《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)習(xí)題全集(包含答案)

金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末復(fù)習(xí)資料整理 考試題型 ： 單項(xiàng)選擇題（每題 1 分，共 10 分） 多項(xiàng)選擇題（每題 2 分，共 10 分） 判斷題（每題 1 分，共 5 分） 計(jì)算題（每題 15 分，共 30 分） （考試有計(jì)算題，一定要帶計(jì)算器） 簡(jiǎn)答題（每題 10 分，共 30 分） 論述題（每題 15 分，共 15 分） （一定要展開(kāi)論述） 復(fù)習(xí)資料整理：樣題參考、期末復(fù)習(xí)重點(diǎn)、習(xí)題輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、藍(lán)本、（考試可帶計(jì)算器） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 樣題參考 （一）單項(xiàng)選擇題（每題 1 分，共 10 分） 狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于 _主觀違 約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ B ） A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀(jì)人 （二）多項(xiàng)選擇題（每題 2 分，共 10 分） 在下列 “貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi) ”中，哪幾種貸款屬于 “不良貸款 ”： （ A. 可疑 B. 關(guān)注 C. 次級(jí) D. 正常 E. 損失 （三）判斷題（每題 1 分，共 5 分） 貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為 “市場(chǎng)價(jià)格 = 履約價(jià)格 - 權(quán)利金 ”。（ X ） （五）簡(jiǎn)答題（每 題 10 分，共 30 分） 商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？ 答： （ 1）商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括： 信用風(fēng)險(xiǎn)。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的可能性。法律風(fēng)險(xiǎn)，是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括 ： 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行流動(dòng)資金不足，不能滿(mǎn)足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，即銀行內(nèi)部的制度 建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。 （六）論述題（每題 15 分，共 15 分） 你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？ 答： 可以借鑒“金融部門(mén)評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。 （ 1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系 金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國(guó)金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作： 健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。 （ 2）建立預(yù)警 信息系統(tǒng) 完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國(guó)目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)有效銀行監(jiān)管的核心原則要求還有差距。增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供信息支持。嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)給予懲罰。 （ 3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu) 金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重 要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問(wèn)題，如股東貸款比例過(guò)高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作： 改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。 完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。 完 善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。 加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。 （ 4）加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè) 構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。健全我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。建立金融行業(yè)自律機(jī)制。充分發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)督作用。 （四）計(jì)算題（每題 15 分，共 30 分）參考樣題： 1、 貸款風(fēng)險(xiǎn)分析各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算。 （ ） （ 1）不良貸款余額 /全部貸款余額。該指標(biāo)反映的是銀行貸款質(zhì) 量的惡化程度，其中不良貸款余額是指次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)和損失類(lèi)貸款額的總和。如果要更清楚的反映銀行不良貸款的分布情況，以便找到問(wèn)題的集中點(diǎn)，也可以用以下公式表示： 次級(jí)貸款余額 /全部貸款余額；可疑貸款余額 /全部貸款余額；損失貸款余額 /全部貸款余額。 （ 2）（正常貸款余額 +關(guān)注貸款余額） /全部貸款余額。這一比率反映的是銀行貸款的總體安全程度，也可以用以下公式進(jìn)行更確切的反映：正常貸款余額 /全部貸款余額；關(guān)注貸款余額 /全部貸款余額。正常貸款比例和關(guān)注貸款比例還能夠反映貸款的變化趨勢(shì)，如果關(guān)注貸款比例增長(zhǎng)，說(shuō)明 銀行貸款的安全性在降低。 （ 3） 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)貸款余額 /（核心資本 +準(zhǔn)備金）。這一比率反映的是銀行資本可能遭受侵蝕的程度和銀行消化這些損失的能力。 計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)貸款余額，首先要確定各級(jí)別貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。中國(guó)人民銀行提供的參考權(quán)重指標(biāo)是：正常 1%，關(guān)注 3% 5%，次級(jí) 15% 25%，可疑 50% 75%，損失 100%。然后用各級(jí)別貸款額乘以相應(yīng)的權(quán)重，再相加，即為加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)貸款余額。 2、 針對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算。 （ ） 以下 8 項(xiàng)指標(biāo)是針對(duì)銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的： （ 1）存貸款比率 =各項(xiàng)貸款期末 余額 /各項(xiàng)存款期末余額； （ 2）中長(zhǎng)期貸款比率 =人民幣余期 1 年以上貸款期末余額 /余期 1 年以上存款期末余額 或 =外匯余期 1 年以上貸款期末余額 /外匯貸款期末余額； （ 3）流動(dòng)性比率 =流動(dòng)性資產(chǎn)期末余額 /流動(dòng)性負(fù)債期末余額； （ 4）國(guó)際商業(yè)借款比率 =（自借國(guó)際商業(yè)借款 +境外發(fā)行債券）期末余額 /資本凈額； （ 5）境外資金運(yùn)用比率 =（境外貸款 +投資 +存放境外資金運(yùn)用）期末余額 /外匯資產(chǎn)期末余額； （ 6）備付金比率 =超額準(zhǔn)備金期末余額 /各項(xiàng)存款期末余額； （ 7）單個(gè)貸款比率 =對(duì)同一借款客戶(hù)貸款期末余額 /資本凈額 或 =對(duì) 最大十家客戶(hù)發(fā)放的貸款期末余額 /資本凈額； （ 8）拆借資金比率 =拆入資金期末余額 /各項(xiàng)存款期末余額 或 =拆出資金期末余額 /各項(xiàng)存款期末余額。 3、 一級(jí)資本充足率和總資本充足率的計(jì)算方法。 （ ） 一級(jí)資本充足率 =一級(jí)資本額風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn) 總資本充足率 =（一級(jí)資本額 + 二級(jí)資本額）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn) 4、 銀行盈利分解分析法的計(jì)算公式。 （ ） 銀行盈利分解分析法的計(jì)算公式包括： 資本收益率 =稅后凈收入總資本 資產(chǎn)收益率 =稅后凈收入總資產(chǎn) 資本乘數(shù) =總資產(chǎn)總資本 凈利息收益率 =（總利息收 入 總資產(chǎn) 凈非利息經(jīng)營(yíng)收益率 =（非利息經(jīng)營(yíng)收入 （非經(jīng)營(yíng)收入 （總利息收入 /總有息資產(chǎn)總額 有息資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率 =總有息資產(chǎn) /總資產(chǎn) 凈利息差額 =有息資產(chǎn)的利息收益率 來(lái)自?xún)衾㈩^寸的損益 =凈利息頭寸占有息資產(chǎn)比率 有息資產(chǎn)的利息收益率 =總有息收入 /總有息資產(chǎn) 有息負(fù)債的利息支付率 =總利息支出 /總有息負(fù)債 凈利息頭寸 占有息資產(chǎn)的比率 =（總有息資產(chǎn) 、 息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計(jì)算。 （ 55 頁(yè)） 息票債券的到期收益率的計(jì)算：要衡量債券目前的發(fā)行價(jià)格是否合理，首先需要計(jì)算債券的到期收益率： 計(jì)算出到期收益率 i。然后把到期收益率 i 與息票利率 i 果 i i b ，則該債券的發(fā)行價(jià)格 可以投資。 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計(jì)算： 貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計(jì)算，與簡(jiǎn)式貸款類(lèi)似。以 1 年期滿(mǎn)時(shí)償付 1 000 美元面值的美國(guó)國(guó)庫(kù)券為例。如果當(dāng)期買(mǎi)入價(jià)格 為 900 美元，我們使之等于 1年后收到的 1 000美元的現(xiàn)值， 得到： 900 = 1000/（ 1 + i）， i = 更一般地說(shuō)，對(duì)于任何 1年期的貼現(xiàn)發(fā)行債券，到期收益率 從上述公式我們可以看出：就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格反向相關(guān)。 6、 看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算。 （ ） 所謂期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格 S 與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 X。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，可以把期權(quán)的狀 態(tài)分為實(shí)值、虛值和兩平。 看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值 =0）。當(dāng) XS 時(shí)，看漲期權(quán)是實(shí)值；當(dāng) 方向買(mǎi)方支付差額；如果 SA，買(mǎi)方向賣(mài)方支付差額，支付的數(shù)額為： 公式的分子是支付的市場(chǎng)利率與協(xié)定利率的差額，但由于是在 始時(shí)支付，所以需用分母加以折現(xiàn)。 例如：某銀行購(gòu)買(mǎi)了一份“ 3 對(duì) 6”的 額為 1000000 美元，期限 3 個(gè)月。從當(dāng)日起算， 3 個(gè)月后開(kāi)始， 6個(gè)月后結(jié)束。協(xié)定利率為 限確切為 91 天。 3 個(gè)月后， 始時(shí)，市場(chǎng)利率為 于是，銀行從合同賣(mài)方收取現(xiàn)金，數(shù)額為： 銀行的凈借款成本在 束時(shí)為： 1000000%60=元） （減去） +9.5%60)=元） 凈借款成本 元）。 這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于 銀行以協(xié)定利率 取了 1000000 美元，因?yàn)椋?1000000%60=22750（美元）。 可見(jiàn)，遠(yuǎn)期利率協(xié)定的作用就在于將未來(lái)的利率鎖定，這與利率期貨合同的作用相似，但遠(yuǎn)期利率協(xié)定的優(yōu)越之處在于客戶(hù)能夠視自己需要的期限和利率種類(lèi)來(lái)簽訂合同，而期貨合同都是標(biāo)準(zhǔn)化的。 同清算時(shí)，只是以現(xiàn)金結(jié)算市場(chǎng)利率與合同利率之間的差額，合同本身并無(wú)實(shí)際的借款或貸款發(fā)生。 要用于銀行同業(yè)間的交易，為銀行提供了一種控制利率風(fēng)險(xiǎn)而無(wú)須改變銀行資產(chǎn)負(fù)債表的有效工具。一般來(lái)說(shuō)， 功能 是使買(mǎi)方在借取其他款項(xiàng)時(shí)免受利率上升的損失，使賣(mài)方在發(fā)放貸款時(shí)免受利率下降的損失。 四、使用股票指數(shù)期貨管理股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的方法 與其他任何期貨品種一樣，股票指數(shù)期貨的套期保值也可分成空頭套期保值與多頭套期保值兩種。 1空頭套期保值 當(dāng)投資者持有股票現(xiàn)貨時(shí)，若股票價(jià)格下跌，則其持有的股票現(xiàn)貨價(jià)值將隨之而減少。因此，投資者可用股票指數(shù)期貨對(duì)其進(jìn)行套期保值。即投資者在買(mǎi)進(jìn)股票現(xiàn)貨的同時(shí)，賣(mài)出一定數(shù)量的某種股票指數(shù)期貨合約。這樣，若股票價(jià)格下跌，投資者持有股票現(xiàn)貨的損失將被期貨頭寸的盈利所抵消。 2多頭套期保值 多 頭套期保值的主要功能在于使投資者免受因股價(jià)上升而帶來(lái)的損失。 投資者要進(jìn)行完全的套期保值，實(shí)際上很難辦到。原因有：其一，投資者所持有的股票與股票指數(shù)所包含的股票未必有完全相同的價(jià)格變動(dòng)性；其二，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格未必有完全相同的價(jià)格變動(dòng)幅度。 五、何為認(rèn)股權(quán)證 認(rèn)股權(quán)證是股票風(fēng)險(xiǎn)管理中非常重要的一種金融工具。認(rèn)股權(quán)證類(lèi)似于對(duì)特定公司股票的長(zhǎng)期期權(quán)，但兩者也有區(qū)別。首先，認(rèn)股權(quán)證的執(zhí)行通常需要公司發(fā)行新股，而期權(quán)的執(zhí)行就不需要有類(lèi)似的要求。其次，認(rèn)股權(quán)證的到期期限和協(xié)定價(jià)格也與一般的股票期權(quán)明顯不同，一個(gè)已發(fā) 行的認(rèn)股權(quán)證只有一個(gè)約定價(jià)格而且到期日是某一特定日期。最后，兩者的定價(jià)一也不同。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的期權(quán)，期權(quán)費(fèi)（ 購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的價(jià)格。對(duì)于認(rèn)股權(quán)證， 股權(quán)證的 般理解為認(rèn)股權(quán)正價(jià)格加上約定價(jià)格后超過(guò)現(xiàn)行股票價(jià)格的部分。例如，認(rèn)股權(quán)證價(jià)格是 20 點(diǎn)，其約定價(jià)格為 150 點(diǎn)，如果發(fā)行公司的股票時(shí)價(jià)為 100 點(diǎn)，那么認(rèn)股權(quán)證就有 70的溢價(jià)。 第十六章 網(wǎng)絡(luò)金融與風(fēng)險(xiǎn)管理 重點(diǎn)掌握： 1金融機(jī)構(gòu)在安全方面需要解決哪些問(wèn)題？ 掌握： 1網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主 要包括哪些內(nèi)容？ 2網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有什么？ 知識(shí)點(diǎn)舉例 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。 出題 單選題： 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是 _；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。（ A ） A. 