計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-練習(xí)題及答案.doc

1、一、解釋概念：多重共線性 SRF 解釋變量的邊際貢獻(xiàn) 一階偏相關(guān)系數(shù) 最小方差準(zhǔn)則 OLS 偏相關(guān)系數(shù) WLS Ut自相關(guān)二階偏相關(guān)系數(shù) 技術(shù)方程式 零階偏相關(guān)系數(shù) 經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法 虛擬變量 不完全多重共線性 多重可決系數(shù) 邊際貢獻(xiàn)的F檢驗(yàn) OLSE PRF 阿爾蒙法 BLUE復(fù)相關(guān)系數(shù) 滯后效應(yīng) 異方差性 高斯-馬爾可夫定理 可決系數(shù)二單項(xiàng)選擇題：1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（ ） A確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用 B模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用 C搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、預(yù)測(cè)檢驗(yàn) D模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用 2、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣方

2、法主要用于檢驗(yàn)（ ） A異方差性 B.自相關(guān)性 C隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性 3、在某個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別的條件下，不適用的估計(jì)方法是( ) A . 間接最小二乘法 B.工具變量法 C. 二階段最小二乘法 D.普通最小二乘法 4、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，如果一年里的12個(gè)月全部表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（ ） A. 4 B. 12 C. 11 D. 6 5、White 檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)（ ） A自相關(guān)性 B. 異方差性 C解釋變量隨機(jī)性 D.多重共線性 6、如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是( ) A無(wú)偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C無(wú)偏的，非有效的

3、 D. 有偏的，有效的 7、已知DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù) 近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 1 D. 4 8、在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是( ) A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 9、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ） A.解釋變量為非隨機(jī)的 B.被解釋變量為非隨機(jī)的 C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量 D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸 10、二元回歸模型中，經(jīng)計(jì)算有相關(guān)系數(shù)=0.9985 ，則表明（ ） A.X2和X3間存在完全共線性 B. X2和X3間存在不完全共線

4、性 C. X2對(duì)X3的擬合優(yōu)度等于 0.9985 D.不能說(shuō)明X2和X3間存在多重共線性 11、在DW檢驗(yàn)中，存在正自相關(guān)的區(qū)域是（ ） A. 4-dLd4 B. 0ddL C. dUd4-dU D. dLddU,4-dUd4-dL12、庫(kù)伊克模型不具有如下特點(diǎn)（ ） A. 原始模型為無(wú)限分布滯后模型，且滯后系數(shù)按某一固定比例遞減 B以一個(gè)滯后被解釋變量Yt-1 代替了大量的滯后解釋變量Xt-1 ,Xt-2 ,，從而最大限度的保證了自由度 C滯后一期的被解釋變量Yt-1與Xt的線性相關(guān)程度肯定小于Xt-1 ,Xt-2 ,的相關(guān)程度，從而緩解了多重共線性的問(wèn)題 D由于，因此可使用OLS方法估計(jì)參

5、數(shù)，參數(shù)估計(jì)量是一致估計(jì)量 13、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí),如果變換的結(jié)果是,則Var(ut)是下列形式中的哪一種?( ) 14、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（ ）A、虛擬變量 B、控制變量 C、政策變量 D、滯后變量 15、在異方差的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的，其原因是（ ）A.零均值假定不成立 B.序列無(wú)自相關(guān)假定成立 C.無(wú)多重共線性假定成立 D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立 1、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指( ) A.投入產(chǎn)出模型 B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D.模糊數(shù)學(xué)模型 2、對(duì)于回歸模型Yt=0+1Xt+ 2Y t-1+u t ，檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)

6、是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量為( ) 3、下列說(shuō)法正確的有（ ） A時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒(méi)有差異 B. 對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒(méi)有必要 C. 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的 D. 判定系數(shù)R2不可以用于衡量擬合優(yōu)度 4、在給定的顯著性水平之下，若 DW 統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為 dL和 dU,則當(dāng) 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)( ) A.存在一階正自相關(guān) B.存在一階負(fù)相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D.存在序列相關(guān)與否不能斷定 5、在線性回歸模型中,若解釋變量X1i 和X2i 的觀測(cè)值成比例,即有X1i =k X2i ,其中k為非零常數(shù),則表明模型中存在( ) A. 異方差 B. 多重共線性 C.

