第三講 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)（北大版） 教學(xué)課件.ppt

1、新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論,第三講,講義結(jié)構(gòu),學(xué)習(xí)目的和要求 博弈論概述 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系 博弈論在制度分析中的應(yīng)用,學(xué)習(xí)目的和要求,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論有著內(nèi)在聯(lián)系。博弈論的出現(xiàn)，豐富了制度分析的工具，也使得新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)得到了進(jìn)一步發(fā)展，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對制度起源及制度演變過程機(jī)制的分析。 了解和掌握博弈論的發(fā)展過程、演進(jìn)博弈論和傳統(tǒng)博弈論的關(guān)系以及演進(jìn)博弈論的理論淵源及發(fā)展概況。 了解和掌握博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系，博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系。 了解和掌握博弈論在制度分析中的一般應(yīng)用。,講義結(jié)構(gòu),學(xué)習(xí)目的和要求 博弈論概述 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系 博弈論在制

2、度分析中的應(yīng)用,第一節(jié) 博弈論概述,在博弈論研究方面獲諾貝爾獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)大師,博弈論概述,博弈論與經(jīng)濟(jì)研究,博弈論對新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的意義 博弈論使新制度經(jīng)濟(jì)分析的工具或框架； 博弈論中的許多思想本身可作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分,博弈論概述,博弈論的誕生,田忌賽馬,博弈,博弈論概述,博弈論的誕生（續(xù)1）,博弈論與經(jīng)濟(jì)行為,博弈論概述,博弈論的誕生（續(xù)2）,博弈論概述,演進(jìn)博弈論的興起,傳統(tǒng)博弈論,演進(jìn)博弈論,傳統(tǒng)博弈論 傳統(tǒng)博弈論理論要點(diǎn) 參與者被假定完全理性，始終以利益最大化為目標(biāo) 參與者具有在各種環(huán)境中追求自身利益最大化的判斷能力和決斷能力 參與者具有在存在交互作用的博弈環(huán)境中完美的判斷和預(yù)測

3、能力。 各個(gè)參與者的得益函數(shù)以及博弈的結(jié)構(gòu)都是博弈參與者之間的“共同知識”，即所有參與人都是理性的，所有參與人都知道所有參與人都是理性的,博弈論概述,對傳統(tǒng)博弈論的質(zhì)疑： 案例：最后通牒的博弈試驗(yàn) 懷疑完全理性假設(shè) 用傳統(tǒng)博弈理論預(yù)測結(jié)果去揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題，有可能起誤導(dǎo)作用 當(dāng)參與者1對1談判博弈分配金額時(shí)，對社會公平性這一概念的理解方式在很大程度上影響著分配結(jié)果。 人們心靈深處存在著某種公平性的觀念，這實(shí)際上是人們在歷史上無數(shù)次博弈中形成的規(guī)則，即影響人們行為的習(xí)慣、文化、習(xí)俗或制度，它們指導(dǎo)著人們在各種戰(zhàn)略性狀況中應(yīng)該如何行動(dòng)。,博弈論概述,演進(jìn)博弈論對傳統(tǒng)博弈論的修正 演進(jìn)博弈論摒棄了傳

4、統(tǒng)博弈論中參與人完全理性的假設(shè)，而采取博弈參與人有限理性的假設(shè)。 有限理性是指人的認(rèn)知能力是有限的，如有限的推理能力，記憶能力的限制等，信息也是不完全的，因此，人們不能像完全理性一樣時(shí)刻遵循效用最大化原則行動(dòng)。（赫伯特西蒙） 在演進(jìn)博弈論中，時(shí)間非常重要，參與者在演進(jìn)過程中的模仿和學(xué)習(xí)都要經(jīng)過一段較長的時(shí)間，因此過去時(shí)間的博弈狀態(tài)和未來時(shí)間的博弈狀態(tài)不對稱，這種演進(jìn)的過程跟初始時(shí)間息息相關(guān)。,赫伯特西蒙,博弈論概述,演進(jìn)博弈論的理論淵源 經(jīng)濟(jì)演進(jìn)思想在以靜態(tài)分析為主的新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)盛行的時(shí)候就已經(jīng)存在。 馬歇爾早在其作為新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)奠定基礎(chǔ)的著作經(jīng)濟(jì)學(xué)原理闡釋了解釋現(xiàn)實(shí)世界的兩個(gè)途徑：一是沿著演