數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證 知識(shí)點(diǎn)舉例 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)掌握這種 技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式 。 出題 論述題： 在網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)中，技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪幾個(gè)方面？各自含義是什么？ 答：網(wǎng)絡(luò)銀行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于技術(shù)性原因，如計(jì)算機(jī)故障、操作人員失誤等，使系統(tǒng)中存在的不利于可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求的重大缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。技術(shù)本身的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為物理風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)等方面。 （ 1） 物理風(fēng)險(xiǎn)。物理風(fēng)險(xiǎn)是網(wǎng)絡(luò)銀行面臨的實(shí)體風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)銀行依賴(lài)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備提供服務(wù)。所以物理風(fēng)險(xiǎn)也是網(wǎng)絡(luò)銀行最基本的風(fēng)險(xiǎn)之一。 （ 2） 交易風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)是指因服務(wù)或產(chǎn)品傳送問(wèn)題而給收益或資本所造成的風(fēng)險(xiǎn)。交易風(fēng)險(xiǎn)受內(nèi)部控制、信 息系統(tǒng)、雇員忠誠(chéng)度和運(yùn)行程序的影響。在所有的產(chǎn)品和服務(wù)中，都存在著交易風(fēng)險(xiǎn)。 （ 3） 網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)是一個(gè)開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)，在這樣的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中開(kāi)展對(duì)安全性能要求較高的資金業(yè)務(wù)，自然存在諸多風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)包括：由于使用開(kāi)放協(xié)議的公共網(wǎng)絡(luò)，使用敏感信息（如客戶(hù)密碼、客戶(hù)隱私信息等）在傳輸過(guò)程中容易被截獲、被破譯、被篡改，可能威脅到用戶(hù)的資金安全。交易服務(wù)器是網(wǎng)上的公開(kāi)站點(diǎn)，黑客入侵難以避免。計(jì)算機(jī)病毒的攻擊對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。網(wǎng)上交易不是面對(duì)面的，客戶(hù)可以在任何地點(diǎn)、任何時(shí)間發(fā)出請(qǐng)求，一方面，銀行識(shí)別客戶(hù)身份的 難度加大，同時(shí)也難以控制，規(guī)范客戶(hù)的行為；另一方面，攻擊者具有隱蔽性，作案后難以追蹤責(zé)任人，難以破案。由于紙質(zhì)憑證的缺失，電子交易憑證法律效力有限，難以防范交易后的抵賴(lài)行為。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理課件測(cè)試（學(xué)習(xí)指導(dǎo)練習(xí)題） 一、單項(xiàng)選擇題 1下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)的是（ D）。 A電子虛擬服務(wù)方式 B模糊的業(yè)務(wù)時(shí)空界 D交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)有相關(guān)性 2在電子交易過(guò)程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶(hù)和商家的真實(shí)身份以及交易請(qǐng)求的合法性的部門(mén)是（ A）。 A電子認(rèn)證中心（ B工商 管理局 C域名管理中心 D網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商 3銀行對(duì)技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于（ B）。 A. 建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程 B計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開(kāi)發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢(xún)或評(píng)估公司的水平 C銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力 D員工信息素質(zhì)高低和對(duì)設(shè)備的操作熟練程度 二、多項(xiàng)選擇題 1網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（ 。 A合法性 B機(jī)密性 C不可抵賴(lài)性 D完整性 E審查能力 2利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn) () A擴(kuò)大知 名度 B簡(jiǎn)化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率 C方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳 D促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解 E提高競(jìng)爭(zhēng)力 3網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于（ 。 