風(fēng)險(xiǎn)管理-銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫(kù)2

風(fēng)險(xiǎn)管理-銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)

1衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（）。A、DeltaB、Gamma

C、VegaD^Theta。C

2交易賬戶(hù)記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶(hù)其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的

0。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C

3巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨

詢(xún)公司的意見(jiàn)，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）A、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這

種不確定性的分布B、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻?hù)提供其他服務(wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原

因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)B

4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)，下

列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（）A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文

檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏崗位輪換機(jī)制C

5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相

關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素？（）A、交易不報(bào)

告B、短貸長(zhǎng)用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)C、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí)，但

在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng)B

6專(zhuān)家判斷法中的“5C”方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、貸款抵押品

C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D、信貸專(zhuān)家的主觀性D

7由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商

業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批B

8CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、

默頓期權(quán)定價(jià)理論C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B

9在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（）。A、催收B、重組

C、訴訟D、貸款的借新還舊D

10CreditMetrics的核心思想是（）。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)

等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特

征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司

的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)A

11有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率'’這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

變化的程度B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、

該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D

12有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

變化的程度B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、

該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D

13在針對(duì)單個(gè)客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶(hù)的（）。A、最高債務(wù)承受能力B、最氐

債務(wù)承受能力C、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對(duì)A

14在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類(lèi)型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮

的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息

是否正常B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息C、正常經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款I(lǐng)）、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)

金流量以?xún)斶€貸款利息C

41b

15在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。A、保證人的資格B、保證人的

貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力B

16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資

本分配''中的資本是指（）。A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、月預(yù)

計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本D、過(guò)去三年間的銀行資本A

17（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否

已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制C

18在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是（）。A、速動(dòng)比率B、存貨周轉(zhuǎn)率C、資至

負(fù)債率D、權(quán)益比率B

19與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是（）。

A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、管理層風(fēng)險(xiǎn)1）、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)A

20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶(hù)限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。A、統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集

團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制B、掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信C、主辦銀行牽

頭，建立集團(tuán)客戶(hù)小組D、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證E、與集團(tuán)客戶(hù)簽訂授信協(xié)議，要求

客戶(hù)及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易BCE

21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約

概率，常用方法的方法包括（）。A、統(tǒng)計(jì)模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)D、外部評(píng)級(jí)映射

E、五級(jí)分類(lèi)法ACD

22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)

行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。A、貸款期限B、貸款擔(dān)保C、

貸款金額D、貸款人規(guī)模E、貸款費(fèi)用ABCE

23以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說(shuō)法，正確的有（）。A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國(guó)政府未能履行債務(wù)所

導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)B、主權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國(guó)際環(huán)境瞬息萬(wàn)變，所

以國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的D、國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷E、對(duì)于目前的主權(quán)評(píng)

級(jí)而言，需要更多的是技巧而不是方法BDE

24對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括A、盈利能力分析

B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動(dòng)比率分析ABCE

25對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有A、確保商業(yè)銀行了解借款人或

交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人

當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)【）、識(shí)別合同還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有

問(wèn)題授信進(jìn)行分類(lèi)E、對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序ABCDE

26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，這主要包

括（）。A、抵押B、擔(dān)保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品ABCDE

27在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)

中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B、同業(yè)拆入C、出售流動(dòng)資產(chǎn)I）、外部融資B

28絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于0A、金融衍生品的交易B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)的加大C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題D

29現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是（）A、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/總資產(chǎn)B、（現(xiàn)金頭寸一應(yīng)收

存款）/總資產(chǎn)C、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款）/凈資產(chǎn)D、（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)

D

30假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的筒化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資

產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%,則利率變化對(duì)商

業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為0A、損失13億B、盈利13億C、損失42.6億D、露I」

41b

42.6億A

31在銀行的組織架構(gòu)中，（）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A、董事會(huì)B、徽

管理層C、監(jiān)事會(huì)D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B

32法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣

泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是1）

33當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了，因而不

易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款

的可能風(fēng)險(xiǎn)。A、銀團(tuán)貸款B、共同投資C、國(guó)別限額D、以上都不是A

34以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是0A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、幣種

結(jié)構(gòu)A

35（）是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，制定

改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理

D、應(yīng)急計(jì)劃B

36商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。A、安全性B、

流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性B

371976年，美國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有

結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（）。A、結(jié)構(gòu)定性分析

和完全定性分析B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定

量分析B

38進(jìn)行（）保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按

照融資工具類(lèi)別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴(lài)程度。A、

情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃C

39（）是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)貸款、投資分散化來(lái)達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的

目的。A、風(fēng)險(xiǎn)自留B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)抑制D、以上都是B

40在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定

C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)控制B

41在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，

這是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制A

42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（）。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、銀行內(nèi)部

的各個(gè)部門(mén)及其人員1）

43商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。

A、商業(yè)銀行B、專(zhuān)家C、債務(wù)人D、客戶(hù)A

44下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按

合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定

義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少

覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)

