2019-2025年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷含答案

2019-2025年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷含答案

單選題（共400題）1、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于()的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理C.風險監(jiān)測和運營績效D.風險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B2、（）在施工活動的全部管理工作中屬于首位的。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】D3、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執(zhí)行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D4、在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有更長效影響力的是()。A.風險管理知識B.業(yè)績考核方法C.風險管理制度D.風險管理理念【答案】D5、（2018年真題）下列關于信用風險監(jiān)測的說法中，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.信用監(jiān)測不包括對合同條款的遵守情況的監(jiān)測D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D6、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險【答案】A7、通常情況下，導致商業(yè)銀行破產倒閉的直接原因是（）。A.違約風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】D8、商業(yè)銀行貸款定價中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的（）的成本。A.監(jiān)管資本B.注冊資本C.經濟資本D.會計資本【答案】C9、（）是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C10、商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（）。A.價格確認B.降低風險C.技術支持D.模型創(chuàng)新【答案】B11、人民法院對土地使用權、房屋的查封期限不得超過（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C12、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具，下列屬于高質量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.本外幣現金D.黃金【答案】A13、內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現內部審計作用的是()。A.監(jiān)控和評價風險管理體系運行的效果B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露【答案】C14、下列土地變更登記需要報經人民政府審批的有（）。A.國家授權經營國有土地使用權設定登記B.土地使用權出租設定登記C.土地使用權出租權的變更登記D.劃撥國有土地使用權變更登記E.集體土地使用權抵押權的設定登記【答案】A15、企業(yè)的某年的稅前凈利潤為6000萬元人民幣，利息費用為3000萬元人民幣，則其利息保障倍數為（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C16、銀行機構的信息披露主要分為監(jiān)管要求的信息披露和()。A.會計信息披露B.內部控制披露C.債權債務披露D.風險狀況披露【答案】A17、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C18、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風險性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性【答案】B19、風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）。A.管理戰(zhàn)略B.管理制度C.風險管理理念D.內部控制【答案】C20、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B21、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C22、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C23、全面的風險管理模式強調信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A24、施工進度是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】B25、（2018年真題）根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A26、假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C27、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C28、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）。A.對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償C.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避【答案】B29、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C30、以客戶累計百分比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A.違約客戶累計百分比B.違約客戶數量C.正?？蛻衾塾嫲俜直菵.正?？蛻魯盗俊敬鸢浮緼31、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是()。A.水平收益率曲線B.反向收益率曲線C.被動收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】B32、（2018年真題）下列不屬于不良資產處置方法的是（）。A.清收處理B.債務重組C.貸款轉讓D.以資抵債【答案】D33、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B34、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。這體現了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C35、下列說法不正確的是()。A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B36、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B37、（2019年真題）關于有效風險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內容。A.風險的性質B.潛在波動性C.重要性D.實質大于形式【答案】D38、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數據C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B39、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A40、（2019年真題）下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C41、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動是()。A.外幣債券投資的利率風險B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險C.交易性人民幣債券投資的利率風險D.人民幣貸款的利率風險【答案】D42、（2020年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A43、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A44、（）是一種結構化模擬的方法，通過產生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數據來模擬未來風險因素的變動情況。A.方差一協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】B45、()是影響高負債經營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩(wěn)定C.政府政策D.貸款數量【答案】A46、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D47、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.76%B.1.66%C.1.56%D.1.36%【答案】A48、風險報告的職責主體現在()A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內容和注意事項【答案】A49、（2020年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數額應為風險加權資產的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A50、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B51、（2018年真題）某一國家經濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經濟風險【答案】A52、根據中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》（試行）的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標中的不良貸款率不應高于(）。A.5%B.5.5%C.4%D.6%【答案】A53、操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D54、20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】D55、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標準差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。A.(0，6％)B.(2％，8％)C.(2％，3％)D.(2.2％，2.8％)【答案】B56、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產和企業(yè)的資本投資【答案】A57、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.資本流動性D.融資流動性【答案】B58、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D59、在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯保現象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據貼現利率大幅提高【答案】C60、（）的局限性在于其是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行風險管理的主導策略。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險補償【答案】B61、（2018年真題）張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)，此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.未授權交易B.信貸人員技能匱乏C.內部欺詐D.貸款流程執(zhí)行不嚴【答案】D62、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B63、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D64、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D65、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足以支付其外幣債務的風險是()。A.轉移風險B.