A系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足 B客戶(hù)的誤操作 C系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施中的缺陷 D內(nèi)控內(nèi)審機(jī)制不完善 E業(yè)務(wù)過(guò)于繁雜 4巴塞爾委員會(huì)把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分為三個(gè)步驟（ 。 A評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) B管理和控制風(fēng)險(xiǎn) D系統(tǒng)的評(píng)估與升級(jí) E確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 三、判斷題 1網(wǎng)絡(luò)金 融業(yè)務(wù)中金融產(chǎn)品和信息是以電子形式存在的。（ 對(duì) ） 2交易風(fēng)險(xiǎn)成為最基本的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)之一。（錯(cuò)） 3銀行對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的安全性風(fēng)險(xiǎn)的考慮是首要的。（ 對(duì) ） 四、簡(jiǎn)答題 1簡(jiǎn)要介紹網(wǎng)絡(luò)金融的主要內(nèi)容及特點(diǎn)。 答：網(wǎng)絡(luò)金融主要包括：網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)證券和網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)等。網(wǎng)絡(luò)銀行的特點(diǎn)： (l）電子虛擬服務(wù)方式；(2）運(yùn)行環(huán)境開(kāi)放；（ 3）模糊的業(yè)務(wù)時(shí)空界限； (4）業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理； (5）交易費(fèi)用與物理地點(diǎn)的非相關(guān)性。 網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)的特點(diǎn)：擴(kuò)大知名度，提高競(jìng)爭(zhēng)力，簡(jiǎn)化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率，降低成本， 方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳，促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解，等等。 網(wǎng)絡(luò)證券的特點(diǎn)：沒(méi)有時(shí)空限制，交易成本降低，對(duì)客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量提高。 2簡(jiǎn)要介紹網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)管理。 答：網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)主要有以下九類(lèi)：信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、交易風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)管理分為三個(gè)步驟，即評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。 五、論述題 簡(jiǎn)論網(wǎng)絡(luò)金融風(fēng)險(xiǎn)的管理的今后的工作重點(diǎn)。 答：（ 1l）發(fā)展網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)，加強(qiáng)金融業(yè)務(wù)建設(shè)。（ 2）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理 。 (3）進(jìn)行外部資源的整合與管理。（ 4）引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，搞好專(zhuān)業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融知識(shí)的儲(chǔ)備，特別是同時(shí)具備網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和金融知識(shí)的人才培養(yǎng)，徹底解決科技人才的“瓶頸”問(wèn)題。（ 5）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)。（ 6）加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)金融的立法建設(shè)，以滿(mǎn)足金融監(jiān)管的要求。（ 7）加強(qiáng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。 藍(lán)本： 一、金融機(jī)構(gòu)在安全方面需要解決哪些問(wèn)題（見(jiàn)參考樣題 簡(jiǎn)答題 /論述題 51.） 二、網(wǎng)絡(luò)銀行的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些內(nèi)容（見(jiàn)參考樣題 簡(jiǎn)答題 /論述題 52.） 三、網(wǎng)絡(luò)銀行約風(fēng)險(xiǎn)管理方法有什么 目前，最為常見(jiàn)、最為 通俗的是巴塞爾委員會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理步驟。巴塞爾委員會(huì)把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分為三個(gè)步驟：即評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。 