2019年中級銀行從業(yè)資格考試銀行管理備考試題及答案第九套

1、2019年中級銀行從業(yè)資格考試銀行管理備考試題及答案第九套一、單項選擇題1、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、信用風(fēng)險D國家風(fēng)險【正確答案】A【答案解析】本題考查市場風(fēng)險的定義。市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、 匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng) 險。參見教材P231。2、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。A 20%B、30%C、50%D 100%【正確答案】D【答案解析】 本題考查流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100%除特殊情形外，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。參

2、見教材P2343、2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)屬于（）。A、政治風(fēng)險B、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C、市場風(fēng)險D社會風(fēng)險【正確答案】B【答案解析】本題考查經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家經(jīng)濟(jì) 衰退等不利因素影響（例如2009年11月迪拜主權(quán)債務(wù)危機(jī)），無法正常收回在該 國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。參見教材 P2354、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇是 （）。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補(bǔ)償D風(fēng)險對沖【正確答案】A【答案解析】本題考查風(fēng)險分散。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散 和降低風(fēng)險的策略性選擇。參見教材 P23 &5、（）是指商業(yè)銀行對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行

3、自我對 沖的風(fēng)險。A、自我對沖B、市場對沖C、風(fēng)險分散D風(fēng)險轉(zhuǎn)移【正確答案】B【答案解析】本題考查市場對沖。市場對沖是指商業(yè)銀行對于無法通過資 產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。參見教材P23&6商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的 基礎(chǔ)上調(diào)咼利率，這種風(fēng)險管理策略是（）。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移C、風(fēng)險規(guī)避D風(fēng)險補(bǔ)償【正確答案】D【答案解析】 本題考查風(fēng)險補(bǔ)償。商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用 等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率;對于信用等級較低的客戶，可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。參見教

4、材 P240。7、從理論上講，（）是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng) 濟(jì)資本在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果。A、最高債務(wù)承受額B、客戶損失限額C、杠桿系數(shù)D信用等級【正確答案】B【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險控制。從理論上講，客戶損失限額是通過 商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務(wù)部門或分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本在客戶層面上繼續(xù)分配的 結(jié)果。參見教材P2438、（）是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成 較大損失。A、關(guān)注類貸款B、次級類貸款C、可疑類貸款D損失類貸款【正確答案】C【答案解析】本題考查貸款風(fēng)險分類?？梢桑航杩钊藷o法足額償還貸款本 息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。參

5、見教材P259。9、中國銀監(jiān)會在2005年底印發(fā)、自2006年起施行的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管 核心指標(biāo)（試行）中，首次將（）納入監(jiān)管核心指標(biāo)。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D流動性風(fēng)險【正確答案】C【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險定義。中國銀監(jiān)會在 2005年底印發(fā)、自 2006年起施行的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）中，首次將操作風(fēng)險納 入監(jiān)管核心指標(biāo)。參見教材P265-266。二、多項選擇題1、下列屬于全面風(fēng)險管理要素的有（）。A、內(nèi)部環(huán)境B、外部環(huán)境C、目標(biāo)設(shè)定D風(fēng)險應(yīng)對E、信息與溝通【正確答案】ACDE【答案解析】本題考查全面風(fēng)險管理概述。全面風(fēng)險管理包含八個相互關(guān) 聯(lián)的要素，這些要素

6、包括：內(nèi)部環(huán)境，目標(biāo)設(shè)定，事項識別，風(fēng)險評估，風(fēng)險應(yīng) 對，控制活動，信息與溝通，監(jiān)控。參見教材 P22 &2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的選項中，正確的是 （）。A、市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶B、信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶C、操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域D對操作風(fēng)險進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入E、操作風(fēng)險具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來盈利【正確答案】ABCDE【答案解析】 本題考查操作風(fēng)險。與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶、信用 風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個 領(lǐng)域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險是不可避 免的

7、，對其進(jìn)行有效管理通常需要較大規(guī)模的投入， 應(yīng)當(dāng)控制好合理的成本收益 率。ABCDE勺說法都正確。參見教材 P230-233。3、政治風(fēng)險包括（）。A、政權(quán)風(fēng)險B、政局風(fēng)險C、政策風(fēng)險D社會風(fēng)險E、對外關(guān)系風(fēng)險【正確答案】ABCE【答案解析】 本題考查國家風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政 策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。參見教材 P2354、商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引規(guī)定，集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù) 風(fēng)險是指由于（）等情況，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金 及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。A、商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶多頭授信B、商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶過度授信C、商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶

8、不適當(dāng)分配授信額度D集團(tuán)客戶經(jīng)營不善E、集團(tuán)客戶在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤【正確答案】ABCDE【答案解析】本題考查集團(tuán)客戶授信限額管理。商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信 業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引明確，集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行對集團(tuán)客戶 多頭授信、過度授信和不適當(dāng)分配授信額度，或集團(tuán)客戶經(jīng)營不善以及集團(tuán)客戶 通過關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組等手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或 利潤等情況，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能按時收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金及利息，或給商業(yè)銀行帶來其他損失的可能性。參見教材 P2435、內(nèi)部評級法下的合格保證應(yīng)滿足如下的最低要求 （）。A、保證人資格應(yīng)符合擔(dān)保法規(guī)定，具

9、備代為清償貸款本息能力B、保證應(yīng)為書面形式，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效C、商業(yè)銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證的可靠性D采用內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的E、采用內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛 在信用風(fēng)險緩釋減少的影響【正確答案】ABCE【答案解析】本題考查信用風(fēng)險控制。D選項的說法錯誤，采用內(nèi)部評級 法初級法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的。參見教材P24&6操作風(fēng)險損失事件統(tǒng)計的主要內(nèi)容有（）。A、損失事件類型B、損失金額C、緩釋金額D業(yè)務(wù)條線名稱E、損失事件發(fā)生的時間【正確答案】ABCDE【答案解析】 本

10、題考查操作風(fēng)險損失事件統(tǒng)計的主要內(nèi)容。銀行的操作風(fēng) 險損失事件統(tǒng)計內(nèi)容應(yīng)至少包括：損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認(rèn) 的時間、業(yè)務(wù)條線名稱、損失事件類型、涉及金額、損失金額、緩釋金額、非財 務(wù)影響、與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的交叉關(guān)系等。參見教材P272。7、按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可分為（）等環(huán)節(jié)。A、評級授信B、貸前調(diào)查C、信貸審查D信貸審批E、貸款發(fā)放【正確答案】ABCDE【答案解析】 本題考查法人信貸業(yè)務(wù)。按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程，可大致 分為評級授信、貸前調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理留個環(huán)節(jié)。 參見教材P27&三、判斷題1、風(fēng)險的本質(zhì)是一種損失，而不是不確定性。（）【正

11、確答案】錯【答案解析】 本題考查全面風(fēng)險管理概述。風(fēng)險本質(zhì)是一種不確定性，而 不是損失。參見教材P227。2、 信用風(fēng)險主要存在于交易賬戶、市場風(fēng)險主要存在于銀行賬戶。（）【正確答案】錯【答案解析】本題考查操作風(fēng)險的內(nèi)容。與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶、 信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的 各個領(lǐng)域，具有普遍性，卻不能給商業(yè)銀行帶來利益。參見教材 P233o3、 聲譽(yù)事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的相關(guān)行為或事件。（）【正確答案】對【答案解析】 本題考查聲譽(yù)事件。聲譽(yù)事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的 相關(guān)行為或事件。參見教材P236o4、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)集中于

12、同一業(yè)務(wù)、 同一性質(zhì)甚至同一借款人。（）【正確答案】錯【答案解析】 本題考查風(fēng)險分散。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，商業(yè) 銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一借款人。 參見教材P23&5、“三個辦法一個指引”規(guī)定，對于固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應(yīng)將貸款納入對借款人及借款人所在集團(tuán)客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風(fēng)險限額管理制度。（）【正確答案】對【答案解析】 本題考查信用風(fēng)險控制?！叭齻€辦法一個指引”規(guī)定，對于 固定資產(chǎn)貸款和流動資金貸款，商業(yè)銀行應(yīng)將貸款納入對借款人及借款人所在集 團(tuán)客戶的統(tǒng)一授信額度管理，并按區(qū)域、行業(yè)、貸款品種等維度建立貸款的風(fēng)險 限額管理制度。參見教材P245,&客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果 是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的外部評級。（）【正確答案】錯【答案解析】 本題考查信用評級。客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率，是商業(yè)銀行的內(nèi)部評級 參見教材P25&7、中國銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行存在聲譽(yù)風(fēng)