5、進(jìn)觀點(diǎn)理解世界；一是沿著理性的均衡觀點(diǎn)理解世界。 演進(jìn)的觀點(diǎn)是“物競天擇，適者生存”。,馬歇爾,博弈論概述,演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)1） 在非合作博弈均衡誕生的初期也已經(jīng)出現(xiàn)了演進(jìn)的思想。 納什在1950年的論文中對群體行為的解釋包含著較為完整的演化博弈的思想。 他認(rèn)為，即使參與者沒有關(guān)于博弈的總體知識，只要參與者能夠積累關(guān)于各種純策略被采用時(shí)的相對優(yōu)勢的信息，納什均衡仍然可以達(dá)到。 謝林在沖突的戰(zhàn)略一書中也提到類似于演進(jìn)博弈論中有限理性的概念。 他認(rèn)為，人們確實(shí)存在著天生的傾向，使得問題的解決方法較其他的方法 更為自然，并且因此影響這些方法發(fā)生的概率。在眾多納什均衡中實(shí)際更可能發(fā)生的均衡，他

6、稱之為聚點(diǎn)，并指出，文化、宗教、社會規(guī)范和歷史傳統(tǒng)等有助于聚點(diǎn)的形成。,約翰納什,托馬斯謝林,博弈論概述,演進(jìn)博弈論的理論淵源（續(xù)2） 20世紀(jì)70年代，澤爾騰為了解釋博弈參與者非理性的行為，提出了“顫抖手”理論說明出現(xiàn)偏差的可能性。 在博弈中，參與者存在著一種數(shù)值很小，但又不為零的犯錯(cuò)誤的幾率，那么，博弈參與者就會充分考慮其他參與者出現(xiàn)犯錯(cuò)誤的可能，從而選擇自己的最佳策略。即博弈參與者策略的選擇可能會導(dǎo)致一種“次優(yōu)的均衡”。 阿爾欽認(rèn)為，復(fù)制適應(yīng)度競爭可以作為決定各種制度存在的動(dòng)態(tài)選擇機(jī)制，建議在經(jīng)濟(jì)分析中應(yīng)當(dāng)摒棄利潤最大化的概念，而應(yīng)當(dāng)采取自然選擇的概念。,萊茵哈德澤爾滕,阿爾欽,博弈論概

7、述,演進(jìn)博弈論的發(fā)展 演進(jìn)博弈論的推廣和發(fā)展，應(yīng)當(dāng)歸功于史密斯和普瑞斯，他們通過對動(dòng)物沖突邏輯的研究，提出了演進(jìn)博弈論中的基本概念進(jìn)化穩(wěn)定策略（ESS） 。 在演進(jìn)穩(wěn)定均衡中，如果占群體大多數(shù)的個(gè)體選擇演進(jìn)穩(wěn)定戰(zhàn)略，那么小的突變者群體就不可能侵入到這個(gè)群體中，即在自然選擇壓力下，突變者要么改變策略而選擇演進(jìn)穩(wěn)定策略，要么就在演進(jìn)過程中消失。一旦系統(tǒng)處于演進(jìn)穩(wěn)定均衡狀態(tài)，那么系統(tǒng)就會鎖定于這個(gè)均衡狀態(tài)，除非有來自外部的巨大沖擊。 20世紀(jì)90年代后，演進(jìn)博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用也得到飛速發(fā)展，人們紛紛放棄經(jīng)濟(jì)模型中完全理性假設(shè)。 按照演進(jìn)博弈論的觀點(diǎn)，博弈均衡應(yīng)當(dāng)是達(dá)成該均衡的動(dòng)態(tài)調(diào)整過程的一

8、個(gè)函數(shù)。而這種動(dòng)態(tài)調(diào)整過程可快可慢，同生物和社會的演進(jìn)過程相似。 博弈參與者可以通過模仿從一種優(yōu)勢策略轉(zhuǎn)換為另一優(yōu)勢策略，這個(gè)轉(zhuǎn)換過程可以是瞬間的，也可以是漫長演進(jìn)的。 演進(jìn)博弈論還強(qiáng)調(diào)歷史和制度的因素，如果博弈參與者有不同的經(jīng)歷，或者生活在不同的環(huán)境，那么即使在同一個(gè)博弈中，博弈的均衡也可能會不同。,講義結(jié)構(gòu),學(xué)習(xí)目的和要求 博弈論概述 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系 博弈論在制度分析中的應(yīng)用,第二節(jié) 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系,博弈論與新古典經(jīng)濟(jì)學(xué) 博弈論對新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的沖擊 自從博弈論被引入經(jīng)濟(jì)學(xué)以來，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的許多領(lǐng)域都發(fā)生了巨大變化，諸多按新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)思想寫作出版的教材紛紛被作者利用博

9、弈理論來重新演繹。 博弈論沖擊著新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的思維方式，也正引導(dǎo)著人們徹底的重新認(rèn)識經(jīng)濟(jì)世界和人們的經(jīng)濟(jì)行為。,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系,新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的比較,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系,案例：囚徒困境,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系,博弈論對新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響 博弈論與新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合將大大地深化對制度起源及制度演變過程機(jī)制的分析，主要表現(xiàn)： 博弈論的方法對制度的分析是很有用的，尤其是最近逐漸使用的演進(jìn)博弈和重復(fù)博弈分析方法。 博弈論中的許多思想本身可以作為新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分。,新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系,博弈論對新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展 博弈論視野下的三種制度觀（青木昌彥） 將

