模糊AHP個人信用評分模型設(shè)計

1、一、緒論(1)研究背景和意義1 .選題背景在市場經(jīng)濟(jì)國家，商業(yè)銀行通常被稱為“風(fēng)險設(shè)備”，銀行通過承擔(dān)各種風(fēng)險獲得收入。 在這些風(fēng)險中，信用風(fēng)險是特別重要的風(fēng)險之一。 信用風(fēng)險管理作為控制銀行經(jīng)營中風(fēng)險的手段，貫穿銀行經(jīng)營管理的全過程。 近五十年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻的變革，過去的國際金融秩序已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代銀行業(yè)快速發(fā)展的需要。 金融危機(jī)席卷世界后，銀行所在的外部環(huán)境也受到了很大的打擊。 1990年以來，大和銀行、巴林銀行破產(chǎn)、97年東南亞金融危機(jī)的發(fā)生、2008年美國次貸危機(jī)引起的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)等問題使經(jīng)濟(jì)學(xué)家們深刻反思，他們認(rèn)為重要環(huán)節(jié)問題之一是信用風(fēng)險管理

2、水平對經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展水平的落后在各種風(fēng)險的種類中，信用風(fēng)險是最古老的。 人類從事經(jīng)濟(jì)活動以來，信用風(fēng)險總是影響著經(jīng)濟(jì)中所有個人的行為方式。 作為經(jīng)濟(jì)活動中心的銀行，由于經(jīng)濟(jì)活動的中樞地位和責(zé)任，更加直觀地面對信用風(fēng)險的威脅，信用風(fēng)險管理也沒有提到銀行的重要性。 以2008年美國次貸危機(jī)為例，這次次貸危機(jī)直接或間接引起雷曼兄弟、美林證券等多家著名金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、接收和收購，其根本是信用風(fēng)險管理失當(dāng)?shù)慕Y(jié)果。 大量的信用資金為了獲得更高的利益，長期投入到高風(fēng)險投資領(lǐng)域，大量的低信用集團(tuán)也獲得了信用。 宏觀經(jīng)濟(jì)一調(diào)整，信用結(jié)構(gòu)整體崩潰，泡沫崩潰，引起大規(guī)模的違約。 違約損失超過一定限度時，市場出現(xiàn)一系列

3、連鎖反應(yīng)，各種風(fēng)險相繼誘發(fā)，金融市場的動搖直接沖擊了實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 2008年開始的世界金融危機(jī)的根源是信用風(fēng)險管理的失敗，次住房貸款的壞賬擴(kuò)大，金融機(jī)構(gòu)和投資者們相繼赤字或破產(chǎn)，投資自信受到嚴(yán)重打擊，金融界的巨大風(fēng)暴最終給實體經(jīng)濟(jì)帶來了很大的沖擊，引起了全球金融危機(jī)。從國內(nèi)看，我國改革開放以來，經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，銀行業(yè)僅幾十年就跨越了國際銀行業(yè)的幾十年道路，這一迅猛發(fā)展帶來了負(fù)面效應(yīng)，商業(yè)銀行重視追求利益最大化而盲目開拓業(yè)務(wù)，忽視風(fēng)險管理是極其重要的問題商業(yè)銀行近年開展的業(yè)務(wù)種類越來越多，越來越復(fù)雜，導(dǎo)致了風(fēng)險源的復(fù)雜化和多樣化。 如何有效地提高風(fēng)險管理的控制能力也成為阻礙國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展的重要

4、問題。 與西方發(fā)達(dá)資本主義國家相比，我國資本市場還處于比較初步的發(fā)展階段，企業(yè)發(fā)展所需的資金大部分來自銀行貸款。 這種受歡迎的間接融資模式在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中商業(yè)銀行發(fā)揮著重要的作用。 如果發(fā)生大范圍的信用危機(jī)，不僅會影響商業(yè)銀行自身的運(yùn)營發(fā)展，也會給國民經(jīng)濟(jì)帶來很大的打擊。 以2005年為基準(zhǔn)，到2012年國內(nèi)商業(yè)銀行貸款總額增加了46萬億元，增加了239%。 2013年3月，銀監(jiān)會公布了2012年度的監(jiān)督統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)顯示，截至2012年12月末，商業(yè)銀行不良貸款共計4839億元，比上年同期增加654億元。 顯然，在國內(nèi)金融市場貸款總額快速增加的過程中，銀行不良貸款發(fā)生額逐年增加，其帶來的信

