反向跟單淺析.pptx

反向跟單模式淺析 目錄 1 反向跟單基礎(chǔ)知識(shí) 2 反向跟單盈利模式和管理技巧 大綱 3 同類型反向跟單機(jī)構(gòu)對(duì)比 1 1反向跟單是什么 反向跟單 所謂反向跟單顧名思義 就是依據(jù)跟單樣本的下單方向 反方向下單交易 金融市場(chǎng)交易中 投資者在投機(jī)過(guò)程中 由于各種因素會(huì)導(dǎo)致大部分人群虧損 而少部分人群盈利的現(xiàn)象 遵循著二八定律 期貨 外匯 貴金屬等市場(chǎng)交易的產(chǎn)品設(shè)有多空交易制度 通過(guò)利用軟件獲取投資者交易多空操作實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù) 與其進(jìn)行相反方向交易 則投資者交易虧損越多 反方向交易獲取利潤(rùn)越多 1 2反向跟單發(fā)展 反向交易的雛形是2002年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者丹尼爾 卡尼曼關(guān)于行為經(jīng)濟(jì)學(xué)及實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)理論測(cè)試項(xiàng)目 正式將心理學(xué)的內(nèi)在觀點(diǎn)和研究方法引進(jìn)了經(jīng)濟(jì)學(xué) 反向跟單理論最初是被國(guó)外的金融家應(yīng)用到了股票市場(chǎng) 衍生品市場(chǎng) 后來(lái)被不少國(guó)際對(duì)沖基金公司所隱性使用 早期反向跟單模式只是被大眾心理上認(rèn)可 但是真正利用此模式進(jìn)行交易的人確寥寥無(wú)幾 反向跟單交易模式在2015年股指期貨市場(chǎng)中被廣泛的引用 當(dāng)時(shí)金融市場(chǎng)處于重災(zāi)區(qū) 股票及股指全線大幅度快速下跌 但是反向跟單者確打著程序化的旗幟 一路狂賺 近期反向交易也被應(yīng)用到了商品期貨及全球交易市場(chǎng) 此模式的出現(xiàn)對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)乃至全球金融市場(chǎng)會(huì)有深遠(yuǎn)的影響 必將成為未來(lái)關(guān)注的焦點(diǎn) 你買股票和炒期貨是不是都虧錢 自已的心態(tài)和心情是不是經(jīng)常會(huì)被影響 信息渠道不夠廣 不會(huì)辨別有益和有害信息 做出錯(cuò)誤決定 自已是不是缺乏專業(yè)的技術(shù) 1 3我們?yōu)槭裁匆聪蚋鷨?在交易的時(shí)候是不是經(jīng)常追漲殺跌 總覺(jué)得買進(jìn)去能賺錢 但最后都是虧損出局 具備雙向交易機(jī)制 既能做多又能做空 實(shí)時(shí)進(jìn)行反向交易 行情走勢(shì)起伏不定 難于把握 盈虧波動(dòng)幅度大 活躍的成交量大參與的交易者數(shù)量多 分布面廣 跟單成本低 包括手續(xù)費(fèi)成本和滑點(diǎn)成本等 1 4反向跟單交易品種的選擇 途徑 運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù) 搭建一套虛擬交易端軟件 連接實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù) 再搭建一套交易方向轉(zhuǎn)換端軟件及連接期貨市場(chǎng)實(shí)盤端管理軟件 實(shí)盤反跟模擬盤 模擬樣本發(fā)出交易指令后 實(shí)盤以市價(jià)成交 模擬盤再以實(shí)盤成交的價(jià)格成交 2 1反向跟單流程 2 1反向跟單流程 跟單軟件模式有兩種 一種是通過(guò)交易商接口自帶實(shí)盤樣本數(shù)據(jù) 另外一種是自己培養(yǎng)操盤手交易子賬戶充當(dāng)樣本數(shù)據(jù) 兩種方式的優(yōu)缺點(diǎn) 1 使用第一種自帶樣本數(shù)據(jù) 篩選數(shù)據(jù)難度大 跟單樣本好壞難以認(rèn)定 風(fēng)險(xiǎn)較大 2 自己培養(yǎng)操盤手需要一定的人力以及資金 需要管理者對(duì)操盤手嚴(yán)格把控 建議選擇第二種模式 初期管理工作做好 后續(xù)管理難度降低 嚴(yán)格的交易規(guī)則將風(fēng)險(xiǎn)降到最低 穩(wěn)定盈利是第一考慮要素 第一種方式將組建好的盤手團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自用 深化交易 從期貨市場(chǎng)上盈利 第二種方式就是將組建的盤手?