7、序列自相關(guān) D. 設(shè)定誤差 6、對(duì)聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類(lèi)，即（ ） A. 單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 B. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 C. 單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法7、已知模型的形式為 ,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是( ) 8、調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述不正確的有（ ） A. 與均非負(fù) B.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時(shí)，使用 C.模型中包含的解釋變量個(gè)數(shù)越多， 與R2 就相差越大 D.只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則 R29、對(duì)多元線性回歸方程的顯著性檢驗(yàn)

8、，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（ ） 10、在回歸模型中，正確地表達(dá)了隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)的是（ ） A. COV (i ,j )0,i j B. COV (i ,j ) = 0,i j C. COV (Xi ,X j) =0, ij D. COV (Xi ,X j)0, i j 11、在DW檢驗(yàn)中，存在負(fù)自相關(guān)的判定區(qū)域是（ ） 12、下列說(shuō)法正確的是（ ） A.異方差是樣本現(xiàn)象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān) C.異方差是總體現(xiàn)象 D.時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差 13、設(shè)x1 ,x2 為回歸模型的解釋變量，則體現(xiàn)完全多重共線性是（ ） 14、下列說(shuō)法不正確的是（ ） A.自相關(guān)是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象

9、 B.自相關(guān)產(chǎn)生的原因有經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用 C.檢驗(yàn)自相關(guān)的方法有F檢驗(yàn)法 D.修正自相關(guān)的方法有廣義差分法 15、利用德賓 h 檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性時(shí)，下列命題正確的是（ ） A. 德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型 B. 德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型 C. 德賓h 統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布 D. 德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問(wèn)題 1、以下變量中可以作為解釋變量的有（ ）A、外生變量 B、滯后內(nèi)生變量 C、虛擬變量D、前定變量 E、內(nèi)生變量2、在簡(jiǎn)單線性回歸模型中，認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)數(shù)是( ) A、內(nèi)生變量 B、外生變量 C、虛擬變量 D、前定變量3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的內(nèi)生變量（ ）

10、A可以分為政策變量和非政策變量B是可以加以控制的獨(dú)立變量C其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果D和外生變量沒(méi)有區(qū)別4、在下列各種數(shù)據(jù)中，（ ）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。A時(shí)間序列數(shù)據(jù)B. 橫截面數(shù)據(jù)C計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù)D. 虛擬變量數(shù)據(jù)5、如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量（ ）。A無(wú)偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的C無(wú)偏的，有效的 D. 有偏的，有效的1、在滿足經(jīng)典假定條件的回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說(shuō)法正確的有（ ） A被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量 B. 被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量 C被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量 D.

11、被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量 2、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回歸分析中使用的距離是點(diǎn)到直線的垂直坐標(biāo)距離。最小二乘準(zhǔn)則 是指（ ） A. 使(Y t - t )達(dá)到最小值 B. 使min Y t - t達(dá)到最小值 C. 使maxY t - t達(dá)到最小值 D. 使(Y t - t )2達(dá)到最小值 4、設(shè)u 為隨機(jī)誤差項(xiàng)，則一階線性自相關(guān)是指（ ） A.cov(ut, us) 0(ts ) B. u

