課題開題報告：TLAC監(jiān)管對系統(tǒng)重要性銀行的市場約束作用研究：效果識別與政策優(yōu)化

教育科學(xué)規(guī)劃2025年度重點課題申報書、課題設(shè)計論證求知探理明教育，創(chuàng)新鑄魂興未來。《TLAC監(jiān)管對系統(tǒng)重要性銀行的市場約束作用研究：效果識別與政策優(yōu)化課題開題報告》一、課題基本信息課題名稱：TLAC監(jiān)管對系統(tǒng)重要性銀行的市場約束作用研究：效果識別與政策優(yōu)化課題來源：國家社會科學(xué)基金課題類型：應(yīng)用研究課題負責(zé)人及主要成員：張三（課題負責(zé)人）、李四、王五、趙六課題申報時間：2023年1月1日預(yù)計完成時間：2025年12月31日二、課題研究背景與意義隨著全球金融體系的不斷發(fā)展和金融風(fēng)險的日益加劇，系統(tǒng)重要性銀行（SIBs）在全球金融穩(wěn)定中扮演著至關(guān)重要的角色。然而，SIBs的規(guī)模、復(fù)雜性和相互關(guān)聯(lián)性使得它們在金融危機中可能成為“太大而不能倒”的機構(gòu)，從而對整個金融體系產(chǎn)生負面影響。為了防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險，各國監(jiān)管機構(gòu)紛紛加強對SIBs的監(jiān)管，其中TLAC（TotalLoss-AbsorbingCapacity，總損失吸收能力）監(jiān)管是近年來備受關(guān)注的一種監(jiān)管工具。TLAC監(jiān)管要求SIBs持有一定比例的具有損失吸收能力的資本和負債，以在銀行面臨嚴重財務(wù)困境時能夠吸收損失，防止銀行倒閉對金融體系造成嚴重沖擊。然而，TLAC監(jiān)管對SIBs的市場約束作用及其效果尚不明確，且不同國家和地區(qū)的監(jiān)管政策存在差異。因此，研究TLAC監(jiān)管對SIBs的市場約束作用，識別其效果，并針對我國SIBs的實際情況提出政策優(yōu)化建議，對于提高我國金融監(jiān)管的有效性、維護金融穩(wěn)定具有重要意義。三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢國外研究現(xiàn)狀國外學(xué)者對TLAC監(jiān)管的研究主要集中在以下幾個方面：（1）TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)與設(shè)計原則：學(xué)者們探討了TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)，包括金融穩(wěn)定性、市場約束、道德風(fēng)險等，并提出了TLAC監(jiān)管的設(shè)計原則，如損失吸收能力、風(fēng)險敏感性和可操作性等。（2）TLAC監(jiān)管對SIBs的影響：學(xué)者們研究了TLAC監(jiān)管對SIBs資本結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險承擔(dān)行為等方面的影響，發(fā)現(xiàn)TLAC監(jiān)管可能提高SIBs的資本成本，降低其風(fēng)險承擔(dān)能力。（3）TLAC監(jiān)管的國際比較與協(xié)調(diào)：學(xué)者們對不同國家和地區(qū)的TLAC監(jiān)管政策進行了比較分析，并探討了國際監(jiān)管協(xié)調(diào)的必要性和可行性。國內(nèi)研究現(xiàn)狀國內(nèi)學(xué)者對TLAC監(jiān)管的研究相對較少，主要集中在以下幾個方面：（1）TLAC監(jiān)管的引入與實施：學(xué)者們探討了我國引入TLAC監(jiān)管的背景、必要性和可行性，并提出了實施TLAC監(jiān)管的政策建議。（2）TLAC監(jiān)管對SIBs的影響：學(xué)者們研究了TLAC監(jiān)管對我國SIBs資本結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險承擔(dān)行為等方面的影響，發(fā)現(xiàn)TLAC監(jiān)管可能提高我國SIBs的資本成本，降低其風(fēng)險承擔(dān)能力。發(fā)展趨勢未來，TLAC監(jiān)管的研究將朝著以下幾個方向發(fā)展：（1）深化對TLAC監(jiān)管理論基礎(chǔ)的研究，進一步完善TLAC監(jiān)管的設(shè)計原則。（2）加強TLAC監(jiān)管對SIBs影響的實證研究，為政策制定提供更有力的依據(jù)。（3）加強國際監(jiān)管協(xié)調(diào)，推動全球金融監(jiān)管的一致性和有效性。四、課題研究目標(biāo)與內(nèi)容研究目標(biāo)（1）揭示TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束作用的理論基礎(chǔ)和機制。（2）識別TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束效果的影響因素。（3）針對我國SIBs的實際情況，提出政策優(yōu)化建議。研究內(nèi)容（1）梳理TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)和設(shè)計原則，構(gòu)建TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束作用的理論框架。（2）運用計量經(jīng)濟學(xué)方法，分析TLAC監(jiān)管對SIBs資本結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險承擔(dān)行為等方面的影響。（3）結(jié)合我國SIBs的實際情況，識別TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束效果的影響因素。（4）針對我國SIBs的實際情況，提出政策優(yōu)化建議，以提高我國金融監(jiān)管的有效性。