1評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)不斷進(jìn)行的過(guò)程，是管理和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的前提，通常包括如下三個(gè)步驟：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力；確定風(fēng)險(xiǎn)暴露是否在銀行的承受能力之內(nèi)。 2管理和控制風(fēng)險(xiǎn) 管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)各種各樣相應(yīng)的控制措施和制度，從而達(dá)到減少風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)損失的目的。 在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估之后，銀行應(yīng)該采取恰當(dāng)?shù)牟襟E來(lái)管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理程序應(yīng)該包括如下內(nèi)容：實(shí)施安全策略與安全措施；系統(tǒng)的評(píng)估與升級(jí)；采取措施來(lái)控制和管理外包風(fēng)險(xiǎn)；信息披露和客戶(hù)培訓(xùn)；制訂應(yīng)急計(jì)劃等。 3監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理程序的一個(gè)重要方面，系統(tǒng)測(cè)試和審計(jì)是其中的兩個(gè)要素。系統(tǒng)測(cè)試將有助于發(fā)現(xiàn)異常情況，避免出現(xiàn)嚴(yán)重的系統(tǒng)故障或中斷，而審計(jì)為發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不足和減少風(fēng)險(xiǎn)提供了一種重要的、獨(dú)立的控制機(jī)制。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是建立在前兩個(gè)步驟的基礎(chǔ)之上的，實(shí)際上是網(wǎng)絡(luò)銀行在投入運(yùn)行、各種措施相繼采用之后，通過(guò)機(jī)器設(shè)備監(jiān)控、人員在內(nèi)部或者外部的稽核來(lái)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控上述措施是否有效，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問(wèn)題并加以解決。 因此，風(fēng)險(xiǎn)的管理過(guò)程實(shí)際上就是采用各種措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以監(jiān)控的過(guò)程。 第十七章 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合管理 重點(diǎn)掌握： 1金融危機(jī)的概念及其含義是什么？金融危機(jī)的起因是什么？ 2利率自由化與金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性是什么？ 掌握： 1金融自由化主要包括哪些內(nèi)容？ 2何為資本賬戶(hù)自由化？資本賬戶(hù)自由化與金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性主要表現(xiàn)在哪些方面？ 3應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？ 知識(shí)點(diǎn)舉例 美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家麥金農(nóng)認(rèn)為，金融自由化主要指 利率自由化 或減少 數(shù)量性行政干預(yù) 。 出題 單選題： 金融自由化中的“價(jià) 格自由化”主要是指 _的自由化。 （ A ） A. 利率 知識(shí)點(diǎn)舉例 1997 年亞洲金融危機(jī)時(shí)，中國(guó)沒(méi)有開(kāi)放 資本賬戶(hù) ，從而避免了金融危機(jī)的沖擊。 出題 單選題： 一般認(rèn)為， 1997 年我國(guó)成功避開(kāi)了亞洲金融危機(jī)的主要原因是我國(guó)當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)放 _。 （ B ） A. 經(jīng)常賬戶(hù) 知識(shí)點(diǎn)舉例 建 立良好的公司治理結(jié)構(gòu)是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期性?xún)?nèi)控舉措。 出題 論述題： 在構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系過(guò)程中，如何建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)？ 答：金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份 制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問(wèn)題，如股東貸款比例過(guò)高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作。 （ 1） 改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。 （ 2） 完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。 （ 3） 完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。 （ 4） 加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理課件測(cè)試（學(xué)習(xí)指導(dǎo)練習(xí)題） 一、單項(xiàng)選擇題 1.