12、t =u t-1 +tC. ut=1 u t-1+ 2u t-2+t D. u t = 2 u t-1+t5、一元線性回歸分析中TSS=RSS+ESS。則RSS的自由度為（ ） A、n B、n-1 C、1 D、n-2 6、在自相關(guān)情況下，常用的估計(jì)方法（ ）A普通最小二乘法 B. 廣義差分法 C工具變量法 D. 加權(quán)最小二乘法 7、8、大學(xué)教授薪金回歸方程： ，其中Yi 大學(xué)教授年薪，Xi教齡，則非白種人男性教授平均薪金為( )A. B. C. D. 8、結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程。在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是( ) A. 外生變量 B. 滯后變量 C. 內(nèi)生變

13、量 D. 外生變量和內(nèi)生變量 9、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型時(shí)（含截距項(xiàng)），如果一年里的1、3、5、9四個(gè)月表現(xiàn)出季節(jié)模式，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為（ ） A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 10、下列說(shuō)法不正確的是（ ） A.多重共線性產(chǎn)生的原因有模型中大量采用滯后變量 B.多重共線性是樣本現(xiàn)象 C.檢驗(yàn)多重共線性的方法有DW檢驗(yàn)法 D.修正多重共線性的方法有增加樣本容量 11、下列說(shuō)法正確的是（ ） A.異方差是樣本現(xiàn)象 B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān) C.異方差是總體現(xiàn)象 D.時(shí)間序列更易產(chǎn)生異方差 12、利用德賓 h 檢驗(yàn)自回歸模型擾動(dòng)項(xiàng)的自相關(guān)性時(shí)，下列命題正確的是（

14、 ）A. 德賓h檢驗(yàn)只適用一階自回歸模型 B. 德賓h檢驗(yàn)適用任意階的自回歸模型 C. 德賓h 統(tǒng)計(jì)量漸進(jìn)服從t分布 D. 德賓h檢驗(yàn)可以用于小樣本問(wèn)題 13、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)R2 之間的關(guān)系是（ ） A B. C. D. 14、已知模型的形式為 ,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差分變量是( ) A. B. C. D. 15、關(guān)于聯(lián)立方程模型識(shí)別問(wèn)題，以下說(shuō)法不正確的有 （ ） A. 滿足階條件的方程則可識(shí)別 B. 如果一個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則這個(gè)方程不可識(shí)別 C. 如果兩個(gè)方程包含相同的變量，則這兩個(gè)方程均

15、不可識(shí)別D. 聯(lián)立方程組中的每一個(gè)方程都是可識(shí)別的，則聯(lián)立方程組才可識(shí)別 1、在下列各種數(shù)據(jù)中，（ ）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析所用的數(shù)據(jù)。 A時(shí)間序列數(shù)據(jù) B. 橫截面數(shù)據(jù) C計(jì)算機(jī)隨機(jī)生成的數(shù)據(jù) D. 虛擬變量數(shù)據(jù) 2、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為ln=2.00+0.75lnXi，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（ ） A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正確回歸模型為 ，若遺漏了解釋變量X2,則u可能出現(xiàn) ( ) A.完全多重共線性 B.自相關(guān)性 C.不完全多重共線性 D.異方差性 4、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變

16、量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( ) A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關(guān) D.高擬合優(yōu)度 5、關(guān)于可決系數(shù)R2 ，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（ ） A.可決系數(shù)R2被定義為回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比 B. C.可決系數(shù)R2反映了樣本回歸線對(duì)樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)劣程度的一種描述 D.可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響 6、若想考察某地區(qū)的邊際消費(fèi)傾向在某段時(shí)間前后是否發(fā)生顯著變化，則下列那個(gè)模型比較適合（Y代表消費(fèi)支出；X代表可支配收入；D表示虛擬變量） （ ） 7、在DW檢驗(yàn)中，不能判定的區(qū)域是（ ） A. B. C. D. 上述都不對(duì) 8、

