投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的試題及答案

投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的試題及答案姓名：____________________

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.下列哪項(xiàng)不是投資風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.政策風(fēng)險(xiǎn)

2.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？

A.情景分析法

B.專(zhuān)家調(diào)查法

C.財(cái)務(wù)報(bào)表分析法

D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法

3.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量方法，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

B.條件價(jià)值（CVaR）

C.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

4.在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是常用的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)？

A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

B.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

5.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？

A.確定風(fēng)險(xiǎn)事件

B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)影響

D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

6.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)矩陣的維度？

A.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響程度

C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可控性

D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可預(yù)測(cè)性

7.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)減輕

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

8.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程中，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)日志

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

C.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

9.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？

A.降低風(fēng)險(xiǎn)損失

B.提高投資回報(bào)

C.保障公司運(yùn)營(yíng)

D.滿足法律法規(guī)要求

10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，哪項(xiàng)是錯(cuò)誤的？

A.全面性原則

B.預(yù)防為主原則

C.動(dòng)態(tài)管理原則

D.集中管理原則

二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共10題）

1.投資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的是什么？

A.確定投資項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)

B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響

C.選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

2.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.股票市場(chǎng)波動(dòng)

B.匯率變動(dòng)

C.利率變動(dòng)

D.通貨膨脹

3.在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下哪些方法可以采用？

A.詢(xún)問(wèn)法

B.檢查清單法

C.標(biāo)準(zhǔn)化流程法

D.專(zhuān)家調(diào)查法

4.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)？

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）

5.風(fēng)險(xiǎn)矩陣通常包括哪些維度？

A.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

B.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響程度

C.風(fēng)險(xiǎn)的可控性

D.風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性

6.以下哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略可以采用？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)減輕

D.風(fēng)險(xiǎn)接受

7.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是什么？

A.確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施得到實(shí)施

B.檢測(cè)新的風(fēng)險(xiǎn)事件

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性

D.更新風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)

8.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的關(guān)鍵文檔？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃

C.風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志

9.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理原則？

A.全面性原則

B.預(yù)防為主原則

C.動(dòng)態(tài)管理原則

D.經(jīng)濟(jì)性原則

10.在投資組合管理中，以下哪些因素會(huì)影響投資風(fēng)險(xiǎn)？

A.投資標(biāo)的的波動(dòng)性

B.投資組合的分散程度

C.投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.市場(chǎng)環(huán)境的變化

三、判斷題（每題2分，共10題）

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的第一步。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）可以完全避免投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度也越高。（）

4.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指將風(fēng)險(xiǎn)從一方轉(zhuǎn)移到另一方，但不會(huì)消除風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的持續(xù)過(guò)程，需要定期進(jìn)行。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指放棄某些可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的投資機(jī)會(huì)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率越高，風(fēng)險(xiǎn)也越高，這是風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的基本關(guān)系。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該遵循全面性、預(yù)防為主、動(dòng)態(tài)管理和經(jīng)濟(jì)性等原則。（）

10.在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響兩個(gè)因素。（）

四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共6題）

1.簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟。

2.解釋風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的概念及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

3.闡述風(fēng)險(xiǎn)矩陣的構(gòu)成及其如何幫助進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

4.比較風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移兩種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的區(qū)別。

5.描述風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的重要性，并列舉幾種常用的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法。

6.說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)管理原則在投資決策中的指導(dǎo)作用。

試卷答案如下

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

解析思路：投資風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，政策風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種，因此不屬于主要類(lèi)型。

2.C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括情景分析法、專(zhuān)家調(diào)查法、財(cái)務(wù)報(bào)表分析法等，標(biāo)準(zhǔn)化流程法通常用于流程優(yōu)化，不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法。

3.C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)度量方法通常包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、條件價(jià)值（CVaR）、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率等，風(fēng)險(xiǎn)敞口是風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)指標(biāo)，不是方法。

4.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)雖然也是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，但不屬于常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)。

5.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟包括確定風(fēng)險(xiǎn)事件、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率和影響、制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略等，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最后一環(huán)。

6.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)矩陣的維度通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，可控性和可預(yù)測(cè)性不是風(fēng)險(xiǎn)矩陣的維度。

7.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)減輕和風(fēng)險(xiǎn)接受，風(fēng)險(xiǎn)接受不是策略，而是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一種態(tài)度。

8.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的方法包括風(fēng)險(xiǎn)日志、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不是監(jiān)控方法，而是監(jiān)控結(jié)果的一種呈現(xiàn)方式。

9.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提高投資回報(bào)、保障公司運(yùn)營(yíng)和滿足法律法規(guī)要求，不是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。

10.D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括全面性、預(yù)防為主、動(dòng)態(tài)管理和經(jīng)濟(jì)性等，集中管理原則不是風(fēng)險(xiǎn)管理原則。

二、多項(xiàng)選擇題

1.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的是為了確定投資項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響、選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理策略以及制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。

2.A,B,C,D

解析思路：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括股票市場(chǎng)波動(dòng)、匯率變動(dòng)、利率變動(dòng)和通貨膨脹等因素。

3.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括詢(xún)問(wèn)法、檢查清單法、標(biāo)準(zhǔn)化流程法和專(zhuān)家調(diào)查法等。

4.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)度量的指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、風(fēng)險(xiǎn)敞口、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率（RAROC）等。

5.A,B,C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)矩陣的維度通常包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的影響程度和風(fēng)險(xiǎn)的可控性。

6.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)減輕和風(fēng)險(xiǎn)接受。

7.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施得到實(shí)施、檢測(cè)新的風(fēng)險(xiǎn)事件、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性以及更新風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)。

8.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的關(guān)鍵文檔包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控日志。

9.A,B,C,D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括全面性、預(yù)防為主、動(dòng)態(tài)管理和經(jīng)濟(jì)性等。

10.A,B,C,D

解析思路：投資組合管理中，投資標(biāo)的的波動(dòng)性、投資組合的分散程度、投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)環(huán)境的變化都會(huì)影響投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、判斷題

1.√

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，是第一步。

2.×

解析思路：VaR是一種風(fēng)險(xiǎn)度量方法，可以幫助投資者了解潛在的損失，但不能完全避免風(fēng)險(xiǎn)。

3.×

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)矩陣中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度應(yīng)該越低，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)越高，潛在的損失也越大。

4.√

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是將風(fēng)險(xiǎn)從一方轉(zhuǎn)移到另一方，但風(fēng)險(xiǎn)本身并沒(méi)有消失。

5.√

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施有效性的持續(xù)過(guò)程，需要定期進(jìn)行。

6.×

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險(xiǎn)損失、提高投資回報(bào)等，而不是