主權風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】D66、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D67、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾68、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D69、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D70、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉出【答案】A71、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B72、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當的是()。A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A73、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關部門個人客戶信用記錄【答案】C74、采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C75、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B76、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D77、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A.銀行監(jiān)管B.市場監(jiān)管C.內部監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D78、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.一般風險準備【答案】C79、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準B.可請當地建設行政主管部門或工程質量監(jiān)督機構協(xié)調處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B80、假設某風險資產的預期收益率為8％，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4％。如果希望利用該風險資產和國債構造一個預期收益率為6％的資產組合，則該風險資產和國債的投資權重分別為（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A81、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數據／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。A.操作規(guī)范B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.內部控制【答案】C82、（2018年真題）下列未體現商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤B.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設置獨立的風險管理部門D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】A83、（2018年真題）如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這種風險屬于（）。A.重新定價風險B.期權性風險C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】B84、戰(zhàn)略風險管理的基本做法不包括（）。A.強化內部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責任C.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程D.采取恰當的戰(zhàn)略風險管理辦法【答案】A85、在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D86、（2019年真題）根據《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質罪D.走私假幣罪【答案】A87、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監(jiān)管要求D.以上均正確【答案】D88、銀行以風險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A89、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責制定市場風險管理政策C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A90、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B91、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是()。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A92、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。A.流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險【答案】D93、下列關于信用衍生品作用的描述中，錯誤的是()。A.使得銀行得以擺脫在貸款定價上的困境B.防止信貸萎縮，增強資本的流動性C.增強盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結構D.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險【答案】C94、假設一家銀行，今年的稅后收入為20000萬元，資產總額為1000000萬元，股東權益總額為300000萬元，則資產收益率為（）。A.0.02B.0.25C.0.03D.0.35【答案】A95、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D96、下列關于現金流分析的說法，不正確的是()。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現金流分析的可信賴度越強C.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】B97、對于短期流動資金貸款，商業(yè)銀行應優(yōu)先考慮貸款企業(yè)的（）是否能夠及時償還本金和利息。A.當期凈利潤B.其他可借入資金C.正常經營活動產生的現金流D.未來的銷售收入【答案】C98、法人信貸業(yè)務操作風險控制的業(yè)務環(huán)節(jié)不包括()。A.評級授信B.貸前調查C.信貸審查D.賬戶開立【答案】D99、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B100、（2018年真題）某銀行2010年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B101、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D102、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。A.法律風險B.國家風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】A103、商業(yè)銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是（）。A.難以準確反映流動性狀況B.對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B104、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A105、下列關于收益率曲線的說法不正確的是（）。A.收益率曲線是市場對當前經濟狀況的判斷B.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品C.收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系D.假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則可以賣出期限較短的金融產品，買入期限較長的金融產品【答案】D106、()就是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D107、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C108、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D109、從內部控制的角度看，商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取()。A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C.從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務領域風險管理委員會的三級管理方式D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式【答案】D110、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失B.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D111、高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A112、下列聲譽風險管理中不是董事會及高級管理層責任的是()。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.征詢最大多數員工的意見和建議【答案】D113、（2019年真題）（）由國別風險相關的部門發(fā)現并收集，或由地方分支機構、海外分支機構收集。A.報紙信息B.新聞平臺報道內容C.銀行內部信息D.外部評級機構數據【答案】C114、()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A.保證B.抵押C.質押D.留置【答案】A115、()引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B116、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】B117、商業(yè)銀行通常采用（）方式來應對非預期損失。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.資本金D.購買商業(yè)保險【答案】C118、絕大多數商業(yè)銀行嚴重的流動性危機都源于()。A.金融衍生品的交易B.市場整體流動性風險的加大C.國家宏觀經濟政策的變動D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題【答案】D119、當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A.國別限額B.共同投資C.銀團貸款D.風險投資【答案】C120、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.在大多數情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業(yè)資產使用公允價值為基礎記賬D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D121、在現金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A122、高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風險報告【答案】A123、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指()。A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.與市場上同類金融產品不相匹配【答案】B124、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該()。A.消除風險B.接受風險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D125、（2020年真題）根據《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D126、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A.流動性惡化B.出現重大操作失誤C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化【答案】C127、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對()的分析判斷至關重要。