5、用風(fēng)險急劇增加。 因此，信用風(fēng)險的管理和控制不僅是商業(yè)銀行自身的重要組成部分，也是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)維持當(dāng)前健康發(fā)展的前提。 目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平還處于較低水平，風(fēng)險無法很好地防范。 如果不能提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險激勵能力，就無法很好地應(yīng)對金融市場競爭日趨嚴(yán)峻的今天。經(jīng)過100多年的發(fā)展，美國的個人招募體系已經(jīng)健全，信用管理法規(guī)則完善，社會招募體系完善，有公信力。 三大征信機(jī)構(gòu)TransUnion、E- quifax、Experian和數(shù)百家小型征信機(jī)構(gòu)按市場規(guī)則運(yùn)行，已實現(xiàn)了征信系統(tǒng)的市場化任務(wù)，保證了征信結(jié)果的客觀公正。 征收機(jī)構(gòu)收集和分析個人信息，制作個人信用的評價報告，由金融機(jī)構(gòu)使用

6、。顧客信用風(fēng)險評價的研究在我國起步晚的同時，在基礎(chǔ)條件、技術(shù)條件和市場條件等方面與海外金融市場有很大差異。 因此，適用于國外發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)的信用風(fēng)險評估體系并不完全適用于國內(nèi)，差異在于國內(nèi)無法獲得完整的信息。 同時，國內(nèi)商業(yè)銀行對信用風(fēng)險管理的重視不足，在理念、技術(shù)、制度等多方面都存在明顯的缺陷，不管范圍多長，違約者的數(shù)據(jù)庫的構(gòu)建都不夠。 因此，如何用有限的資料來判斷貸款人的信用狀況是國內(nèi)商業(yè)銀行有研究價值的課題。(二)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1 .海外信用風(fēng)險評價的現(xiàn)狀國外資本主義國家銀行業(yè)風(fēng)險評價研究發(fā)展迅速，在綜合運(yùn)用金融學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等多門學(xué)科之后，出現(xiàn)了許多風(fēng)險管理思想和風(fēng)

7、險度量模式，得到了社會的普遍認(rèn)可和應(yīng)用。 1909年John Moody現(xiàn)在陸續(xù)出現(xiàn)了對鐵路債券進(jìn)行信用評級，然后測量信用風(fēng)險的方法。 個人信用評價在發(fā)達(dá)資本主義國家已經(jīng)出現(xiàn)了幾十年，一些國家已經(jīng)形成了比較成熟的個人信用評價理論、方法和模式。 個人信用評價方法可以分為判別分析、回歸分析、數(shù)學(xué)計劃、分類樹法、層次分析法等數(shù)理統(tǒng)計方法和人工智能方法兩種。 人工智能法分為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、最近鄰法等。個人信用評估必要性的研究表明，Padilla和Pagano(1997 )認(rèn)為信息的不對稱在銀行要求借款人支付高利率的同時，也帶來了借款人很高的合同可能性，詳細(xì)調(diào)查和評估顧客的信用狀況可以有效地避免這一

8、問題。 Love、Nataliya、Inessa(2003 )和Marco Pagano、tulli jappelli個人信用評價指標(biāo)的選擇研究表明，美國FICO個人信用評價指標(biāo)體系包括支付歷史、未償還貸款金額、信用卡使用時間、信用帳戶金額、信用帳戶類型5個內(nèi)容，美國國情為保護(hù)個人隱私，提供了種族、信仰、年齡、收入、職務(wù)2 .國內(nèi)研究文獻(xiàn)綜述我國客戶信用風(fēng)險評價研究的水平比發(fā)達(dá)國家相對落后，很多只是介紹和比較國外比較成熟的信用風(fēng)險評價模式，在實證分析中，主要以評價對象的財務(wù)比例進(jìn)行分析比較，實際上使用量化手段系統(tǒng)地研究銀行貸款信用評價方法但是近年來，隨著國際金融環(huán)境的變化和國內(nèi)商業(yè)銀行對信用評

9、價問題的重視，近年來越來越多的專家集中在信用評價風(fēng)險度量問題上，出現(xiàn)了各種各樣的理論和方法。 趙俊宗、雪思麗、劉玉翠(2005 )認(rèn)為信息不透明是金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險的主要原因。 祁紅彭玉松(2008 )認(rèn)為金融業(yè)面臨的最大風(fēng)險是信用風(fēng)險，但是近年來，我國商業(yè)銀行的個人信用業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，在個人信用業(yè)務(wù)的信用階段使用信用評價模型成為有效識別信用風(fēng)險的方法。 在個人信用評價指標(biāo)的選定研究中，張娜、趙敏(2007 )研究了中國商業(yè)銀行應(yīng)選擇的個人信用評價指標(biāo)，選定了個人指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和信用指標(biāo)三種作為中國商業(yè)銀行進(jìn)行個人信用評價時使用的指標(biāo)。 這三種指標(biāo)包含幾個子指標(biāo)，銀行自己選擇了820個預(yù)測能力最強(qiáng)

