銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

1、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,提 綱,合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 合規(guī)與創(chuàng)新相互關(guān)系認(rèn)識(shí)的發(fā)展 業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動(dòng)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)銀監(jiān)會(huì) 本指引所稱(chēng)法律、規(guī)則和準(zhǔn)則，是指適用于銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件、經(jīng)營(yíng)規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準(zhǔn)則、行為守則和職業(yè)操守。 本指引所稱(chēng)合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則相一致。 本指引所稱(chēng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，是指商業(yè)銀行因沒(méi)有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 本指引所稱(chēng)合規(guī)管理部門(mén)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立的專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)合規(guī)管理職能的部門(mén)、團(tuán)隊(duì)或崗位。,巴塞爾委員

2、會(huì) 銀行合規(guī)部門(mén)是識(shí)別、評(píng)估、咨詢、監(jiān)測(cè)和報(bào)告銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)獨(dú)立的職能部門(mén)。 銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)則是指，銀行因未能遵循所有適用法律、監(jiān)管規(guī)則、行為準(zhǔn)則和良好做法的標(biāo)準(zhǔn)（統(tǒng)稱(chēng)為“法律”、“規(guī)則”和“標(biāo)準(zhǔn)”）而可能遭受的法律制裁或監(jiān)管處罰、財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)?！?本文件所稱(chēng)法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)可能有多種淵源，包括基本法律，監(jiān)管當(dāng)局發(fā)布的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)慣例，行業(yè)協(xié)會(huì)制定的行業(yè)規(guī)則以及適用于銀行職員的行為準(zhǔn)則。它們不僅包括那些具有法律約束力的文件，還可能包括更廣義的誠(chéng)實(shí)守信和公平交易準(zhǔn)則。,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理：演進(jìn)與意義,演進(jìn) 外部要求向自我要求的轉(zhuǎn)變 流程銀行 條文合規(guī)向要點(diǎn)合規(guī)轉(zhuǎn)變 意義 內(nèi)部：提升效

3、率；強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理 外部：有效降低監(jiān)管負(fù)面評(píng)價(jià),合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造,1.產(chǎn)品 “ 端到端” 相似流程步驟組合,2.評(píng)估重組流程步驟共同性程度,4.組合流程步驟,形成流程模塊,3.對(duì)共同性業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,5.模塊間戰(zhàn)略及運(yùn)做相關(guān)性評(píng)價(jià),6. 了解銀行信息系統(tǒng),法規(guī)及監(jiān)管,7.為流程模塊設(shè)計(jì)特定信息系統(tǒng),合規(guī)管理處于關(guān)鍵地位,合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：80年代以前,約束引致假說(shuō) 西爾伯認(rèn)為：創(chuàng)新的目的就是放松施加于金融組織的約束。一種約束導(dǎo)致企業(yè)不能按照目標(biāo)函數(shù)組織生產(chǎn)所產(chǎn)生的損失量，就構(gòu)成了該項(xiàng)約束的成本或“影子價(jià)格”。 監(jiān)管辯證法 凱恩 “斗爭(zhēng)模型”：銀行監(jiān)管在本質(zhì)上是一種隱性稅賦，金融創(chuàng)新

4、的目的就是通過(guò)降低稅賦增加收益。 問(wèn)題 一是金融創(chuàng)新活動(dòng)的周期性特征不明顯，呈現(xiàn)出持續(xù)不斷、逐步增強(qiáng)的趨勢(shì)。 二是金融創(chuàng)新正在從微觀領(lǐng)域向宏觀領(lǐng)域擴(kuò)散，利用金融創(chuàng)新解決社會(huì)經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題，正在成為一些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家管理宏觀經(jīng)濟(jì)的重要手段,合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：90年代以后,金融創(chuàng)新創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)也銷(xiāo)蝕風(fēng)險(xiǎn),金融創(chuàng)新,風(fēng)險(xiǎn)管理,合規(guī)與創(chuàng)新的關(guān)系：21世紀(jì)以來(lái),三大變化 商業(yè)銀行性質(zhì)的變化 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)方式的變化 商業(yè)銀行盈利方式的變化 三個(gè)結(jié)果 合規(guī)管理成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ) 合規(guī)與公司治理（激勵(lì)約束）、崗位設(shè)定、業(yè)務(wù)組織與實(shí)施等聯(lián)系密切 重法律風(fēng)險(xiǎn)向重聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變,業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,風(fēng)險(xiǎn)管理的目的 促進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的效益性發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理的方式 有規(guī)劃、有資源、有手段、可持續(xù) 風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn) 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程：事先評(píng)估、職責(zé)明確 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程：操作風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) 投資操作過(guò)程：風(fēng)險(xiǎn)暴露控制（對(duì)沖、限額等）、量化監(jiān)測(cè) 業(yè)務(wù)結(jié)束過(guò)程：文件控制、數(shù)據(jù)積累與挖掘,創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管,監(jiān)管原則 金融創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管