A.子公司的經營狀況B.集團內關聯交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B128、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D129、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A130、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B131、()是國內企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C132、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C133、某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B134、頻繁開銷戶，通過虛假交易進行洗錢活動，屬于（）環(huán)節(jié)的操作風險。A.資金業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.柜面業(yè)務D.法人信貸業(yè)務【答案】C135、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D136、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.利率B.物價指數C.宏觀經濟政策D.突發(fā)性因素【答案】A137、每個股票市場至少應包含()個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。A.1B.2C.3D.5【答案】A138、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動中應遵守的原則是（）。A.具備技術實力和服務質量B.經營聲譽和企業(yè)文化良好C.定期填報外包活動的有關事項D.審慎評估法律和管制風險【答案】D139、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.若有超過貸款額的資金可以提供擔保B.可以提供擔保C.不能提供擔保D.經銀行同意即可提供擔?！敬鸢浮緾140、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B141、下列選項中，屬于銀行機構市場準人應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A142、關于劃撥國有土地使用權的法律特征，下列說法不正確的是（）。A.劃撥國有土地使用權的取得受范圍限制B.劃撥國有土地使用權一般沒有明確的時間期限C.城鎮(zhèn)范圍內的使用權人應繳納土地使用稅D.劃撥國有土地使用權是以政府行為而獲得的權利【答案】D143、關于土地所有權、土地使用權和土地他項權利的變更登記，下列說法錯誤的是（）。A.三種權利的變更登記有日常性B.三種權利的變更登記有個別性C.沒有進行總登記或初始登記，也可以進行變更登記D.變更登記主要指權利主體的改變、客體的部分改變及部分內容的改變【答案】C144、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，其調查內容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務的集中度C.財務穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力【答案】B145、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B146、關于管理聲譽風險最好的辦法，說法不正確的是()。A.強化全面風險管理意識B.改善公司的治理C.預先做好應對聲譽危機的準備D.確保全部風險被正確識別、優(yōu)先排序【答案】D147、下列屬于按風險誘發(fā)原因分類的是（）。A.政治風險和社會風險B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險C.信用風險和市場風險D.純粹風險和投機風險【答案】C148、()廣泛使用于非貿易結算，或貿易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A149、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可作為內部評級的直接依據C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念【答案】D150、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A151、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C152、根據風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風險策略的是（）。A.識別風險B.稀釋風險C.規(guī)避風險D.對沖風險【答案】C153、()是指某一國家或地區(qū)出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D154、（）通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數所對應的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B155、當梁突出頂棚高度小于（）mm時，可以不計梁對探測器保護面積的影響。A.200B.100C.150D.300【答案】A156、內部資本充足評估報告應涵蓋的主要內容不包括()A.風險評估B.情景分析C.資本規(guī)劃D.壓力測試【答案】B157、()對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內部審計部門D.高級經理【答案】A158、操作風險損失事件報告的要素不包括（）。A.事件發(fā)生時間B.涉及業(yè)務領域C.損失金額D.事件發(fā)生地點【答案】D159、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D160、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C161、若（），則銀行可能在某種程度上隱藏或延遲了“不良貸款”生成。A.逾期貸款率大于1B.逾期貸款率小于1C.逾期90天以上貸款/不良貸款大于1D.逾期90天以上貸款/不良貸款小于1【答案】C162、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.缺口【答案】A163、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘B.使用權最長不得超過30年C.使用權可以繼承、轉讓、抵押或參股聯營D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優(yōu)先承包權【答案】B164、（）通常為一定歷史時期內損失的平均值。A.預期損失B.期望損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A165、（）是商業(yè)銀行和其利益相關群體保持密切聯系的紐帶。A.媒體B.股東大會C.可信賴的第三方D.董事會【答案】A166、()是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B167、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B168、新《商業(yè)銀行信息披露辦法》規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應達到（）。A.真實、準確、有效、可比B.真實、準確、完整、可比C.真實、有效、及時、可比D.真實、有效、準確、及時【答案】B169、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應當建立信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內容。A.財產保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內部審計【答案】C170、（2018年真題）根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】A171、下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】C172、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A173、EAST系統(tǒng)于()在我國進入試運行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B174、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產根據是否有居民房產抵押分別給予（）、35%的權重。A.100%B.75%C.65%D.50%【答案】B175、投資者A期初以每股30元的價格購買股票l00股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D176、商業(yè)銀行在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中要全面防范和控制各類潛在風險因此要遵循（）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則【答案】A177、（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.操作風險【答案】A178、下列各項不屬于認可質押品中的現金類資產的是()。A.外幣現金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D179、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C180、（2018年真題）高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.借款人承受較低的風險C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的上升【答案】D181、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風險加權資產的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D182、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B183、在聲譽風險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責任（）A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.制定危機處理程序C.撰寫聲譽風險監(jiān)測報告D.定期審核聲譽風險管理政策【答案】C184、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現金支付能力和資質等級分別屬于()。A.基本面指標和基本面指標B.基本面指標和財務指標C.財務指標和財務指標D.財務指標和基本面指標【答案】D185、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D186、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A187、商業(yè)銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是（）。A.難以準確反映流動性狀況B.對于規(guī)模大、業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低C.現金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性D.現金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況【答案】B188、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A189、商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D190、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當的（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B191、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數據完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A192、核心負債比例的計算公式為（）。A.核心負債/總負債×100％B.核心負債/總資產×100％C.核心資產/總負債×100％D.核心負債/核心資產×100％【答案】A193、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C194、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B195、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C196、()處在聲譽風險管理的第一線。