10、的變量，建立了信用風(fēng)險評價模型。 興展，李比薩(2006 )比較了中國和美國商業(yè)銀行使用的個人信用評價指標(biāo)，通過分析，他們在中國的個人信用評價體系中缺乏重要的個人信息調(diào)查，很難驗證個人身份，很難調(diào)查個人財產(chǎn)，而且各銀行間的信息相互不通個人信用評價模型的研究中，個人信用評價方法分為判別分析、回歸分析、數(shù)學(xué)計劃、分類樹法、層次分析法等數(shù)理統(tǒng)計方法和人工智能方法兩種。 人工智能法分為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、最近鄰法等。 同時，他們提出在可行性前提下將宏觀經(jīng)濟(jì)因素加入評價模型。二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量的發(fā)展與分析(一)商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念和特征作為經(jīng)營貨幣業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)，銀行屬于高風(fēng)險行業(yè)，經(jīng)營中銀行面

11、臨著各種各樣的風(fēng)險。 其中包括市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險等。 在這些風(fēng)險中，信用風(fēng)險是金融市場中最古老、基本上危害最大的風(fēng)險。信用風(fēng)險的認(rèn)定有兩種不同的觀點(diǎn)。 傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險是債務(wù)人無法履行約定的風(fēng)險，是指因債務(wù)人無法按時償還債務(wù)而造成的違約，給債權(quán)人的經(jīng)營管理帶來了相應(yīng)的風(fēng)險。 另一方面，信用風(fēng)險被認(rèn)為是債務(wù)人沒有按合同履行債務(wù)義務(wù)，債權(quán)人有可能發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失。 無論對方因為客觀財務(wù)上的困難無法履行合同，還是因為主觀原因不想履行合同，都被稱為信用風(fēng)險。 償還意志和償還能力是決定信用風(fēng)險大小的兩個主要因素。 償還意志是債務(wù)人自身根據(jù)合同內(nèi)容履行償還義務(wù)的主觀愿望。 債務(wù)

12、償還能力是指債務(wù)人在財務(wù)上有按時償還利息的能力。 在信用關(guān)系中，債務(wù)人有償還債務(wù)的意志和償還能力的情況下，債權(quán)人的信用風(fēng)險最低。 認(rèn)為交易對方的財務(wù)狀況和風(fēng)險狀況是決定信用風(fēng)險大小的主要因素，將信用風(fēng)險定義為債權(quán)人的信用狀況和交易能力的變化導(dǎo)致債權(quán)人資產(chǎn)價值變動所造成的損失的可能性。商業(yè)銀行信用風(fēng)險的特征如下1 .信用風(fēng)險的內(nèi)在性。 償還意志和償還能力是導(dǎo)致債務(wù)人違約的主要因素。 發(fā)生違約的可能性取決于債務(wù)人的兩個特性，商業(yè)銀行必須迅速調(diào)查借款人的信用情況。2 .風(fēng)險和收益的不對稱性。 以商業(yè)銀行向企業(yè)融資為例，商業(yè)銀行在與企業(yè)協(xié)商融資時，在合同中確定貸款期限和貸款利率。 對商業(yè)銀行來說，貸款

13、正常結(jié)算的情況下，銀行的收益是利息這一確定額，但一旦發(fā)生違約，銀行的損失就可以通過本金和利息的合計實現(xiàn)。 因此，商業(yè)銀行在承擔(dān)小收益的同時，也承擔(dān)了比較大的風(fēng)險。 這種收益和損失的非對稱性風(fēng)險特性使信用風(fēng)險的概率分布向一側(cè)傾斜，左側(cè)出現(xiàn)了厚尾現(xiàn)象。 因此，按貸款進(jìn)行科學(xué)有效的風(fēng)險管理是商業(yè)銀行獲得收益的必要條件。3 .信息不對稱。 商業(yè)銀行和貸款方之間的信息不對稱是信用風(fēng)險發(fā)生的重要原因之一。 這種不對稱性可能會引起逆向選擇和道德風(fēng)險。4 .非體系風(fēng)險特征。 信用風(fēng)險的發(fā)生除了受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)、社會不安等系統(tǒng)因素的影響，還與貸款企業(yè)所屬行業(yè)的地位、自己經(jīng)營方向等非系統(tǒng)風(fēng)險有很大關(guān)系。 信用風(fēng)險這種

