2.6 實例及時間序列問題-計量經(jīng)濟學第三版.ppt

1、案例分析 1 中國城鎮(zhèn)居民2006年人均可支配收入與消費支出的關系研究 模型名稱：中國城鎮(zhèn)居民人均消費支出模型截面數(shù)據(jù)模型,提出目的,為了考察中國城鎮(zhèn)居民2006年人均可支配收入與消費支出的關系研究,知識準備,如何建立計量經(jīng)濟學模型、理論模型的設計、樣本數(shù)據(jù)的收集、模型參數(shù)的估計、模型檢驗、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素以及模型應用。,使用軟件：EVIEWS軟件,利用表2.6.1給出了中國內(nèi)地31個省區(qū)以當年價測算的城鎮(zhèn)居民家庭年人均收入（X）與年人均支出（Y）兩組數(shù)據(jù)，分析預測我國人均消費支出。,實驗要求：,方案與進度： 首先建立模型，再進行模型檢驗，最后進 行預測,實驗過程： 1.建立模型：

2、其中：Y城市居民家庭平均每人每年消費支出(元) X城市居民人均年可支配收入(元),查找數(shù)據(jù)：中國各地區(qū)城鎮(zhèn)居民家庭人均 全年可支配收入與人均全年消費性支出（元）,2.估計參數(shù)：利用EVIEWS軟件，導入表格，具體如下：,（1）進入界面，點擊file/new/workfile,選擇數(shù)據(jù)類型和data range； （2）點擊file/import/read,然后輸入相關變量x,y； （3）點擊菜單欄中的Quick/estiminate equation,輸出結果如下：,表示為：,3.進行模型檢驗： 根據(jù)結果分析模型的擬合度，進而分析它的經(jīng)濟意義,從回歸估計的結果看，模型擬合較好。 ，表面城鎮(zhèn)居民

3、人均消費支出的變化的97.14%可由人均可支配收入的變化來解釋。從斜率 檢驗值看，大于5%顯著性水平下自由度為 的臨界值 ，且該斜率值滿足 ，符合經(jīng)濟理論中邊際消費傾向在0與1之間的絕對收入假說，表明2006年，中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入每增加1元，人均消費支出增加0.7146元。,4.預測： 根據(jù)分析進行預測,點預測： 假設我們需要關注2006年人均可支配收入在20 000元這一檔的中國城鎮(zhèn)家庭的人均消費支出問題。由上述回歸方程可得該類家庭人均消費支出的預測值： 區(qū)間預測 ： 下面給出該類家庭人均消費支出95%的置信度的預測區(qū)間。由于人均可支配收入 的樣本均值與樣本方差為,于是，在95%

4、的置信度下， 的預測區(qū)間為,平均值區(qū)間預測上下限：,同樣地，在95%的置信度下，該家庭人均消費支出的預測區(qū)間為,如果我們想知道某地區(qū)某城鎮(zhèn)家庭人均可支配收入為20 000元時，該家庭人均消費支出的個值預測，則仍通過上述樣本回歸方程得到14572.6元的消費支出預測值。,在數(shù)據(jù)表中，點擊View，選Descriptive Stats/ Common Sample,則得到X和Y的描述統(tǒng)計結果，如下表：,即是說： 時， 平均值置信度95%的預測區(qū)間為（14143.3 , 15001.9）元。 個別值區(qū)間預測（略）,案例分析 2中國居民總量消費支出與收入關系研究,模型名稱： 中國居民總量消費函數(shù)時間序

5、列數(shù)據(jù)模型,提出問題： 改革開放以來隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，居民的消費水平也不斷增長。居民收入和消費支出都是變量,但是收入變動與由此引起的鄉(xiāng)居民收入和消費支出都是變量,但是收入變動與由此引起的消費支出變動之間的比例關系比較穩(wěn)定,但這種比例關系的形式會隨時期不同或地域不同而不同,對此我們有什么辦法能夠給予預測呢？人均居民的消費又與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值有什么關系呢？下面通過經(jīng)濟模型給予大家解答。 研究范圍：19782006年中國居民總量消費支出與收入時間序列數(shù)據(jù)模型。,理論分析：影響各地區(qū)城市居民人均消費支出的因素有多種，但從理論和經(jīng)驗分析，最主要的影響因素應是居民收入。從理論上

6、說可支配收入越高，居民消費越多，但邊際消費傾向大于0，小于1。 一、建立模型：,數(shù)據(jù)整理 ： GDP： 中國名義支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值 CONS：名義居民總消費 CPI：表示價格變化的居民消費價格指數(shù)（1990=100） TAX：表示宏觀稅賦的稅收總額 GDPC：實際支出法國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPC=GDP/CPI） X：實際可支配收入【X=（GDPTAX）/CPI】 Y：居民實際消費總支出（Y=CONS/CPI）,查找數(shù)據(jù)：表2.6.3 中國居民總量消費支出與收入資料,二、估計參數(shù),假定模型中隨機擾動滿足基本假定，可用OLS法。 具體操作：使用EViews 軟件包。估計結果：,表示為：,三、模型檢驗

7、,1. 可決系數(shù)： 模型整體上擬合好。 2. 系數(shù)顯著性檢驗：給定 ，查 t 分布表， 在自由度為n-2=27時臨界值為 因為t = 47.05950 說明“中國居民可支配總收入”對“中國居民總量消費支出”有顯著影響。 3. 用P值檢驗 p=0.0000,經(jīng)濟意義檢驗： *模型回歸系數(shù)的經(jīng)濟意義： ：X每相差1（或增加1），可導致Y相差 （或增加 ） ：當X為0時，Y的值。 估計的解釋變量的系數(shù)為0.438，說明中國居民可支配總收入每增加1億元，居民總量消費支出平均將增加0.438億元。這符合經(jīng)濟理論對邊際消費傾向的界定。,四、經(jīng)濟預測,點預測： 2007年，以當年價計的中國GDP為263242.5億元，稅收收入總額45621.9億元，居民消費價格指數(shù)為409.1，由此可得到以1990年價計的可支配總收入X約為95407.4億元，由上述回歸方程可得2007年居民總量消費預測的點估計值： 2007年，中國名義居民消費總量為93317.2億元，以1990年為基準的居民消費價格指數(shù)為228.1，由此可推得當年中國實際居民消費總量為40910.7億元，可見相對誤差為7.14%。,區(qū)間預測：,由于在樣本期內(nèi) 于是，在95%的置信度下， 的預測區(qū)間為,同樣地，在95%的置信度下， 的預測區(qū)