A.操作風險管理部門B.信用風險管理部門C.法律風險管理部門D.聲譽風險管理部門【答案】D197、金融市場的參與者通過買賣金融資產轉移或者接受風險，利用組合投資可以分散投資于單一金融資產所面臨的非系統(tǒng)風險，這屬于金融市場的()功能。A.經濟調節(jié)B.資源配置C.貨幣資金融通D.風險分散與風險管理【答案】D198、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D199、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B200、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D201、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B202、流動性的資產管理不包括()。A.資產到期日管理B.負債到期日管理C.流動性資產組合管理D.抵押品管理【答案】B203、監(jiān)管機構要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B204、下列不屬于留置擔保的范圍的是（）。A.主債權及利息B.違約金C.損害賠償金D.固定資產凈殘值【答案】D205、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C206、（2018年真題）國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B207、對于商業(yè)銀行而言，監(jiān)管風險是指（）。A.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險B.商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現商業(yè)目的的風險C.由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險D.商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險【答案】C208、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D209、在商業(yè)銀行業(yè)務外包管理活動中，()負責外包活動的日常管理，包括盡職調查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風險狀況的監(jiān)督。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】D210、出讓國有建設用地使用權轉讓中，轉讓房地產時應具備的條件不包括（）。A.按出讓合同約定已經支付全部土地使用權出讓金，并取得土地使用權證書B.轉讓時已經建成的，應持有房屋所有權證書C.屬于房屋建設工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設用地條件【答案】C211、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結構分析D.同質同類比較【答案】B212、在實際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產【答案】B213、()是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.監(jiān)督檢查B.市場準入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B214、若A銀行資產負債表上有美元資產8000，美元負債6500.銀行賣出的美元遠期合約頭寸為3500，買入的美元遠期合約頭寸為2700，持有的期權敞口頭寸為800，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700【答案】A215、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制B.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督【答案】A216、現金未及時送達營業(yè)網點屬于內部流程風險中的()。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結算／支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務／會計錯誤【答案】B217、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產總額為180萬元，則該企業(yè)的資產回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C218、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D219、在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的()。A.最低債務承受額B.最高債務承受額C.平均債務承受額D.以上均不正確【答案】B220、（2019年真題）在國別風險管理中，當直接風險主體為特殊目的載體（SPV），則其最終風險主體為（）。A.其母公司注冊所在國家/地區(qū)B.不屬于任何一個國家/地區(qū)C.其從事實際經營活動的地區(qū)D.其注冊所在國家/地區(qū)【答案】C221、交底時技術方面包括（）。A.要在豎井每個門口設警戒標志，提醒安全作業(yè)不要跌入井道內B.每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位C.電纜豎井內作業(yè)要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設電纜【答案】B222、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風險管理措施D.可利用資源緊【答案】B223、根據（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償【答案】A224、巴塞爾委員會《有效風險數據加總和風險報告原則》要求，下列（）不屬于風險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D225、（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。A.資金交易業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】D226、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發(fā)言人應當以有準備、有信心的形象出現在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內容。A.模擬訓練和演習B.管理危機過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機現場處理【答案】B227、（2018年真題）哈瑞?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產定價模型C.歐式期權定價模型D.套利定價模型【答案】A228、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C229、()法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。A.高級計量B.基本指標C.標準D.內部模型【答案】A230、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于()引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內部流程【答案】C231、操作風險損失數據的收集要遵循（）的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化【答案】A232、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）。A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B233、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調整資產結構C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B234、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數據不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.風險計量義務【答案】C235、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準人C.區(qū)域準入D.產品準入【答案】B236、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D237、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A238、（）是編制同期的各種生產資源需要量計劃的重要依據。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】A239、下列計算公式中，錯誤的是()。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機構交易對手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負債×100％D.存貸比=各項貸款余額／各項存款余額×100％【答案】C240、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為（）。A.900萬元B.9000萬元C.945萬元D.9450萬元【答案】B241、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B242、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A243、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D244、（2019年真題）分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的（）。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A245、商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則以下說法最恰當的是()。A.預期違約的借款人不一定同時違約B.非預期違約的借款人一定會同時違約C.非預期違約的借款人一定小會同時違約D.預期違約的借款人一定會同時違約【答案】A246、分部工程的驗收應由（）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術負責任人C.總包項目經理D.總監(jiān)理工程師【答案】D247、下列關于資產證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產質量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產證券化即實體資產向證券資產的轉換【答案】D248、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C249、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據【答案】A250、“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險分散C.風險補償D.風險轉移【答案】B251、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C252、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產品等級C.擔保D.授信額度【答案】D253、風險報告的職責不包括（）。A.保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責【答案】B254、()是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】C255、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B256、全面風險管理模式體現了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現的是()。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D257、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C258、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B259、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A260、施工成本分類的方法，按生產費