據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好D

45在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的

數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)D

46在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件

的是（）。A、營(yíng)銷(xiāo)人員B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理人員A

47下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分

布B、確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度C、確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些

敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度B

41b

48某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000

萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類(lèi)貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。A、

1%B、1.02%C、2%D、3%D

49在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。A、組合在戰(zhàn)略層

面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前景C、收益率D、過(guò)去的組合集中情況C

50（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)。A、抵押房貸B、車(chē)貸C、新申請(qǐng)客戶(hù)D、

信用卡消費(fèi)C

51商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)

用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)

資本配置效率C、降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置C

52銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變

動(dòng)情況B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶(hù)

經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C

53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)

票據(jù)是（）。A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券

C

54單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、大于B、小于C、等于D、不確

定A

55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)

資本的方法屬于A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損

失分配法A

56從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法

C、矩陣分解法D、收入變動(dòng)法D

57就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、

信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)B

58典型的組合信用模型通常采用（）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相

關(guān)性。A、資產(chǎn)分組B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

C

59在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAR0C方法，目前被銀行界廣泛采用，

其一般公式為：RAR0C=（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表

0。A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率I）、風(fēng)險(xiǎn)資本

回報(bào)率A

60假定某企業(yè)當(dāng)年的銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本為80萬(wàn)元，則其銷(xiāo)售毛利率為（）。A、

80%B、20%C、125%D、150%B

61在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專(zhuān)家判斷法來(lái)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類(lèi)

系統(tǒng)中的5cs方法不考慮的因素為（）。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專(zhuān)家

的主觀估計(jì)D、貸款抵押品C

62商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不

正確的是（）。A、限額是指對(duì)某一客戶(hù)（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀

行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本

加以覆蓋C、在限額管理中，給予客戶(hù)的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債D、商1k

銀行在考慮對(duì)客戶(hù)授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶(hù)的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶(hù)在其他商業(yè)

銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮C

63壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。

41b

A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專(zhuān)家調(diào)查分析法A

64客戶(hù)評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包

括（）。A、客戶(hù)信用評(píng)級(jí)B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行

測(cè)試A

65在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿

的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償

還債務(wù)。由此類(lèi)情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、搦乍風(fēng)險(xiǎn)

A

66以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模

型D、死亡率模型D

67關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋

在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)

高的組合計(jì)劃的授信額就越高D、通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授

信額表示的組合限額C

68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法

C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法C

69按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶(hù)可以分為（）A、法人客戶(hù)和個(gè)人客戶(hù)

B、企業(yè)類(lèi)客戶(hù)和機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶(hù)C、單一法人客戶(hù)和集團(tuán)法人客戶(hù)D、公共客戶(hù)和私人客戶(hù)

A

70在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來(lái)計(jì)算限額

的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類(lèi)D

71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融

合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交

割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖

信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)B

72假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1,CVAR2、CVAR3,

如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。

A、CVAR2B、CXC、CVAR2D、CXC

73按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。A、銀行停止對(duì)貸

款計(jì)息B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的

經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法金額

償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)B

74有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而

非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所

在C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健

的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失C

75一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)

而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率15%為

基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí).，信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮

動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%,那么銀行向交

易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。人、10%和13%13、5%

和13%C、15%和10%D、5%和15%B

76根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，

借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、懶

41b

類(lèi)貸款B、損失類(lèi)貸款C、可疑類(lèi)貸款D、關(guān)注類(lèi)貸款C

77與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更

加關(guān)注（）可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

C

78有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間

接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或臼然人）所控制的企事業(yè)法人群體B、無(wú)侖

是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以

其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則

轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生

風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公

司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企

業(yè)法人資格D

79關(guān)于CreditRisk+模型的以下說(shuō)法，不正確的是（）。A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組

合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類(lèi)型的貸款同時(shí)違

約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分

布C

80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。A、

為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)D、

為了保證投資者本息的按期支付B

81可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類(lèi)別是（）。A、單一客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合

風(fēng)險(xiǎn)限額C、集團(tuán)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)B

82（）不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B、由于貸款

可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C、資本金要求所帶來(lái)的成本D、客戶(hù)的規(guī)模D

83采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。A、

CreditRisk+B、CreditMonitorC、CreditMetricisD>CreditPortfolioViewA

84Credimetrics的核心思想是（）。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)

等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特

征C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)

因素變化的結(jié)果A

85按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方

法B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D、評(píng)分方法和評(píng)分方法A

86（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證

D

87商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、1顏

期損失D、常規(guī)性損失C

88中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類(lèi)七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中

包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)的是

（）A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D、不良貸款撥備覆蓋率

B

89在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應(yīng)收賬款

周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D、資產(chǎn)負(fù)債率D

90在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶(hù)盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況

的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)

率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、權(quán)益收益率D、資產(chǎn)負(fù)債率D