五、課題研究方法與路徑研究方法（1）文獻研究法：通過查閱國內(nèi)外相關(guān)文獻，梳理TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)、設(shè)計原則、國際比較與協(xié)調(diào)等方面的研究成果。（2）實證研究法：運用計量經(jīng)濟學(xué)方法，分析TLAC監(jiān)管對SIBs資本結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險承擔(dān)行為等方面的影響。（3）比較研究法：對不同國家和地區(qū)的TLAC監(jiān)管政策進行比較分析，為我國政策優(yōu)化提供借鑒。研究路徑（1）第一階段：梳理TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)和設(shè)計原則，構(gòu)建TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束作用的理論框架。（2）第二階段：運用計量經(jīng)濟學(xué)方法，分析TLAC監(jiān)管對SIBs資本結(jié)構(gòu)、融資成本、風(fēng)險承擔(dān)行為等方面的影響。（3）第三階段：結(jié)合我國SIBs的實際情況，識別TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束效果的影響因素。（4）第四階段：針對我國SIBs的實際情況，提出政策優(yōu)化建議，以提高我國金融監(jiān)管的有效性。六、課題研究的預(yù)期成果與形式預(yù)期成果（1）揭示TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束作用的理論基礎(chǔ)和機制。（2）識別TLAC監(jiān)管對SIBs市場約束效果的影響因素。（3）提出針對我國SIBs的TLAC監(jiān)管政策優(yōu)化建議。成果形式（1）研究報告：撰寫一份詳細的研究報告，包括TLAC監(jiān)管的理論基礎(chǔ)、設(shè)計原則、國際比較與協(xié)調(diào)、對SIBs的影響、政策優(yōu)化建議等方面的內(nèi)容。（2）學(xué)術(shù)論文：在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表至少3篇與TLAC監(jiān)管相關(guān)的學(xué)術(shù)論文。（3）政策建議：向我國金融監(jiān)管部門提交一份關(guān)于TLAC監(jiān)管政策優(yōu)化的政策建議報告。七、課題研究的進度安排與人員分工進度安排（1）2023年1月-2023年3月：完成文獻綜述和理論框架構(gòu)建。（2）2023年4月-2023年6月：完成實證研究設(shè)計和數(shù)據(jù)收集。（3）2023年7月-2023年9月：完成實證分析和結(jié)果解釋。（4）2023年10月-2023年12月：完成政策優(yōu)化建議報告。（5）2024年1月-2024年3月：撰寫研究報告和學(xué)術(shù)論文。（6）2024年4月-2024年6月：向金融監(jiān)管部門提交政策建議報告。（7）2024年7月-2025年12月：進行后續(xù)研究和成果推廣。人員分工（1）張三（課題負責(zé)人）：負責(zé)整體研究設(shè)計、進度安排、人員分工、研究報告和學(xué)術(shù)論文撰寫。（2）李四：負責(zé)文獻綜述、理論框架構(gòu)建和政策優(yōu)化建議報告撰寫。（3）王五：負責(zé)實證研究設(shè)計和數(shù)據(jù)收集。（4）趙六：負責(zé)實證分析和結(jié)果解釋。八、課題研究的經(jīng)費預(yù)算與設(shè)備需求經(jīng)費預(yù)算（1）文獻查閱費：5000元（2）數(shù)據(jù)收集費：10000元（3）實證分析費：15000元（4）研究報告和學(xué)術(shù)論文撰寫費：20000元（5）政策建議報告撰寫費：10000元（6）設(shè)備購置費：5000元（7）差旅費：10000元（8）其他費用：5000元總計：75000元設(shè)備需求（1）計算機：用于文獻查閱、數(shù)據(jù)收集、實證分析和報告撰寫。（2）打印機：用于打印研究報告、學(xué)術(shù)論文和政策建議報告。（3）掃描儀：用于掃描相關(guān)文獻和數(shù)據(jù)。（4）投影儀：用于學(xué)術(shù)交流和成果展示。九、參考文獻（略）課題評審意見：本課題針對教育領(lǐng)域的重要問題進行了深入探索，展現(xiàn)出了較高的研究價值和實際意義。研究目標(biāo)明確且具體，研究方法科學(xué)嚴謹，數(shù)據(jù)采集和分析過程規(guī)范，確保了研究成果的可靠性和有效性。通過本課題的研究，不僅豐富了相關(guān)領(lǐng)域的理論知識，還為教育實踐提供了有益的參考和指導(dǎo)。課題組成員在研究中展現(xiàn)出了扎實的專業(yè)素養(yǎng)和嚴謹?shù)难芯繎B(tài)度，對問題的剖析深入透徹，提出的解決方案和創(chuàng)新點具有較強的可操作性和實用性。此外，本課題在研究方法、數(shù)據(jù)分析等方面也具有一定的創(chuàng)新性，為相關(guān)領(lǐng)域的研究提供了新的思路和視角?？傊@是一項具有較高水平和質(zhì)量的教科研課題，對于推動教育事業(yè)的發(fā)展和進步具有重要意義。課題評審標(biāo)準(zhǔn)：1、研究價值與創(chuàng)新性評審關(guān)注課題是否針對教育領(lǐng)域的重要或前沿問題進行研究，是否具有理論或?qū)嵺`上的創(chuàng)新點，能否為相關(guān)領(lǐng)域帶來新的見解或解決方案。2、研究設(shè)計與科學(xué)性課題的研究設(shè)計是否合理，研究方法是否科學(xué)嚴謹，數(shù)據(jù)收集與分析過程是否規(guī)范，以及結(jié)論是否基于充分的數(shù)據(jù)支持，是評審的重要標(biāo)準(zhǔn)。3、實踐應(yīng)用與可行性課題的研究成果是否具有實踐應(yīng)用價值，能否在教育實踐中得到有效