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)接給客戶 收取客戶手續(xù)費(fèi) 軟件費(fèi) 配資費(fèi)用 數(shù)據(jù)費(fèi) 乃至盈利分紅等 2 2反向跟單盈利模式 我們這邊的合作模式有三種 主要是從第二種方式演變過(guò)來(lái)的 多種選擇更利于中小型客戶發(fā)展 2 3反向跟單成本管控 點(diǎn)差成本 手續(xù)費(fèi)成本 滑點(diǎn)成本 資金成本 2 3反向跟單想要盈利的四大成本 2 4反向跟單怎么篩選數(shù)據(jù) 跟單的樣本數(shù)量要適中 根據(jù)投入的資金額度 盤手同時(shí)下單的手?jǐn)?shù)和持倉(cāng)手?jǐn)?shù) 手續(xù)費(fèi)成本和滑點(diǎn)成本 最大資金回撤率等參數(shù) 計(jì)算確定跟單的樣本數(shù)量 樣本數(shù)量不能太少 不能只跟一兩個(gè)盤手的數(shù)據(jù) 這樣就違背了反跟的原理 失卻了反跟的意義 樣本數(shù)量也不能太多 不是多多益善 太多的樣本數(shù)據(jù)會(huì)相互對(duì)沖 減少盈利 增加手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn) 反跟的實(shí)盤賬戶數(shù)量和反跟倍數(shù)要適中 一個(gè)樣本數(shù)據(jù) 反跟的實(shí)盤賬戶數(shù)量不要超過(guò)三個(gè) 反跟的倍數(shù)不要超過(guò)三倍 否則的話 就會(huì)增加滑點(diǎn) 增加虧損的幾率 跟單的樣本質(zhì)量要優(yōu)選 綜合考量盤手的性格特征 工作經(jīng)歷 交易手法 交易心態(tài)等要素 認(rèn)真分析盤手的交易日?qǐng)?bào) 交易周報(bào) 交易盈虧曲線圖 勝率 盈虧比等指標(biāo) 精挑細(xì)選優(yōu)質(zhì)樣本數(shù)據(jù) 小盈大虧的 盈利見(jiàn)好就收 虧損扛單的 優(yōu)選 大盈小虧的 不跟 小盈小虧 平平穩(wěn)穩(wěn)的 不跟 大盈大虧 大起大落的 不跟 2 5期貨反向跟單的注意事項(xiàng) 2 6反向跟單盤手八大現(xiàn)場(chǎng)管理 反向跟單成敗的關(guān)鍵 很大程度取決于在于盤手的現(xiàn)場(chǎng)管理 現(xiàn)場(chǎng)管理的核心在于激發(fā)和放大盤手人性的弱點(diǎn) 調(diào)動(dòng)欲望 增加緊張 放大貪婪和恐懼 反向跟單中一個(gè)很重要的因素就是操盤手的管理 從盤手篩選招聘 盤手技術(shù)教育 盤手心里引導(dǎo) 交易規(guī)則設(shè)定 現(xiàn)場(chǎng)管理 交易賬號(hào)資金配置 獎(jiǎng)懲制度措施 盤手內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)制度 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 風(fēng)控策略 模擬測(cè)試 一直到小資金測(cè)試 實(shí)盤最終操作 任何一個(gè)環(huán)節(jié)都不能忽視 2 6反向跟單盤手八大現(xiàn)場(chǎng)管理 1 選派好現(xiàn)場(chǎng)管理人員 作為現(xiàn)場(chǎng)管理人員 既要懂一定的交易知識(shí) 能夠隨時(shí)解決盤手在交易過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題 更要懂管理 勇于擔(dān)當(dāng) 敢于管理 督促盤手嚴(yán)格遵守操盤的各種要求 