91下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融

合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交

割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖

信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)B

92假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有

一般準(zhǔn)備8億人民幣，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為

0。A、5%B、5.6%C、20%D、50%D

93以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（）。A、資本金要求所

帶來(lái)的成本B、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本C、客戶(hù)的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的

成本C

94假定某企業(yè)2006年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，

年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A、20%B、26%C、53%D、56%

D

95一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（）。A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高B、

借款人收益波動(dòng)性變大C、利率水平降低D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條C

96可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換

B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C

97假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類(lèi)貸款為80億人民幣，關(guān)注類(lèi)貸款為15億人民幣，

次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率

為（）。A、2%B、5%C、20%D、25%；B

98一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。A、該國(guó)匯率水平B、該國(guó)通貨

膨脹率水平C、違約史指標(biāo)D、人均收入D

99在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反

映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)

人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)

和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母

公司與子公司的股東服務(wù)B

100組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C、特定風(fēng)險(xiǎn)D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)

A

101以下說(shuō)法中不正確的是（）。A、違約頻率即通常所稱(chēng)的違約率B、違約概率和違約頻率不

是同個(gè)概念C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的1）、違約概率與不良率是不可比的

C

102根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第維是借

款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C、不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)

B

103商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信

用狀況的數(shù)據(jù)B、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

B

104假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類(lèi)貸款為3億人民幣，

可疑類(lèi)貸款為1億人民幣，損失類(lèi)貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A、2%B、5%

C、20%D、25%B

105采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、

信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分

A

106目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAR0C的計(jì)算公式為（）。A、

RAROC=（收入一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本B、RAROC=（收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)

用）/監(jiān)管資本C、RAROC=（收益一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC=（收入一

非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本C

107（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。A、授權(quán)管理B、貸款流程控制C、貸款定價(jià)D、客戶(hù)財(cái)務(wù)

分析D

108下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按

合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期

限越長(zhǎng)越好C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高

的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概

率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者B

109信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（）。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)

C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是

通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益D

110關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（）。A、信息披露是一種中立、良性的政策手

段B、通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提

供信息D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息D

111假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR,不包括每個(gè)單元所

對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVARKCVAR2、CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的

經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/

（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）D

112假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%,

且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（）。A、28%B、35%C、

39%D、40%B

113與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）A、分析企業(yè)

經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題C、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題D、分析企業(yè)還款

能力的問(wèn)題B

114與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）。A、分析

企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題D、分析企業(yè)

還款能力的問(wèn)題C

115假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為

15。8%,且假定此類(lèi)債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A、2.5%5%C,10%D,15%

B

116與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B、至少

每年準(zhǔn)備一次C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D、定期報(bào)告的C

117經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失D、臧

性損失B

118商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。A、組合

在戰(zhàn)略層面的重要性B、過(guò)去的組合集中情況C、資本收益率D、經(jīng)濟(jì)前景C

119CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、

默頓期權(quán)定價(jià)理論C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B

120可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。A、總收益互換

B、信用違約互換C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C

121商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類(lèi)。A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、

循環(huán)零售貸款B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)

人零售貸款、循環(huán)零售貸款D、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

C

122國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)

常用的指標(biāo)RAROA是指（）。A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率C

123銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變

動(dòng)情況B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶(hù)

經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C

124在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（）。

A、預(yù)期損失率=違約概率XB、違約損失率C、預(yù)期損失率=違約概率XD、違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露A

125某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(hù)（每組5人）的違約率為（1%,1%）＞（2%,0）、（3%,2%）＞（4%,7%）

和（8%,3%）,則這兩組客戶(hù)違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為（）。A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9

B

126有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分

普遍C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小D

127《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商'業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約

概率，常用方法的方法不包括（）。A、統(tǒng)計(jì)模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)D、外部評(píng)級(jí)映射

B

128根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，

借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、須

類(lèi)貸款B、損失類(lèi)貸款C、關(guān)注類(lèi)貸款D、可疑類(lèi)貸款1）

129亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信

用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、壓力測(cè)試C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D、風(fēng)險(xiǎn)分析B

130違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單?借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。

A、某一地區(qū)B、某一行業(yè)C、某一組合D、某一信用等級(jí)D

131（）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、陷

頻率D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比B

132反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（）0A、不良

貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率C、預(yù)期損失率D、貸款準(zhǔn)備充足率B

133假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券，前

者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%,根

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%,則后者的票面利率應(yīng)約為（）。A、5%B、

10%C、15%D、20%C

134對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%,違約損失率為50%,違約風(fēng)

險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。A、5B、10C、20D、

100B

135影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、

地區(qū)因素I）、宏觀經(jīng)濟(jì)因素B

136如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了

100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬(wàn)人民幣。A、35B、65

C、75D、100A

41b

137從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差

額B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D、兩種信用資產(chǎn)

相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值A(chǔ)

138從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（）三個(gè)主要發(fā)展階

段。A、專(zhuān)家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析B、信用評(píng)分法、專(zhuān)家判斷法、違約概率

模型分析C、專(zhuān)家判斷法、違約概