17、前定變量是( )的合稱 A.外生變量和滯后變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量 9、在修正序列自相關(guān)的方法中，不正確的是（ ） A.廣義差分法 B.普通最小二乘法 C.一階差分法 D. Durbin兩步法 10、個(gè)人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為： ，其中Yi為保健年度支出；Xi為個(gè)人年度收入；虛擬變量； Ui滿足古典假定。則大學(xué)以上群體的平均年度保健支出為 （ ） A. B. C. D. 11、多元線性回歸分析中的 RSS反映了（ ） A應(yīng)變量觀測(cè)值總變差的大小 B應(yīng)變量回歸估計(jì)值總變差的大小 C應(yīng)變量觀測(cè)值與估計(jì)值之間的總變差 DY關(guān)于X的邊際變化 12

18、、在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計(jì)線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計(jì)量具有（ ）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。A有偏特性 B. 非線性特性C最小方差特性 D. 非一致性特性13、如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量（ ） A、無(wú)偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的 C、無(wú)偏的，有效的 D、有偏的，有效的14、所謂不完全多重共線性是指存在不全為零的數(shù)1，2，k有（ ） A、1X1+2X2+kXk+=0 B、1X1+2X2+kXk=0 C、1X1+2X2+kXk+=e D、1X1+2X2+kXk+=eX15、已知模型的形式為 ,在用實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)模型的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)的時(shí)候,測(cè)得DW統(tǒng)計(jì)量為0.6453,則廣義差

19、分變量是( ) 1、下列說(shuō)法正確的有（ ） A.時(shí)序數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)沒(méi)有差異 B.對(duì)總體回歸模型的顯著性檢驗(yàn)沒(méi)有必要 C.總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的 D.判定系數(shù)R2 不可以用于衡量擬合優(yōu)度 2、所謂異方差是指（ ） 3、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計(jì)量的下和上臨界值分別為dL和dU,則當(dāng) 時(shí)，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)( ) A.存在一階正自相關(guān) B.存在一階負(fù)相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D.存在序列相關(guān)與否不能斷定 4、回歸分析中定義的( ) A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量 B. 解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量 C. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量 D. 解釋變量

20、為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量5、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（ ）6、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng) d統(tǒng)計(jì)量為 0時(shí)，表明（ ） A.存在完全的正自相關(guān) B.存在完全的負(fù)自相關(guān) C.不存在自相關(guān) D.不能判定7、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有 F =263489.23，F(xiàn)的p值=0.000000，則表明（ ） A.解釋變量X2t 對(duì)Yt的影響是顯著的 B.解釋變量X3t 對(duì)Yt的影響是顯著的 C.解釋變量X2t 和X3t對(duì)Yt 的聯(lián)合影響是顯著的 D.解釋變量X2t 和X3t 對(duì)Yt 的聯(lián)合影響均不顯著 8、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是( ) A、模型規(guī)模大小要適度，

21、結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜 B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度 C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況 D、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量 9、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)是（ ） A無(wú)偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C無(wú)偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 10、在下列產(chǎn)生序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ ） A.經(jīng)濟(jì)變量的慣性作用 B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后作用 C.設(shè)定偏誤 D.解釋變量的共線性 11、對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)( ) A. 增加 1個(gè) B. 減少1個(gè) C. 增加2個(gè) D. 減少2個(gè) 12、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期

22、模型和局部調(diào)整模型，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ） A.它們都是由某種期望模型演變形成的 B.它們最終都是一階自回歸模型 C.它們的經(jīng)濟(jì)背景不同 D都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進(jìn)行估計(jì) 13、在檢驗(yàn)異方差的方法中，不正確的是（ ） A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH檢驗(yàn)法 C. White檢驗(yàn)法 D. DW檢驗(yàn)法 14、邊際成本函數(shù)為（C 表示邊際成本，Q 表示產(chǎn)量），則下列說(shuō)法正確的有（ ） A. 模型為非線性模型 B. 模型為線性模型 C. 模型中可能存在多重共線性 D. 模型中不應(yīng)包括Q 作為解釋變量 15、對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的