( B ）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A利率風(fēng)險(xiǎn) B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C金融自由化風(fēng)險(xiǎn) D金融危機(jī) 紀(jì) 90 年代以來(lái)，金融危機(jī)更多的是以（ B）形式 爆發(fā)。 A經(jīng)濟(jì)危機(jī) B貨幣危機(jī) C貨幣信用危機(jī) D信用危機(jī) 3.（ A ）在反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，也反映了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。 A. 長(zhǎng)率 B國(guó)際收支平衡指標(biāo) C貨幣化程度指標(biāo) D證券化率 4我國(guó)的銀行業(yè)自律組織銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（ C ）年。 、多項(xiàng)選擇題 1從各國(guó)的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ ） A價(jià)格自由化 B市場(chǎng)準(zhǔn)入自由化 C業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)自由化 D 資本流動(dòng)自由化 E貿(mào)易自由化 2金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（ ） A金融風(fēng)險(xiǎn)的集聚 B 貨幣供應(yīng)失衡 C 資本市場(chǎng)失衡 D金融體系內(nèi)在的脆弱性 3西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系包括（ ）。 A立法規(guī)范制度 B內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C存款保險(xiǎn)制度 D市場(chǎng)準(zhǔn)入退出制度 E.“駱駝評(píng)級(jí)”制度 4金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)有（ 。 A金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) 三、判斷題 1金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式。（對(duì) ） 2審慎監(jiān)管的目標(biāo)是要保證每家銀行都能生存下來(lái)。（錯(cuò)） 3貨幣化程度指標(biāo)是反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性的一個(gè)重要指標(biāo)，該指標(biāo)數(shù)位越大越好。（錯(cuò) ） 4系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的工作范圍，但加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理，會(huì)降低整個(gè)金融體系承受的風(fēng)險(xiǎn)（ 對(duì) ） 四、簡(jiǎn)答題 1簡(jiǎn)述資本賬戶(hù)自由化的金融風(fēng)險(xiǎn) 答：資本賬戶(hù)自由化會(huì)帶來(lái)如下金融風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致大量風(fēng)險(xiǎn)資本注入和資本的突然性逆轉(zhuǎn)，影響宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定；帶來(lái)過(guò)度借款和道德風(fēng)險(xiǎn)，危及銀行體系的穩(wěn)定；為 國(guó)際投機(jī)資本特別是國(guó)外套利基金沖擊本國(guó)金融市場(chǎng)打開(kāi)了方便之門(mén)。 2簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的相關(guān)性 答：金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)存在密切的關(guān)系，金融風(fēng)險(xiǎn)積累、國(guó)內(nèi)突發(fā)事件、匯率政策和資本投機(jī)等，都可能引發(fā)或促使金融危機(jī)爆發(fā)。 五、論述題 簡(jiǎn)論西方發(fā)達(dá)國(guó)家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系對(duì)構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系的借鑒意義。 答：金融風(fēng)險(xiǎn)積累到一定程度后，如不及時(shí)化解，最終會(huì)爆發(fā)金融危機(jī)。根據(jù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)的金融市場(chǎng)實(shí)際，構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系非常重要。我國(guó)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家成熟金融市場(chǎng)相比，在規(guī)范化程度、運(yùn)行機(jī)制方 面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)。 藍(lán)本： 一、金融危機(jī)的概念及其含義是什么？金融危機(jī)的起因是什么（見(jiàn)參考樣題 簡(jiǎn)答題 /論述題 53.） 二、利率自由化與金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性是什么（見(jiàn)參考樣題 簡(jiǎn)答題 /論述題 54） 三、金融自由化主要包括哪些內(nèi)容（見(jiàn)參考樣題 簡(jiǎn)答題 /論述題 55.） 四、何為資本賬戶(hù)自由化？資本賬戶(hù)自由化與金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性主要表現(xiàn)在哪些方面 資本賬戶(hù)自由化，是指一國(guó)允許其資本賬 戶(hù)