2 增加操盤難度 通過(guò)限定下單手?jǐn)?shù)和持倉(cāng)手?jǐn)?shù) 設(shè)置強(qiáng)平要求 調(diào)高手續(xù)費(fèi)等多種途徑 增加操盤難度 3 施加心理壓力 方圓結(jié)合 剛?cè)嵯酀?jì) 靈活運(yùn)用 胡蘿卜 大棒 的管理手段 或表?yè)P(yáng) 或批評(píng) 或約談 給盤手施加無(wú)形的壓力 達(dá)成管理的平衡 4 要求獨(dú)立自主做單 在交易過(guò)程中 不許通過(guò)任何形式討論交流 不許出現(xiàn)意見(jiàn)領(lǐng)袖 5 要求有依有據(jù)下單 每次建倉(cāng)和平倉(cāng) 都要有足夠的理由和支撐依據(jù) 不許隨意下單 6 嚴(yán)格工作紀(jì)律 嚴(yán)格落實(shí)盤手一日工作制度 塑造一個(gè)嚴(yán)肅的 甚至是壓抑的交易氛圍 7 嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度 獎(jiǎng)懲分明 當(dāng)獎(jiǎng)則獎(jiǎng) 絕不吝惜 該懲必懲 絕不姑息 8 嚴(yán)格淘汰制度 對(duì)于達(dá)不到要求的盤手 必須及時(shí)淘汰 絕不優(yōu)柔寡斷 2 6反向跟單盤手八大現(xiàn)場(chǎng)管理 2 7反向跟單的誤區(qū) 對(duì)于在反向跟單路上的朋友 經(jīng)典的二八定律這么完美 堅(jiān)不可摧 但是跟單落地的結(jié)果卻不一定能成功 反向跟單前人已經(jīng)做過(guò)多次嘗試 為什么有的可以成功 有的卻不太理想 依然是失敗的呢 2 7反向跟單的誤區(qū) 第一 輕信單個(gè)分析指標(biāo)來(lái)篩選樣本賬戶比如交易虧損指標(biāo)越大越好 失敗率越高越好 做交易 失敗率和成功率只能算一個(gè)非常初級(jí)的參考因素 比如一個(gè)樣本每次賺1000就平倉(cāng) 盈利4次 然后他有兩次是虧損的 每次虧損是3000元 這個(gè)時(shí)候他的失敗率是33 3 但是他整體的賬戶盈虧卻是 2000 這個(gè)時(shí)候你能說(shuō)這樣樣本做單失敗率太低不適合做樣本嗎 所以 單個(gè)的樣本分析指標(biāo)并不能完整的分析一個(gè)樣本的類型 第二 樣本賬戶跟的越多越好越多的話風(fēng)險(xiǎn)越小 樣本賬戶總體虧損會(huì)越穩(wěn)定 自己也會(huì)盈利更多 但是大家都應(yīng)該有個(gè)清楚的認(rèn)知是 過(guò)多的樣本猶如投硬幣 投的次數(shù)越多越接近于50 的概率 同理 太多的樣本也會(huì)使得整個(gè)跟單賬戶的交易都出現(xiàn)對(duì)沖的現(xiàn)象 一旦對(duì)沖的單子過(guò)多 這個(gè)跟單賬戶就沒(méi)辦法實(shí)現(xiàn)盈利 甚至還要負(fù)擔(dān)沉重的手續(xù)費(fèi) 2 7反向跟單的誤區(qū) 第三 個(gè)別樣本賬戶早上賺錢了 下午就不跟了樣本賬戶今天賺錢了 明天就不打算跟 只跟當(dāng)下是虧損的 我們都知道跟單是一個(gè)復(fù)制交易的過(guò)程 一般是不建議進(jìn)行這種人為干預(yù) 比如跟一單 放棄一單等這種情況 人一旦參雜了情感因素在跟單過(guò)程中就會(huì)把本來(lái)有利的反二八定律重新扭過(guò)來(lái) 得不償失 第四 跟的樣本賬戶虧損比較多 就放大倍數(shù)大倍數(shù)去跟一個(gè)或兩個(gè)樣本賬戶 樣本交易的盈虧說(shuō)到底還是有一定的盤感因素在里面 光看他當(dāng)前的操作就放大倍數(shù)去跟得考慮他是不是馬上要變盤了 這個(gè)時(shí)候放大進(jìn)去跟需要承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)等 所有 要放大倍數(shù)跟樣本需要有科學(xué)合理的樣本分析方法 分析出這個(gè)樣本的交易性格 風(fēng)格 習(xí)慣等 不能盲目 2 7反向跟單的誤區(qū) 第五 開(kāi)始跟單沒(méi)兩天 每天都出現(xiàn)小虧 覺(jué)得跟單不可行 