23、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)u 滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（ ） A庫(kù)伊克模型 B. 局部調(diào)整模型 C. 自適應(yīng)預(yù)期模型 D. 自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型 1、古典一元線性回歸模型有關(guān)隨機(jī)誤差項(xiàng)的假設(shè)有（ ）。A、零均值 B、等方差 C.無(wú)自相關(guān) D、無(wú)共線性 E.正態(tài)分布2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括的內(nèi)容有 （ ）。A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn) D、預(yù)測(cè)的檢驗(yàn) E、對(duì)比檢驗(yàn)3、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量,這樣的變量稱為（ ）。A、虛擬變量 B、控制變量 C、政策變量 D、滯后變量4、如果回歸模型中解釋變量之間存在不完全的多重共線性，則最小

24、二乘估計(jì)量是（） A無(wú)偏估計(jì)，方差會(huì)隨共線性程度提高而增大.B. 確定，方差無(wú)限大 C不確定，方差最小 D. 確定，方差最小5、Spearman相關(guān)系數(shù)方法用于檢驗(yàn)（） A異方差性.B. 自相關(guān)性C隨機(jī)解釋變量 D. 多重共線性1、用模型描述現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是( ) A. 以理論分析作先導(dǎo)，包括的解釋變量越多越好 B. 以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度 C. 模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實(shí)際情況 D. 模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜 2、ARCH檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ ） A異方差性 B. 自相關(guān)性 C隨機(jī)解釋變量 D. 多重共線性 3、在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計(jì)線性回歸

25、模型參數(shù)，則參數(shù)估計(jì)量具有（ ）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。 A有偏特性 B. 非線性特性 C最小方差特性 D. 非一致性特性 4、將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到含截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ） A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 5、廣義差分法是對(duì)( )用最小二乘法估計(jì)其參數(shù)。 6、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確估計(jì)的原因是（ ） 7、設(shè)回歸模型為，下列表明變量之間具有不完全多重共線性的是( ) 8、下列說(shuō)法正確的是（ ） A.序列自相關(guān)是樣本現(xiàn)象 B.序列自相關(guān)是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象 C.序列自相關(guān)是總體現(xiàn)象 D.截面數(shù)據(jù)更易產(chǎn)生序列自相關(guān)9、對(duì)樣本的相關(guān)系數(shù) ，以

26、下結(jié)論錯(cuò)誤的是（ ） A. 越接近0，X 與Y 之間線性相關(guān)程度高 B. 越接近1，X 與Y 之間線性相關(guān)程度高 C. D、，在正態(tài)條件下，則X 與Y 相互獨(dú)立10、在DW檢驗(yàn)中，當(dāng)d統(tǒng)計(jì)量為4時(shí)，表明（ ） A.存在完全的正自相關(guān) B.存在完全的負(fù)自相關(guān) C.不存在自相關(guān) D.不能判定 11、輔助回歸法（又稱待定系數(shù)法）主要用于檢驗(yàn)（ ） A異方差性 B.自相關(guān)性 C隨機(jī)解釋變量 D.多重共線性 12、對(duì)自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（ ） A使用DW檢驗(yàn)有效 B使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于0 C使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于2 D使用DW檢驗(yàn)時(shí)，DW值往往趨近于4 13

27、、雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)1的含義是 （ ） A. Y關(guān)于X的增長(zhǎng)率 B .Y關(guān)于X的發(fā)展速度 C. Y關(guān)于X的彈性 D. Y關(guān)于X 的邊際變化 14、假設(shè)用 OLS 法得到的樣本回歸直線為，以下說(shuō)法不正確的是( ) Aei =0 B（）一定在回歸直線上 C D15、在修正異方差的方法中，不正確的是（ ） A.加權(quán)最小二乘法 B.對(duì)原模型變換的方法 C.對(duì)模型的對(duì)數(shù)變換法 D.兩階段最小二乘法 1、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來(lái)，這樣的數(shù)據(jù)稱為（ ） A. 橫截面數(shù)據(jù) B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C. 修勻數(shù)據(jù) D. 原始數(shù)據(jù) 2、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)