10、制度明確等同于博弈的特定參與人，諸如行業(yè)協(xié)會、技術(shù)協(xié)會、大學(xué)、政府機(jī)構(gòu)等； 將制度視為博弈的規(guī)則； 將制度視為博弈的均衡。 不同制度觀下的經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于制度起源的分析思路是不一樣的 博弈規(guī)則論 博弈均衡論 關(guān)于制度起源的研究仍沒有一致認(rèn)可的結(jié)論,青木昌彥,講義結(jié)構(gòu),學(xué)習(xí)目的和要求 博弈論概述 新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的關(guān)系 博弈論在制度分析中的應(yīng)用,第三節(jié) 博弈論在制度分析中的應(yīng)用,重復(fù)博弈論 傳統(tǒng)博弈論中，通常參與者都假定在信息收集、信息形成、后果推斷和決策制定方面都是超理性的。 重復(fù)博弈論中，參與人不只關(guān)注局部利益，短期利益。更多地考慮整個(gè)博弈過程的總體利益和長期利益。 在重復(fù)博弈中，參與者就有

11、可能采取更為合作的方式，從而避免囚徒困境的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)比一次均衡更有效率的均衡。 這種博弈模型主要用于分析需要界定明確的實(shí)施機(jī)制的制度，包括諸如規(guī)范、合同和治理結(jié)構(gòu)之類的制度。 與一次博弈相比，重復(fù)博弈運(yùn)用的均衡概念更為精細(xì)，比如用子博弈精煉納什均衡來分析制度的變遷過程。,子博弈精煉納什均衡是指只有當(dāng)某一戰(zhàn)略組合在每一個(gè)子博弈（包括原博弈）上都構(gòu)成一個(gè)納什均衡，這一戰(zhàn)略組合才是子博弈精煉納什均衡。,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,案例1：交通博弈,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,案例2：公共品博弈,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,演進(jìn)博弈論 傳統(tǒng)博弈論的缺陷： 在傳統(tǒng)博弈論框架下，重復(fù)博弈能夠很好地解釋制度的演進(jìn)

12、，但仍遭到質(zhì)疑，原因在于對博弈參與者的完全理性假設(shè)。 演進(jìn)博弈論的優(yōu)勢： 演進(jìn)博弈論摒棄了傳統(tǒng)博弈論對博弈參與者的完全理性假設(shè)，認(rèn)為參與者是有限理性，他們的行動(dòng)被惰性和簡單模仿所驅(qū)使，受制于他人行動(dòng)的基本經(jīng)驗(yàn)，還依賴于隨機(jī)事件。 演進(jìn)博弈論的制度分析理論在不斷成熟。,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,演進(jìn)博弈論的基本理論 制度內(nèi)生性理論 演進(jìn)穩(wěn)定均衡策略 制度化關(guān)聯(lián)理論 制度存在關(guān)聯(lián)性與互補(bǔ)性，路徑依賴 制度多樣性理論 均衡的多重性 制度變遷理論 制度變遷的兩個(gè)階段：制度危急階段、進(jìn)化穩(wěn)定階段。,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,青木昌彥等的經(jīng)濟(jì)制度變遷模型 假定博弈參與人是有限理性的，原因： 慣性（iner

13、tia） 短視（myopia） 試錯(cuò)法試驗(yàn)（trial and error or experiment） 可能存在一種低效率的均衡狀態(tài) 擺脫低效率均衡狀態(tài)的三種方法 社會中的創(chuàng)意和試驗(yàn) 政府的政策性介入 加強(qiáng)與其他具有不同習(xí)慣社會的交流,結(jié)論：制度變遷主要是因?yàn)橥獠繘_擊和博弈結(jié)構(gòu)的內(nèi)部均衡結(jié)果影響的積累。,博弈論在制度分析中的應(yīng)用,博弈學(xué)習(xí)理論 博弈學(xué)習(xí)理論的特點(diǎn)： 參與者雖然是有限理性，但他們具有學(xué)習(xí)的能力，是一種適應(yīng)性理性； 參與這既是面臨著有限的信息，但他們依然可以使用簡單的預(yù)測模型進(jìn)行決策； 參與者在追求效用最大化的過程中，受到環(huán)境約束和自身能力方面的限制。 學(xué)習(xí)是導(dǎo)致制度出現(xiàn)的機(jī)制，個(gè)體學(xué)習(xí)約束了自己，也因此依賴于別人的自我約束。 博弈學(xué)習(xí)理論的三種學(xué)習(xí)類型：