2017年上海期貨從業(yè)資格：基本面分析考試試卷.docx

2017年上海期貨從業(yè)資格：基本面分析考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意） 1、下列關(guān)于期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的說法，正確的有_。A每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的C商品價(jià)格波動(dòng)越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D超過漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無效，不能成交 2、下列情形中，適合采取賣出套期保值策略的是_。A加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)價(jià)格上漲的情況B供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購(gòu)進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲C需求方倉(cāng)庫(kù)已滿，不能買入現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)價(jià)格上漲D儲(chǔ)運(yùn)商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌3、下列_情況將有利于促使本國(guó)貨幣升值。A本國(guó)順差擴(kuò)大B降低本幣利率C本國(guó)逆差擴(kuò)大D提高本幣利率 4、下列關(guān)于期貨交易結(jié)算所的論述，正確的有_。A結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建B所有的期貨交易都必須通過結(jié)算會(huì)員由結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行，而不是由交易雙方直接交割清算C結(jié)算所通常采取公司制D結(jié)算所實(shí)行無負(fù)債的每周結(jié)算制度5、以下屬于建倉(cāng)階段內(nèi)容的有_。A選擇入市時(shí)機(jī)B平均買低和平均賣高C蝶式買入賣出D合約交割月份的選擇 6、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)的職權(quán)不包括（）。A選舉和更換會(huì)員理事B擬訂期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案C審議期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金使用情況D決定期貨交易所的合并、分立、解散和清算事項(xiàng) 7、在我國(guó)，獨(dú)立于公司和客戶之外，接受期貨公司委托，獨(dú)立承擔(dān)基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任的自然人或組織包括_。A期貨居間人B客戶經(jīng)理C場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人D期貨交易顧問 8、下列關(guān)于期貨交易所合并、分立的說法，不正確的是_。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)、債務(wù)由合并后存續(xù)的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼C期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債務(wù)免除D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼 9、波浪理論是以_為基礎(chǔ)的。AK線理論B指標(biāo)C切線D周期 10、下列關(guān)子期貨合約主要條款的說法，不正確的是_。A合約名稱注明了該合約品種名稱及其上市交易所名稱B期貨交易時(shí)必須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買賣C最小變動(dòng)價(jià)位乘以交易單位是合約價(jià)值的最小變動(dòng)值D交割地點(diǎn)由買賣雙方協(xié)商選定11、期貨投資基金的每季度財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的制作者是_。A期貨傭金商B基金經(jīng)理C托管者D基金投資者 12、期貨市場(chǎng)的套期保值功能是將市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了。A：套期保值者B：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者C：期貨交易所D：投機(jī)者和套利者 13、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。A：看漲B：看跌C：美式D：歐式14、下圖中關(guān)于K線圖基本要素的標(biāo)注，不正確的是_。A圖中表示的是陽(yáng)線B為最高價(jià)C為收盤價(jià)D為最低價(jià) 15、期貨公司，股東會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開會(huì)議。A：兩次B：三次C：四次D：一次 16、期貨公司設(shè)立、變更、解散、破產(chǎn)、被撤銷期貨業(yè)務(wù)許可或者其營(yíng)業(yè)部設(shè)立、變更、終止的，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）公告。A在期貨交易所指定的報(bào)刊或者媒體上B不需要發(fā)布C在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上D在任意的媒體上 17、期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶委托，以_的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由_承擔(dān)。A期貨公司，客戶B客戶，客戶C期貨公司，期貨公司D客戶，期貨公司 18、不屬于申請(qǐng)獨(dú)立董事的任職資格應(yīng)當(dāng)具備的條件的是（）。A具有從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)或者法律、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗(yàn)，或者具有相關(guān)學(xué)科教學(xué)、研究的高級(jí)職稱B具有大專以上學(xué)歷C通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的資質(zhì)測(cè)試D有履行職責(zé)所必需的時(shí)間和精力 19、期貨公司擬任命本公司員。工李某為公司副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，李某必須取得（）核準(zhǔn)的任職資格，否則不得擔(dān)任該項(xiàng)職務(wù)。A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)B中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)C國(guó)家外匯管理局D期貨交易所 20、期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）后為客戶提供交易結(jié)算報(bào)告。A每周交易閉市B每年財(cái)務(wù)結(jié)算C每次交易完成D每日交易閉市 21、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的_方式免除合約履行義務(wù)。A實(shí)物交割B現(xiàn)金結(jié)算交割C對(duì)沖平倉(cāng)D套利投機(jī) 22、期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以設(shè)立資金專用賬戶，專戶存儲(chǔ)保障基金A：期貨交易所名義B：保障基金名義C：期貨公司名義D：期貨投資者名義23、期貨公司股東會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開次會(huì)議A：1B：2C：3D：4 24、從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開重要信息的，暫停其從業(yè)資格個(gè)月；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其從業(yè)資格并在年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)資格申請(qǐng)。A：13；1B：36；2C：612；3D：1224；425、在我國(guó)的期貨交易中。黃大豆1號(hào)的替代物包括（）。A一等黃大豆B二等黃大豆C三等黃大豆D四等黃大豆二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分） 1、某客戶開倉(cāng)賣出大豆期貨合約20手，成交價(jià)格為2020元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為_A：204OO元B：20200元C：20300元D：不需交納 2、期貨公司對(duì)期貨交易所或者客戶對(duì)期貨公司的交易結(jié)算結(jié)果有異議，而未在_提出的，視為期貨公司或者客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果已予以確認(rèn)。A：2個(gè)工作日內(nèi)B：5個(gè)工作日內(nèi)C：1個(gè)月內(nèi)D：期貨交易所交易規(guī)則規(guī)定或者期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間內(nèi)3、交易指令的內(nèi)容一般包括_。