28、與可決系數(shù)R2之間的關(guān)系（ ） 3、半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)2 的含義是（ ） A. Y關(guān)于 X的彈性 B. X的絕對(duì)量變動(dòng)，引起 Y的絕對(duì)量變動(dòng) C. Y關(guān)于X 的邊際變動(dòng) D. X的相對(duì)變動(dòng)，引起 Y的期望值絕對(duì)量變動(dòng) 4、已知五元標(biāo)準(zhǔn)線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為=800，樣本容量為46，則隨機(jī)誤差項(xiàng)ui 的方差估計(jì)量為( ) A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資（I）函數(shù)所在方程的類(lèi)型為( ) A.技術(shù)方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行為方程式6、Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)( ) A.異方差性 B.多重共線性

29、 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差 7、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW 統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是( ) 8、對(duì)聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類(lèi)，即（ ） A. 單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法 B. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 C. 單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法 9、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量的值為（ ） A.不確定，方差無(wú)限大 B.確定，方差無(wú)限大 C.不確定，方差最小 D.確定，方差最小 10、在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的，其原因 是（ ） A. 無(wú)多重共線性假定成立 B. 同方差假定成立 C. 零均值假定成立 D. 解釋變

30、量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立 11、應(yīng)用 DW 檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ） A.解釋變量為非隨機(jī)的 B.被解釋變量為非隨機(jī)的 C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量 D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸 12、對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足古典線性 回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（ ） A庫(kù)伊克模型 B. 局部調(diào)整模型 C. 自適應(yīng)預(yù)期模型 D. 自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型13、經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（ ） A異方差問(wèn)題 B. 多重共線性問(wèn)題 C序列相關(guān)性問(wèn)題 D.

31、 設(shè)定誤差問(wèn)題 14、對(duì)于回歸模型Yt=0+1Xt+ 2Y t-1+u t ，檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)的統(tǒng)計(jì)量為( ) 15、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入 X 有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為 （ ） A.1 個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè) D.4個(gè) 1、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量的值為（ ）A不確定，方差無(wú)限大 B.確定,方差無(wú)限大C.不確定,方差最小 D.確定,方差最小2、在一個(gè)包含了X1和X2兩個(gè)解釋變量的二

32、元線性回歸模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中,有F=263489.23,F的P值=0.000000,則表明( )A.解釋變量X1對(duì)Y的影響是顯著的 B.解釋變量X2對(duì)Y的影響是顯著的C.解釋變量X1和X2對(duì)Y的聯(lián)合影響是顯著的D.解釋變量X1和X2對(duì)Y的影響均不顯著3、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括的內(nèi)容有 （ ）。A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn) D、預(yù)測(cè)的檢驗(yàn) E、對(duì)比檢驗(yàn)4、在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（）A一階差分法B. 廣義差分法 C工具變量法D. 加權(quán)最小二乘法.5、回歸分析中定義的( ) A、解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B、解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量

33、為隨機(jī)變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D、解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量三、多項(xiàng)選擇題： 1、如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則下列說(shuō)法正確的是（ ） A. 參數(shù)估計(jì)值有偏 B. 參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定 C. 變量的顯著性檢驗(yàn)失效 D. 預(yù)測(cè)精度降低 E. 參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的 2、能夠檢驗(yàn)多重共線性的方法有（ ） A.簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)矩陣法 B. t檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)綜合判斷法 C. DW檢驗(yàn)法 D.ARCH檢驗(yàn)法 E. White 檢驗(yàn) 3、檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（ ） A. F檢驗(yàn)法 B. White檢驗(yàn)法 C. 圖形法 D. ARCH檢驗(yàn)法 E. DW檢驗(yàn)法 F. Gold

