2009年《期貨基礎(chǔ)知識》考試大綱.doc

第一章 期貨市場概述 第一節(jié) 期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展 主要掌握：期貨交易的起源；期貨交易與現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易的關(guān)系；期貨交易的基本特征；期貨市場的發(fā)展；期貨交易在衍生品交易中的地位。 第二節(jié) 期貨市場的功能與作用 主要掌握：期貨市場的規(guī)避風(fēng)險、價格發(fā)現(xiàn)功能；期貨市場的作用。 第三節(jié) 中國期貨市場的發(fā)展歷程 主要掌握：中國期貨市場的建立；中國期貨市場的治理整頓；中國期貨市場的規(guī)范發(fā)展。 第二章期貨市場組織結(jié)構(gòu) 第一節(jié)期貨交易所 主要掌握：期貨交易所的性質(zhì)與職能；會員制與公司制；國內(nèi)期貨交易所的特點。 第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu) 主要掌握：期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的性質(zhì)與職能、類型和結(jié)算體系狀況。 第三節(jié)期貨中介機(jī)構(gòu) 主要掌握：期貨中介機(jī)構(gòu)的職能；期貨公司的性質(zhì)和作用；國內(nèi)的介紹經(jīng)紀(jì)商；美國期貨中介機(jī)構(gòu)類型。 第四節(jié)期貨投資者 主要掌握：期貨市場投資者的分類、特點及其相互關(guān)系；國際期貨市場機(jī)構(gòu)投資者的構(gòu)成狀況。 第三章期貨合約與期貨品種 第一節(jié)期貨合約 主要掌握：期貨合約的概念、主要條款及設(shè)計依據(jù)。 第二節(jié)期貨品種 主要掌握：期貨品種的分類；國際主要期貨品種。 第三節(jié)我國期貨市場主要期貨合約 主要掌握：我國各期貨交易所的期貨品種及相關(guān)期貨合約。 第四章期貨交易制度與期貨交易流程 第一節(jié)期貨交易制度 主要掌握：期貨交易制度及相關(guān)內(nèi)容。 第二節(jié)期貨交易流程開戶與下單 主要掌握：期貨交易流程；開戶的程序及相關(guān)文件；交易指令的內(nèi)容；常用交易指令；下單方式。 第三節(jié)期貨交易流程競價 主要掌握：期貨交易的競價方式；成交回報與確認(rèn)。 第四節(jié)期貨交易流程結(jié)算 主要掌握：期貨結(jié)算的概念、程序、公式與應(yīng)用。 第五節(jié)期貨交易流程交割 主要掌握：交割的作用；實物交割方式與交割結(jié)算價的確定；實物交割的流程；標(biāo)準(zhǔn)倉單及其生成、流通和注銷；實物交割違約的處理；現(xiàn)金交割；期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。 第五章期貨行情分析 第一節(jié)期貨行情解讀 主要掌握：期貨價格、交易量、持倉量的分析和三者關(guān)系。 第二節(jié)行情分析方法 主要掌握：基本分析法和技術(shù)分析法的概念與特點。 第三節(jié)基本分析法 主要掌握：基本分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理；供給、需求對價格的影響；其它影響價格的因素。 第四節(jié)技術(shù)分析法 主要掌握：技術(shù)分析的主要理論；趨勢分析、形態(tài)分析、主要指標(biāo)分析。 第六章套期保值 第一節(jié) 套期保值概述 主要掌握：套期保值概念、原理與操作原則；套期保值者特點與作用。 第二節(jié)基差 主要掌握：基差的概念；正向市場、持倉費；反向市場；基差的變動。 第三節(jié)套期保值種類及應(yīng)用 主要掌握：套期保值的種類及適用對象和范圍；套期保值的應(yīng)用；套期保值效果與基差變動關(guān)系。 第四節(jié)基差交易和套期保值交易的發(fā)展 主要掌握：基差交易的定義、分類及應(yīng)用；套期保值交易的發(fā)展。 第七章 期貨投機(jī)與套利交易 第一節(jié)期貨投機(jī) 主要掌握：期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)的作用、原則與方法；期貨投機(jī)者類型。 第二節(jié) 期貨套利概述 主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價差交易的概念；價差交易的分類；套利與期貨投機(jī)區(qū)別；套利的作用。 第三節(jié)期現(xiàn)套利 主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。 第四節(jié)價差套利 主要掌握：價差的計算；價差的變化；套利交易指令；價差交易的盈虧計算；各種價差套利的操作；套利的分析方法。 第八章金融期貨 第一節(jié)金融期貨概述 主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點及發(fā)展現(xiàn)狀。 第二節(jié)外匯期貨 主要掌握：外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險；外匯期貨現(xiàn)狀；外匯期貨合約；外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。 第三節(jié)利率期貨 主要掌握：利率期貨的概念及種類；利率期貨的標(biāo)的；利率期貨的報價及交割方式；利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。 第四節(jié)股指期貨和股票期貨 主要掌握：股票指數(shù)的編制方法；國際上主要的股票指數(shù)；股指期貨合約及主要條款；股票期貨與股票期貨合約。 第五節(jié)股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易 主要掌握：szlig;系數(shù)的含義及計算；股指期貨套期保值種類及應(yīng)用；股指期貨合約的理論價格；股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用；交易成本及無套利區(qū)間。 第九章期權(quán)與期權(quán)交易 第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)合約 主要掌握：期權(quán)的含義及特點；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容；權(quán)利金、執(zhí)行價格；期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。 第二節(jié)期權(quán)價格 主要掌握：期權(quán)價格的組成及影響因素；內(nèi)在價值和時間價值；實值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。 第三節(jié)期貨期權(quán)交易 主要掌握：交易指令的內(nèi)容；期權(quán)交易的了結(jié)方式。 第四節(jié)期權(quán)交易的基本策略 主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運用及分析。 第十章期貨市場風(fēng)險監(jiān)控與管理 第一節(jié)期貨市場風(fēng)險識別 主要掌握：期貨市場風(fēng)險特征、類型。 第二節(jié)期貨市場風(fēng)險監(jiān)管制度與機(jī)