(duì)不能清償

的投資者保證金損失予以補(bǔ)償。

A.期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)同財(cái)政部

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.財(cái)政部

【答案】C

34.會(huì)員制期貨交易所專門(mén)委員會(huì)由（）設(shè)立。

A.理事會(huì)

B.會(huì)員大會(huì)

C.總經(jīng)理

D.股東大會(huì)

【答案】A

35.期貨公司及其從業(yè)人員從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，與客戶之間

可能發(fā)生利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則予以處理，不同客戶之

間存在利益沖突的，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則予以處理。

A.客戶利益優(yōu)先;先開(kāi)發(fā)的客戶利益優(yōu)先

B.自身利益優(yōu)先;先開(kāi)發(fā)的客戶利益優(yōu)先

C.客戶利益優(yōu)先;公平對(duì)待

D.自身利益優(yōu)先;公平對(duì)待

【答案】C

51.一般而言，套期保值合約月份的選擇與（）無(wú)關(guān)。

A.合約與現(xiàn)貨的匹配性

B.合約與現(xiàn)貨的基差

C.合約交割方式

D.合約流動(dòng)性

【答案】C

52.會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）o

A.理事會(huì)

B.會(huì)員大會(huì)

C.股東大會(huì)

D.茶事會(huì)

【答案】B

53.國(guó)債期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為（）。

A.（現(xiàn)貨全價(jià)+資金成本.利息收入）/轉(zhuǎn)換因子

B.（現(xiàn)貨全價(jià)+資金成本-利息收入）X