34、feld-Quandt檢驗(yàn)法 4、對(duì)多元線性回歸方程的顯著性檢驗(yàn)，所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（ ） 1、調(diào)整后的判定系數(shù)R 的正確表達(dá)式有（ ） 2、對(duì)于二元樣本回歸模型下列各式成立的有（ ） 3、模型的對(duì)數(shù)變換有以下特點(diǎn)（ ） A. 能使測(cè)定變量值的尺度縮小 B. 模型的殘差為相對(duì)誤差 C. 更加符合經(jīng)濟(jì)意義 D. 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中大多數(shù)可用對(duì)數(shù)模型表示 E. 相對(duì)誤差往往有較小的差異 4、設(shè)，為了消除異方差，對(duì)原模型變換的錯(cuò)誤形式為( ) 1、下列說(shuō)法正確的有（ ） A加權(quán)最小二乘法是廣義最小二乘法的特殊情況 B. 廣義最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況 C. 廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況

35、 D. 廣義差分法是廣義最小二乘法的特殊情況E. 普通最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況 F. 加權(quán)最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況 2、對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)的單一方程估計(jì)法包括( ) A. 工具變量法 B. 間接最小二乘法 C. 完全信息極大似然估計(jì)法 D. 二階段最小二乘法 E. 三階段最小二乘法 F. 有限信息極大似然估計(jì)法 3、對(duì)于二元樣本古典回歸模型 ，下列各式成立的有（ ） A. ei =0 B.eiX2i = 0 C.ei X3i =0 D.ei Yi = 0 E.X2i X3i = 0 4、檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（ ） A. F檢驗(yàn)法 B. White檢驗(yàn)法 C. 圖形法

36、D. ARCH檢驗(yàn)法 E. DW檢驗(yàn)法 F. Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)法1、能夠修正序列自相關(guān)的方法有（ ） A. 加權(quán)最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 廣義最小二乘法 D. 一階差分法 E. 廣義差分法 2、下列說(shuō)法不正確的是（ ） A. 多重共線性是總體現(xiàn)象 B. 多重共線性是完全可以避免的 C. 多重共線性是一種樣本現(xiàn)象 D. 在共線性程度不嚴(yán)重的時(shí)候可進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析 E. 只有完全多重共線性一種類(lèi)型 3、判定系數(shù)的公式為（ ） 4、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法的應(yīng)用條件是（ ） A. 將觀測(cè)值按解釋變量的大小順序排列 B. 樣本容量盡可能大 C

37、. 隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布 D. 將排列在中間的約1/4的觀測(cè)值刪除掉 E、除了異方差外，其它假定條件均滿足 1、如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會(huì)引起如下后果（ ） A.參數(shù)估計(jì)值確定 B.參數(shù)估計(jì)值不確定 C.參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無(wú)限大 D.參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確 E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了不能判定的區(qū)域 2、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列是其假定條件的有（ ） A.解釋變量為非隨機(jī)的 B.截距離項(xiàng)不為零 C.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸 D.數(shù)據(jù)無(wú)缺失項(xiàng) E.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量 3、當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識(shí)別時(shí)，可選擇的估計(jì)方法是（ ） A最小二乘法 B廣義差分法 C.

38、間接最小二乘法 D二階段最小二乘法 E有限信息最大似然估計(jì)法 4、檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（ ） A. F檢驗(yàn)法 B. White檢驗(yàn)法 C. 圖形法 D. ARCH檢驗(yàn)法 E. DW檢驗(yàn)法 F. Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法 1、如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則下列說(shuō)法正確的是（ ） A. 參數(shù)估計(jì)值有偏 B. 參數(shù)估計(jì)值的方差不能正確確定 C. 變量的顯著性檢驗(yàn)失效 D. 預(yù)測(cè)精度降低 E. 參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的 2、廣義最小二乘法的特殊情況是（ ） A. 對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換 B. 加權(quán)最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合 D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量 3、調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2