14、非體系風(fēng)險的特征決定了商業(yè)銀行可以通過分散貸款企業(yè)類型的方式來分散信用風(fēng)險。(2)個人信用評價的理論基礎(chǔ)1 .個人信用評價的概念信用是由于私有制的出現(xiàn)、社會分工的發(fā)展和大量剩馀產(chǎn)品的出現(xiàn)而產(chǎn)生的。 信用是社會生存和經(jīng)濟(jì)活動自然具備的性質(zhì)，信用既是道德標(biāo)準(zhǔn)又是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 在道德上，信用是人與人交往中是否誠實可信的評價標(biāo)準(zhǔn)，是人能否得到別人信賴的評價標(biāo)準(zhǔn)。 在經(jīng)濟(jì)學(xué)上，信用是在信用者信賴被信用者的基礎(chǔ)上建立的，被信用者在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動上不依賴貨幣和物品，可以僅使用信用來接受信用者的資金支援而進(jìn)行交易。所謂個人信用，是基于信賴，通過一定的協(xié)議或合同提供給自然人(及其家人)的信用，接受信用的個人不支付就

15、可以獲得商品或服務(wù)，不僅包括作為個人或家庭消費(fèi)用途的信用交易，還包括作為個人投資、創(chuàng)業(yè)及生產(chǎn)經(jīng)營的信用。 這包括個人與個人、個人與企業(yè)、個人與金融機(jī)構(gòu)、個人與政府之間的信用活動中，交易對象對個人的信任。 個人在信用活動中不需要馬上支付現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物，信用活動建立在對個人信用的信賴上。了解個人信用的意義很簡單，如何正確評價和考察個人信用是個難點(diǎn)。 在個人消費(fèi)信用和信用卡業(yè)務(wù)越來越多的今天，這是一項極其重要的工作。 信用評價機(jī)構(gòu)在取得被信用者的個人信息的基礎(chǔ)上，以科學(xué)合理的評價方式提供被信用者的信用評價指標(biāo)，為信用者提供信用依據(jù)。2 .個人信用評價原理個人信用得分的原理是，假設(shè)存在定義信用水平的

16、閾值，根據(jù)該閾值劃分可信度不同的地區(qū)，根據(jù)個人信用得分將具體的個人劃分成各個信用水平的地區(qū)。 部分個體的行動特征模糊不清，不能分為具體的信用區(qū)域，這些對象被分類為重復(fù)的中間區(qū)域灰色區(qū)域。由于客觀存在信息不對稱，在信用評價過程中可能把低信用客戶誤判定為好客戶，或把高信用客戶誤判定為壞客戶，所以信用評分體系需要追求信用收益最大、信用損失最小，以達(dá)到盡可能準(zhǔn)確的判斷。用t提供信用，用f不提供信用，用a表示優(yōu)良顧客，用b表示劣質(zhì)顧客，用s表示將信用度差的顧客誤判為優(yōu)良顧客a的概率P(T兩b )，用s表示將信用度好的顧客誤認(rèn)為劣質(zhì)顧客而拒絕信用的概率P(F兩a )，用s表示閾值。 假設(shè)優(yōu)質(zhì)差客戶的分布為

17、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。 設(shè)優(yōu)秀顧客的信用得分平均為A，標(biāo)準(zhǔn)偏差為A，劣質(zhì)顧客的信用得分平均為B，標(biāo)準(zhǔn)偏差為B。原則PT兩個B=PXS=PX-BBS-BB=1-(S-BB )可以說同樣的話PF兩個A=(S-AA )其中(x )是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布函數(shù)由此可知，如下圖所示，基于以上規(guī)則的信用評價的結(jié)果，優(yōu)良顧客和劣質(zhì)顧客的分布具有不同的尾部，中間重疊著灰色地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布圖2.1信用評價模型中好客戶和壞客戶的信用得分分布(3)個人信用評價的主要建模方法個人信用評價在發(fā)達(dá)資本主義國家已經(jīng)出現(xiàn)了幾十年，一些國家已經(jīng)形成了比較成熟的個人信用評價理論、方法和模式。 個人信用評價方法可以分為判別分析、回歸分析、數(shù)學(xué)計劃、分類樹法、層次分析法等數(shù)理統(tǒng)計方法和人工智