就匆匆停止跟了短期跟單出現(xiàn)虧損屬于正常情況 做任何投資都不可能是毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的 反跟單多個(gè)樣本可以分?jǐn)倢?duì)沖掉部分風(fēng)險(xiǎn) 但是如果有出現(xiàn)小回撤也是屬于正常情況 這個(gè)時(shí)候我們需要做的是對(duì)樣本進(jìn)行分析 看是不是樣本不合適 或者只是單純的樣本盈利 如果不合適重新?lián)Q樣本 如果只是行情好 樣本小盈利等其實(shí)可以忽略這種小回撤 繼續(xù)跟進(jìn) 第六 為了跟上近幾天虧損厲害的樣本賬戶 自己跟的樣本賬戶頻繁更換 幾天或者一周就換一批 跟單是一個(gè)交易的過(guò)程 完整的復(fù)制交易需要一定周期 判斷一個(gè)樣本適不適合做反向跟單需要科學(xué)合理的分析樣本的交易性格 風(fēng)格 習(xí)慣等各個(gè)因素 所以樣本的更換需要一套繁瑣的分析方法 手動(dòng)干預(yù)過(guò)多反而會(huì)適得其反 反向跟單來(lái)自于帕累托法則 期貨市場(chǎng)本身是一個(gè)殘酷的市場(chǎng) 雖然網(wǎng)上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明82 的交易者都是虧損的 但是具體實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)該遠(yuǎn)高于82 的虧損數(shù)量 2 8反向跟單效果到底怎么樣 接下來(lái)說(shuō)下具體的操作思路與反向跟單的數(shù)據(jù)表現(xiàn) 反向跟單數(shù)據(jù)庫(kù)的賬戶一定要是對(duì)等的 例如每個(gè)數(shù)據(jù)源賬戶資金額度都是500美金 在這里很多人就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)疑問(wèn) 很多人會(huì)問(wèn)到自己不搭建數(shù)據(jù)庫(kù) 不搞對(duì)等資金 單純的去跟客戶的交易單 難道不可以嗎 實(shí)際上是可以的 但是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)要高 假設(shè)你的數(shù)據(jù)庫(kù)是由客戶所組成 假設(shè)A客戶資金量2000美金 B客戶資金量5000美金 C客戶資金量1萬(wàn)美金 2 8反向跟單效果到底怎么樣 風(fēng)險(xiǎn)1 假設(shè)A2000美金客戶 目前賬戶浮動(dòng)虧損1000美金 但是突然之間A客戶追加1萬(wàn)美金的資金量做飄單 那么在這種情況無(wú)疑加大了跟單賬戶的風(fēng)險(xiǎn) 跟單賬戶就需要及時(shí)調(diào)入資金以預(yù)防客戶飄單 抗單所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)2 數(shù)據(jù)池由客戶組成 假設(shè)客戶A賬戶爆倉(cāng)大虧 但是客戶C小幅盈利 但是客戶C的賬戶資金體量大 所以客戶C的盈利就把客戶A的虧損對(duì)沖掉全部抹平 導(dǎo)致跟單賬戶無(wú)盈利 反而在手續(xù)費(fèi)上造成了損失 風(fēng)險(xiǎn)3 數(shù)據(jù)池由客戶組成 無(wú)法做好風(fēng)控與調(diào)整 在這里要強(qiáng)調(diào)一個(gè)重要的問(wèn)題 反向跟單不是你搭建好一個(gè)數(shù)據(jù)池后就可以高枕無(wú)憂 如果你認(rèn)為高枕無(wú)憂了 那么你離虧損就很近了 反向跟單的重點(diǎn)在于你要做好風(fēng)控 風(fēng)控才是盈利的關(guān)鍵 廈門黑俊反向跟單 3 同類型反向跟單機(jī)構(gòu)對(duì)比 黑駿反向信息技術(shù)服務(wù)有限公司主要交易中金所股指 上交所 大商所 鄭商所商品期貨 港交所恒生指數(shù)等 主要交易品種 德指 恒生指數(shù) 股指期貨 商品期貨等品種 手續(xù)費(fèi)收取高 盈利不確定 軟件收費(fèi) 財(cái)智匯大數(shù)據(jù)軟件 3