39、 之間的關(guān)系敘述正確的有（ ） A. 與R2 均非負(fù) B. 有可能大于R2 C.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時(shí)，使用 D.模型中包含的解釋變量個(gè)數(shù)越多，與R2 就相差越大 E.只要模型中包括截距項(xiàng)在內(nèi)的參數(shù)的個(gè)數(shù)大于1，則 R24、下列說(shuō)法不正確的是（ ） A. 多重共線性是總體現(xiàn)象 B. 多重共線性是完全可以避免的 C. 多重共線性是一種樣本現(xiàn)象 D. 在共線性程度不嚴(yán)重的時(shí)候可進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析 E. 只有完全多重共線性一種類(lèi)型1、如果回歸模型中存在共線性，則會(huì)引起如下后果（ ） A.參數(shù)估計(jì)值確定 B.參數(shù)估計(jì)值不確定 C.參數(shù)估計(jì)值的方差趨于無(wú)限大 D.參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確 E.DW統(tǒng)計(jì)量落在了

40、不能判定的區(qū)域 2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有 （ ） A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn) D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn) E、對(duì)比檢驗(yàn) 3、以下變量中可以作為解釋變量的有 （ ） A. 外生變量 B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量 D. 前定變量 E. 內(nèi)生變量 4、廣義最小二乘法的特殊情況是（ ） A. 對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換 B. 加權(quán)最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合 D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量 四、判斷題（判斷正誤，并說(shuō)明理由）：1、在對(duì)參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計(jì)之前，沒(méi)有必要對(duì)模型提出古典假定。2、當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效。3、解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，是產(chǎn)生多

41、重共線性的主要原因。4、由間接最小二乘法與兩階段最小二乘法得到的估計(jì)量都是無(wú)偏估計(jì)。5、半對(duì)數(shù)模型Y = 0 +1 lnX +中，參數(shù)1的含義是X的絕對(duì)量變化， 引起Y的絕對(duì)量變化。6、對(duì)已經(jīng)估計(jì)出參數(shù)的模型不需要進(jìn)行檢驗(yàn)。 7、經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項(xiàng)不服從正態(tài)分布的，OLS估計(jì)量將是有偏的。 8、隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差是有區(qū)別的。9、White檢驗(yàn)是用來(lái)檢驗(yàn)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在異方差性的一種檢驗(yàn)方法。 10、ARCH檢驗(yàn)在檢驗(yàn)多重共線性時(shí)使用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是（n-p）R2。 11、多元線性回歸模型的矩陣表述式為：Y=bX+u。 12、在回歸方程的檢驗(yàn)中，當(dāng)FF（n1,n2）

42、時(shí)，表明回歸方程顯著成立。13、GQ檢驗(yàn)要求的樣本容量至少是參數(shù)個(gè)數(shù)的兩倍以上。14、在簡(jiǎn)單線性回歸中可決系數(shù)R2與斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)沒(méi)有關(guān)系。15、異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。16、通過(guò)虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與模型有無(wú)截距項(xiàng)無(wú)關(guān)。17、滿足階條件的方程一定可以識(shí)別。18、在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來(lái)，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。19、假定個(gè)人服裝支出同收入水平和性別有關(guān)，由于性別是具有兩種屬性（男、女）的定性因素，因此，用虛擬變量回歸方法分析性別對(duì)服裝支出的影響時(shí)，需要引入兩個(gè)虛擬變量。20、雙變量模型中，對(duì)樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。21、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無(wú)偏估計(jì)沒(méi)有區(qū)別。22、結(jié)構(gòu)型模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量只可以是前定變量。24、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。25、GQ檢驗(yàn)要求的樣本容量必須是大樣本。26、G-Q檢驗(yàn)的前提條件必須是大樣本27、在簡(jiǎn)單線性回歸分析中，隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差的無(wú)偏估計(jì)量是e2/ （n-3）。 28、Z檢驗(yàn)可以在總體方差u2未知，大樣本的情況下使用。 29、在自相關(guān)性的檢驗(yàn)中，廣泛采用相關(guān)系數(shù)矩陣法。 30、增加解釋變量，擬合優(yōu)度