A期貨交易的品種、交易方向B數(shù)量、月份、價(jià)格、日期及時(shí)間C期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶D期貨公司和客戶簽名 4、下列關(guān)于賣出套利的說法，正確的有_。A套利者預(yù)期不同交割月期貨合約的價(jià)差將減小B套利者買入價(jià)格較低合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高合約C若不同交割月的期貨價(jià)格均上漲且價(jià)差減小，則虧損D只要價(jià)差增加，就會(huì)獲利5、下列關(guān)于期貨合約價(jià)值的說法，正確的有_。A報(bào)價(jià)為95-160的30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 500美元B報(bào)價(jià)為95-160的30年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為95 050美元C報(bào)價(jià)為96-020的10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 625美元D報(bào)價(jià)為96-020的10年期國(guó)債期貨合約的價(jià)值為96 062.5美元 6、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵循一定的規(guī)范，下列選項(xiàng)中正確的是（）。A誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益C向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D在符合一定條件時(shí)可以從事期貨交易 7、下列屬于期貨投機(jī)作用的有_。A提高市場(chǎng)流動(dòng)性B適度的、理性的期貨投機(jī)能夠減緩價(jià)格波動(dòng)C承擔(dān)套期保值者轉(zhuǎn)移的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn) 8、（）要求投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí)，立即對(duì)沖了結(jié)，認(rèn)輸離場(chǎng)A掌握限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則 B靈活運(yùn)用止損指令 C做好資金和風(fēng)險(xiǎn)管 D強(qiáng)行平倉(cāng)制度 9、有下列（）情形之一的，不得擔(dān)任期貨交易所的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員。A因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格之日起未逾5年的律師B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格之日起未逾5年的注冊(cè)會(huì)計(jì)師C因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)之日起未逾3年的證券交易所負(fù)責(zé)人D因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)之日起未逾5年的期貨交易所負(fù)責(zé)人 10、期貨交易管理?xiàng)l例的調(diào)整范圍包括（）。A金融期貨合約交易及其相關(guān)活動(dòng)B商品期貨合約交易及其相關(guān)活動(dòng)C期權(quán)合約交易及其相關(guān)活動(dòng)D權(quán)證交易及其相關(guān)活動(dòng)11、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時(shí)委派出國(guó)，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時(shí)賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國(guó)后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢(shì)反彈，因此在合約下跌10%時(shí)并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時(shí)仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時(shí)已虧損了15萬(wàn)元。甲回國(guó)知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）A若甲以違約為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴B若甲以違約為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴C若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級(jí)人民法院起訴D若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級(jí)人民法院起訴 12、下列不屬于反向市場(chǎng)熊市套利的市場(chǎng)特征的是_。A供給過旺，需求不足B近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約C近期合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期合約價(jià)格D近期月份合約價(jià)格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約 13、在下列選項(xiàng)中，在期貨期權(quán)合約中有而在期貨合約中沒有的條款包括_。A執(zhí)行價(jià)格B權(quán)利金C合約到期日D最后交易日14、下列（）等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)向其住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)書面報(bào)告。A變更名稱、公司章程B做出終止業(yè)務(wù)等重大決議C單個(gè)股東的持股比例增加到5%以上D任免董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 15、期貨就是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是一種統(tǒng)一的、遠(yuǎn)期的“貨物”合同。期貨合約中，_是標(biāo)準(zhǔn)化的。A商品品種B交貨時(shí)間C商品數(shù)量D交易價(jià)格 16、目前在我國(guó)期貨市場(chǎng)上市交易的商品期貨合約包括_。A小麥期貨合約B生鐵期貨合約C豆粕期貨合約DPTA期貨合約 17、下列情形中，中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A申請(qǐng)人依法解散B申請(qǐng)人撤回申請(qǐng)材料C擬任人死亡或者喪失行為能力D申請(qǐng)人未在規(guī)定期限內(nèi)針對(duì)反饋意見作出進(jìn)一步說明、解釋 18、現(xiàn)代期貨市場(chǎng)交易制度的重要意義在于_。A有效控制期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B保障期貨市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行C降低投機(jī)者投入成本D確保到期日進(jìn)行實(shí)物交割 19、資金管理包括_等方面。A投資組合的設(shè)計(jì)、止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)B報(bào)償與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡C在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金去投資D選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式 20、期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任的情形包括_。A期貨公司沒有代客戶履行申請(qǐng)交割義務(wù)B在交剖日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貸款C買方客戶未在期貨交易所交易規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)貨物的質(zhì)量、數(shù)量提出異議D在交割日，賣方期貨公司未向期貨交易所交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 21、以下違規(guī)行為中，應(yīng)沒收違法所得并處以違規(guī)收入一倍以上，五倍以下罰款的有（）。A期貨交易所擅自上市合約B期貨經(jīng)紀(jì)公司向客戶提供虛假成交回報(bào)C期貨經(jīng)紀(jì)公司允許客戶在保證金不足的情況下交易D期貨交易所違反規(guī)定使用收益 22、期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是由期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系決定的，下列說法正確的有_。A看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格B看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格C看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格D看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物的市